Sí tienes la tabla de datos en Excel sería bueno para poder trabajar con ella y poder demostrar en base a esa tabla que el scale out no interesa, si no la tienes en Excel habría que dar el dato del promedio del contrato ganador, y el promedio del contrato perdedor. Luego faltaría ver un criterio que no entiendo en los datos aportados, y es que sí los datos aportados en la tabla se basan en entradas en Z1 y salida en open/close o al final del día si estamos por debajo de ellos, entradas en z2 con salidas en z1 o al final del día si estamos por debajo de z1.
Saludos
Charlas acerca las estrategias de Georg
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Esteban, por favor,
ahora te toca a ti de demonstrar con tus investigacíones tan profundas el porque el scale out da resultados malos.
Repito, para el day trading el scale out es una tecnica par excellence y mas tarde o manana dare ejemplos con graficos de los ultimos dias pues el scale out da entradas nuevas en suite con resultados de alta rentabilidad.
Lo que los lectores deben entender que la fiabilad entre zonas es importante pero solamente una parte de la estrategia.
Gracias a Dani (SegurC) que enseguida ha cogido el sentido correcto y que le contestare conjunto con los graficos de esta semana.
Saludos Georg
ahora te toca a ti de demonstrar con tus investigacíones tan profundas el porque el scale out da resultados malos.
Repito, para el day trading el scale out es una tecnica par excellence y mas tarde o manana dare ejemplos con graficos de los ultimos dias pues el scale out da entradas nuevas en suite con resultados de alta rentabilidad.
Lo que los lectores deben entender que la fiabilad entre zonas es importante pero solamente una parte de la estrategia.
Gracias a Dani (SegurC) que enseguida ha cogido el sentido correcto y que le contestare conjunto con los graficos de esta semana.
Saludos Georg
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Bueno como no se tienen esos datos que pido, pues tendré que tirarme a la piscina.
Tal como comentas en tu anterior Post el criterio del estudio es Entradas en Z1 con 3 contratos y salidas en open/close o al final del día, entradas en z2 con 6 contratos y salidas en Z1 o al final del día.
Bien. una forma simple de saber si una estrategia es ganadora es calcular su esperanza matemática en la que tenemos una posible fórmula la siguiente: Emat=Pwin*%win-Prloss*%Loss según los datos que tenemos
Emat=0.583* Prwin-0.417*PrLoss en donde Prwin y Prloss son las ganancias y pérdidas medias por contrato, sigamos, el equipo de trabajo inicial que formaste realizamos un estudio desde 2009 hasta 2013 de la fiabilidad de las zonas y el valor que obtuvimos era Prwin=35 y Prloss=32 puntos por contrato eso nos da una Emat=0.582*35-0.417*32= 7,06 (positiva). Si aplicamos el Scaleout a la estrategia le vamos a incidir directamente en el valor del PrWin dejándolo en un 42% del que tendríamos si no lo aplicasemos, te adjunto foto para que lo veas claro:
Por lo que la aplicación del ScaleOut nos daría una Emat=0.583*14,81-0.417*32=-4,7 (negativo) y esto amigo Georg indica que pierde pasta la estrategia de Fiabilidad.
Respecto a la base de datos que aportas hay varias cosas que me preocupan una de ellas son los grandes DDs que soporta la estrategia y creo que muchos trades que pierden superan con creces las pérdidas recomendadas por el mismo Sr al que haces referencia (eso del 2% de la cuenta) por lo que recomendar al novato una cuenta de 2000-3000 euros para 2-3 contratos en z1 y 4-6 en z2 me parece una temeridad.
Respecto de si no aporto datos de la estrategia Swing aplicando zonas y otras cosillas más algo he puesto por aquí en el foro, estadísticas, gráficas, etc, mira lo del sistema TERMINATOR, si no divulgo la estrategia es porque no quiero (democracia puedo mostrar o no lo que quiera) aunque no descarto que algún día lo haga y de camino me gane unas pelillas con los cursos y mentorizaciones o como se llame eso que haces, eso sí cambiaría el slogan ese de "paga mentor etc...." que aún sigo sin entenderlo
.
