Bueeeno, bueno, bueno. ¡Qué nivel!. Buena idea intentar algo con el coeficiente de Hurst para saber cuándo sacas el tigre o el león a la arena. Yo también es algo que tengo encima de la mesa, pero parado.baltic46 escribió:Oye que yo soy un "pivito" en esto de los EAs...
Hace poco conversé en privado con agmageton sobre construcción de contratendenciales, ya que comentaba él que es un especialista en tendenciales, y no sabía por dónde tirar para construir contratendenciales. Le comenté, entre otras cosas, que yo tengo de ambos y tenía ese problema (aparte de otros); ¿qué condiciones indican más aconsejable uno u otro?.
He estado un tiempo sacando los dos a la vez, es una idea que te doy, buscando que cuando gane el uno, pierda el otro la mayoría de las veces (también hay casos que los dos ganan o pierden), y beneficiarme de la descorrelación y del enorme potencial de la combinación de sistemas descorrelacionados. También la volatilidad arrasa. Cuando es tan baja, tanto tiempo, todo va mal, pierden demasiado los dos.
Esto es como la nitroglicerina, pero al revés; si tienes el bote demasiado quieto, te revienta en las manos. Si no para de moverse, sin pasarse,...
Una cosa; ¿tu has empezado haciendo sistemas contratendenciales y luego tendenciales, al revés, a la vez en paralelo?.
Ya está demostrado. 
