FDAX-Trading-Strategie

[fookiter]

tener algo así sería bueno.. sobre todo si os gusta, como yo, hacer backtesting de días pasados...

Hola.

Yo no uso MT4, uso PRT y se puede ver el código de un elemento similar q son los pivot points. Puedes modificar ese código y cambiar las fórmulas para en vez de calcular los Pivot, calcular los precios de cierre y apertura y generar diferentes líneas, sumando y restando los ptos correspondientes en cada caso. He buscado el VDAX-NEW en los subyacentes de PRT pero no lo he encontrado, sólo el VIX.

Supongo que también habría que incluir e DJI Fut. y el Xetra dax,para poder backtesting del indicador.

No está fácil el asunto para hacer un buen backtesting de la estrategia, pero se puede intentar si se cuenta con todos los ingredientes.

Saludos.

[joselopezde]

pero yo me refiero a esto..

una vez que tenemos el "Andamio del día" vas hacia atrás comprobando como hubiera funcionado la estrategia esos días...
el backtesting debe ser discrecional, ya que la estrategia es discrecional!
creo..

pero es que sin tener un indicador que te muestre Apertura, Cierre y zonas de cortos y largos es MUY TRABAJOSO...

un saludo

[GeorgM]

15.10.12

VDAX-NEW al minimo 17,88 = largo a la apertura si DJIA FUT no cotiza demasiado con perdidas durante la noche.

Saludos Georg

[fookiter]

Buenos días, podemos considerar hoy como ayer?

VDAX NEW 17,88
DJI Fut +20
FDAX +15

Saludos.

[macalu]

Buenos días, podemos considerar hoy como ayer?

VDAX NEW 17,88
DJI Fut +20
FDAX +15

Saludos.

Bueno hoy tenemos un dia de alza 17,88 vola y doble hueco. Mejor abstanerse y
08:26
esparar zonas o cierre del gap de hoy
saludos

[fookiter]

Imagino entonces que se podrá aplicar esta regla a pesar de no ceñirse estrictamente a los datos del Manual de la estrategia:

"3. Doble hueco Un doble hueco se da si, p.ej., el FDAX se cotiza a las 22.00 h como mínimo 20 puntos por encima del precio de cierre del XETRA-DAX y tras la apertura del día siguiente, abre con un hueco en la misma dirección de 20 puntos +; es decir, en total, como mínimo +40 puntos. Entrada inmediata dirigida al cierre del hueco si los DJIA Fut no cotizan por encima de los +30 puntos. Si no, con las primeras velas de giro importantes, y verificación de si se perfila un día de tendencia. Viceversa para las posiciones cortas."
FDAX-XetraDAX a las 22h. = 22p
GAP FDAX apertura = +15p
TOTAL GAP = +37
VDAX NEW 17,88
DJI Fut +20
También hay que tener en cuenta que hoy se publica el ZEW alemán, que puede mover el FDAX bastante.

Comparando con ayer, lo hice de la misma manera que hoy, en lugar de entrar largo a primera hora como indicó GeorgM, pues no vi que fuese tan clara la tendencia. Me limité a entrar corto tras retorno a Z1 a las 15:45:
"En los días de tendencia manifiestos se negocia con la tendencia. No obstante, la apertura de posiciones no está sujeta a una calificación estricta. Un prerrequisito es que el Nikkei 225 sea ventajoso (p.ej., si el DOW cierra con fuertes pérdidas y el día siguiente el Nikkei se sitúa cómodamente en zona de ganancias) y que los DJIA Fut se coticen a las 8.00 h por encima de los 40 puntos."

Saludos.

[macalu]

nada de dh y vdax menos de 20,solo operar zonas

[GeorgM]

15.10.12

Doble hueco alzista y vola muy debajo de 20 son contraproductivos intradia y mejorar abstenerse hasta que pase algo
importante. Zonas , noticias .......

Pues inseguridad completa hasta mediodia y de repente varias noticias , una vela verde sin mecha alguna significa
largo con stop loss en la mitad de la vela:


9.- Regla 80/20

La publicación de importantes noticias económicas crea muchas veces un ambiente con mucha volumen y da lugar a una vela de 15 M larga (wide range bar) sin o con pocas mechas . Con una probabilidad del 80% sigue otra vela en la misma dirección y mas allá. Aprovechamos la ocasión con una apertura de posición poniendo un stop loss a mitad de la vela larga anterior. Preferimos la negociación hacia el mean pero no mas allá del rango normal.