Lo de mi experiencia sólo te puedo indicar que "yo sólo se que no se nada" y que cuando tú por el año 68 te peabas con el mercado yo estaba en la barriguita de mi madre (!!mamá te quiero!! ) y si en eso tienes razón. (. y final)
PD: yo te recomendaría empezar por recalcular la distancia de las zonas filtradas por vola porque a mi me da que están puestas a ojo, y en esta estrategia un Tick importa muchísimo.
Saludos.
Tal como comentas en tu anterior Post el criterio del estudio es Entradas en Z1 con 3 contratos y salidas en open/close o al final del día, entradas en z2 con 6 contratos y salidas en Z1 o al final del día.
Bien. una forma simple de saber si una estrategia es ganadora es calcular su esperanza matemática en la que tenemos una posible fórmula la siguiente: Emat=Pwin*%win-Prloss*%Loss según los datos que tenemos
Emat=0.583* Prwin-0.417*PrLoss en donde Prwin y Prloss son las ganancias y pérdidas medias por contrato, sigamos, el equipo de trabajo inicial que formaste realizamos un estudio desde 2009 hasta 2013 de la fiabilidad de las zonas y el valor que obtuvimos era Prwin=35 y Prloss=32 puntos por contrato eso nos da una Emat=0.582*35-0.417*32= 7,06 (positiva). Si aplicamos el Scaleout a la estrategia le vamos a incidir directamente en el valor del PrWin dejándolo en un 42% del que tendríamos si no lo aplicasemos, te adjunto foto para que lo veas claro:
Por lo que la aplicación del ScaleOut nos daría una Emat=0.583*14,81-0.417*32=-4,7 (negativo) y esto amigo Georg indica que pierde pasta la estrategia de Fiabilidad.
Respecto a la base de datos que aportas hay varias cosas que me preocupan una de ellas son los grandes DDs que soporta la estrategia y creo que muchos trades que pierden superan con creces las pérdidas recomendadas por el mismo Sr al que haces referencia (eso del 2% de la cuenta) por lo que recomendar al novato una cuenta de 2000-3000 euros para 2-3 contratos en z1 y 4-6 en z2 me parece una temeridad.
Respecto de si no aporto datos de la estrategia Swing aplicando zonas y otras cosillas más algo he puesto por aquí en el foro, estadísticas, gráficas, etc, mira lo del sistema TERMINATOR, si no divulgo la estrategia es porque no quiero (democracia puedo mostrar o no lo que quiera) aunque no descarto que algún día lo haga y de camino me gane unas pelillas con los cursos y mentorizaciones o como se llame eso que haces, eso sí cambiaría el slogan ese de "paga mentor etc...." que aún sigo sin entenderlo
.Lo de mi experiencia sólo te puedo indicar que "yo sólo se que no se nada" y que cuando tú por el año 68 te peabas con el mercado yo estaba en la barriguita de mi madre (!!mamá te quiero!!
) y si en eso tienes razón. (. y final)PD: yo te recomendaría empezar por recalcular la distancia de las zonas filtradas por vola porque a mi me da que están puestas a ojo, y en esta estrategia un Tick importa muchísimo.
Saludos.
Última edición por baltic46 el 15 Jun 2014 00:47, editado 2 veces en total.
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
El punto de salida era:
viewtopic.php?f=9&t=16007&start=825#p202330
Tenia muy claro que nunca has hecho tal como lo hecho elcalvo una estadistica dia por dia y sobre todo no dibujando graficos.
Comparando beneficios con una meta concreta o con scale out es imposible pues to no puedes concretar donde practico el scale out, donde esta el trailing stopp y donde cojo beneficios. Estos parametros cambian todos los dias en cualquier lugar de recorrido intradiario.
Como no puedes presentarla no tiene sentido de cotinuar este tema. Recomiendo leer literatura seria acerca back testing.
Saludos Georg
viewtopic.php?f=9&t=16007&start=825#p202330
Tenia muy claro que nunca has hecho tal como lo hecho elcalvo una estadistica dia por dia y sobre todo no dibujando graficos.
Comparando beneficios con una meta concreta o con scale out es imposible pues to no puedes concretar donde practico el scale out, donde esta el trailing stopp y donde cojo beneficios. Estos parametros cambian todos los dias en cualquier lugar de recorrido intradiario.
