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[Spirit]

[arruinao]

Claro, davidmartinez, es precisamente en lo que comentas donde se aprecian las enormes ventajas de automatizar el proceso. A cambio renunciaremos a parte de la rentabilidad esperada operando discrecionalmente, pero en cierto tipo de operativas compensa con creces.

Un saludo

P.D. Lo de la fiabilidad de los backtest es cierto. Hay que interpretarlos con cierta flexibilidad, al igual que el comentario que habías hecho anteriormente: Si la dispersión es grande al variar parámetros próximos, señal de que los datos están sobreoptimizados.

[arruinao]

Spirit, qué te voy a decir que no sepas. LLevo unos cuantos años en esto y sólo veo dos formas de enfocarlo: inversión o juego.

Por inversión entiendo que trato parte de mi ahorro como si fuera un producto financiero al uso, deposito mi dinero y espero una cierta rentabilidad anualizada. Lógicamente la operativa ha de estar totalmente automatizada para que sea comparable.

Por juego entiendo que en los mercados hay momentos muy puntuales en los que merece la pena poner toda la carne en el asador, estilo pepe o algún otro que anda por el Foro. El problema que le veo es que lo ideal es hacerlo en mercados bajistas y ya sabemos como se las gastan los reguladores impidiendo o distorsionando la operativa de forma descarada. Y en esos momentos, donde ves quebrar brokers por doquier, lo que menos te apetece es tener tu dinero "vagando" por el mundo. Y por si esto fuera poco aparece el Montoro de turno y confisca parte de tus ganancias para seguir sufragando el status quo político. Por ello hablaba en post anterior de la precariedad de la actividad. Lo tenemos todo en contra para ganar dinero de verdad.

Un saludo

[guevon]

"Mente fria" dixit...

¿Que somos ehhh...? ¿Leones? o ¿guevones?

Leonesss!!! leonesss!!! grita la multitud...

Yo, solo soy el de la esquina del bar, (el padre del maroto), que dice...

Que pesaoss...

Tener que responder a todo esto.

¡Ayyy! Patriciaaa ... como te echo de menos!!!...

...

Continuara...

(estoy viendo "la que se avecina" y es mas importante que esto)

[Goodvalley]

Debo llevar también casi cuatro años estudiando grids y escaleras. Todo lo que ha dicho Spirit es más que correcto. Me gustaría compartir algunas ideas, pero también me gustaría que los demás lo hicieran. Intentaré ser lo más transparente posible, sin guardarme nada.

He practicado con lo que yo llamo "defensas", las divido en activas y pasivas.

Las activas son órdenes que se crean si pasa esto o lo otro, y las pasivas son las que ya están puestas desde el principio, y que se activarán si el precio pasa por ellas.

La idea es que, tanto si nos interesa crear un grid como si queremos montar una escalera o un anti-grid, podamos minimizar los efectos de las órdenes que irán contra nuestros intereses. Para eso podemos idear distintos tipos de eso que yo llamo "defensas".

Otra cosa que me interesa destacar es que podemos deconstruir nuestro esquema (sea del tipo que sea) atendiendo al tipo de órdenes que existen. Básicamente, lo que hay son Buy-Stops, Sell-Stops, Buy-Limit y Sell-Limit, ¿correcto? Bien, pues podemos jugar un poco con la idea de poner sólo unos tipos de órdenes y no otros.

Los otros parámetros básicos afectarían a los límites de nuestra cuadrícula: ¿tiene final? ¿Hay un lugar por abajo y otro por arriba en los cuales se cierra todo? Y un problema más: ¿cómo son nuestros Take-Profit y nuestros Stop-Loss? ¿Saltan a cada escalón, un grupo de escalones o hasta el final?

