Adaptarse a la volatilidad

[padrino]

Bueno, básicamemte mi opinión sobre el particular después de leer muchas veces el hilo, y darle bastantes vueltas al asunto sigue siendo algo confusa, pero el que no prueba no sabe, y en eso estamos. Copio y pego literal algunas intervenciones/frases, la mayoría del creador del hilo, Goodvalley, que son las que me hacen pensar que vale la pena el retorcerse el crrebro para llegar a algo con cierta esperanza de ser ganador en el medio/largo plazo, siempre que haya constancia, consistencia, perseverancia y paciencia, un sistema de este tipo no son los 100 metros lisos, más bien es la prueba del maratón.
Voy con las certezas y disculpadme si parece que divago y no concreto ( o si lo hago de hecho ), pero éstas son las bases donde asentar el trabajo posterior y me gustaría recordarlas y compartirlas, como digo, son en su mayoría por no decir todas del creador del hilo:
- El precio estará a 200 pips de donde está ahora mismo en X tiempo.
- En un poco más de tiempo estará a 300, 400 o 500 pips de distancia.
- Durante un día o una semana o un mes el nº de veces que el precio se moverá 10 pips para arriba o para abajo es mayor que el nº de veces que se moverá 20, 50 ó 100 pips.
- El primer reto es mantener la consistencia.
- las entradas son lo de menos. Lo inmportante son las salidas. Siempre.
- Una posible manera de independizarse de la volatilidad es enfocarlo al revés, crear una estrategia de tendencia para un rango pequeño y crear una estrategia de lateralidad para un rango más amplio.
-Si el cáculo o el álgebra fuesen esenciales para ser un gran inversor yo seguiría repartiendo periódicos.
-¿Cómo ganar sabiendo que tarde o temprano se establecerán grandes rangos y grandes escapadas? Respuesta: ganando cada vez que haya una escapada, guardar esos beneficios y volver a ganar cuando la escapada se da la vuelta para completar un gran rango.
Ésta es la lista de las 3 certezas quqe tenemos ( los 3 primeros puntos) y lo demás creo que es para no olvidar 8 los 5 siguientes). Vamos a concretar algo:
- lo del TP parcial de cada contratorden parece que ya se ha concluído que la diferencia entre tomarlos cada 100 p o no tomarlos es regalarle el spread al broker. Al final sale lo mismo.
- Sigamos con el ejemplo de base:
BUY STOP en 1,37 y cada 50 p más arriba Para abajo lo mismo pero con SELLs. TP de cada una en +100 pips.
Contraórdenes SELL STOP cuando cada BUY original pierde -50 p, sin TP y SL en el nivel de la orden BUY de entrada a la que protege.
Si el precio me baila dos veces entre 1,37 y 1,365 ya he perdido 100 p que es lo que estoy dispuesto a ganar en la orden BUY de origen, pues la contraorden SELL me pierde 50 p cada vez que toque los 1,37. Así pasará para cada orden BUY en cada nivel y su correspondiente contraorden, en definitiva la "apuesta" puede resumirse en: ¿qué pasará más veces...:, que el precio se me mueva 100 p en cualquier dirección de una manera limpia con pocos o ningunos retrocesos, o que me irá en contra -50 p, me activará la contraorden, me volverá al nivel inicial, pierdo -50 p por SL, me vuelve al nivel de la contraorden, me la vuelve a activar y me vuelve a ir al nivel inicial perdiendo otros -50 p y así en total los -100 p que es lo mismo que pensaba ganar en cada escalón?
a buen seguro que se me escaparán muuuchas cosas pero de momento ésa es la conclusión temporal a la que he llegado.
Por cierto y debido a mi falta de experiencia en el Forex lo mismo estoy preguntando una tontería pero no quiero quedarme con la duda por parecer novato en forex, ya que lo soy:
si meto una BUY STOP en el EURUSD en 1,37, y después meto una SELL STOP en 1,365, lo que hago es cerrar la posición inicial, ¿no?, quedo fuera de mercado y con -50 pips menos, a menos que las contraordenes las haga con otro broker. Compro el par y después lo vendo... estoy fuera..., vuelve a 1,37, lo vuelvo a intentar... si llega a TP en 1,38 recojo mis 100 pips y si se vuelve a ir a 1,365 meto otra SELL y fuera de nuevo, perdí los 100 pips en las dos veces que me ha chuleado el precio entre 1,37 y 1,365... ¿ o hay algo que se me escapa...? Saludos a todos.

