viewtopic.php?p=201847#p201847
Hoy llueve y aprovechare de contestar a Esteban mas tarde. Los que quieren opinar al respecto entretanto les ruego
de publicar sus mensajes en este hilo.
Gracias y saludos Georg
Charlas acerca las estrategias de Georg
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Hola Esteban
No nos conocemos personalmente y de la poca correspondencia he retenido mas bien asuntos personales.
Lo que nos diferencia es que soy un autentico trader discrecional mientras tu buscas programar EA`s ( Expert Advisors )
Si no me equivoco no has publicado ninguna estrategia entera al respecto en este foro.
EA´s, logo y HF trading parece para novatos en el mercado como un passe partout. En realidad la mayoria de las grandes players, con los recursos de emplear los mejores programadores, matematicos y psicologos en el ramo, pierden dinero y muchos instuticiones como el Deutsche Bank se dedican ahora a lo basico: Vender productos.
Te contesto en grandes lineas y digo ante todo : No has leido el texto de la estrategia con suficiente atencion.
"yo bajo mi punto de vista no veo que el DAX revierta a la media de FORMA CONSISTENTE"
No lo hace pues se puede considerar que un 10% de los dias experimentamos trend days. Por esta razon la gestion de la FDAX-TRADING STRATEGIE preve tradear los trend days.
Sin embargo teniendo en cuenta que el DAX progresa solo un 1,4 punto dia con un recorrido de 80-120 puntos debe haber una reversion a la media casi consistente.
Ahora bien esto no significa que el precio tiene que volver siembre a la apertura. Se puede observar a menudo que el DAX tiene un value area por la manana y otra por la tarde con por ejemplo reversion de la segunda a la primera o de una extension de rango a la segunda zona.
" veamos : pones el 20 y el día 30, pero que paso entre esos días?"
Te invito de hacerlo tu poniendo los graficos en este hilo comentandolos segun el texto de la gestion de la estrategia. Tambien te invito de publicar detalladamente el resultado de la fiabilidad desde el comienzo del ano.
En general: Cotizando el VDAX bien abajo de 20 preferimos largos y en cuanto a los cortos continuos solamente se aplica cotizando el VDAX bien encima de 20.
LA FDAX-TRADING-STRATEGIE se adapta a la volatilidad y procuro de mejorarla todo el tiempo. Me va muy bien y no veo razon de empezar a 0 o tradear otros productos.
En caso de un volumen muy bajo como los ultimos dias se puede aumentar los contratos.
Saludos muy cordiales Georg
No nos conocemos personalmente y de la poca correspondencia he retenido mas bien asuntos personales.
Lo que nos diferencia es que soy un autentico trader discrecional mientras tu buscas programar EA`s ( Expert Advisors )
Si no me equivoco no has publicado ninguna estrategia entera al respecto en este foro.
EA´s, logo y HF trading parece para novatos en el mercado como un passe partout. En realidad la mayoria de las grandes players, con los recursos de emplear los mejores programadores, matematicos y psicologos en el ramo, pierden dinero y muchos instuticiones como el Deutsche Bank se dedican ahora a lo basico: Vender productos.
Te contesto en grandes lineas y digo ante todo : No has leido el texto de la estrategia con suficiente atencion.
"yo bajo mi punto de vista no veo que el DAX revierta a la media de FORMA CONSISTENTE"
No lo hace pues se puede considerar que un 10% de los dias experimentamos trend days. Por esta razon la gestion de la FDAX-TRADING STRATEGIE preve tradear los trend days.
Sin embargo teniendo en cuenta que el DAX progresa solo un 1,4 punto dia con un recorrido de 80-120 puntos debe haber una reversion a la media casi consistente.
Ahora bien esto no significa que el precio tiene que volver siembre a la apertura. Se puede observar a menudo que el DAX tiene un value area por la manana y otra por la tarde con por ejemplo reversion de la segunda a la primera o de una extension de rango a la segunda zona.
" veamos : pones el 20 y el día 30, pero que paso entre esos días?"
Te invito de hacerlo tu poniendo los graficos en este hilo comentandolos segun el texto de la gestion de la estrategia. Tambien te invito de publicar detalladamente el resultado de la fiabilidad desde el comienzo del ano.