Bien, veamos un ejemplo bastante simple que he practicado, que incluye todos los parámetros comentados:

- Escalones a 50 pips de distancia unos de otros.
- 8 pisos por arriba (400 pips), 8 pisos por abajo (400 pips).
- Desde el centro (donde más o menos está ahora el precio), Buy-Stops de 0,02 lotes, por poner el ejemplo más barato, una para cada piso. Stop-Loss en el límite por abajo (a 8 pisos, a 9, a 10, etc.) y Take-Profit en el límite superior (a 8 pisos, a 7, a 6, etc.).
- Misma disposición por debajo del centro, Sell-Stops de 0,02 lotes, mismos T/P y S/L.
- En cada piso de la mitad superior, una orden Sell-Limit de 0,01 lotes (siguiendo el ejemplo más barato). Take Profit en el siguiente escalón por debajo de esa orden. Stop-Loss en el límite superior. Es decir, estas órdenes se activan contra el recorrido del precio y tardan un sólo escalón en darnos ganancias.
- Misma disposición en la mitad inferior, una orden Buy-Limit de 0,01 lotes con T/P en el siguiente nivel y S/L en el límite inferior de todo el esquema.

Bien, éste no es ni mucho menos el gran ejemplo ni nada, sólo es una posibilidad. ¿Qué logramos con este esquema? Bueno, la idea aquí sería que el precio va a tardar un rato en llegar a uno de los dos límites. Si no es así y realiza un recorrido rápido, estaremos acumulando ganancias en órdenes de 0,02 lotes y pérdidas en órdenes de 0,01 lotes. Es evidente que en este primer caso, obtenemos beneficios.
Un segundo caso sería el más habitual: el precio va de lado a lado y acaba realizando el recorrido hasta uno de los dos límites. Sin embargo, mientras ha ido subiendo y bajando, nuestras órdenes Buy-Limit o Sell-Limit han ido activándose y cerrándose con ganancias, y nosotros sólo hemos tenido que ir reponiéndolas cada vez.
Un tercer caso podría ser la gran putada: el precio parece ir rápidamente hacia arriba, pero cuando ya ha activado todas nuestras órdenes de 0,02 lotes, se da la vuelta antes de llegar al límite superior y las arrastra en pérdidas hacia abajo. Nuestra única protección son las órdenes Limit que se irán cerrando dándonos un pequeño beneficio, pero si el precio llega hasta abajo habremos perdido bastante.
Un cuarto caso es que el precio se dedique a ir casi arriba de todo, se dé la vuelta, casi llegue abajo y vuelva a subir, con lo cual acabemos con todas nuestras puñeteras órdenes activadas y también perdamos. Estos casos suceden, es lo que hay.


No sé si se ha entendido el esquema. La idea aquí es que el precio pasa más tiempo en modo lateral que realizando un largo recorrido. Mientras haga el lateral, iremos recolectando pips con nuestras órdenes Limit. Y nuestras órdenes Stop acompañarán al precio, si todo va bien, hasta los límites que hayamos puesto por arriba o por abajo.

Es fácil ver que, en muchos casos, esta cuadrícula es perdedora. Sin embargo, nosotros elegimos hasta dónde estamos dispuestos a perder, sabemos cuál es el peor caso y podemos idear otro tipo de defensas. En todo caso, este es un esquema que aprovecha tanto las lateralidades como los recorridos largos o tendencias.

¿Variantes de este esquema? Los que queramos: las órdenes Limit pueden tener Take-Profit en el límite opuesto: las Buy-Limit en el límite superior del esquema, y las Sell-Limit en el límite inferior. Esto nos ayudaría en caso de que el precio se diera la vuelta una vez activadas todas las órdenes Stop. Otra posibilidad es añadir a todas nuestras órdenes Buy-Stop y Sell-Stop de 0,02 lotes una orden más de 0,01 lote que se cierre con Take-Profit en cada escalón. Con ello aseguramos ganancia yendo con el precio cada vez que éste recorra un escalón. Las posibilidades son infinitas, es cuestión de probar...