Como no puedes presentarla no tiene sentido de cotinuar este tema. Recomiendo leer literatura seria acerca back testing.
Saludos Georg
Última edición por GeorgM el 14 Jun 2014 19:06, editado 1 vez en total.
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
etc,etc,etc.
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
viewtopic.php?f=9&t=16007&p=202342#p202342
Siento , Esteban, los mensajes se han cruzado.
Naturalmente estoy interesado en tu trabajo si lo presentas. Asi pues explicame las reglas de los trades arriba documentadas.
Saludos Georg
Siento , Esteban, los mensajes se han cruzado.
Naturalmente estoy interesado en tu trabajo si lo presentas. Asi pues explicame las reglas de los trades arriba documentadas.
Saludos Georg
Última edición por GeorgM el 14 Jun 2014 19:17, editado 1 vez en total.
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Georg no me acuses de no haber hecho mi trabajo, más sabiendo todo el trabajo que hicimos en el pasado,venga que ese no es tu estilo.
Saludos
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
GeorgM escribió:viewtopic.php?f=9&t=16007&p=202342#p202342
Siento , Esteban, los mensajes se han cruzado.
Naturalmente estoy interesado en tu trabajo si lo presentas. Asi pues explicame las reglas de los trades arriba documentadas.
Saludos Georg
Georg eso es la fiabilidad de la Fdax que investigamos en el 2012 los que formamos el primer grupo, cada mes una excel, cada día un gráfico, muchisimo curro
.Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Gracias Esteban
Has aplicado el mismo time stopp como elcalve o otro.
Sin embargo, Esteban, el tema de hoy era scale out y las consecuencias supuestamente negativos.
Como explico arriba esto es imposible de determinar por terceros.
Ahora me dedico a otro trabajo. Revisar la venta y los resultados de la Cafeteria y cenar esta tarde.
Saludos Georg
Has aplicado el mismo time stopp como elcalve o otro.
Sin embargo, Esteban, el tema de hoy era scale out y las consecuencias supuestamente negativos.
Como explico arriba esto es imposible de determinar por terceros.
Ahora me dedico a otro trabajo. Revisar la venta y los resultados de la Cafeteria y cenar esta tarde.
Saludos Georg
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Incisto si bajas el promedio de contrato ganador al hacer ScaleOut la esperanza positiva que tienes se pierde pudiendo llegar a ser negativa, eso es como que 2+2 son 4 .
Saludos yo también lo dejo ya.
Saludos yo también lo dejo ya.
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Hola GeorgM,GeorgM escribió: Douglas dice que usted tiene 3 contratos, digamos que en los futuros de Dow, tan pronto como usted hace algún beneficio a continuación, cierre un contrato, y luego esperar un poco más y si usted hace un poco más de ganancia cerrar el segundo contrato, lo que añade a su ya existente lucro, a continuación, pasar un trailing stop al punto de equilibrio en el último
contrato y dejar de capturar tanto potencial beneficio como sea posible, por lo que ahora tienen una posición libre de riesgos.
Que verdad ! Saludos Georg
Encantado estoy de encontrar alguien que parece está a favor de esta afirmación de Douglas.
Dave Landry aconseja, como estrategia para principiantes, que si el precio avanza a tu favor, la misma distancia que del precio de compra al stop loss inicial, venda la mitad, muevas el stop loss a precio de compra y liquides el resto de la posición por stop trailing.
Pero parece que Van Tharp opina lo contrario, en us libro "Tener éxito en Trading". Parece que desaconseja la toma de beneficios parciales:
"Hay un tipo de salida diseñado para desembarazarse de las pérdidas, pero que va contra la regla dorada de cortar rápido las pérdidas. En su lugar produce grandes pérdidas y pequeños beneficios. Se basa en entrar al mercado con múltiples contratos y entonces ir liquidándolos, escalonadamente en varias salidas. ... Desde el punto de vista psicológico esta forma de operar tiene sentido. ... Pero si se aleja un poco y estudia este tipo de salida, se dará cuenta de lo peligroso que puede llegara ser"
Entonces, GeorgM, ¿puedes explicarnos tu punto de vista respecto a lo que dicen Douglas, Dave Landry y Van Tharp, sobre la toma de beneficios parciales?
