un sistema para cada tendencia
Re: un sistema para cada tendencia
Sí te explicas muy bien y es correcto, al final después de cientos de horas cascándosela al ordenador te darás cuenta que si quieres algo decente no queda otra que ser eficiente, (en rima y todo)
Última edición por agmageton el 03 Mar 2015 13:15, editado 1 vez en total.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: un sistema para cada tendencia
Se trata de hacer un spread entre un sistema y el otro, y tradear las diferencias.Rafa7 escribió:Tiotino,Tiotino escribió:y q os parece restar un sistema de tendencia larga de uno de corta
No te he entendido ni jota.
Por favor, ¿podrías repetirlo con otras palabras?
Gracias.
Si tengo una tendencia alta tendre momentos que le vendrá bien al de la tendencia baja y al revés
fijate en el grafico de abajo
Re: un sistema para cada tendencia
Tiotino, lo que se suele hacer en estos supuestos es hacer coberturas a posiciones fuertes, para gestionar el activo, esto es algo muy importante y a tener en cuenta....sobretodo para los gestores tendenciales...
El otro día Roboco saco el tema de bombeo de volatilidad, en sí lo que un buen sistema tendencial debería tener a parte de una diversificación aceptable, es una seria de medidas de cobertura que intenten pillar ese bombeo de volatilidad, lo que ocurre que no es fácil....hay que hilar mucho....
El otro día Roboco saco el tema de bombeo de volatilidad, en sí lo que un buen sistema tendencial debería tener a parte de una diversificación aceptable, es una seria de medidas de cobertura que intenten pillar ese bombeo de volatilidad, lo que ocurre que no es fácil....hay que hilar mucho....
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Re: un sistema para cada tendencia
Tiotino,Tiotino escribió: Se trata de hacer un spread entre un sistema y el otro, y tradear las diferencias.
En general los spreads me parecen un despilfarro de recursos. Si tengo dos sistemas opuestos mejor apostar por el mejor.
Ejemplo tonto (caricatura) si invierto 2.500 € a que va a subir un valor e invierto 1.500 € a que va a bajar ese mismo valor, despilfarro capital, porque estoy empleando 4.000 € cuando podría emplear solo 1.000 € y con el mismo resultado. Mejor invertir 1.000 € (= 2.500 € - 1.500 €) a que va a subir el valor y el resto, 3.000 €, disponible para otras inversiones.
Otra cosa es que los dos sistemas sean ganadores. En ese caso, se podría operar con ambos sistemas.
Pero estamos hablando de dos sistemas, uno de largos y otro de cortos, uno ganador y el opuesto perdedor. Pongamos que el ganador es el de largos. Pues entonces mejor apostar siempre largos, añadiendo posiciones cuando nos de señal de entrada de largos y reduciendo posiciones cuando no de señal de entrada de cortos. Pero nunca saliendo del mercado (porque el de largos es ganador y el de cortos perdedor) y nunca operar en cortos (porque el de cortos es perdedor).
Saludos.
Re: un sistema para cada tendencia
Rafa7 escribió:Tiotino,Tiotino escribió: Se trata de hacer un spread entre un sistema y el otro, y tradear las diferencias.
En general los spreads me parecen un despilfarro de recursos. Si tengo dos sistemas opuestos mejor apostar por el mejor.
Ejemplo tonto (caricatura) si invierto 2.500 € a que va a subir un valor e invierto 1.500 € a que va a bajar ese mismo valor, despilfarro capital, porque estoy empleando 4.000 € cuando podría emplear solo 1.000 € y con el mismo resultado. Mejor invertir 1.000 € (= 2.500 € - 1.500 €) a que va a subir el valor y el resto, 3.000 €, disponible para otras inversiones.
Otra cosa es que los dos sistemas sean ganadores. En ese caso, se podría operar con ambos sistemas.
De esta manera nos garantizamos la consistencia del sistema, mientras que de la otra manera no.
No será una tontería cuando instituciones muy serias y traders muy consistentes lo hacen. Se trata de que empaten, sí.Rafa7 escribió:
Pero estamos hablando de dos sistemas, uno de largos y otro de cortos, uno ganador y el opuesto perdedor. Pongamos que el ganador es el de largos. Pues entonces mejor apostar siempre largos, añadiendo posiciones cuando nos de señal de entrada de largos y reduciendo posiciones cuando no de señal de entrada de cortos. Pero nunca saliendo del mercado (porque el de largos es ganador y el de cortos perdedor) y nunca operar en cortos (porque el de cortos es perdedor).