Tan sólo añadir que, en esto de los grids, escaleras, anti-grids o híbridos, la cuestión principal es saber cuánto perderíamos en el peor de los casos... pero se supone que esto es con cualquier otra cosa, ¿no?

[Goodvalley]

Otro ejemplo:

- Escalones a 50 pips de distancia unos de otros.
- 8 pisos por arriba (400 pips), 8 pisos por abajo (400 pips).
- Desde el centro (donde más o menos está ahora el precio), Buy-Stops de 0,02 lotes, por poner el ejemplo más barato, una para cada piso. Stop-Loss exactamente a 8 pisos de distancia de cada orden y Take-Profit en el límite superior (a 8 pisos, a 7, a 6, etc.).
- Misma disposición por debajo del centro, Sell-Stops de 0,02 lotes, mismos T/P y S/L.
- En cada piso de la mitad superior, una orden Sell-Limit de 0,01 lotes (siguiendo el ejemplo más barato). Take Profit en el siguiente escalón por debajo de esa orden. Stop-Loss en el límite superior. Es decir, estas órdenes se activan contra el recorrido del precio y tardan un sólo escalón en darnos ganancias.
- Misma disposición en la mitad inferior, una orden Buy-Limit de 0,01 lotes con T/P en el siguiente nivel y S/L en el límite inferior de todo el esquema.

¿Cuál es la diferencia? En algunas situaciones de giro del precio con todas las órdenes Stop abiertas, menores pérdidas.

[Goodvalley]

Hará unos tres años, di por válida una variante de grid, y estuve operando en real con ella durante un año y pico. No es ningún grial, pero fue muy interesante porque me dio la oportunidad de sentir todo tipo de cosas, desde la satisfacción de ver lo bien que va durante un tiempo hasta el vértigo de ver que tal vez no es tan buena como pensabas.

Aquí la idea sería aprovechar toda la lateralidad hasta que el precio se vaya claramente hacia arriba o hacia abajo en tendencia. Si se da la vuelta, tendríamos unas defensas que os detallaré.

Bien, en un grid clásico tenemos dispuestas todo tipo de órdenes, Stop-orders y Limit-orders. Supongamos que el precio toca nuestra próxima Buy-Stop y parece que va hacia arriba. Sin embargo, también tocará, en el mismo lugar, una Sell-Limit. Si el precio sigue hacia arriba durante varios pisos, arrastraremos varias Sell-Limits en pérdidas. Si esto se sostiene en el tiempo o es un gran latigazo como en 2008, estaremos acabados.

Una solución parcial a esto es poner sólo Stop-orders, es decir, Buy-Stops hacia arriba y Sell-Stops hacia abajo. Es decir, supongamos como en el párrafo de arriba que el precio pasa por una Buy-Stop y parece ir hacia arriba. Bueno, pues la idea es muy simple: en cuanto parezca ir realmente hacia el próximo nivel (es decir, ya hay una cierta distancia respecto al nivel que ya ha tocado), entonces colocamos una Sell-Stop en el nivel por donde ha pasado ya. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, puede que el precio vacile y vuelva a pasar por el nivel anterior y active esa orden, siga hacia arriba y tengamos una Sell en pérdidas, pero también puede que siga hacia arriba y tengamos una orden de compra limpia en beneficios. La idea es tener el mínimo número de órdenes perdedoras en activo. Espero haberme explicado bien, luego pondré el esquema exacto.

