LOS HUECOS DEL FDAX

[baltic46]

Buenas abro este nuevo hilo para tratar el tema de los huecos del futuro del Dax desde una perspectiva probabilística, para ello empiezo por tomar los precios del FDAX a determinadas horas, como mi horario es el de Canarias y para no liarme a cada hora se le añade 1 horita más en la Peninsula (que ya tocába ). Primeramente se dibujan 3 líneas en el Gráfico, una la tomamos del precio del cierre de la vela en 15 minutos de las 16:30 y nos creemos que es el cierre del contado (algunas personas piensan que es el valor del cierre de la vela de las 16:35 que se produce tras la subasta, pero veo que va mejor el de las 16:30) generalmente a esas horas el FDAX es un Zombie de los mercados USA en especial DJ y en segundo plano SP y NQ, por lo que movimientos que se produzcan en los USA index se trasladan al FDAX pero en una escala menor. Por lo que he observado los movimientos del FDAX a esas horas, responden a una ecuación de un movimiento armónico amortiguado, tendiendo a revertir el precio hacia el valor del cierre del contado esto es al precio que el FDAX tiene a las 16:30.
Otras lineas importantes son los precios en el OPEN del día siguiente (7:00) y el CLOSE de la sesión (21:00).
Empezamos por analizar lo que ocurre tomando como referencia el cierre del contado.
Se analizan datos desde 2006 hasta hoy (Junio 2014) por lo que tenemos una muestra de 1946 días y vemos que tenemos un 50% de probabilidades de que el precio abra al día siguiente por arriba o por debajo del cierre de contado, normal lo esperado.
He desarrollado un EA muy sencillo que me hace una base de datos dándome los datos siguientes Día. Cierre 16:30, Max16:30 a 21:00, Min 16:30 a 21:00, Max 7:00 a 16:30, Min 7:00 a 16:30 por lo que podemos ver lo que ocurre entre las 16:30 y 21:00 y al día siguiente entre las 7:00 a las 16:30. Una utilidad de los EAS, aparte de estudiar estrategias es que nos de ordenadamente los datos que queramos (pensad las aplicaciones que pueden tener ).
Empecemos con los grandes desplazamientos de precio respecto del precio de cierre de contado 16:30,

Precio da un Max entre las 16:30 y 21:00 mayor o igual de 60 puntos del precio a las 16:30:
Casos=142 Prob de ocurrir 7,30 %
al día siguiente entre las 7:00 y las 16:30 el precio da un mínimo menor al cierre del contado del día anterior lo que implicaría que si entramos con reversíon hacia el precio de cierre se cumpliría que el trade ha sido Ganador.
Casos 77 llegan al objetivo dando 60 ptos, 18 cierran al día siguiente a las 16:30 en positivo de promedio 14,36 ptos lo que da una probabilidad del 66,90% de acierto , los trades que pierden son 47 con un promedio de pérdidas cerrando la posición a las 16:30 del día siguiente de 106,55 ptos dando una esperanza matemática negativa -0,91. La peor pérdida ocurrió el 10/10/2008 veamos lo que orurrió:

Veamos que pasa con los minimos que se den en horario 16:30-21:00

Casos 206 prob de ocurrir 10,59%
casos en que al día siguiente lo cierra 116 dando 60 ptos, prob de acierto 56,31% , cierres a las 16:30 del día siguiente y que dan resultado positivo con respecto a la entrada tenemos 18 casos con un promedio de ganancias de 29,14 ptos , por el lado de las pérdidas tenemos casos 72 con un promedio de 93,86 ptos la Emat en este caso sería positiva +3,53, ya tenemos un PRIMER SET "ENTRADAS LARGAS A 60 PUNTOS DEL CIERRE DE LA VELA DE LAS 16:30 EN DIRECCIÓN HACIA EL CIERRE DE CONTADO CON UN STOP DE TIEMPO A LAS 16:30 DEL DÍA SIGUIENTE" TENER PASTA SUFICIENTE COMO PARA AGUANTAR UN PEOR TRADE OCURRIDO DE 209 PTOS TAL COMO PASÓ EL 5/6/2010. Si filtramos a esperar una vela de cierre por debajo de los 60 y que sea verdita mejor pues nos daría entradas por debajo de esos 60 ptos aunque algunas que fuesen al toque nos las perderíamos ya se verá más adelante si interesa o no.

Se observa una potente reversibilidad de los min o max entre las 16:30 a 21:00 hacia el precio de cierre de contado 16:30 de forma que de los 1946 días de estudio 1782 días revierten al precio con un 91,43% de probabilidad de acierto, pero hay que buscar los SET de mayor esperanza matemática para operarlos y con ese dato dotar de tamaño a la entrada en cada SET.Por lo pronto tenemos uno cuyo tamaño de posición vendrá determinado por la Pasta que tengamos y el riesgo máximo asumible.