Saludos.
Re: un sistema para cada tendencia
No entiendo nadaagmageton escribió:Tiotino, lo que se suele hacer en estos supuestos es hacer coberturas a posiciones fuertes, para gestionar el activo, esto es algo muy importante y a tener en cuenta....sobretodo para los gestores tendenciales...
El otro día Roboco saco el tema de bombeo de volatilidad, en sí lo que un buen sistema tendencial debería tener a parte de una diversificación aceptable, es una seria de medidas de cobertura que intenten pillar ese bombeo de volatilidad, lo que ocurre que no es fácil....hay que hilar mucho....
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Re: un sistema para cada tendencia
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Última edición por Rango Starr el 03 May 2021 19:03, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
Re: un sistema para cada tendencia
Creo que si hablamos de tendencia, tendrá una media, entonces se trata de un sistema con media larga y otro con media corta.Rango Starr escribió:Hola Buenas tardes!!!
Tiotino escribió:y q os parece restar un sistema de tendencia larga de uno de corta
No es mala cosa, y tiene buen sentido lo que dices... un sistema para corto y otro para largo, que tengan una lógica diferente , o sea aproximaciones independientes al mismo mercado.
Sistema A largos
Sistema B cortos.
ambos corriendo simultáneamente, tendremos cuatro casos:
largo declarado A in, B out..... ganando por largos
indeterminado A in B in .......... perdemos lo mismo que ganamos. Ni perdidas ni ganancias...
indeterminado A out B out ...... ni siquiera capital dentro del patio
corto declarado A out B in ...... ganando por cortos.
creo que asi, Tiotino se entiende mas la operátiva a la que haces referencia, y las ventajas que puede ofrecer, siempre y cuando, los sistemas sean buenos, que es otro cantar, y el verdadefro caballo de batalla..
Un saludo!!!
Se trata de que sumen 0, sin que sean igual de media, por ejemplo uno con media de 30 y el otro de 15, habrá momentos que ganará el de 15 y perderá el de 30 y al revés, tambien ganarán y perderan los dos a la vez, pero los resultados irán en torno a 0.
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Re: un sistema para cada tendencia
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Última edición por Rango Starr el 03 May 2021 19:03, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
Re: un sistema para cada tendencia
Hola,
Experiencia en programar, no tengo ninguna, pero hace un par de meses me puse... y ya he hecho algunos pero como dije en el inicio del tema, no son robustos ni mucho menos.
Y es por esto por lo que recurro a este foro, pues ¿que mejor manera de aprender de los que tienen experiencia?
Bueno depende a que consideres tu tener experiencia en los mercados. Te puedo decir que si opero en real, que si lo estoy haciendo unos años , aunque no muchos, y que he perdido alguna cuenta que otra.Eso si, no en los mercados de acciones, que por otro lado, tampoco me interesan. He ganado dinero durante un tiempo y con las mismas lo he perdido de una tacada por "casarme" con una posición..¿te refieres a eso? pues entonces si..la tengo. Y mi forma de operar ha sido siempre discrecional y he conseguido una cierta buena actitud frente a la pantalla a base de coscorrones y su posterior reflexión. Ahora quiero aventurarme en este aspecto de los sistemas ,pero esto ,si que lo estoy haciendo en simulado.Guille...¿ Has operado en los mercados alguna vez?.. o dicho de otra forma. ¿Tienes experiencia en los mercados?,
porque cambia mucho según tengas o no experiencia en los mercados. Básicamente si no has operado en real unos cuantos años, no has pegado un buen revolcón de daños monetarios, y pasado unas cuantas noches de angustia porque estas largo o corto de tres o cuatro Fibex, mientras el mundo se hunde a tu alrededor y las velas tienen 300 o 400 puntos de rango intradiario,, no podrás hacer una buena aproximación al trading automatico...
Experiencia en programar, no tengo ninguna, pero hace un par de meses me puse... y ya he hecho algunos pero como dije en el inicio del tema, no son robustos ni mucho menos.
Y es por esto por lo que recurro a este foro, pues ¿que mejor manera de aprender de los que tienen experiencia?