La segunda defensa principal es un poco más complicada. Hemos dicho Buy-Stops hacia arriba y Sell-Stops hacia abajo. Supongamos que el precio toca una Buy-Stop y parece que va hacia arriba. Pongamos que el siguiente nivel está a 50 pips. Digamos que ya ha subido 20 pips, un margen razonable para que coloquemos una Sell-Stop en el punto de la orden Buy activada, como hemos dicho antes. Bien, supongamos que esa orden estaba a 1,3000 en el EURUSD. Ahora el precio está en 1,3020, hemos colocado una Sell-Stop en 1,3000 y con un poco de suerte el precio seguirá subiendo.
Bien, la segunda cosa que haremos será colocar una orden Sell-Stop en 1, 2800, a 200 pips por debajo de la orden Buy que tenemos activa. Esta orden de venta servirá como cobertura de la Buy. No tiene T/P porque su misión no es ganar dinero, sino cubrir a una orden en pérdidas. Su S/L estará en 1,3000.

¿Y esto para qué sirve? Si nuestra Buy activa sigue subiendo hasta llegar a su Take-Profit, de nada. En cuanto se cierre la Buy con beneficios, borraremos su orden de cobertura y ya está.
Sin embargo, si el precio se da la vuelta y empieza a bajar y a bajar, y nuestra Buy activa llega a perder 200 pips al llegar a 1,2800, su contraorden se activará, cubriéndola. Parece muy complicado pero en realidad es muy simple. Significa que lo máximo que permitiremos de pérdidas para cualquier orden será, en este caso, 200 pips. Todo esto teniendo en cuenta que por el camino habrá órdenes que cerrarán en beneficios, amortiguando o superando esas pérdidas.
Supongamos que, en esas mismas circunstancias, el precio está en 1,2780, con nuestra orden Sell de cobertura abierta, pero que el precio se da la vuelta y vuelve a subir con fuerza. Ahora esa Sell de cobertura está perdiendo. Sí, está perdiendo pero por el camino hay órdenes que cierran en beneficio, y su máxima pérdida será de 200 pips, al llegar a 1,3000, donde se cerrará terminando su misión de cobertura.

La idea es que esas coberturas amortiguarán una gran pérdida, a la vez que la lateralidad del precio nos va cerrando las demás órdenes en beneficio. Eso sí, toda orden de este ejemplo tendrá una orden de cobertura a 200 pips de distancia, que en este ejemplo es un lugar razonablemente lejano, a 4 niveles de distancia (4 niveles de 50pips).

O sea:

- Buy Stops hacia arriba, T/P a 50 (ó 100) pips, no hay S/L
- Sell Stops hacia abajo, T/P a 50 (ó 100) pips, no hay S/L
- Cada vez que se activa una orden, hacemos dos cosas:
- si es una Buy-Stop, cuando haya hecho unos 15-20 pips, colocamos una Sell-Stop en el lugar donde se ha activado la Buy.
- A 200 pips por debajo, colocamos una Sell-Stop sin T/P y con S/L en el lugar donde se ha activado la Buy, es su cobertura.


Esta operativa requiere una cierta atención continua, y los grids pueden durar meses y meses abiertos. Lo ideal es fijarse un objetivo de ganancias razonable y otro de pérdida máxima. Su punto fuerte es precisamente su capacidad de aguante y resistencia a un gran movimiento. Gana dinero con la lateralidad y hay que estar atento para ir reponiendo órdenes. Otra de sus ventajas es que te acostumbras a mirar qué hace el precio, y a base de observarlo acabas viendo patrones de movimiento que se repiten, me refiero a que acabas "conociendo" más al precio y lo que se puede esperar en unas circunstancias u otras.

[arruinao]

A vuela pluma porque tengo que salir. En principio te aconsejaría que leyeras algo sobre el tema de "neteo" de posiciones porque en un sistema multiposicional, como son los grids, el ahorro de costes en concepto de spreads puede ser considerable.

A veces, cuando añadimos o cambiamos variables o su valor en un sistema, no nos damos cuenta de que en realidad lo que estamos haciendo es optimizarlo, es decir, acoplarlo al periodo concreto de la muestra histórica. Esto puede dar buen resultado a corto plazo pero a largo es letal porque el mismo proceso de optimización dinamita la posible robustez del sistema.