Saludos Georg

[macalu]

Hola Georg
Perfecta la estrategia 80/20
saludos y gracias

[fookiter]

Hola.

Debo estar aún muy verde, porque ayer a las 8 ó 9 de la mañana no tenía un criterio claro para diferenciar la situación de apertura de la de anteayer a esas mismas horas. En un caso era largo desde primera hora y en el otro 80/20.

El problema es que visto el gráfico "a toro pasado" sí que puedo entender cuál habría sido la operativa adecuada según la estrategia, lo que me gustaría verlo en el momento en que hay que operar, pues ahora sólo me sirve para corroborar o no mis decisiones.

Es un poco frustrante para mi, la verdad. Habrá que seguir aprendiendo.

Gracias por vuestras aportaciones.

[joselopezde]

Hola George, había pensado comentartelo por mail pero creo que quizás le puede interesar también a los demás...

¿Cuál es el proceso que llevaste a cabo para establecer los puntos de las zonas de actuación en función del VDAX NEW?

Como te diste cuenta por ejemplo que con un VDAX inferior a 20 las zonas de actuación deben ser 30 para largos y 35 para cortos...etc

[fookiter]

Buenos días,

Cierre FDAX 7389
Apert. FDAX 7408
VDAX < 17
DJI Fut Plano

Hoy mi duda ha sido la siguiente a las 8 de la mañana:

1. Regla de toma de posiciones para un hueco de agotamiento
Conforme a esta regla, el hueco de precios debería elevarse como mínimo a ±20 puntos y los DJIA Fut no cotizarse más allá de los ±20 puntos. Entrada a 5 puntos por encima del máximo de la primera vela de 15 minutos y viceversa para las posiciones cortas.
2. Hueco de continuación (“continuation gap”) En torno a un 10% de todos los huecos no se cierran durante el día y con frecuencia inician un día de tendencia. En los días de tendencia manifiestos se negocia con la tendencia.

6.- Entrada larga especial En cuanto el VDA-NEW cotiza por debajo de 20, se puede considerar abrir una posición larga en el área de cierre/apertura siempre que los DJIA FUT tengan tendencia en alza durante la noche y al abrir el FDAX a las 8h. La Z1 larga será entonces la segunda zona, Z2L

Y también podemos considerar el hecho de que hoy es jueves:

"…La tasa de paro se publica el primer viernes del mes y las primeras solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, cada jueves a las 14.30 h (hora de Europa Central). El Federal Open Market Committee se reúne periódicamente ocho veces durante el año natural. En estos días la apertura de una posición larga no sigue necesariamente una regla, y no deben abrirse posiciones cortas antes de la publicación."

Veo que me estoy liando bastante, no? Bueno la jornada me irá aclarando las dudas.
Saludos.

[GeorgM]

Hola Jose

Muchas veces explicado: El recorrido intradia depende de la Vola VDAX-NEW . Poca vola = poco recorrido y vola alta mucho
recorrido.

Con vola baja preferimos largos y vola alta cortos. Vola entre 20 - 30 ambos.

Saludos Georg

[Triade]

Hola a todos,

Georg, me surge una duda en un apartado de la estrategia. Es la parte en rojo.

Serias tan amable de explicarlo o poner un ejemplo?

Puede ser el caso de hoy con el gap de abertura que se ha producido?

Muchas gracias por adelantado.

Saludos!


5.- Seguimiento de la tendencia. Apertura de posiciones en función
de los DJIA FUT
Durante los días de tendencia se negocia con la tendencia. Las tendencias
se manifiestan a la apertura a las 8h con un hueco y el Nikkei225 y los
DJIA FUT se presentan significativamente alcista/bajista. Si las noticias
publicadas en USA a las 14:30h o 16h son conformes la tendencia sigue
su curso o en el caso contrario se inicia un reverse.
En el caso que una posición abierta en apertura no cumpla a corto plazo, y
alcanze Z1 o el cierre en caso de un hueco importante, éstos vienen a ser
la segunda zona de actuación, Z2

[GeorgM]

Hola Triade,

si entras conforme a la estrategia largo en la zona de apertura y el precio baja en lugar de subir entonces la primera zona larga la tratamos como la segunda zona larga. La razon es muy simble: Stop loss a tiempo sera avanzado de la segunda a la primera zona larga.


Un problema con la primera zona puede haber si el hueco entre apertura y cierre del dia anterio es por ejemplo 30-40 puntos entonces este cierre sera la primera zona. Nada es perfecto pero tiene sentido.

Saludos Georg