FRACASO DE LOS TRADERS

[agmageton]

SIGUE

[agmageton]

Consideraciones del estudio

Número de futuros : 30
Método : igual para todos
Estrategia: suelos de mercado
Total escenarios: 88
AÑOS: 14

Total escenarios timing positivo volatilidad menor <5% : 60
total escenarios timing positivo volatilidad mayor >5%: 10
Total escenarios negativos volatilidad mayor >10% : 18

Probabilidad de escenarios positivo <5% = 68.18%
Probabilidad de escenarios positivos >5%= 11.36%
Probabilidad de escenarios positivos<10%= 79.55%
Probabilidad de escenarios negativos = 20.45%

Rentabilidad objetivo 40% timing <5%= 1800%
Rentabilidad ojbetivo 40% timing >5%= 250%
Rentabilidad objetivo 40% timing>10%= -270%

[xiru]

[quote="socito]Xiru, pareces buen tipo. Algo inocente pero buen tipo.

Llevas años por los foros. Has tenido la inmensa suerte de dar con gente como Alberto, Deferrer o Dasziel... que te han dado buenos consejos. Ninguno de ellos ni yo mismo (ojo que no me estoy comparando a esta gente) te dirán que esto del trading es imposible. Lo que sí creo que te han apuntado alguna vez y así lo he leído, es que resulta muy muy muy improbable ganar dinero en esto de manera consistente al modo y maneras que muchos soñáis por aquí, y que el dinero consistente está en montarse un negocio para vivir de los traders (de hecho y aunque no viviesen de ello, Alberto tiene este portal, Deferrer el suyo y Dasziel y otros insignes de este portal lo mismo con su Tradertwit. Y cualquiera con conocimientos hace lo mismo, es lo inteligente). Y que las comisiones y los costes de operativa de todo tipo minan las cuentas de manera imparable cual martillo pilón.

Pero tu nada. Mantienes intacta una ilusión sin respaldo lógico alguno, y te abandonas a fantasías románticas como la que te creaste hace poco a raiz de un comentario del Javier Caballero. Ese que dice que ha dejado un trabajo de seis cifras en la City para vete tú a saber.
viewtopic.php?f=9&t=18238&start=150#p208454

¿Cuántas veces habremos visto esta película?

A mí esto sí que me parece "inaudito" Xiru. No os cuestionais nada en absoluto. Lo mismo Rafa (el colega que me aconseja que "piense") que aparece a preguntarle al fenómeno este de Caballero.
Menos mal que apareció el forero xtratega a poner un poco de cordura y metió un link donde al menos servidor se cuestiona el despropósito este. Menos mal que soy yo el que no piensa.
viewtopic.php?f=9&t=18238&start=165#p209619

Que la bolsa suba, baje, esté lateral o genere tendencias, no implica para nada que sea predecible.
Hay un juego más fácil todavía. Tirar una moneda al aire. Sólo puede salir cara o cruz, y también hay tendencias.
¿Implica esto que el juego resulta fácilmente PRONOSTICABLE?

¡Para nada!

Lo difícil de la bolsa o de la moneda al aire está en adivinar algo que nadie puede predecir, el futuro.

Yo no digo que el trading sea 100% azar. La operación que hizo la mujer del director del banco suizo hace unos años estaba respaldada por unos buenos fundamentales (y con todo no puede darse como 100% segura). Que el juego sea más o menos azaroso depende de muchas cosas.
Para un trader retail que opera desde su casa tirando lineas a los plazos y con palancas como comentáis por aquí la cosa está más próxima al azar y no me parece nada descabellado asemejar ciertas operativas al bingo o a la ruleta.
Para una gestora de fondos que estudia concienzudamente cada paso que dá y cada empresa en la que se mete con datos de primera mano pues el asunto me parece muy diferente.

Saludos[/quote]

Sí, la verdad que no soy mal tipo Socito

La verdad que todos los consejos que me han dado en el pasado no se si recuerdo haber seguido alguno, siempre he sido bastante de ideas fijas y he ido a mi rollo...y sí, puede que sea un idealista, para avanzar en el trading creo que hay que serlo como el que monta una empresa, hay que ir mas alla del presente y siempre con positividad por que el camino es durísimo. Y luego esta el consejo de los que no están en el trading siempre ha sido que tenga un empleo "seguro".