Espero os sirva de algo todo esto seguiremos otro día.
Saludos.

[baltic46]

Veamos ahora si existe algún día de la semana especial que nos indique posicionarnos largos en la apertura y cerrar la operación antes de las noticias americanas que suelen ser a las 13:30 hora Canaria. Hacemos un simple EA que entre 1 contrato Largo los Lunes sólamente, luego los martes, etc veamos los resultados.
Tiempo estudiado 2006 hasta ahora 2014
Lunes:
%Acierto=50.39%
Ratio PrWin/Prloss=0,95 (respecto de las ganancias perdidas por trade)
Beneficios= -238 ptos

Martes:
%Acierto=52,41%
Ratio PrWin/Prloss=1,12
Beneficios= +1.750 ptos

Miercoles:
%Acierto=51,01%
Ratio PrWin/Prloss=0,93
Beneficios= -298,50 ptos

Jueves:
%Acierto=52,08%
Ratio PrWin/Prloss=0,93
Beneficios= +332 ptos

Viernes:
%Acierto=50,77%
Ratio PrWin/Prloss=0,86
Beneficios= -914 ptos

Vemos que el día de la semana que mejor iría para venir largo desde el día anterior sería el Martes, el mejor día para venir corto sería desde el día anterior sería el Viernes, esto lo digo por si las entradas hacia el cierre del hueco de contado cerramos una parte en el precio del cierre del contado y si estamos en martes o viernes y venimos largos o cortos dejar crecer la posición hasta el Profit pero, ¿cúal es el mejor profit para eso? lo vemos otro día.
Saludos

[baltic46]

Ya tengo el EA en MT4 para entrar y salir en "CIERRES DE VELAS DE 15 min" ya que como no controlo mucho el tema de las ordenes del MT4 si lo pongo al TICK entra en un bucle de mete,mete,mete,mete y lo saca el broker cuando funde la cuenta, son cosas de programación que espero resolver en breve. La estrategia usa los siguientes indicadores el ATR diario y el indicador personal de Zonas de Probabilidad (que viene influenciado exclusivamente por el ATR) por lo que es probable que sólo sea el ATR el único parámetro que influya en la distancia al cierre del hueco en el que entren las ordenes. Hay 2 tipos de ordenes al cierre del hueco unas de pequeña distancia unos 20-30 puntos que generalmente se dan por la tarde noche antes del hipotético cierre de la sesión 22:00, y otras que sólo se dan entra la apertura y las 13:00 buscando la reversión al cierre del hueco siempre que este no haya sido cerrado y este aun abierto, estas entradas calculan el tamaño de lotaje necesario para que en caso de cerrar el hueco mas cercano, compense las pérdidas de la entrada mas lejana que se ha quedado colgada, y que viene dando perdidas latentes, es una forma de limpiar el lio de ordenes BUY y SHELL que a veces se forma, pero es precioso como lo va resolviendo, este fenómeno se ve en la gráfica del balance y equity el el que normalmente tenemos entradas de 1 CFD y a veces vemos que entran 3-4 CFD pero vemos que el balance prácticamente queda neutral despues de asumir beneficios y perdidas de ese trade antiguo. A mi me gusta, mas bien me gusta mucho pues sólo esta optimizado el % de ATR que define la distancia al hueco para que se compense el riesgo beneficio, aun así no se ve mucha diferencia en distancias cercanas al punto de optimización siendo el elegido uno de los que menor DD generó.

La estrategia empezó el lunes pasado en cuenta real de 4000 € que me encontraría muchisimo mas cómodon con el doble de cuenta pero...... es lo que hay y me lanzo a ver si con un poco de suerte no me la lía demasiado, la semana pasada genero 232 ptos hasta el jueves, ya el viernes se puso corto y tengo latentes de unos 110 ptos, veremos si esta semana entra la entrada ARREGLA LATENTES y le hace bien aunque a ojo de buen cubero y con el PEAZO de ATR que tenemos le meterá 1 CFD o alo sumo 2, que a mi eso no me preocupa. AH por cierto no usa STOP LOSS cosa que me encanta .
Saludos

[Wikmar]

No me acabo de enterar, baltic.

¿La estrategia empezó en real el lunes pasado?. Es que como ha parecido que estabas currándola estos últimos días, y dices "Ya tengo el EA", y cosas así, no me entero.

¿La primera imagen es un poco de backtesting o es el historial desde el lunes pasado?. Quizá hay cosas que me he saltado o que estoy más espeso de lo habitual. Es que si usas barras de 15 min y tienes 8.365 barras, ya no me cuadrán los días / sesiones de trabajo.