Re: un sistema para cada tendencia
Habéis hablado de muchos temas... y no estoy de acuerdo con muchas cosas. Pero como cada uno se guía por su experiencia, y lo que puedo opinar ya lo habréis oído, sólo me gustaría puntualizar una cosa. Desde mi humilde opinión, los spreads son la única forma de que un "trader de andar por casa", es decir, una cuenta modesta, pongamos de menos de $200.000, pueda sobrevivir.
No me refiero sólo a spreads de sistemas, que también, sino a spreads de mercados. Los spreads son una forma genial de suavizar la volatilidad y reducir el riesgo. Los spreads de sistemas son una consecuencia de aplicar varios sistemas sobre la misma cuenta, pero los spreads de mercados, sobre todo en futuros, son también una forma de gestión.
Por poner algún ejemplo, comprar algún BUND a la par que un DAX suaviza el riesgo de la operación. Y si en algún momento quieres aumentar tu exposición al DAX, no tienes más que cerrar BUNDs, y al contrario, si quieres suavizar tu exposición, abres alguno más. Lo mismo pasa con el YM, el NQ y el miniSP, o con los pares de divisas.
Por otra parte... lo de sistemas eternos, robustos, para largos y cortos, para el queso y para el oro, para el Celta y el Dépor, para hacerte la cena y pasear al perro, etc... de eso ya ni opino. Para mí (es cosa mía, no una recomendación), lo mejor es conocer bien tus sistemas (analizarlos), saber cuando funcionan, analizar los mercados y plantear escenarios, y sobre ésto, lanzar y parar los sistemas en función de unos parámetros que podríamos llamar "ambientales". Si se dan las condiciones adecuadas para un sistema, lo lanzas. Si no, lo paras. Si te puedes permitir tener 3 sistemas en funcionamiento de 12, pondera los sistemas en función de los escenarios.
Hay tantas cosas que hablar sobre estos temas, que un simple post en un foro no da para mucho. Tal vez si pudiéramos exponer durante un par de horas, o de días, cada uno nuestra forma de verlo, empezaríamos a entendernos, y sólo entendernos, no he dicho estar de acuerdo.
Saludos!
No me refiero sólo a spreads de sistemas, que también, sino a spreads de mercados. Los spreads son una forma genial de suavizar la volatilidad y reducir el riesgo. Los spreads de sistemas son una consecuencia de aplicar varios sistemas sobre la misma cuenta, pero los spreads de mercados, sobre todo en futuros, son también una forma de gestión.
Por poner algún ejemplo, comprar algún BUND a la par que un DAX suaviza el riesgo de la operación. Y si en algún momento quieres aumentar tu exposición al DAX, no tienes más que cerrar BUNDs, y al contrario, si quieres suavizar tu exposición, abres alguno más. Lo mismo pasa con el YM, el NQ y el miniSP, o con los pares de divisas.
Por otra parte... lo de sistemas eternos, robustos, para largos y cortos, para el queso y para el oro, para el Celta y el Dépor, para hacerte la cena y pasear al perro, etc... de eso ya ni opino. Para mí (es cosa mía, no una recomendación), lo mejor es conocer bien tus sistemas (analizarlos), saber cuando funcionan, analizar los mercados y plantear escenarios, y sobre ésto, lanzar y parar los sistemas en función de unos parámetros que podríamos llamar "ambientales". Si se dan las condiciones adecuadas para un sistema, lo lanzas. Si no, lo paras. Si te puedes permitir tener 3 sistemas en funcionamiento de 12, pondera los sistemas en función de los escenarios.
Hay tantas cosas que hablar sobre estos temas, que un simple post en un foro no da para mucho. Tal vez si pudiéramos exponer durante un par de horas, o de días, cada uno nuestra forma de verlo, empezaríamos a entendernos, y sólo entendernos, no he dicho estar de acuerdo.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Re: un sistema para cada tendencia
He puesto de ejemplo el DAX porque estaba viendo el gráfico, pero lo correcto hubiera sido hablar del Bobl o del Schatz para hacer un spread con el Bund. El DAX y el Bund llevan una correlación inversa con bastante volatilidad (a veces incluso van a la par), y es bastante arriesgado.
El Bund (futuros EUREX sobre deuda pública alemana a 10 años con un 6% de rentabilidad, un mercado muy líquido) es un mercado correlacionado con el Bobl y el Schatz (otros mercados de deuda con vencimientos más próximos). La diferencia de precios entre estos mercados varía muy poco, por lo que es de esperar que tiendan a converger. A las diferencias que hay entre unos y otros yo les llamo "tensión". La cuestión es medir la tensión entre mercados correlacionados e ir balanceando el spread, abriendo y cerrando contratos, conforme la tensión es significativa, buscando que el mercado vuelva a la senda.
