Cobertura subyacente + opciones

[ferg]

Hola, este es un post dedicado a opciones

Como cubriríais la compra de acciones o divisas con opciones? Tiene que ser neutral, una cobertura perfecta, (vamos que las gallinas que entran sean iguales a las que salen)

- Yo pensaba comprar acciones y comprar una put

- O comprar acciones y comprar una put y vender una call. Un collar strategy (No entiendo porque cuando compro la put pago la prima y cuando vendo la call y la cierro antes de vencimiento, no recibo la prima, simplemente si cierro gano o pierdo dependiendo de la cotización. Ademas creo que esta estrategia no esta 100% cubierta)

Hay alguna estrategia con acciones y opciones, que sea sin riesgo y se gane un 2% mas o menos?
Necesito un experto en opciones, eso es todo.

[Ananda]

Algo se de todo esto, y lo primero que te digo es que te quites de la cabeza lo del 100% sin riesgo, eso no existe, creeme, te lo digo con muchos años de experiencia real del mercado.

En mi blog hace unos 15 dias hice una estrategia parecida a lo que pronones, y siempre tienes que neutralizar delta, ademas de vigilar las otras griegas.

No te digo mas, ya iremos profundizando.

Entrada del blog del dia 26 de diciembre
http://desnudandoalaserpiente.blogspot.com.es/

[Ananda]

otra cosa mas importante, antes de hacer nada en mercado, mira, escucha muy bien y todas las veces que puedas, los cursos y estrategias que hace Josan trader, tiene un conocimiento y una manera de trannsmitir lo que sabe excepcional.

https://www.youtube.com/user/josantrader/videos

[Wikmar]

Interesante.

¿Y qué intermediarios tenéis para opciones?. Ya sé que IB es un clásico, pero ¿algún otro que te intermedie p. ej. opciones de SP500 y de SPY?.

[Ananda]

IB, no he probado muchos mas, TOS lo conozco bien,y tiene alguna cosa mejor que IB, pero dudo mucho que el resto se parezca a IB,la TWs tiene mucha miga, pero mucha, te costara meses dominarla en profundidad, otra cosa es el nivel normal de la mayoria de retails.

El tema de comisiones, horquilas y ver el mercado real, en IB a mi parecer es inmejorable, cotempla que en algunos mercados y operaciones con opciones devuelven dinero, te poner a nivel de creador de mercado.

[Wikmar]

Gracias, Ananda

[Gamelu]

Estoy viendo un video de josantrader, no le conocia... vaya crack que es sin pelos en la lengua, yeeeah

[Gamelu]

Yo de opciones nada.. como se mira las opciones que se han comprado en el mercado?

[Wikmar]

Yo de opciones nada.. como se mira las opciones que se han comprado en el mercado?

A través de los intermediarios de opciones (salvo que sean mu malos), y en plan abierto, a ver si los expertos dan mejores opciones (valga el término aquí), pero en sitios genéricos como:

http://finance.yahoo.com/options/lists/

http://www.cmegroup.com/market-data/vol ... -interest/

Repito, a ver si alguien da unos buenos sitios abiertos.

[Wikmar]

Yo de opciones nada.. como se mira las opciones que se han comprado en el mercado?

A través de los intermediarios de opciones (salvo que sean mu malos), y en plan abierto, a ver si los expertos dan mejores opciones (valga el término aquí), pero en sitios genéricos como:

http://finance.yahoo.com/options/lists/

http://www.cmegroup.com/market-data/vol ... -interest/

Repito, a ver si alguien da unos buenos sitios abiertos.

¿Sabéis alguno si en StockCharts se puede sacar algo de open interest de opciones?.

[Wikmar]

Alguien en otro foro ha preguntado:

which brokers are better to sell options on Futures?
Options xpress? TOS? IB?

Alguien que creo experto, ha respondido:

Never ever sell options at IB. They don't want you there selling options. Sky high margins on short options.

TOS doesn't do options on all commodities. I don't know anything else about them. Never traded there.

OX sometimes has higher margin.

Others can tell you about TradeStation.

DeCarley is the best that I have found.

[ferg]

Todo esto es una parafernalia muy gorda, en las opciones el beneficio perdida no es igual al spot, depende de las griegas y movidas raras, ademas la prima es infrahumana, es una movida todo esto.

Pero ya que es una movida del flipar, lo mejor que podéis hacer es explicar que broker se puede operar estas tres cosicas a la vez en la misma plataforma:

Forex spot, futuros forex y opciones forex.

[Gamelu]

Lo que esta claro es que la informacion sobre opciones esta muy limitada, que anda que no llevamos tiempo por aqui y tenemos 0 idea. Y lo de ver la compra de las cantidades de diferentes vencimientos en directo muy interesante, daran acceso a esta informacion con una demo en interactive broker?

[Ananda]

Lo que esta claro es que la informacion sobre opciones esta muy limitada, que anda que no llevamos tiempo por aqui y tenemos 0 idea. Y lo de ver la compra de las cantidades de diferentes vencimientos en directo muy interesante, daran acceso a esta informacion con una demo en interactive broker?

Si, se puede ver en la demo.

[Gamelu]

gracias Ananda, y feliz año nuevo!!!
Esto es comenzar el año con productividad, yes yes, por lo que veo el option chain tambien lo comparte google finance http://www.google.com/finance/option_ch ... GEwAPM2oBI

Al final me voy a alegrar de acabar el año con gripe y no haber hechado farra, jiji

Trabajo asignado para 2015, opciones, ib api y google finance api