Estás con MT4 en automático contra CFDs de FxFlat, ¿no?.

Enhorabuena por el resultado de momento, gracias por contarlo y ¡pa'lante!.

[baltic46]

La estrategia la llevo siguiendo de forma discrecional desde hace más de un año, el lunes pasado la empecé en real de forma discrecional y anoche termine de programarla en MT4, la gráfica que ves es de backtesting desde julio de este año, y da un huevo de pasta para tan poco tiempo . En automático no puedo porque me funde la cuenta en una especie de metralleta de órdenes que mete cada mili segundo, es un tema que tengo que arreglar, normalmente programo para final de vela de 15 y dependiendo de lo que vea paso a tick que sería lo que haría en real, ya preguntaré porque pasan esas cosas .
Lo que se puede cargar el tema es que el precio tire sin cerrar ningún hueco que te meta la orden arregla latentes y que siga sin cerrar huecos, y la meta varias veces hasta que funda la cuenta, pero que pase eso es muy difícil porque tengo una estadística desde 2006 que me dice que alrededor del 78% de los huecos de tamaño entre 20-30 puntos son cerrados al día siguiente, otro tanto en el segundo día, por lo que creo que es muy estable el sistema, toco madera fíjate que en la gráfica del backtest la caída de la equipo al final de la gráfica fue la semana de la gran caída de 1000 ptos en el dax, y por lo que se ve no le hizo mucha pupa
Ah y la cuenta si está en FXflat que para mi son muyyyy buenos.

Saludos

[baltic46]

Bueno ya tengo el EA preparado,para ticks, la cosa mejora un poco , perooooo..... Tengo el gusanillo del miedo a activar el EA y me meta la temida metralleta de órdenes cada mili segundo y me funda la cuenta en unos minutos, lo que tengo claro es que no creo que lo haga ya que en backtest visual no lo hace, pero la duda está ahí , cada condicionante que tiene el EA y que implica la llamada a meter una orden tiene una variable que vale 0 y si se da el condicionante la variable se pone a 1 y entonces entra la orden, por lo que es imposible que pueda entrar de nuevo la orden al mili segundo después, la pregunta que me planteo existe para MT4 algún truco para evitar esto, del tipo número máximo de órdenes por cada día que en mi caso,serían 2 . A ver si conocéis formas de proteger la cuenta de este fenómeno.
Saludos.
PDF ayer pille una por la tarde de 27 ptos, la que tenía colgada ahora está más cerca y está tarde ha metido otro,corto con TP los dos huecos,abiertos por abajo. A ver si sale bien el tema.
Saludos

[X-Trader]

Hola Baltic, y digo yo, ¿por qué no lo pones a funcionar sobre una demo de tu mismo broker?

Saludos,
X-Trader

[baltic46]

Porque me anula la real que llevo discrecional, año ser que se puedan abrir dos mt4 independientes pero por lo menos a mi no me deja igual hay algún truquito
Saludos

[baltic46]

Pensándolo un poco veo que puedo hacer un reconteo,de órdenes abiertas agruparlas por el día de entrada y limitar a 2 el máximo si se dan 3 se para el EA con eso me quedo más tranquilo.

[X-Trader]

Porque me anula la real que llevo discrecional, año ser que se puedan abrir dos mt4 independientes pero por lo menos a mi no me deja igual hay algún truquito
Saludos

Claro que se puede, simplemente basta con que instales en una carpeta distinta otra Metatrader y ya puedes correr las dos a la vez

Saludos,
X-Trader

[baltic46]

Upssss.... Lo probaré gracias Xtrader.

Saludos


Ya está la demo independiente funcionando gracias X

[supermario]

Buenos días baltic.

Me parece estupenda tu estrategia, cambias el chamanismo ("yo creo que el mercado va a subir... o bajar..."), por la estadística y la probabilidad, chapó.

Como te comenté a mi me gusta trabajar el ibex, y tiene una correlación tremenda con el dax, por lo que todo lo que pueda aprender y aplicar del dax, bienvenido sea.

Por lo que veo divides la sesión en dos zonas de trabajo, la mañana y la tarde, por la mañana buscas el cierre del gap dependiendo de su tamaño (si es menos de x entras "on touch") y por la tarde buscas la reversión a la tendencia de la mañana, ¿es así o voy mareado?.

Hace tiempo hice un estudio de los gaps en el ibex, de una manera muchísimo mas rudimentaria, papeltrading, vamos xd, utilizaba un indicador seguidor de tendencia, pero fallaba mas que una escopeta de feria, por lo que decidí hacer lo contrario a lo que me indicara el indicador (valga la redundancia), al final, después de 200 operaciones me arrojaba un "acierto" del 65%, pero claro, al tener tan poco fondo el estudio y mi interés por otras cosas, lo dejé en el cajón; Hay que tener en cuenta que el contado del ibex cierra a las 5:30 y el futuro a las 8:00, por lo que en el fin de la sesión americana y la asiática pueden pasar muchas cosas.
Lo que quiero decir, es que con la probabilidad, estadística, y u buen money management, esta puede ser perfectamente una estrategia ganadora, y si la puedes automatizar.... pues apaga y vamonos hehe.