Luego está el tema del dia a dia. En los backtest se asumen DDs del 40-50% sin problema aunque duren 5 meses o mas. Como comprenderás, y seguro que ya lo habrás experimentado, esto en real es mucho más difícil de sobrellevar. Por cierto, generalmente, cuando hablamos de DDs, solemos referirnos a su profundidad y hay otro parámetro que me parece tan o más importante, que es el tiempo de recuperación.

Por último, los efectos de los cambios no se pueden prever mentalmente. Si te contara las sorpresas que me he llevado al ver los resultados de backtests que prometían en muestras temporales pequeñas (1 año), y que cambiaban radicalmente en cuanto ampliaba el período muestral o incluso el instante del lanzamiento del sistema, no te lo creerías.

Bueno,lo dicho, me voy y a la vuelta os leo.

S2

[Spirit]

[agmageton]

Por aportar un poco y sin saber lo que hace Guevon,

Las únicas escaleras viables son las que tienen riesgo independiente entre escalones, si muestran dependencia de riesgo lo que haces es bajar la probabilidad del suceso tanto como escalones haya y os aseguro que en el largo plazo vas a tener las de perder ya que como habéis dicho la volatilidad se encargará. Aunque por otro lado si el riesgo es independiente quizás ya no sea una escalera sino disparos pero sobre un mismo blanco, con las consiguientes ventajas de timing de acceso que pueda ocasionar. Esa es mi experiencia sobre escaleras o más bien piramides...

SAludos.

[ROBOCO]

Pues el caso es que el título debería ser algo más cinematográfico: "La fiabilidad tiene un precio".
Como se ha dicho, con neteo de posciones, lo que tienes al final con un grid o escalera es un posicionamiento direccional en el que el tamaño de la posición es variable en cada trade, en función de la dinámica del precio. Pero no hay nada nuevo bajo el sol aquí. De hecho, los sistemas o métodos que intentan obtener el balance por encima de la equity (léase contratendenciales) son perfectamente válidos y funcionan en muchos activos, obtienen alta fiabilidad a cambio de un bajo ratio W/L (van a por poco beneficio a cambio de arriesgar mucho), suelen dar líneas de balance rectas o casi rectas a cambio de DD considerables.
Pero hay que establecer muy claramente los pros y los contras (ojo, yo uso de los dos tipos, por lo que sé de lo que hablo) de los contratendenciales y los tendenciales. Si lo que quieres es marcarte un objetivo en un horizonte temporal finito corto, las probabilidades de conseguirlo con un sistema de alta fiabilidad son infinitamente mayores. (Es decir si lo que me planteo es, quiero obtener un 50% en medio año, y voy a hacer unas 100 operaciones (y aquí hay que entender la operación "promediada" aunque tenga muchas entradas)..pues un contratendencial con elevado % de aciertos es mucho más probable de conseguir el resultado que un tendencial con bajo % de aciertos y un Ratio W/L elevado ¡¡¡aunque este último tenga una esperanza matemática mucho mayor!!.

Por tanto, el sistema de Spirit es perfectamente válido y lo único que juega en su contra es el Tiempo, cuanto más pase, más tenderá la mediana a la media, es decir al final se impone la esperanza matemática. Se puede argumentar que la esperanza matemática de un sistema es variable, pero al final el Ratio W/L termina poniendo las cosas en su sito, tarde o temprano.

Pero lo peor, desde mi punto de vista de un sistema contratendencial cuyo tamaño de posición se va promediando es que la composición de retorno es mucho más lenta, sencillamente porque la máxima pérdida por operación promediada es mucho mayor que un uno tendencial.

Para mi, no hay estrategias mejores o peores por sí mismas, sino que se transforman en mejores o peores cuando le asignas una finalidad, ¿qué es lo que quieres conseguir?, entonces es cuando se opta por un tipo concreto.

[Goodvalley]

Spirit, completamente de acuerdo en todo, especialmente en el tema de la volatilidad y el timing.