En general: Cotizando el VDAX bien abajo de 20 preferimos largos y en cuanto a los cortos continuos solamente se aplica cotizando el VDAX bien encima de 20.
LA FDAX-TRADING-STRATEGIE se adapta a la volatilidad y procuro de mejorarla todo el tiempo. Me va muy bien y no veo razon de empezar a 0 o tradear otros productos.
En caso de un volumen muy bajo como los ultimos dias se puede aumentar los contratos.
Saludos muy cordiales Georg
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Hola Georg veamos los primeros meses del año, y contemos los días que se ve cierta reversión a la media y los días que esa reversión no es suficiente o sin reversión-
Enero 2014:
dias con reversión RD y dias sin reversión TD:
TD=2,7,13,14,15,23,24,28,29,30,31 (57%)
RD=3,9,10,17,21,22,27,28
FEBRERO 2014
TD=2,6,11,13,24,27 (30 %)
RD=2,6,12,19,20,24,25,26,28
Enero 2014:
dias con reversión RD y dias sin reversión TD:
TD=2,7,13,14,15,23,24,28,29,30,31 (57%)
RD=3,9,10,17,21,22,27,28
FEBRERO 2014
RD=2,6,12,19,20,24,25,26,28
Última edición por baltic46 el 01 Jun 2014 13:30, editado 1 vez en total.
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
SEGUIMOS:
MARZO 2014
TD=3,4,7,13,14,15,20,24,25,28 (50 %)
RD=7,10,11,12,16,26
No creo que se den sólo 2 días al mes (10 %) en que las zonas no reviertan, por eso mi comentario anterior. Lo de empezar desde cero me refiero a que nos indiques cuáles son las probabilidades de las zonas, por ejemplo las que yo muestro son z1 aprox 65% de que el minimo/maximo sea ese precio, la z2 representa el 83% y la z3 el 92%. Lo de tradear otros activos no es a lo que me refiero sino cuando el dax pierda su personalidad y tome el control de él el mercado USA fijarnos en que posiciones se encuentran el DJ, SP BUND y cuando digo posiciones es si estan en sus z1,z2, z3, porque es bonito ver cómo por la tarde se puede anticipar ciertas reversiones al tocar SP,DJ simultáneamente sus zonas. Yo veo la Fdax intradiaria como un myt buen soporte para el microtrading siempre en la dirección dela media, pero buscando pocos ptos y muchas operaciones, tal como creo que tu operas actualmente. Saludos
MARZO 2014
RD=7,10,11,12,16,26
No creo que se den sólo 2 días al mes (10 %) en que las zonas no reviertan, por eso mi comentario anterior. Lo de empezar desde cero me refiero a que nos indiques cuáles son las probabilidades de las zonas, por ejemplo las que yo muestro son z1 aprox 65% de que el minimo/maximo sea ese precio, la z2 representa el 83% y la z3 el 92%. Lo de tradear otros activos no es a lo que me refiero sino cuando el dax pierda su personalidad y tome el control de él el mercado USA fijarnos en que posiciones se encuentran el DJ, SP BUND y cuando digo posiciones es si estan en sus z1,z2, z3, porque es bonito ver cómo por la tarde se puede anticipar ciertas reversiones al tocar SP,DJ simultáneamente sus zonas. Yo veo la Fdax intradiaria como un myt buen soporte para el microtrading siempre en la dirección dela media, pero buscando pocos ptos y muchas operaciones, tal como creo que tu operas actualmente. Saludos
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Gracias Esteban
Habiendo trabajado el FDAX desde 15 anos a diario es logico que con el tiempo me baso mucho a la volatilidad y al flujo del precio y ciertamente lo capto mejor que la mayoria de los participantes del mercado.
Adjunto graficos de los dias seguidos 16, 19 y 20 de mayo.
Miralos atentamente pues a continuacion voy a analizarlos.
Habiendo trabajado el FDAX desde 15 anos a diario es logico que con el tiempo me baso mucho a la volatilidad y al flujo del precio y ciertamente lo capto mejor que la mayoria de los participantes del mercado.
Adjunto graficos de los dias seguidos 16, 19 y 20 de mayo.
Miralos atentamente pues a continuacion voy a analizarlos.
- Adjuntos
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Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Continuacion
En estos 3 dias se ve perfectamente la reversion a la media.
A los dias 16 y 19 he aplicado una tercera zona de 30 puntos como los demas para largos.
