Trading de alta frecuencia - video 55 min.

[ondu]

Hola, aquí tenéis un vídeo de la noche temática de unos locos traders que hacen cosas raras... jajaja.


http://www.rtve.es/alacarta/videos/prog ... a/1838608/

[predator75]

Interesante, gracias.

[Blemish]

Joe... se lo descubren al grueso de la población justo cuando estan apunto de empezar a regularlo, como si fuera nuevo...

[cls]

Lo más interesante de todo del documental, el monitor del programador ruso mostrando algo de código.

A mi juicio el resto es un cúmulo de sandeces y mentiras elaborado por gente sin la preparación adecuada y dirigido al grueso de la ciudadanía que está menos documentada aún y que no le interesa saber cómo se mueve un precio, qué es el book, la liquidez, la horquilla, (y que realmente una estrategia hft no puede manipular el precio de un mercado regulado ni tampoco perjudicar notoriamente las órdenes del resto de traders), sino buscar culpables imaginarios y justificar la aplicación de tasas dirigidas realmente no a perjudicar a esos grandes fondos sino al trader retail automático. Por qué ? Porque con una adecuada automatización el trading retail automático puede alcanzar en rendimiento al trading profesional de grandes cuentas, y esa cercanía no se puede tolerar.

S2

[Rafa7]

Sres. foristas,

Por lo que veo, en bolsa, por las operaciones de alta frecuencia, se puede producir una bajada súbita seguida de una subida súbita que hace que las cotizaciones terminen en precios semejantes a los que había antes de la bajada súbita, o sea formando una V.
Pero ¿al revés también ocurre? ¿puede ser que primero ocurra, en bolsa, por las operaciones de alta frecuencia, una subida súbita seguida de una bajada súbita que hacen que las cotizaciones terminen en precios semjantes a los que habían antes de la subida súbita (formando una V invertida)?
¿Todo son V's? ¿O también son V's invertidas?

Saludos.

[Rafa7]

En bolsa, el trading de alta frecuencia, ¿provoca solamente V's? ¿O provoca también V's invertidas?
Esta es una pregunta para saber con que estrategia protegernos del trading de alta frecuencia.

Gracias.

[Algar]

Hola Rafa,

¿Qué te hace pensar que solo se da uno de los dos casos, o que existe la posibilidad de que solo se de uno de ellos?

[Rafa7]

¿Qué te hace pensar que solo se da uno de los dos casos, o que existe la posibilidad de que solo se de uno de ellos?

Hola Algar,

En divisas, pienso que se puede dar los dos casos en el mismo par, V y V invertida.

En el video se habla de "bajada súbita" y no se habla de "subida súbita". Eso me hace pensar que, en bolsa, solo se suele dar, por el trading de alta frecuencia, el caso V (no tanto el V invertido). Supongo que, en bolsa, hay la ley de la gravedad.
Hace muchos años recibí unas clases de análisis técnico, en las que me dijeron que cuando sucede un patrón alcista es necesario que sea confirmado por el volumen. En cambio en un patrón bajista no es necesaria la confirmación de volumen. Ley de la gravedad: hace falta mas volumen para que las cotizaciones suban que para que las cotizaciones bajen.
Y una cosa, no recuerdo, en bolsa, un barrido de stops con subida súbita. Todos los barridos que recuerdo han sido de bajada súbita.
Otro argumento: La bolsa tiene un sesgo alcista, por lo que hay mas operaciones en largos que en cortos. Y eso significa que el trading de alta frecuencia tiene mas facilidad de barrer mas stops en las bajadas que en las subidas.

Todo lo que digo es mi teoría. Y puede que esté equivocado. Lo que me gustaría saber es si algún forista me confirma si se dan casos de V's invertidas en bolsa por el trading de alta frecuencia o no se dan.


Saludos.

[Traderday]

Ah, pero existe de verdad???

el HFT????

no puede ser eso son teorias...el precio se mueve por oferta y demanda aleatoriamente, no existe quien pueda controlar el precio....no, no , y no!!!

detras de la bolsa hay gente buena que invierte y nunca especula....