En respuesta a "Empezando en Forex. Estrategia" +299 pips

[Caio - LT.T]

Me pareció muy interesante ese hilo al que hago mención. Tanto que se me ocurrió una idea, que plasmé en un comentario. Una idea de Trading para GBPAUD. Al final se me ocurrió combinar el ATR con estocástico y algunos patrones chartistas.

Calculé:

Factor r/R = 2.33
Tiempo máximo de operación abierta = 8 días
balance y valor patrimonial inicial en la cuenta = 10.000 USD (demo)
Take Profit = 299 pips aprox
Stop Loss = 128 pips aprox
Swap calculado = 6 USD aprox
Tiempo máximo de exposicíon al mercado = 8 días (dede el 25/03/2015)

Resultado:

Resultado = +299 pips de beneficio
Tiempo de la operación = 2 días (Cierre 27/03/2015)
Swap pagado = 5 USD aprox

@Gustavobas

Me gustó el hilo que empezaste. Intenté aplicar los consejos de mantender la estrategia que te aconsjaba @Rafa7 desde un principio. Hice además seguimiento de la operación con más comentarios en mi web. Fíjate en los gráficos de 4H de estos días atrás, La operación empezó el 25 de Marzo. Después de estár a +162 pips la cotización del GBPAUD llegó al nivel de compra (+0 pips de beneficio) Cuando estaba en positivo por muchos pips tuve la tentación de cerrar la operación para llevármelo al bolsillo. Preferí mantener la operación. ¿Por qué? Porque si cumplimos reglas básicas y en cada operación aplicamos algunas reglas de aplicación en tu cartera podrás controlar mucho mejor el ratio de beneficio total en todas tus estrategias.

Márcate un perfil de riesgo y aplícalo en toda tu cartera de estrategias. Para mí esta estrategia era nueva, tan nueva como hecha en una cuenta demo. Pero cuando operes siempre tienes que tener en cuenta el peor escenario. Si lo vas a perder todo. ¿O qué pasaría si te equivocaras en mayor número de las veces que ganas?

Si en este ejemplo yo perdiera 7 veces y ganara 4 el mismo número de pips (teniendo en cuenta un ratio r/R de 2.33) el resultado sería el siguiente:

Pérdidas:

-128 pips X 7 operaciones perdidas = - 896 Pips

Beneficios

+299 pips x 4 operaciones ganadas = +1196 Pips

Resultado

Beneficio de 300 pips en 10 operaciones.

PIénsalo, 10 operaciones a la semana son 1200 pips, a 0.10 lotes significan 1200 USD, lo que significa un 12% mensual de tu inversión

A mi no me parece mala la estrategia para poder vivir sin presión. ¿Qué pensáis?

Sitio donde fue publicada primero la idea:

http://www.livetrading.today/idea-de-tr ... tocastico/

Este fue el hilo que me inspiró.

Enlace del hilo: http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=9&t=18349

Os dejo una imagen de la operación:

Imágen más grande: http://www.livetrading.today/wp-content ... 3.2015.jpg



Las opiniones, comentarios y ante todo las críticas son bienvenidas!

[Delawer]

Esta estrategia tiene gran fallo de base, que en demo es como jugar a una maquina de azar. En real, donde ven tu posicion ( y creeme que la ven), no es ni siquiera azar, es un complejo sistema el que opera contra tu posicion, que incluso ve tu posición antes de que llegue a su propio sistema, y tradeas incluso despues.

[Caio - LT.T]

Esta estrategia tiene gran fallo de base, que en demo es como jugar a una maquina de azar. En real, donde ven tu posicion ( y creeme que la ven), no es ni siquiera azar, es un complejo sistema el que opera contra tu posicion

@Delawer

Gracias por tus comentarios, pero...

En el hilo al que hago referencia y en la web de la publicación pone justamente que el uso de una cuenta demo es porque estaba poniendo a prueba la estrategia en sí, siguiendo un poco las pautas que comentaban en dicho hilo. De hecho es la primera vez que haría la prueba. Claro que en real es distinto, pero ahora me importa más la "idea de estrategia" en sí.

que incluso ve tu posición antes de que llegue a su propio sistema,

Si te refieres al broker... Es cierto, es el gran problema del chartismo con los market maker. Un motivo más de hacer la prueba en demo primero. Aunque en este punto en lo que estoy de acuerdo contigo es que justamente lo que puede hacer fallar la estrategia es emplearla con market maker. En todo caso la ponderación del ATR estaba pensado para un escenario peor que la media de las últimas 14 sesiones. Por aquello del deslizamiento que nadie entiende justo a tu punto de SL.

y tradeas incluso despues.

