futuros sobre divisas
futuros sobre divisas
una pregunta, en el caso de las divisas, a qué se debe la diferencia entre el precio de un futuro y el spot?
intereses.
abajo te pego un gráfico donde verás el precio del forward , lo he puesto al mismo vto. de futuro.
El futuro va unos 70 pipos por encima del spot ahora mismo, el forward verás ke va unos 67,5 pipos aprox., eso es porke el value date (fecha valor) es dos días mas, esto es 30/6 , en esa fecha 30/6 el futuro tendrá un diferencial de 67,5 aprox.
Al vto. 18/9 del futuro, éste tendrá el mismo valor ke el spot.
Imagina ke el futuro no perdiera "valor temporal" , sería fácil hacer venta de spot por ej. eur/usd , percibir los intereses y cubrirse con el futuro jeje, pero como éste pierde valor cada día, lo comido por lo servido
y el invento a hacer puñetas 
saludos.
abajo te pego un gráfico donde verás el precio del forward , lo he puesto al mismo vto. de futuro.
El futuro va unos 70 pipos por encima del spot ahora mismo, el forward verás ke va unos 67,5 pipos aprox., eso es porke el value date (fecha valor) es dos días mas, esto es 30/6 , en esa fecha 30/6 el futuro tendrá un diferencial de 67,5 aprox.
Al vto. 18/9 del futuro, éste tendrá el mismo valor ke el spot.
Imagina ke el futuro no perdiera "valor temporal" , sería fácil hacer venta de spot por ej. eur/usd , percibir los intereses y cubrirse con el futuro jeje, pero como éste pierde valor cada día, lo comido por lo servido
y el invento a hacer puñetas saludos.
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Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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