De todas maneras de los que me has comentado no son referentes para mi, solo me fijo en traders que vivan del mercado o sea su actividad principa....todo lo demás me sobra.
Lo de que es muy improbable el ser consistente lo llevo sufriendo yo en mis propias carnes.(ahí esta mi diario de Yo Trader, en el que llevo casi 8 años contando mi vida). Muchos pensarían que sacando una rentabilidad mensual del 8% durante casi 3 años ya les daría para vivir...pero incluso ni con eso, ni yo lo tengo claro al 100% que pueda decir con total seguridad de que pueda vivir de esto, por que detrás de las medias y los números existen los drawdowns y hay que sufrirlos y sobre todo aprender a sufrirlos. Pero yo como ya he pasado de todo (bueno y malo) no me fio ni de mi mismo y por mucho que gane tengo que tener los pies en la tierra, pq se que el siguiente DD esta a la vuelta de la esquina.
Eso si, aunque no pueda afirmar con una seguridad del 100% que vivo de esto( aunque en los últimos 21 meses solo he tenido que trabajar 5) si puedo afirmar rotundamente que con el paso del tiempo mis números son cada vez mejores y mi consistencia cada vez mayor...justamente por que mi estudio cada vez es mas científico y meticuloso, si operando dedico 15 horas de la semana, al estudio le dedico 40 y a pesar de todo lo que llevo encima mi estudio es insaciable, mas bien pq sino me adapto constantemente al mercado no gano..y sino gano no como.
Tengo capacidad sobrada para ganar todos los meses, el problema que tengo es que a veces tengo ciertos miedos o me dejo llevar por alguna euforia y me hace errar, pero confio en que los superare.
Si hace 8 años me dices que tengo ilusiones sobre el trading sin respaldo alguno, rotundamente te diría que si, y quizás en ese momento te pudiera que decir que el equivocado eras tu, pero ya llevo bastante tiempo al pie del cañon como para saber de que va esto.
A mi lo que hagan en la City me da igual, para mi el trading es libertad, pero si hay gente que busca "seguridad" en trabajar en la City con un sueldazo "fijo" a costa de su salud y su libertad es cosa suya.

Para un trader retail hay una ventaja muy buena que es el volumen, se puede salir y entrar prácticamente en el punto que quieres, mientras que para un fondo se tiene que tirar una mañana o una semana para hacer o deshacer una posición.

Las líneas de tendencia, soportes y resistencias claro que sirven! Solo hay 3 cosas que pasa cuando el precio llega a una LTA, soporte o resistencia, o se respeta y no se toca, se rompe con fuerza y el precio sigue su curso o se rompe falsamente o el precio se da la vuelta..Siempre pasa algo de estas 3 cosas con mas o menos volatilidad!!!!!!!!!

Y te vuelvo a repetir, los Pelayos sacaron ventaja de un entorno, aparentemente de puro azar, el casino...asi que si ellos pudieron en el casino y los mercados andan manipulados por las manos fuertes solo tienes que aprender de sus movimientos al igual que los pelayos hacían de, minimo 10.000 tiradas en cada ruleta. Incluso una moneda manipulada se podría ver una tendencia mas aguda de una que no lo estuviera.
La consistencia solo la da el estudio, pero claro siempre se busca lo fácil o el placer de corto plazo, y con este estudio el trader perfectamente pone a su favor las probabilidades de éxito. Ojo nunca dire que el trading es fácil, pero si aprendes a aprender, a controlar tu mente y a tener paciencia deja de ser muy difícil.

Saludos.

[TxaP]

Xiru gracias por compartir tu experiencia que a los que empezamos en esto nos motiva ver que puede haber luz al final del túnel.

Hilos como este lleno de gente hablando de la imposibilidad de hacer del trading un medio de vida desmotivan a quienes no han conseguido la consistencia suficiente.

