Hola Atractor,Atractor escribió:cuando yo miro el gráfico lo que menos veo es precio, lo que más veo es tiempo. En la ventana del gráfico de izquierda a derecha todo lo que hay es tiempo y eso es lo que a mí me interesa.
A ver si te entiendo. Lo que quieres decir es que a la izquierda ves precio, volumen y tiempo y a la derecha solo tiempo. ¿Te he entendido? (Es que si me dices que a la izquierda solo ves tiempo, me caigo de espaldas jejeje).
Hay una cosa importante y es si existen en los mercados las tendencias o no existen. Pero, ojo, tendencia no es lo mismo que racha, aunque se parece.
Te pongo un ejemplo, supongamos un juego de azar donde lanzas la moneda y si sale cara ganas un euro por cada euro apostado y pierdes medio euro por cada euro apostado. Supongamos que la probabilidad de que salga cara o cruz es el 50% (la moneda es equilibrada y quien lanza la moneda es imparcial). Ese juego merece ser jugado porque su esperanza matemática es que ganes 0,75 € por cada euro apostado.
En este juego, puden haver rachas pero no pueden haber tendencias. Me explico: Si sale cara la probabilidad de que en la próxima jugada te salga cara es del 50%. Si sale cruz, la probabilidad de que en la próxima jugada te salga cara es del 50%. Si salen 4 caras seguidas, la probabilidad de que te salga cara en la siguiente jugada es del 50%. Es decir, que da igual que halla sucedido en la jugada anterior o en las n jugadas anteriores, la probabilidad de que te salga cara siempre será del 50%. ¿Cierto?
Y otra cosa, supongamos que pensamos hacer 20 jugadas. ¿Cuantas caras espero obtener de promedio? unas 10 caras, ¿cierto? Y da igual si en las últimas 20 jugadas hallan salido las caras que hallan salido, lo que espero es que en las próximas 10 jugadas obtener, de promedio, 10 caras.
Consideremos el rendimiento bursatil de una barra, que por definición podría acordar que sería el cierre de la barra actual menos cierre de la barra anterior, y en términos fraccionales sería (cierre de la barra actual menos cierre de la barra anterior) - 1.
La pregunta es, ¿el rendimiento de la barra siguiente (a la derecha del gráfico) está influenciada por la de la barra actual (izquierda del gráfico)? Probablemente no. El hecho de que la barra anterior halla cerrado por encima, o por debajo, del de la barra anterior, apenas tiene influencia (aunque tu dirias que ninguna, jejeje).
Pero otra pregunta, ¿El rendimiento de las próximas 20 barras está influenciada por las últimas 20 barras?
La respuesta a esta pregunta depende de si hay tendencias o no hay tendencias. O dicho de otro modo: si hay reglas de dependencia o no hay reglas de dependencia.
Y otra pregunta, las reglas de dependencias, de haberlas, ¿deberían ser iguales de fuertes que en en time-frames mas reducidos?
Y aquí te comento una cosa, es más fácil demostrar que existen tendencias o no existen tendencias, que demostrar que el mercado es fractal o no lo es. ¿Estás de acuerdo?
Entonces lo lógico sería no empezar la casa por el tejado (afirmar que el mercado es fractal o no lo es) sino por los cimientos (poder afirmar si hay tendencias o no hay tendencias).
Yo te propongo que estudies si hay tendencias o no las hay, antes que afirmar que la tendencia es superstición y que el análisis técnico no sirve para nada. Por eso he sido tan duro contigo. Pero espero que no te lo tomes a mal y halla mal rollo entre nosotros.
¿Cómo abordar el estudio de si hay o no hay tendencias? Existen varias formas de abordarlo.
Una de ellas es aplicar el Z test.
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 3&Itemid=1
En esta URL el Z test se aplica a sistemas de trading. Supongamos el siguiente sistema de trading: Comprar en el cierre de la barra actual, vender en el cierre de la barra siguiente. Se trataría de estudiar los rendimientos antes de comisiones de este sencillo sistema de trading, aplicándoles el Z test.
Saludos.