[Goodvalley]

No estoy seguro de lo que preguntas, pero el caso es que en Forex pones básicamente las órdenes de compra y/o venta que te dé la gana sin problema...

[arruinao]

Goodvalley, acabo de sustituir uno de los gráficos porque había un error. Te explico: el test antiguo estaba hecho en una cuenta real que tiene limitación de número de contratos y no me permitía programar más de 20 niveles, lo que provocaba que las órdenes flotantes se cerraran por SL y TP.
El nuevo gráfico corresponde a un test corrido sobre cuenta demo de Alpari pero sobre la misma base de datos, asi salvé la limitación del número de contratos y expandí el número de niveles a 40.
El nuevo gráfico, Prueba7, peta igual pero aguanta más.
¿Por qué peta?. En mi opinión, cuando mezclas un grid y un antigrid siempre hay un sesgo hacia uno de los lados en función de los parámetros que se elijan. En concreto esa mezcla funciona como grid que aguanta más amplitud de rango que un grid genuino, pero no lo soporta todo. Si elegí esa fecha concreta de 2012.07.23 no es por casualidad. Si observas el gráfico verás que en esas fechas se produjo un mínimo y desde entonces seguimos en tendencia. Arrancamos en el entorno del 1.21 y peta sobre 1.33, eso son muchos pips para esos parámetros. Se nos podría ocurrir modificar parámetros y hacer que salve ese período, pero entonces estaríamos optimizando y antes o después volverá a petar.

S2

Padrino: habrá que leer el tocho con calma para dar una opinión, y por hoy cierro el quiosco.
Gamelu: Ahí va el gráfico con recogida de beneficios al 2% de capital inicial desde 2013.

[Goodvalley]

Arruinao, me sigue pareciendo extraño...

Joder, no debería petar, en el fondo es un grid... Grrrr....

Sí, ya había ido a buscar la fecha...

Tú dices antigrid... pero debería ser un grid, solo que protegido de escapadas. Ngngngnggngn....

[Gamelu]

Arruinao buen trabajo, que rapido lo has adaptado. Mas o menos como me lo imaginaba, en mi opinion el tema que hay que estudiar es como mejorar las coberturas para reducir el drawdown y dejar que el grid haga el resto. La primera pregunta es cuanto quieres que te amortigue la cobertura.

[Vinisius]

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Goodvalley.

Eres un cabeza cuadrada y te lo digo de buen rollo.

Todo el mundo en este hilo ha entendido que el poner TP a las ordenes-contrarias no es provechoso por un lado ni por el otro , ni del derecho ni del revés.

No me hacía falta Excel para explicarte esa obviedad por que, como te dije, ambas opciones con-sin TP llevan al MISMO SITIO respecto al planteamiento del sistema en si pero con una diferencia primordial ... te ahorras el spread. YO NUNCA diferencié una opción de la otra como sistema diferentes.

Por eso, cuando decias (y sigues diciendo) que la opción "con" es más provechosa en rangos y menos en tendencias y la "sin" al revés no hacía más que sorprenderme. Y me sorprende más aún ahora lo sigas manteniendo. Pero si el sistema es el mismo ... ¿ por que debe darse ese hecho que según tu has constatado 20 +1 veces ?. No tiene sentido alguno por eso te dije y te digo ahora también que tus cálculos están erróneos por mucho Excel que uses.