Simplemente quería poner algunos ejemplos fáciles de replicar al detalle, con distintas técnicas para precisamente evitar grandes DD. Tal vez alguien coja algún ejemplo, lo modifique con tipos de órdenes, con coberturas, etc. y encuentre algo mejor. Son tres ejemplos básicos con una filosofía algo distinta entre ellos, dos tendenciales que no presentan demasiados problemas con la lateralidad y uno lateral que puede aguantar meses de tendencia.

En ningún caso hay griales o grandes maravillas. De hecho, aunque siempre me gustaron los grids y escaleras, me dedico mucho más a los breakouts, que por cierto necesitan mucho menos "mantenimiento" o decisión.

Imagino que Güevón debe utilizar también algún tipo de defensa, más activa, pasiva o elástica, pero algo similar, sobre todo por el hecho de que alguna vez ha comentado que puede aguantar meses sin problemas con una escalera. En todo caso, tienes toda la razón en cuanto a que no existen unos parámetros universales ni una forma infalible, pero lo que sí existen son maneras de limitar los daños y adaptar los esquemas a una volatilidad media, por ejemplo. Tampoco es lo mismo las distancias de niveles con las que queramos trabajar, la amplitud (número de pisos) o los spreads.

Hablando de spreads, evidentemente en los posts los he dejado de lado porque me interesaba hablar de cómo se construyen diversos esquemas, pero es evidente que hay que tenerlos en cuenta.

[agmageton]

Pues el caso es que el título debería ser algo más cinematográfico: "La fiabilidad tiene un precio".
Como se ha dicho, con neteo de posciones, lo que tienes al final con un grid o escalera es un posicionamiento direccional en el que el tamaño de la posición es variable en cada trade, en función de la dinámica del precio. Pero no hay nada nuevo bajo el sol aquí. De hecho, los sistemas o métodos que intentan obtener el balance por encima de la equity (léase contratendenciales) son perfectamente válidos y funcionan en muchos activos, obtienen alta fiabilidad a cambio de un bajo ratio W/L (van a por poco beneficio a cambio de arriesgar mucho), suelen dar líneas de balance rectas o casi rectas a cambio de DD considerables.
Pero hay que establecer muy claramente los pros y los contras (ojo, yo uso de los dos tipos, por lo que sé de lo que hablo) de los contratendenciales y los tendenciales. Si lo que quieres es marcarte un objetivo en un horizonte temporal finito corto, las probabilidades de conseguirlo con un sistema de alta fiabilidad son infinitamente mayores. (Es decir si lo que me planteo es, quiero obtener un 50% en medio año, y voy a hacer unas 100 operaciones (y aquí hay que entender la operación "promediada" aunque tenga muchas entradas)..pues un contratendencial con elevado % de aciertos es mucho más probable de conseguir el resultado que un tendencial con bajo % de aciertos y un Ratio W/L elevado ¡¡¡aunque este último tenga una esperanza matemática mucho mayor!!.

Por tanto, el sistema de Spirit es perfectamente válido y lo único que juega en su contra es el Tiempo, cuanto más pase, más tenderá la mediana a la media, es decir al final se impone la esperanza matemática. Se puede argumentar que la esperanza matemática de un sistema es variable, pero al final el Ratio W/L termina poniendo las cosas en su sito, tarde o temprano.

Pero lo peor, desde mi punto de vista de un sistema contratendencial cuyo tamaño de posición se va promediando es que la composición de retorno es mucho más lenta, sencillamente porque la máxima pérdida por operación promediada es mucho mayor que un uno tendencial.

Para mi, no hay estrategias mejores o peores por sí mismas, sino que se transforman en mejores o peores cuando le asignas una finalidad, ¿qué es lo que quieres conseguir?, entonces es cuando se opta por un tipo concreto.