Gracias.
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Al parecer Baltic ha hecho un gran trabajo y hay que reconocerlo,esta bien documentado y tiene razón según se ve. Por no decir eso que he visto de las estadisticas de tu operativa increible.
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Hola Rafa7
Hay que comprender que los personajes mencionados han sido influenciado de la vieja escuela y Van Tharp nunca ha sido un Trader serio. Aun asi diferenciaban segun el underlying y el timeframe.
En aquel entonces se practicaba hasta el pyramiding es decir en lugar del scale out se aumentaba las posiciones segun las ganancias obtenidos anteriormente.
A principios de 1960 operaba con metales y he obtenido una vez al dia de la LME en Londres el precio medio del dia con telegrama. Una telefonada de Madrid a Bilbao con suerte tardaba menos de 2 horas.
La tecnica y la globalizacion ha cambiado completamente el trading . Logo o HFT en secundos compra y venta.
Debemos distinguir entre trading para comer o crear capital a largo plazo con dividendos etc.
Supongo que los foreros necesitan operar para comer y os digo mejor hacer muchos beneficios moderados
durante el dia en lugar de esperar la formula ilusoria de Van Tharp: Entrada , stop loss un R y beneficio 3R´s.
Hacer beneficios en un timeframe reducido ( Day Trading) es mucho mas seguro que el swing o position trading.
Saludos Georg
Hay que comprender que los personajes mencionados han sido influenciado de la vieja escuela y Van Tharp nunca ha sido un Trader serio. Aun asi diferenciaban segun el underlying y el timeframe.
En aquel entonces se practicaba hasta el pyramiding es decir en lugar del scale out se aumentaba las posiciones segun las ganancias obtenidos anteriormente.
A principios de 1960 operaba con metales y he obtenido una vez al dia de la LME en Londres el precio medio del dia con telegrama. Una telefonada de Madrid a Bilbao con suerte tardaba menos de 2 horas.
La tecnica y la globalizacion ha cambiado completamente el trading . Logo o HFT en secundos compra y venta.
Debemos distinguir entre trading para comer o crear capital a largo plazo con dividendos etc.
Supongo que los foreros necesitan operar para comer y os digo mejor hacer muchos beneficios moderados
durante el dia en lugar de esperar la formula ilusoria de Van Tharp: Entrada , stop loss un R y beneficio 3R´s.
Hacer beneficios en un timeframe reducido ( Day Trading) es mucho mas seguro que el swing o position trading.
Saludos Georg
Re: Charlas acerca las estrategias de Georg
Hola Dani,por SegurC » 14 Jun 2014, 12:48
Hola George,Comentas que: "con muy poca volatilidad las zonas son menos fiables y tambien conocemos el porque y como remediarlo. La fiabilidad solamente representa un 40% de probabilidades de mi estrategia"Soy uno de los que se ha leido el hilo completo (gracias por compartir tus estudios), abri una demo pero lo deje en "stand by" por falta de tiempo, con el trabajo me era complicado. Tengo un par de preguntas:1) El porque son menos fiables las zonas cuando la volatilidad es baja y como podriamos remediarlo2) Si la fiabilidad es un 40% de la estrategia, imagino que el 60% restante lo ocupan los trend day, cierre de huecos, doble huecos, reverses por la tarde, etc no?Saludos Dani
la razon es la siguiente: Con la volatilidad del VDAX muy baja muchas veces el precio no toca ninguna zona = menos frecuencia de operar lo que influencia la estadistica de la fiabilidad. Por otro lado muchos dias de tendencia . La estadistica de la fiabilad de zonas requiere que despues de haber abierto una posicion el precio tiene que tocar un azona arriba para largos y debajo para cortos que muchas veces tampoco es el caso.
Como explicado cientos de veces el estudio de la fiabilidad era para crear de los resultados una estrategia= FDAX-TRADING-STRATEGIE y no una estrategia per se.
Adjunto dos graficos que explican lo mencionado arriba. La solucion es el scale out de posiciones parte integral de mi estrategia.
En el otro hilo lo explicare mas a perofundo. Saludos Georg
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