Si tu sistema es perdedor en su conjunto lo será menos con ordenes-contrarias sin TP que con TP . Por contra si tu sistema fuera ganador sería más provechoso sin TP que "con" .... SIEMPRE SIEMPRE SIEMPRE , sea en lateral , sea en tendencia o sea hacia la luna por el simple hecho de que te ahorras el spread , solo por eso y ... ojo ... que hablamos de muchas , muchísimas ordenes contrarias.

Y tu dale que dale ... reconoces, como siempre, que sin TP es mejor, pero por motivos de simplicidad , no por el económico.

No sabes o no quieres entender el concepto de balance contra equitad y esto es una premisa para tratar con cualquier sistema de acumulación de ordenes y de hedges.

Para ser un presunto entendido del tema (según tu) demuestras una falta de conocimiento alarmante que va a llevar a tus acompañantes de hilo a discusiones y discusiones eternas, de nunca acabar contigo.


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[Goodvalley]

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Goodvalley.

Eres un cabeza cuadrada y te lo digo de buen rollo.


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Amén...

Por cierto, no "sigo diciendo" nada, no pongas cosas que no son ciertas. Acepté inmediatamente mi error. Como te dije, bastan unos datos correctos para saber quién tiene razón y quién no. Y ambos sabemos que tú tampoco la tenías, y que afirmabas que tu opción era "siempre mejor", no sólo por los spreads. Lo de los spreads no te lo he negado jamás, puede buscar donde quieras. Todo el mundo puede ver que nuestra discusión no era sobre los spreads. Pero no hay problema, ya has visto que yo reconozco inmediatamente mis errores. Pero ante pruebas, no ante opiniones infundadas. Lo presentas como si tú hubieras tenido razón en algún momento y no es así. Tu cabeza es tan cuadrada como la mía. Si ahora tuviéramos los papeles invertidos, yo te habría escrito diciéndote algo así como "vaya, pues ni tú ni yo, ¿eh?", y tan pancho.

Si hubieras tomado el camino de Arruinao, dando pruebas enseguida, no habría habido ninguna "discusión eterna" como dices. Él necesitó dos posts para cerrarme la boca, como todo el mundo ha visto públicamente. Y sí, aunque me equivoqué con la operativa en mis apuntes, puedes estar seguro que conozco bastante bien los grids y las escaleras, que es lo único que te comenté que conocía bien. Respecto a muchísimas otras cosas, supongo que como tú y como cualquiera, sé muy poco.

¿Contento? Por supuesto, de buen rollo y tan amigos.

[Goodvalley]

Por cierto Arruinao, estoy mirándomelo -aún por encima, sin entrar en detalle- y no entiendo que pueda petar durante ese periodo que comentas. Pero es que además lo que estoy viendo ni se acerca a un problema, ni con la equity ni balance, ni presión ni nada de nada.

Aquí hay algo que no cuadra...

Yo también lo miro por Alpari, ¿estás seguro que en tus pruebas no hay alguna limitación o algo que fuerce la situación de algún modo? Quiero decir, no lo estoy mirando con todo el detalle que debería -y lo haré-, pero aunque cometa algunos errores menores, mis resultados no deberían ser muy diferentes a los tuyos...

[Vinisius]

Como te dije, bastan unos datos correctos para saber quién tiene razón y quién no. Y ambos sabemos que tú tampoco la tenías, y que afirmabas que tu opción era "siempre mejor", no sólo por los spreads. Lo de los spreads no te lo he negado jamás, puede buscar donde quieras. Todo el mundo puede ver que nuestra discusión no era sobre los spreads.

Yo siempre he hablado de los spreads , exclusivamente de ellos ... de nada más, no sé de donde sacas eso. Solo he dicho que al ahorrarte el spread ... el sistema , sea perdedor o ganador , lo es menos de lo primero y más de lo segundo.


Permiteme una pregunta (con confianza entre cabezones) , sin tener en consideración si el sistema en su conjunto sea ganador o perdedor ... ¿ sigues manteniendo que el sistema con TP en las ordenes-contrarias es mejor en rango que el "sin" ? y ... ¿ necesitas calcularlo con Excel para saberlo ?.