La razon es que si por la manana el recorrido ya alcanza unos 100 puntos con una vola debajo de 20 sin que haya
noticias importantes se puede esperar un reverse importante.
Las entradas largas eran abundantes.
En estos 3 dias se ve perfectamente la reversion a la media.
A los dias 16 y 19 he aplicado una tercera zona de 30 puntos como los demas para largos.
La razon es que si por la manana el recorrido ya alcanza unos 100 puntos con una vola debajo de 20 sin que haya
noticias importantes se puede esperar un reverse importante.
Las entradas largas eran abundantes.
- Adjuntos
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Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Continuacion
La toma de posiciones y el scale out para tomar beneficios es para mi de suma importancia.
En cuanto el precio se acerca de una zona miro el comportamiento de la Vela de 15 minutos y naturalmente el Heikin Ashi de 3 minutos y tambien el DJIA FUT de 15 minutos. Aunque el ultimo tiene mas importancia por la tarde.
Si veo un retroceso de la velas entro en seguida y contariamente nunca si el precio corta visiblemente la zona como en el caso del 19.5.14.
Entro con unidades de 3 contratos y cojo beneficios con 2 bastante rapido y procura de dejar correr uno o unos
contratos .
Una vez tomado beneficios en una zona procuro de diminuir contratos en los demas zonas . Proteccion de beneficios.
Saludos Georg
La toma de posiciones y el scale out para tomar beneficios es para mi de suma importancia.
En cuanto el precio se acerca de una zona miro el comportamiento de la Vela de 15 minutos y naturalmente el Heikin Ashi de 3 minutos y tambien el DJIA FUT de 15 minutos. Aunque el ultimo tiene mas importancia por la tarde.
Si veo un retroceso de la velas entro en seguida y contariamente nunca si el precio corta visiblemente la zona como en el caso del 19.5.14.
Entro con unidades de 3 contratos y cojo beneficios con 2 bastante rapido y procura de dejar correr uno o unos
contratos .
Una vez tomado beneficios en una zona procuro de diminuir contratos en los demas zonas . Proteccion de beneficios.
Saludos Georg
- Adjuntos
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Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Te adjunto las zonas del DJ esos días por si da alguna pista.
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
EL DJIA FUT es para la FDAX-TRADING-STRATEGIE en primer lugar un indicador muy valioso para la toma de posiciones del FDAX.
Miramos otra vez el dia 16.5.14.
Mientras el DAX habia bajado 100 puntos los DJIA FUT solamente 50 puntos. En Valor real , un punto un EURO o un Dollar = 100 versus 35 € .
El patron del reverse es identíco .
En ciertas ocasiones tradeo el DOW.
Saludos Georg
Miramos otra vez el dia 16.5.14.
Mientras el DAX habia bajado 100 puntos los DJIA FUT solamente 50 puntos. En Valor real , un punto un EURO o un Dollar = 100 versus 35 € .
El patron del reverse es identíco .
En ciertas ocasiones tradeo el DOW.
Saludos Georg
- Adjuntos
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Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Me gusta mucho el planteamiento origen de este debate que ha hecho baltic46 (viewtopic.php?p=201863#p201847), tanto tecnicamente, como su oferta de mejora de la estrategia.
Veo un error muy importante en el planteamiento principal de Georg, la supuesta GRAN reversión a la media:
Tanto esto "En 26 anos ha aumentado por medio 1,4 puntos dia.", como esto "teniendo en cuenta que el DAX progresa solo un 1,4 punto dia con un recorrido de 80-120 puntos debe haber una reversion a la media casi consistente", encierran, creo yo, un error de mucha consideración, que ha puesto de manisfiesto baltic46 con datos:
En el primer gráfico de Georg donde hizo el planteamiento (viewtopic.php?p=201863#p201845), se ve gráficamente el error: entre Junio de 2007 y Agosto de 2013 ha aumentado cero puntos, pero de ahí a que eso quiera decir que entre ambos momentos hay mucha reversión a la media... de eso nada, entre medias hay mucha tendencia. Se ve. El mercado ha vuelto a un mismo punto, pero no ha oscilado alrededor de él con una dispersión pequeña. Estas dos últimas condiciones sí implicarían reversión a la media. Pero no ha ocurrido ni una ni otra.