Te dejo un gráfico muy simplificado de un indicador que mide la tensión entre el Bund y el Schatz. Como puedes observar en el oscilador de abajo, la tensión jamás ha superado el +200 ni bajado del -400 en tres días. Te puedo adelantar que ésto es algo habitual en el histórico, +-500.
Si de esta forma pudieras ganar un puntito al día, pero en un mercado que reduce un 95% la volatilidad, ¿te parecería poco?
Saludos!
P.D.: Este post era una contestación a otro que parece haber sido borrado... aún no me he vuelto loco, creo...
El Bund (futuros EUREX sobre deuda pública alemana a 10 años con un 6% de rentabilidad, un mercado muy líquido) es un mercado correlacionado con el Bobl y el Schatz (otros mercados de deuda con vencimientos más próximos). La diferencia de precios entre estos mercados varía muy poco, por lo que es de esperar que tiendan a converger. A las diferencias que hay entre unos y otros yo les llamo "tensión". La cuestión es medir la tensión entre mercados correlacionados e ir balanceando el spread, abriendo y cerrando contratos, conforme la tensión es significativa, buscando que el mercado vuelva a la senda.
Te dejo un gráfico muy simplificado de un indicador que mide la tensión entre el Bund y el Schatz. Como puedes observar en el oscilador de abajo, la tensión jamás ha superado el +200 ni bajado del -400 en tres días. Te puedo adelantar que ésto es algo habitual en el histórico, +-500.
Si de esta forma pudieras ganar un puntito al día, pero en un mercado que reduce un 95% la volatilidad, ¿te parecería poco?
Saludos!
P.D.: Este post era una contestación a otro que parece haber sido borrado... aún no me he vuelto loco, creo...
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
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Re: un sistema para cada tendencia
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Última edición por Rango Starr el 03 May 2021 19:03, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
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Re: un sistema para cada tendencia
Claro que hay personas que usan dos sistemas, uno para largos y otro para cortos.
El teórico problema se basa en la curvatura y aceleración de cada uno, no basta con decir que los cortos son más rápidos en cuando a aceleración y volatilidad, sino que además cada estructura puedes tener un desarrollo diferente respecto a lo antes comentado.
Así que lo más lógico ( esto más bien para operativa automatizada ), es trabajar un sistema que tenga sus propios módulos basados en Learn machine.
El teórico problema se basa en la curvatura y aceleración de cada uno, no basta con decir que los cortos son más rápidos en cuando a aceleración y volatilidad, sino que además cada estructura puedes tener un desarrollo diferente respecto a lo antes comentado.
Así que lo más lógico ( esto más bien para operativa automatizada ), es trabajar un sistema que tenga sus propios módulos basados en Learn machine.
Re: un sistema para cada tendencia
Buenos dias,
Rango Starr, por supuesto que me sirve, muchas gracias.
De momento, tengo claro que tengo que ampliar mi visión referente al movimiento de los gráficos, el cual siempre he realizado basándome en técnicas de análisis mas convencionales.
Entiendo lo que comentas sobre la relación directa entre velocidad y pendiente (ambas tienen las mismas variables: tiempo como eje X y de rango como eje Y), y a las cuales a hizo referencia agmageton en un post.
Lo malo es que aún no tengo conocimientos suficientemente buenos en el lenguaje de programación para tratar de parametrizar todo esto. No obstante y mientras sigo aprendiendo a programar ,trataré de utilizarlo discrecionalmente.
Gracias.
Rango Starr, por supuesto que me sirve, muchas gracias.
De momento, tengo claro que tengo que ampliar mi visión referente al movimiento de los gráficos, el cual siempre he realizado basándome en técnicas de análisis mas convencionales.
Entiendo lo que comentas sobre la relación directa entre velocidad y pendiente (ambas tienen las mismas variables: tiempo como eje X y de rango como eje Y), y a las cuales a hizo referencia agmageton en un post.
Lo malo es que aún no tengo conocimientos suficientemente buenos en el lenguaje de programación para tratar de parametrizar todo esto. No obstante y mientras sigo aprendiendo a programar ,trataré de utilizarlo discrecionalmente.
Gracias.
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