Pues he leido todo lo que me has puesto ahi mas el enlace, y basicamente dicen lo mismo que yo he dicho...
algo puede estar correlacionado pero no por ello cointegrado (ej. correlaciones espureas)
pero si algo esta cointegrado de seguro que esta correlacionado (ej. contados y futuros)
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la cointegracion de dos valores en un periodo temporal corto o insuficiente puede no cumplir las reglas de correlacion
segun el granger 8que me lo lei en ingles)... cuando se dice que un conjunto de variables estan cointegradas es por el principio de causalidad bien sea mutua o bien de una tercera, o dicho de otra manera que una es efecto de la otra o bien que las dos son efecto de una tercera...
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De ahi mi idea sobre el ibex y el conjunto de los 6 principales valores, obligatoriamente estan cointegrados (el ibex con el conjunto), no asi correlacionados en todo tiempo, (durante periodos cortos de tiempo pueden estar descorrelacionados), pero a la larga volveran a su correlacion (ojo! no digo entre si los valores, sino el conjunto de ellos en relacion con el indice...
ademas!!! es lo logico!!!... sino no seria el indice de esos valores... (causa->efecto)...
lei muchisimo sobre esto despues de lo de barca, que lo entienda a mi manera es otra cosa...
que sea de facil aplicacion eso si que no, muchos numeros hay que hacer, y tener en cuenta muchisimas ponderaciones... no es facil! no... pero es como digo, ademas! en el libro ese que me has hecho leer lo pone muy parecido a como lo estoy diciendo...
s2.
Tiotino, a que tu si estas de acuerdo conmigo???... eh???...
Un maestrillo de universidad nos va a venir a nosotros a darnos lecciones... bueno, hasta ahi...
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