trailing stop, backtesting y ¿donde esta el fallo?

[Trollputero]

Trasteando con el PT he visto una opción que se llama trailing stop el caso es que lo puse en un backtesting y los resultados que salen no me los creo.

Os adjunto una copia de la pantalla que vi y así podéis ayudarme



pd: agrego una hoja de calculo que hice el fin de semana sobre el reversal del P&F y como otro lleva la contraria a ese sistema dando unos resultados curiosos

[Kosparuk]

Ni idea. Prueba el mismo código en el VC, y comprueba que salga lo mismo o parecido.

[X-Trader]

Hola Trollputero, has configurado bien las comisiones? ¿Qué reglas aplica y en qué escala temporal? ¿Usa órdenes limitadas? Con eso podremos decir algo más

Saludos,
X-Trader

[joselopezde]

si no das más datos no sé en que pretendes que te ayudemos

[barral2]

Mucho cuidado con los backtest en proreal hacen cosas rarísimas. Esta plataforma es muy comoda preo no creo que sea la mejos para testear, a no ser que sean sistemas muy sencillos.

Saludos.

[Trollputero]

Hola Trollputero, has configurado bien las comisiones?

Creo que si, es un dato que te piden

¿Qué reglas aplica y en qué escala temporal?

La escala temporal son barras diarias en el mini ibex (mibexxxxx como lo ponen en PT)
Y las reglas son muy sencillas
Compra cuando dos medias cruzan al alza, y vende cuando las medias cruzan a la baja, medias exponenciales de 2 y 3 días.
Como curiosidad cuanto mas se varia ese parámetro mejor resultado da, como por ejemplo medias exponenciales de 1 dia y 2 dias
Usa un trailing stop que tal y como viene configurado en PT seria algo como protege el beneficio, hasta el punto que parece una táctica de scalping pero en barras diarias, compra con el impulso y antes de dar el cruce vende y espera al siguiente cruce

¿Usa órdenes limitadas?

Creo que no, imagino que seria una orden a mercado, ademas las ordenes tanto de compra como de venta según PT serian al cierre, porque ese es el dato que usa ¡los cierres!

Ni idea. Prueba el mismo código en el VC, y comprueba que salga lo mismo o parecido.

Nunca he usado VC, aun así no me fió nada pero nada de los resultados que da PT y quizá tenga que hacer el backtesting con la ayuda de una hoja de calculo.

Esto fue lo que puse en PT
REM la variable mm1 debe ser menor que mm2
REM Comprar
mm1=2
mm2=3

indicator1 = ExponentialAverage[mm1](close)
indicator2 = ExponentialAverage[mm2](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)

IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vender

indicator3 = ExponentialAverage[mm1](close)
indicator4 = ExponentialAverage[mm2](close)
c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Venta a corto (short)

indicator5 = ExponentialAverage[mm1](close)
indicator6 = ExponentialAverage[mm2](close)
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)

IF c3 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Salida venta a corto (exit short)

indicator7 = ExponentialAverage[mm1](close)
indicator8 = ExponentialAverage[mm2](close)
c4 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8)

IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

--------------------------------------------- estas rayas no
despues en la opcion stop loss, voy a la opcion trailing stop y lo pongo asi 0,10% doy a validar y tras 10 años en el histórico se multiplica casi por cuatro la inversion inicial...

¡algo falla! pero no se que es


pd: siento a ver sido tan escueto pero era muy tarde

[alsangu]

Saludos trollputero,

Yo usaba PRT y he de decir que lo aparqué por su inestabilidad de sobra conocida si lo has usado en un período largo (directrices, fibos y soportes q se mueven, backtest que dejan de funcionar o hacen lo q le sale los wevos, un largo etc.).

Casualemente lo sigo usando para estrategias ultra sencillas, casualmente en barras diarias (datos fin de día), y casualmente muchas sobre mini-IBEX así que a ver si podemos ayudarte.

La programación, aunque yo la habría hecho un poco más limpia para evitar tanta letra (seguramente la hiciste con el programador básico, no pasa nada), no le veo fallo. Además al ser entradas y salidas a precios de cierre, trabajar sólo con un contrato, pues creo que va bien la verdad. También veo que hay comisiones (me salen 5 euros por ope) así que por esa parte no veo fallo tampoco.

El fallo, de estar, creo está en el trailing claramente y en la forma de ordenar las órdenes de la plataforma al ser velas diarias.... déjame programarlo que tengo 30 minutos y te digo.

Saludos.

----------------------edito---------------------

Me huelo lo que está haciendo la plataforma nada más ver los resultados al programarlo. Por cierto, me dan diferentes a los tuyos pero es lo de menos.

El trailin... ¿lo tienes en tiempo real verdad?

Esperando respuesta.

Saludos.

[alsangu]

A simple vista te digo lo que creo hace el programa.

---------edito---------

El programa, al meterle trailing en Tiempo Real encuentra dificultades.

SI ESTO ESTÁ PASANDO DE VERDAD, el trailing está mal diseñado. Un trailing es un trailing en TR y punto, no cuando convenga. Al ser las velasdiarias, creo que es porque la plataforma no recoge el orden del precio al recorrer la vela a lo largo del día. Aplica el trailing cuando quiere.

Para asegurarte de que el backtest sea real, si eres usuario de pago, deberías usar gráficos con velas de menor Time Frame para ver con exactitud la fase de recorrido del precio, y adecuar el tamaño de las MM al nuevo TF, y cambiar las entradas en vez de precio de cierre de vela, precio de cierre del día (ojo que el trailing debería aplicarse en TR siempre, cuanto menor TF menor deslizamiento). Si el Backtest te da OK, pues no hay fallos, si no es el problema que te he indicado, algo raro hace el stop dinámico.

Saludos y suerte.

[Trollputero]

A simple vista te digo lo que creo hace el programa.

---------edito---------

El programa, al meterle trailing en Tiempo Real encuentra dificultades.

SI ESTO ESTÁ PASANDO DE VERDAD, el trailing está mal diseñado. Un trailing es un trailing en TR y punto, no cuando convenga. Al ser las velasdiarias, creo que es porque la plataforma no recoge el orden del precio al recorrer la vela a lo largo del día. Aplica el trailing cuando quiere.

Para asegurarte de que el backtest sea real, si eres usuario de pago, deberías usar gráficos con velas de menor Time Frame para ver con exactitud la fase de recorrido del precio, y adecuar el tamaño de las MM al nuevo TF, y cambiar las entradas en vez de precio de cierre de vela, precio de cierre del día (ojo que el trailing debería aplicarse en TR siempre, cuanto menor TF menor deslizamiento). Si el Backtest te da OK, pues no hay fallos, si no es el problema que te he indicado, algo raro hace el stop dinámico.

Saludos y suerte.

No soy usuario de pago de PT, veo que te lo has currado, saludos y gracias

pd: lo que he subrayado y puesto en negrita es lo que creo que falla en PT ¡como para hacerles caso! el grafico de liquidez era mu' bonico eso si
parecía el tourmalet