A mi también me gustaría rodearme de traders consistentes, dime donde los encuentras jejeje

Un saludo

[socito]

Consideraciones del estudio

Número de futuros : 30
Método : igual para todos
Estrategia: suelos de mercado
Total escenarios: 88
AÑOS: 14

Total escenarios timing positivo volatilidad menor <5% : 60
total escenarios timing positivo volatilidad mayor >5%: 10
Total escenarios negativos volatilidad mayor >10% : 18

Probabilidad de escenarios positivo <5% = 68.18%
Probabilidad de escenarios positivos >5%= 11.36%
Probabilidad de escenarios positivos<10%= 79.55%
Probabilidad de escenarios negativos = 20.45%

Rentabilidad objetivo 40% timing <5%= 1800%
Rentabilidad ojbetivo 40% timing >5%= 250%
Rentabilidad objetivo 40% timing>10%= -270%

Agma, no entiendo para nada la utilidad del ejemplo que has puesto y mucho menos que este sirva para justificar "la pronosticación del mercado", incluso si dejamos de lado los meneos intermedios que se puedan producir.

Un periodo de muestra X el que sea está condicionado por un sesgo. En el caso que has expuesto los 14 años de marras.
Si en lugar de esos 14 años en concreto te digo que realices la misma maniobra sobre otro periodo distinto CAMBIARÍA TODO.

Hay que considerar otros factores. Hablas de futuros a 14 años, habrá que tener en cuenta comisiones, rollovers, inflación... de manera que las rentabilidades que comentas no serán tales.

El lado izquierdo de la gráfica es eso, el lado izquierdo de la gráfica. Y el periodo de 14 años que has puesto lo que demuestra en cuanto a esa "relación de hechos" es UNA SINGULARIDAD relativa a esos 14 años que en modo alguno sirve para obtener una conclusión GENERAL sobre cualquier otro periodo.
No tiene sentido porque haces un "razonamiento inductivo" a partir de una muestra sesgada y además insuficiente, y es que hemos tenido mercados seculares bajistas de esa magnitud de años. Y para más INRI hay que contar con los cisnes negros.
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_d ... cci%C3%B3n

Y luego hay otra. Llega el lunes que viene y te pregunto
¿Cómo determinamos si estamos alcanzando un "suelo de mercado" o no?
Imagina que tienes delante el SP o el oro o lo que sea. ¿A partir de que punto podremos considerar que estamos ante un suelo con ciertas garantías de que así sea?

Saludos

[socito]

Bufff...!

Xiru, sin acritud, pero me parece un sinsentido y una contradicción total todo lo que escribes.

Resulta que dices que no tienes en cuenta para nada los consejos de la gente que precisamente denota conocimientos por los foros.

De todas maneras de los que me has comentado no son referentes para mi, solo me fijo en traders que vivan del mercado o sea su actividad principa....todo lo demás me sobra.

¡Pues cojonudo!
De los que tienen idea y saben, pasas de ellos, y respecto a los traders que "viven del mercado" y como resulta que no los encuentras porque ciertamente es difícil a pesar de ese 10% que dice Rafa que andan por ahí (con ese porcentaje tendríamos que encontrar incluso a alguno por la calle) pues caes presa de tu propia ilusión y eres víctima de todas las películas que se montan los cursilleros que deambulan por los foros contando historias fantásticas. O incluso te las montas tú mismo, como en el caso del Javier Caballero, que dice que deja un curro de seis cifras y tú ya te piensas que es porque se va a vivir de tradear y a ser libre para viajar por el mundo como Curro el perro de la lotería, cuando en realidad parece que anda al cursilleo cutre y el tipo se está descojonando de los ilusos por los foros.

Sobre esto que afirmas:

si puedo afirmar rotundamente que con el paso del tiempo mis números son cada vez mejores y mi consistencia cada vez mayor...justamente por que mi estudio cada vez es mas científico y meticuloso, si operando dedico 15 horas de la semana, al estudio le dedico 40 y a pesar de todo lo que llevo encima mi estudio es insaciable, mas bien pq sino me adapto constantemente al mercado no gano

Pues verás, también podría ser que te lo parece a tí, y que si tus números son mejores se deba simplemente a que en base a cómo operas pues que estás en racha y para nada sea cuestión de "consistencia" ni de estudio ni de nada. De hecho me parece que no es la primera ni la segunda vez que haces este tipo de reflexión por los foros, y ya otras veces creías haber logrado "la consistencia".