No entiendo porqué dices que "tradeo" luego, si únicamente hice seguimiento de la operación, pero no modifiqué TP ni SP, mantuve la operación intacta hasta que alcanzó el TP (se ve en el último gráfico con los datos de la operación). Si lo mencionas por el balance fue por una oportunidad a corto plazo que me resultó tentadora en el ukOIl, que si la hubieras visto tú seguro que la habrías cazado. ¿No te la perderías?

[Rafa7]

Si en este ejemplo yo perdiera 7 veces y ganara 4 el mismo número de pips (teniendo en cuenta un ratio r/R de 2.33) el resultado sería el siguiente:

Pérdidas:

-128 pips X 7 operaciones perdidas = - 896 Pips

Beneficios

+299 pips x 4 operaciones ganadas = +1196 Pips

Resultado

Beneficio de 300 pips en 10 operaciones.

Hola, Caio



El beneficio es de 300 pips en 11 operaciones.



Saludos.

[Delawer]

Perdona crack cuando leí lo de demo dejé de leer.
En realidad me refería no al broker, sino al sniffing, (es decir la orden que le llega al sistema dle broker, o al mercado si es que enviara alguna). Ellos ven donde vas a poner tu orden, se adelantan compran antes y te la venden depues... Pero a largo plazo esto no pasa así que olvida mi post, sorry =)

[Rafa7]

PIénsalo, 10 operaciones a la semana son 1200 pips, a 0.10 lotes significan 1200 USD, lo que significa un 12% mensual de tu inversión

A mi no me parece mala la estrategia para poder vivir sin presión. ¿Qué pensáis?

Caio,


Sin uno empieza con 10.000 $ y obtiene un 12% mensual, si reinvierte el 100% del capital durante un año obtiene:
10.000$ * 1,12^12 = 38.959,76$
Con esa cantidad, su 12% es:
38.959,76$ * 0,12 = 4.675,17$ = 4.162,76 €
Entonces si uno quiere vivir con 2.000 € al mes, queda el resto para reinvertirlo y así el capital siga creciendo.

Pero conseguir un 12% mensual es muy difícil de conseguir regularmente.
Es más, conseguir un 12% anual, regularmente durante años, también es difícil de conseguir, pero sería más realista.

Yo creo que aunque en demo alguien consiga 12% mensual, en real no conseguirá semejante rentabilidad por mucho tiempo porque es una rentabilidad extratosférica. Seguro que el mercado muta y el sistema de trading deja de funcionar.



Saludos.

[Delawer]

Pienso que 1200 pips a la semana es muy dificil, porque para que tu ganes eso alguien tiene que haber que los pierdas. Quien cojones pierde 1200 pips a la semana?,

[Caio - LT.T]

Hola, Caio



El beneficio es de 300 pips en 11 operaciones.



Saludos.

Hola Rafa!!

Toda la razón! Matemáticas básicas!! jijijijiji Sorry!

Pero sí, el concepto era que con un ratio r/R amplio aunque falles más veces de las que aciertas aún así ganarías en el global de tus operaciones, y por ello no debemos salirnos de la estrategia inicial cerrando antes de tiempo.

Pero conseguir un 12% mensual es muy difícil de conseguir regularmente.
Es más, conseguir un 12% anual, regularmente durante años, también es difícil de conseguir, pero sería más realista.

Yo creo que aunque en demo alguien consiga 12% mensual, en real no conseguirá semejante rentabilidad por mucho tiempo porque es una rentabilidad extratosférica. Seguro que el mercado muta y el sistema de trading deja de funcionar.


Saludos.

Estoy de acuerdo contigo, el exceso de optimismo siempre va en contra de uno mismo. Y ser realista es una de las primeras reglas en este negocio. Las ideas y estrategias no siempre salen bien. Hay cientos de estrategias combinando ATR y Estocástico rondando por ahí, y al probarlas en backtest tienden a quemar las cuentas a la larga. En realidad yo confío más en otros sistemas que en el del uso de indicadores. Aunque la experiencia me demostró que ninguno de los sistemas son buenos en todas las circunstancias del mercado en todos los mercados ni mucho menos en auto-pilot. Hay que buscar el momento y cada momento tiene su estrategia apropiada. En el fondo por eso mismo veo los EA como una herramienta de apoyo al trader, más que como un sistema infalible para dejar en auto-pilot en cualquier activo.

