(agma, tranquilo que no llevo todo el día trabajando, que he venido de cenar y ver Interstellar de una sesión golfa...
)
Síntesis escribió:...el primer sistema deberia tener mayor numero de trades que el segundo...
Esto es lo que no entiendo porqué. Quizá no estoy viendo algo...
Síntesis escribió:
b) al tener un mayor numero de trades se aplica el interes compuesto que aumenta el capital muy rapidamente, de forma exponencial.
Síntesis escribió:...ademas puedo beneficiarme de el interes compuesto debido a que voy a tener un numero n de oportunidades mayor y por ende de operaciones mayor en el primero que en el segundo sistema.
Ya digo que esas evaluaciones sobre el nº de negocios, no las veo, pero lo del beneficio exponencial por el interes compuesto, volviendo al bucle, menos.
Creo que después de mucho esfuerzo, ha quedado claro que podemos decir de forma general que solo para sistemas digamos "ideales" (buenos sistemas de forma mantenida en el tiempo,
ello sabido a priori), querremos que este tipo de sistemas hagan cuantos más negocios, mejor.
Por ello, si un Genio de la lámpara nos fuera a obsequiar con uno de estos sistemas y debemos elegir timeframe de trabajo, elegiremos HFT, intradía, etc., mejor que swing, long term, etc., porque los primeros hacen más negocios.
Vale, hasta ahí el terreno teórico - ideal.
Cuando trabajas con sistemas más terrenales, como dices, que además van a ir mostrando diversas caras con el tiempo y no lo sabes a priori. No creo que nadie quiera de entrada buscar ni desear cuantos más negocios mejor. Por dos razones:
1ª) Porque no puede. El sistema hace los negocios que hace. No le pudes forzar a hacer más salvo componer por interés compuesto, y esto da poco juego.
2º) Porque al tener el sistema su perfil de fallero o fallador (palabrejas pa dar juego
), ese perfil implica un riesgo operativo. No creo que nadie centre la explotación de un sistema en este aspecto.
Pero además, que de hecho no buscamos sistemas con el mayor nº de negocios posible, queda ilustrado con un par de cosas:
1ª) Cuando se nos ocurre una idea de sistema, o incluso cuando nos proponemos hacer un sistema de determinado tipo (intradía, swing, etc.), ¿buscáis introducir lógica para aumentar el nº de negocios?. Creo que no, ¿no?.
2ª)
Los algoritmos de optimización de sistemas están pensados para obtener los mejores parámetros en función de diversos objetivos que marquemos.
De acuerdo que uno de ellos, al menos en VC, que es lo que yo utilizo, pero supongo que es general, es el nº de negocios. De acuerdo, pero ¿vosotros los utilizáis como criterio firme para determinar los parámetros con los que pondréis el sistema en producción?.
Yo suelo ponerlo solo por curiosidad, nunca como algo con opciones, porque siempre me da mucho peores resultados que otros criterios, sea el sistema del tipo que sea. Por algo será.
Es más, por resultados empíricos, los criterios que me dan mejores parámetros, son una combinación de fiabilidad y W/L, que al final están determinando la mejor Esperanza mat. o Expectativa posible.
Pero es más, aparte de que el nº de negocios que salen con estos últimos criterios, no tiene nada que ver, a la baja, respecto a optimizar por nº de negocios (ni los resultados, como dije), el listado de combinaciones de parámetros que sale, de mejores a peores, no exacto, pero practicamente, implica también un orden creciente de nº de negocios. Es decir;
mejores resultados de la optimización => menor nº de negocios.
Lo cual, me parece lógico, porque es una forma de optimizar el perfil fallador del sistema.
Por otra parte,
las técnicas de MM atacan el tamaño de la posición, NO actúan sobre el nº de negocios. Por tanto, como dije hace bastantes mensajes, MM no debería estar incordiando para discernir sobre el nº de negocios, porque se cae en falacias. Es muy atractivo pensar en F Óptima sobre sistemas ideales, pero no contemos con este tipo de sistemas para sacar conclusiones prácticas. Una técnica de MM ideal, habría momentos que diría: tamaño de posición = 0, y esto equivale a negocios = 0, pero claro en sistemas ideales, no.
Una vez que se depura y se optimiza la capa del sistema en sí, se puede o no, aplicar alguna técnica de MM.
Otra forma de ver esto es con el famoso productorio:
Capital Final = Capital Inicial * Productorio(i=1 hasta n)[1+(f/L)*Xi]
En esa expresión no se puede maximizar n. Ni siquiera te está indicando que a más n más Capital Final........ salvo lo de siempre, que se ha venido dando por hecho: que el sistema sea muy bueno, sostenidamente en el tiempo, y lo sepamos a priori, o sea; nunca.
ha presentado estudios / demostraciones de que da MUY POCO juego (esa ventaja matemática es muy pequeña). Luego por aquí, más negocios, como regla abierta, no pita.