Cabezon 2.

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[Vinisius]

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Hablar del costo en spreads y TP en las ordenes-contrarias es hablar prácticamente de lo mismo.


A ver si es a eso a lo que te refieres cuando dices que la discusión no fue por los spreads.

Ambos están ligados ... spreads y los TPs en las ordenes-contrarias.




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[Goodvalley]

Permiteme una pregunta (con confianza entre cabezones) , sin tener en consideración si el sistema en su conjunto sea ganador o perdedor ... ¿ sigues manteniendo que el sistema con TP en las ordenes-contrarias es mejor en rango que el "sin" ? y ... ¿ necesitas calcularlo con Excel para saberlo ?.

Cabezon 2.

No entiendo por qué preguntas esto si tienes la respuesta en posts anteriores.

Respecto a los spreads: en todo momento -y como se puede leer también- desde el minuto 1 te dije que tu opción ahorraba un montón de spreads y hacía la operativa mucho más sencilla. Simplemente me equivoqué con lo de los TP's porque deberías ver las Excels con las que trabajo, están llenas de números por todas partes de cosas distintas. Copié una hoja en la que había números de dos cosas distintas y no lo vi. Iba dando esa hoja por buena, y contenía más números de los que debía. Hice tus pruebas y las mías con esos números, que daban el sesgo entre lateralidad y tendencia. Por eso te dije que tu opción sin TP's daba unos pocos problemas en mercados muy laterales. Jamás te dije que era una mala opción, te dije que era una buena opción muy estable, pero que daba pequeños problemas en una determinada situación. Esto es así y no es de otra manera.

[arruinao]

...Tú dices antigrid... pero debería ser un grid, solo que protegido de escapadas. Ngngngnggngn....

Efectivamente el conjunto es un grid, tal y como se desprende de la explicación. Ha sido un lapsus, en adelante llamaré escalera al antigrid, para evitar ese "trueque".

Con respecto al descuadre de resultados, hay un bug intencionado (fácilmente solucionable) porque uso para las pruebas un código que hice hace algún tiempo que buscaba lo mismo que tú. De hecho el fichero se llama "escalera goodvalley combo", jejeje.

Este código lanza cuatro órdenes por nivel, incluido el de inicio, y aqui está el bug, puesto que inicialmente debería empezar con dos órdenes, y desplazar el inicio de la cobertura los 50 pips. Pero no influye mucho en los resultados porque esas dos órdenes extra de cobertura llevan SL de 50 pips, por tanto no debería influir mucho en los resultados finales.

Si insistes en que los resultados difieren mucho de los tuyos, habrá que mirar con más detenimiento si el programa actúa como debería hacerlo. Básicamente se trata de un grid sin SL y TP100 y una escalera de SL50 sin TP y además que no lance las dos primeras órdenes (fácilmente solucionable en apariencia).

Padrino:

En USA se ha prohibido el hedge (lanzar dos órdenes simultáneas y contrarias, muy corriente en Forex) y por eso la mayoría de las empresas han abierto sedes en otras partes del mundo. En Europa las principales lo han hecho en Londres.

En Forex, las plataformas más comunes son MT4 y MT5. Yo descarté ésta en su dia porque no permitía hedge y además seguía un esquema FIFO para el cierre de las órdenes (te hablo de memoria, pero recuerdo perfectamente que no hice la migración porque era problemático).

En MT4 hay todo tipo de restricciones, hay Brokers que NO te permiten lanzar una orden a mercado (en adelante MKT) con SL y TP incorporados, otros restrigen el número máximo de órdenes lanzadas, y la mayoría retienen garantía aunque la posición total sea neutra. Luego está el tema de si quieres Spread fijo o variable, etc... Cuando tienes varios sistemas te puedes hacer una idea de lo que te pueden complicar la vida estas pijadas porque hay que rehacer código. En mi caso tuve que negociar en su día directamente para evitarlo, pero no pude conseguir que me mantuvieran a 0 las garantías para posiciones neutras, y el Spread es fijo y de 2 pips en EURUSD, por ejemplo. Pero me doy con un canto en los dientes.