A mi me encanta cuando escribes, además llevas los asuntos a tu realidad y me parece super enriquecedor, pero claro para la mayoría que andan por el foro, que llevan años buscando un sólo sistema que les de unos ratios aceptables para echarse a andar, cuando te lean deben flypar

Además aquí lo que se trata como bien dices es especificar para que quieres tal cosa. Ahora os imagináis con el 100% del capital en un sistema de este tipo? pues sí una barbaridad y esto nos sienta paralelismos a la vez con el capital necesario para dedicarse a esto, si tienes el capital suficiente para diversificar en varios sistemas genial adelante teniendo en cuanta lo que dice ROBOCO (emplear este tipo de sistemas por ejemplo en la sobrecompra de una tendencia alcista, con incremento de volatilidad y direccionalidad bajista, durante 3 meses por poner un ejemplo). Pero si no tienes capital sufiente y encima no tienes unos conocimientos para poder gestionar varios sistemas y activos, lo mejor es que te centres en estrategias con mayor esperanza y desde ahí vayas creciendo poco a poco. Es sólo mi opinión claro esta.

saludos.

[guevon]

Jolinesss!!! ... esto no vale!...

Abren un hilo con mi sistema, y yo... (snifff...) pobre de mi, no tengo ninguna opinion ni participacion...

Todo el mundo opina, todo el mundo se explaya, todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo ve, ... yyyy que es lo que ve?...

Desde luego, no es mi opinion, ni siquiera es mi descripcion, y por supuesto que no es mi relato, y que no es mi experiencia, ...

Me siento..., como me siento?, me siento como un acusado, al cual al pobre no se le deja ni decir nada, nada de nada, solo escuchar y ver lo que hacen con su sistema (preferido) todos los entendidos...¿?... o PRESUNTOS ENTENDIDOS
(un parecido con la santa inquisicion aqui no viene nada mal)

Nadie me pregunta directamente si eso que se cuenta es asi como se comenta en el hilo, noooo, eso si que no, , nadie, pero es que nadie se preocupa si hay errores en las descripciones de mi escalera, noooo , no, no, nadie, pero es que nadie, nadie piensa en mi.

Mi escalera (la mia) es ganadora, claro que si, en los ultimos 4 años, y solo lo se yo, nadie mas...

Y se lo demuestro a cualquiera..., nadie, puede pretender, que por lo que yo, haya comentado en cualquier quedada, ni por lo que yo, haya puesto en este foro, (cuantas veces me he arrepentido de poner muchas cosas), yo este confundido en mi pensamiento de como debe de ser mi escalera... nadie...pero es que nadie...

...

Cual es el problema?...

Que soy un perfeccionista? ... pues si, que siii a miii , no me gusta algo, no lo tomo como bueno? ... pues si, asi es, es eso un defecto?... ¿?... solo dios lo sabe.

Responderia a todo este hilo, pero no es mio, solo dejo la imagen de la ultima escalera abierta ayer mismo...

El que sepa ver las diferencias ya sabra lo que digo...

[guevon]

Ah!!!, se me olvidaba, si, es importante...

Alberto, haz el favor de aplicar tus estupidas y absurdas reglas a todo el mundo, me explico, pusiste que habia que banear los multinicks... pues tu mismo, tu sabras lo que te estoy diciendo... tu eres el que sabes con que ip viene cada mensaje, asi que tu mismo puedes banear no solo los mensajes detectados sino todo su historial... como asi lo pone en tus reglas (absurdas como yo lo veo)...

¿?...

Es mi opinion, y solamente mi opinion, que no quede mas que es mi opinion, que no tiene que ser la verdadera, que muchos mensajes vienen de la misma persona con diferentes nicks...

Banea todo el historial... aunque te cueste hacerlo...

O si no... tendre que empezar a usarlos... yo tambien...

Ahora que me han dicho como utilizar proxiys de esos anonimos no tengo ni un problema...

S2.