"Tengo capacidad sobrada para ganar todos los meses, el problema que tengo es que a veces tengo ciertos miedos o me dejo llevar por alguna euforia y me hace errar, pero confio en que los superare."

No tengo palabras para esto, es como la parida del psicotrading que comenta Rafa. Este es un filón cojonudo que los gurús que pueblan la red están explotando cosa fina, por eso mencioné no sin cierta ironía en mis primeros posts en este hilo lo del "ying y el yang" y el "karma". Y es que algunos se ponen en un plan tan místico que parece que para tradear hay que ser el mismísimo Buda, es la moda actual.

"Si hace 8 años me dices que tengo ilusiones sobre el trading sin respaldo alguno, rotundamente te diría que si, y quizás en ese momento te pudiera que decir que el equivocado eras tu, pero ya llevo bastante tiempo al pie del cañon como para saber de que va esto.
A mi lo que hagan en la City me da igual, para mi el trading es libertad, pero si hay gente que busca "seguridad" en trabajar en la City con un sueldazo "fijo" a costa de su salud y su libertad es cosa suya."

Este párrafo es de tan bonito como utópico e idealista.
Voy a serte claro Xiru y te la voy a contestar con otra afirmación que haces tú mismo:

"si operando dedico 15 horas de la semana, al estudio le dedico 40 y a pesar de todo lo que llevo encima mi estudio es insaciable, mas bien pq sino me adapto constantemente al mercado no gano..y sino gano no como"

¿A tí te parece que es SALUD dedicarle 55 horas a la semana a una actividad que de ninguna manera te garantiza nada y bajo la presión constante de que SI NO GANAS NO COMES?
¿Te parece que tienes LIBERTAD alguna con ese panorama después de 8 años que dices que llevas?
¿Te parece peor salud la de un gestor de fondos con un sueldo fijo más comisión (seis cifras al año como decía el fulano este), o la de un vendedor de cursos para ilusos?

De veras que no lo hay por donde coger.

Para un trader retail hay una ventaja muy buena que es el volumen, se puede salir y entrar prácticamente en el punto que quieres, mientras que para un fondo se tiene que tirar una mañana o una semana para hacer o deshacer una posición.

No tengas pena por esa desventaja de los fondos, la compensan sobradamente con otras muchas.

Las líneas de tendencia, soportes y resistencias claro que sirven! Solo hay 3 cosas que pasa cuando el precio llega a una LTA, soporte o resistencia, o se respeta y no se toca, se rompe con fuerza y el precio sigue su curso o se rompe falsamente o el precio se da la vuelta..Siempre pasa algo de estas 3 cosas con mas o menos volatilidad!!!!!!!!!

Cuando el precio llega a un punto de estos, pues puede suceder ¡DE TODO!
Que no lo toque y se acerque más o menos ¡Vete tú a saber!
Que lo atraviese sin contemplaciones
Que lo rompa en falso (con más o menos volatilidad) y se gire.
Que rebote (atravesándolo o no, con más o menos volatilidad) para luego continuar su curso.
Que marranée en la zona (con más o menos volatilidad y las amplitudes que le dé la gana). Y esté una temporada (la que pinte) en que ni atraviesa ni se gira, marcando un lateral o un canal ¡Como le dé la gana!

¡Vamos!
Que puede hacer infinidad de cosas sin que esa zona suponga para tí ventaja operativa alguna. Y es que como tú dices, "con más o menos volatilidad" implica eso ¡LO QUE SEA! Y para nada "3 cosas".