Y por cierto, por un 12% mensual yo firmaría ahora mismo si fuera tan fácil conseguirlo de forma regular.

Pienso que 1200 pips a la semana es muy dificil, porque para que tu ganes eso alguien tiene que haber que los pierdas. Quien cojones pierde 1200 pips a la semana?,

Estoy seguro que los hay que pierden esas cantidades y más, y si no mira unas cuantas cuentas de seguidores en Zulutrade. Lo difícil no es perderlos, sino ganarlos. De hecho la mayoría de los inversores retailer acaban perdiendo su inversión.

Un saludo!!

[Rafa7]

En real, donde ven tu posicion ( y creeme que la ven)

Hola Delawer,



Eso de que vean tu posición depende del tamaño de la posición en euros y del timeframe.
Un tamaño pequeño en timeframe diario, es ignorado.
El problema es que si tu sistema de trading tiene un gran rendimiento, tu capital crece tanto que también crece el tamaño de tu posición en euros y entonces ya no eres ignorado y, por ello, la rentabilidad de tu sistema decrece.
La solución es diversificaren varios activos (y además implementar estrategias de entrada/salida múltiples), para que los tamaños de las posiciones no sean tan grandes.
Y esto implica, que el sistema debe ser válido para muchos activos.



Saludos.

[agmageton]

Me imagino que a lo que se refiere Delawer, es que hay zonas de representación donde el precio presenta unas características de movimiento psicológica, donde las manos fuertes por así llamarlas saben que hay una representación de pequeños participes, que están entrando y ellos controlan mucho mejor esas zonas psicológicas de precio, no me refiero a un soporte a una resistencia, sino a estados de volatilidad. Ahí es donde sacuden el árbol, tenéis que pensar es que la mayoría de trader´s retail tienen estrategias similares, no hay milagros aquí, y para ellos es como ver que una panda de pececillos han entrado en la red, y luego se les arrastra. Esto ha pasado siempre, y les resulta bastante fácil, pero actualmente con los HFT, resulta más complejo, ya que los HFT están en la mayoría pensados para utilizar esas ordenes para su conveniencia, por lo que ahora esas zonas psicológicas ya no están tan claras porque en el tapete de juego hay otro jugador.

saludos.

[Rafa7]

Esto ha pasado siempre, y les resulta bastante fácil, pero actualmente con los HFT, resulta más complejo, ya que los HFT están en la mayoría pensados para utilizar esas ordenes para su conveniencia, por lo que ahora esas zonas psicológicas ya no están tan claras porque en el tapete de juego hay otro jugador.

agmageton,



Entonces ¿la entrada de los HFT favorecen a los minoristas al hacer que esas zonas psicológicas sean borrosas para las manos fuertes?
¿Cómo nos afecta a los minoristas este nuevo jugador?



Saludos.

[agmageton]

No te puedo decir desde una perspectiva analizada, ya que carezco del análisis, lo que si te puedo decir es que tenia hace tiempo estudiada esas zonas psiclogicas de precio por factores de volatilidad, te hablo de hace años, ahora ha cambiado, pero no me he puesto a analizar, será perder el tiempo, los HFT son mucho más complejos ya que se reinventan cada x tiempo...

Afectar me imagino que de igual modo o peor, hemos pasado de zonas psicológicas a información privilegia desde el punto de vista del hardware, por lo que tampoco creo que salgamos muy beneficiados...

[Delawer]

Te digo como trabajan los HTF aunque hay de muchos tipos.

Ejemplo euro/dolar 11.37 hora española, hay un monto de liguidez bajo esa zona, esa liquidez es comprada y para que el precio no caiga "alguien" pone otro monto de liquidez debajo. Así el precio comienza a subir.
Los HTF aquí lo hacen es varias cosas, entran atacando liquidez por encima de la primera orden para llegar a la que se va a llenar. Secan la que exista en ese camino, para que no haya profits en el recorrido (slipagge) . Como otros detectan este ataque se ponen a vender, pero los de los primeros es mas fuerte y rapidamente sujetan el precio.

Los HTF son como si dijeramos los soldados de la batalla.