Por otra parte, y recordando que yo tb soy de EAs, aunque hago algo de discrecional, todavía mi mercado principal es el FDAX, pero como dice baltic46, me empiezo a cansar de algunas cosas. Una de ellas, que tengo pendiente intentar trabajar a nivel programación, es tener que considerar en realidad dos e incluso tres sesiones dentro de una, aunque no siempre, y ya estamos con los matices que complican tanto las cosas. Me refiero al DAX/FDAX hasta las 14'30, el de 14'30 a 18h, y el de 18h a cierre. Pueden ser caracterizaciones de sesión completamente distintas, y esto me ha dado muchos problemas, sobre todo en épocas de baja volatilidad.
S2
Veo un error muy importante en el planteamiento principal de Georg, la supuesta GRAN reversión a la media:
Tanto esto "En 26 anos ha aumentado por medio 1,4 puntos dia.", como esto "teniendo en cuenta que el DAX progresa solo un 1,4 punto dia con un recorrido de 80-120 puntos debe haber una reversion a la media casi consistente", encierran, creo yo, un error de mucha consideración, que ha puesto de manisfiesto baltic46 con datos:
En el primer gráfico de Georg donde hizo el planteamiento (viewtopic.php?p=201863#p201845), se ve gráficamente el error: entre Junio de 2007 y Agosto de 2013 ha aumentado cero puntos, pero de ahí a que eso quiera decir que entre ambos momentos hay mucha reversión a la media... de eso nada, entre medias hay mucha tendencia. Se ve. El mercado ha vuelto a un mismo punto, pero no ha oscilado alrededor de él con una dispersión pequeña. Estas dos últimas condiciones sí implicarían reversión a la media. Pero no ha ocurrido ni una ni otra.
Por otra parte, y recordando que yo tb soy de EAs, aunque hago algo de discrecional, todavía mi mercado principal es el FDAX, pero como dice baltic46, me empiezo a cansar de algunas cosas. Una de ellas, que tengo pendiente intentar trabajar a nivel programación, es tener que considerar en realidad dos e incluso tres sesiones dentro de una, aunque no siempre, y ya estamos con los matices que complican tanto las cosas. Me refiero al DAX/FDAX hasta las 14'30, el de 14'30 a 18h, y el de 18h a cierre. Pueden ser caracterizaciones de sesión completamente distintas, y esto me ha dado muchos problemas, sobre todo en épocas de baja volatilidad.
S2
https://wikmar.wordpress.com
Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Wikmar , me das realmente pena !!! Debes ser un tio muy infeliz 
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Yo de este tren me bajo, bye Georg.
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
GeorgM, con todos mis respetos, no me espera semejante respuesta de usted. Yo que le tenía por un Gentlemen... Wikmar ha realizado una crítica/comentario, donde aporta datos, sobre el pilar de la FDAX Strategie que es la reversión a la media, de una forma educada. Lo menos que podría hacer es o rebatirla (esto sería lo propio ya que nos enriquecería a todos) o, para contestar lo que ha contestado, ignorarla. Lo que prometía ser una buena discusión se ha quedado en agua de borrajas.GeorgM escribió:Wikmar , me das realmente pena !!! Debes ser un tio muy infeliz
Al igual que Baltic46, yo también me bajo del tren. Que lástima.
Saludos
Luisfer
--------------------
tradertwit.com
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Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
por que? wikmar es superconstructivo en sus criticas y de hecho prestaba más atención debido al debate que estaba surgiendo...GeorgM escribió:Wikmar , me das realmente pena !!! Debes ser un tio muy infeliz
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Aunque no es cuestión de agradecer (aquí) apoyos a la persona, a la mía en este caso, sí creo conveniente decir algo en favor de la ciencia y el conocimiento, que entiendo es lo que más nos importa a todos por aquí, por encima de amistades o enemistades, y lo que, aparte de una cierta solidaridad con el que recibe la leña, da a todos la mayor lástima perder. Esa es sobre todo la lástima a la que se refiere Luisfer.
Georg, por favor, ¿podrías hacer el esfuerzo de afrontar lo que se plantea sin tener en cuenta de quién viene?.
Gracias
Georg, por favor, ¿podrías hacer el esfuerzo de afrontar lo que se plantea sin tener en cuenta de quién viene?.
Gracias
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Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
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