En ese aspecto AlpariUK es mejor, te permite órdenes MKT con SL y TP incluidos, no hay limitación de número de órdenes, según el tipo de cuenta, tiene spread variable y normalmente más bajo de 2 pips en EURUSD, pero también retiene margen en posiciones neutras.

Por supuesto, si manejas un capital inicial de 10K, aconsejo que abráis 10 microcuentas de 1K en 10 brokers diferentes de reconocida solvencia, nada de chiringuitos. Por aquello de no poner todos los huevos en la misma cesta y evitar otra serie de problemas que indudablemente surgirán en algún momento y que iréis descubriendo por vosotros mismos.

Gamelu:

Como ya comenté antes, el EA ya estaba programado hace tiempo y únicamente se varían parámetros para los backtest, no hay que rehacer código, de ahí que tarde relativamente poco en colgar resultados.

S2

[padrino]

Muy amable arruinao por solucionarme la duda de abrir una orden y su contraria en forex y que la segunda no cierre la primera. Queda entendido. Gracias por la explicación.

[Goodvalley]

Con respecto al descuadre de resultados, hay un bug intencionado (fácilmente solucionable) porque uso para las pruebas un código que hice hace algún tiempo que buscaba lo mismo que tú. De hecho el fichero se llama "escalera goodvalley combo", jejeje.

Este código lanza cuatro órdenes por nivel, incluido el de inicio, y aqui está el bug, puesto que inicialmente debería empezar con dos órdenes, y desplazar el inicio de la cobertura los 50 pips. Pero no influye mucho en los resultados porque esas dos órdenes extra de cobertura llevan SL de 50 pips, por tanto no debería influir mucho en los resultados finales.

Si insistes en que los resultados difieren mucho de los tuyos, habrá que mirar con más detenimiento si el programa actúa como debería hacerlo. Básicamente se trata de un grid sin SL y TP100 y una escalera de SL50 sin TP y además que no lance las dos primeras órdenes (fácilmente solucionable en apariencia).
S2

Vale...

Entonces...

Lo que me mosquea es que en tus resultados vemos, primero, una línea muy sostenida (no espectacularmente ganadora pero tampoco perdedora) que nos indica una gran estabilidad para la estrategia, ¿estamos de acuerdo? Y, en un determinado punto, todo se va súbitamente al traste.

Entonces yo me pongo a mirar ese punto en los charts, lo miro y lo re-miro y no encuentro por qué sucede eso. No debería... y no encuentro explicación. Podría entenderlo si hubiera un descalabro extremo del mercado tipo 2008, podría entenderlo si hubiera una lateralidad de menos de 50 pips durante semanas -eso no se ha visto en muchos años-, pero no hay nada que sugiera esa caída de los resultados tan pronunciada. Otra cosa que llama la atención es que, cuando cae, cae sin piedad y sin ningún amago de levantarse ni por un momento. Es un comportamiento muy extraño para una estrategia que, si algo ofrece es estabilidad y pocas sorpresas.

Dicho de otra manera: sería una estupidez por mi parte desdeñar los resultados de un backtest -eso sería de idiotas-, pero el problema de los backtest es precisamente si realmente funcionan como deberían, ya que cualquier cosa que afecte al backtest -como esa limitación de órdenes que comentabas antes- puede influir "demasiado". En ningún momento estoy insinuando que exista un error debido a que hayas hecho una mala programación del backtest, eso que quede claro, pero creo que deberíamos estar de acuerdo en que simplemente mirando el chart, nada indica esa caída súbita y sin piedad en los resultados.

Es realmente extraño...

[zamio]

yo se lo que es luego en casa lo explico queescribo desde el movil