Un saludo

[baltic46]

Más o menos lo que dices, sólo que las distancias respecto del cierre del contado tanto por la tarde como por la mañana son diferentes, y tienen una fórmula bastante compleja, sobre todo la de la mañana. Recuerda por la mañana solo se entra si el hueco de ese día está abierto. Creo que tiene algo de la FDax de Georg pero con el tema de del hueco abierto y no se cierra al final de la sesión. Ganadora es probable que lo sea, pero es muy jodia en el tema psicológico , y para entradas con 1 CFD como entrada principal si se va con 4000 de cuenta no es de extrañar ver DD superiores al 30% lo ideal son 8000-10000, para ese lotaje, que al año es probable que se pueda subier a 2 .
Yo por desgracia voy con 4000 y no estoy nada cómodo pero es lo que hay.
El ibex habría que estudiar el % de huecos cerrados para ver si es interesante! calcular unos zonas de probabilidad que es un coñazo calcularlas! típica Excel!de,75000 líneas y cosas así.
Saludos

Por la tarde se busca la reversión al cierre del contado no tiene nada que ver con la tendencia del día aunque ya que lo comentas lo voy a meter en el condicionante pues me parece interesante gracias

Una cosa que tiene muy mosqueado es lo del banco de Japón que entiendo cambia el pasado estudiado, porque es probable que los gaps de la mañana tiendan a meter más cortos que largos, pero eso se verá

[baltic46]

Bueno la historia terminó bien ya que detecté en diciembre que estaba muy pasado de tamaño de posición y al acercarse los reyes de navidad pues no quería jugar con fuego, así que hice caso a Xtrader y lo he dejado en demo hasta el día de hoy, he bajado el tamaño del lotaje a 0.01 y tamaño de cuenta 10000, como sabeis es un sitema que apunta al hueco del dax, y mantiene las posiciones abiertas hasta que llegue al profit o hasta que tenga 4 ordenes abiertas )o sea 4 huecos sin cerrar más el mas lejano que siendo el primero a ese no se entra) en la 4ª orden se mete una limitada de tamaño 0.02 a una distancia del precio tal que si deja el 4º hueco sin cerrar entra la limitada y llega al profit (el precio del 4º hueco) compensa las latentes que se traen por los beneficios de esa limitada, es una orden que si se ha puesto varias veces en estos meses pero que nunca se ha ejecutado. Este jueves el sistema se ha quedado sin órdenes abiertas por lo que daría un resultado del 100% de acierto. También le he añadido otro EA pero este es intradiario son puntos de entrada pivot y hace 3 entradas como máximo al día ( es martingalero 0.02,0.04 y 0.08 con final a las 22:00, ya se que suena mal pero es que va muy bien, si va mal lo normal es que se arriesguen un 2-2.5% de la cuenta, pero en 7 meses no ha fallado ningún día, no tiene variables optimizadas, ninguna de forma que junto con el EA de huecos que optimiza dos distancias (optimizadas en septiembre y no han sido tocadas) pues se puede pensar en que no este sobreoptimizado. El EA de huecos es complejo, muy complejo más bien, por lo que tiene muchas variables para poder saber en que situción se esta en el mercado, si estamos entrados con 1,2,3 o 4 entradas que forman una especie de ciclo, de forma que se active el 2º ciclo con hueco colgado más 1,2,3 y4 º entrada, etc,etc, el problema que le veo es que cualquier apagón, o fallo de internet me dejaba con la imposibilidad de poner esas variables ya que me las ponía a cero, y no he podido resolverlo. Así que al final después de coprobar que la realidad en tiempo real se correspondía con el Back test, pues me dejé de tener el ordenador todo el día encendido y me he limitado a seguir el tema por las tardes noches.
Si allguien sabe como grabar en un fichero TXT o lo que sea desde MT4 el valor de todas las variables que yo quiera guardar me evito el problema de los apagones y por otro lado si os pongo la estadística del BAckTest podríais indicarme que tamaño creeis que debería de tener para una cuenta de 10000€ de capital iniciail (el DD histórico estudiado con datos de Ninja era del 17% sobre cuenta de 10000 por si sirve ese dato de algo, aunque ese DD se dió en 2008 y 2011 creo recordar cuando el mercado cayo bastante y dejó huecos por un tubo si cerrar

[baltic46]