Los Pelayos explotaron una ineficiencia hasta que la casa se dio cuenta y les cerró el grifo.
Tuvieron una racha que duró lo que duró porque ya dije en mi primer post que esto está montado para que GANE LA CASA. Y también comenté que una racha sí que es posible, pero la consistencia ad infinitum NO.
La diferencia entre tú y los Pelayos, es que tu operativa está completamente monitorizada por tu broker, y ya te lo comenté por este blog:
http://denovatoatrader.com/vivir-del-tr ... rading-si/
(por cierto, Pedro P. Lopez. Otro tipo que sabe un huevo, honrado como pocos y que tiene el coraje suficiente para decir las cosas sin tapujos. Para mí de los mejores bloguers que hay ahora mismo y con mucha diferencia, y al que seguro que tampoco harás ni caso porque lo mismo que con Alberto, Deferrer o Dasziel no anda por ahí con fantasmadas de tres al cuarto sugiriendo que viven de negociar con derivados)
Si fueras un lumbreras manifiesto único y extraordinario, saltaría una lucecita en las pantallas de tu broker en menos de lo que canta un gallo, y de alguna manera se merendarían cualquier ventaja operativa que tuvieras (el mismo Pedro tiene alguna entrada bastante razonada y lógica al respecto de todo esto)

Sobre lo que has dicho de la ruleta o la moneda os invito a una reflexión.
El azar no se puede generar fácilmente. De hecho y para muchos, esto es imposible.
Cuando algunos os escandalizáis porque comparo el trading frecuente con la ruleta o la moneda, pensáis en una ruleta o una moneda "teóricas", y no se os pasa por la cabeza que incluso un sistema complejo como el que genera las cotizaciones de un activo pueda resultar más caótico que una moneda o ruleta REAL, los cuales y como es obvio jamás serán capaces de arrojar resultados totalmente aleatorios pues siempre tendrán un sesgo que deriva de las leyes físicas (la construcción de estas y otros factores...)
El mercado resulta igualmente un sistema complejo y más a más corto plazo. Y la consideración de "azar" que se hace sobre este y determinadas operativas es precisamente por eso, por lo caótico y complejo que resulta en su funcionamiento.
Si los Pelayos observaban una ineficiencia, un sesgo considerable con una muestra "suficiente", pues entonces ya no hablamos de azar (y menos para ellos)

La consistencia solo la da el estudio, pero claro siempre se busca lo fácil o el placer de corto plazo, y con este estudio el trader perfectamente pone a su favor las probabilidades de éxito. Ojo nunca dire que el trading es fácil, pero si aprendes a aprender, a controlar tu mente y a tener paciencia deja de ser muy difícil.

La "consistencia" en una actividad determinada la da el estudio y la perseverancia y las capacidades de uno... en tanto que esa actividad sea susceptible de poder desempeñarse consistentemente.
Tú puedes ser "consistente" con tu método de trabajo tradeando, pero eso no te garantiza ni tiene nada que ver con "la consistencia" en cuanto a resultados en tu actividad, "el trading retail frecuente", que implica en última instancia la difícil tarea de "pronosticar sucesos A FUTURO" en base a datos y metodologías que en modo alguno pueden garantizar "consistentemente" tal hazaña.

Es por esta razón que la industria y los profesionales NO SE DEDICAN A TRADEAR al modo que hace un retail, y se centran en el negocio de la intermediación con sus comisiones FIJAS y LIBRES DE RIESGO, y con todos los negocios que hay alrededor del trading.
Ese el es motivo por el cual el "fracaso de los traders" es tal.

Si fuera factible ganar dinero como retailer viajando por el mundo a lo Willy Fog pues los PROFESIONALES que trabajan en el sector dejarían su trabajo para vivir en plan romántico tal y como a tí te gusta. O mejor aún, se dedicarían a aprovechar los medios y la información de la que disponen en sus respectivos trabajos para hacer de manera simultanea algo por su cuenta y amasar así una cantidad de dinero suficiente como para vivir del cuento aunque fuera modestamente.

Un saludo

[xiru]

Bufff...!

Xiru, sin acritud, pero me parece un sinsentido y una contradicción total todo lo que escribes.

Resulta que dices que no tienes en cuenta para nada los consejos de la gente que precisamente denota conocimientos por los foros.

De todas maneras de los que me has comentado no son referentes para mi, solo me fijo en traders que vivan del mercado o sea su actividad principa....todo lo demás me sobra.

¡Pues cojonudo!
De los que tienen idea y saben, pasas de ellos, y respecto a los traders que "viven del mercado" y como resulta que no los encuentras porque ciertamente es difícil a pesar de ese 10% que dice Rafa que andan por ahí (con ese porcentaje tendríamos que encontrar incluso a alguno por la calle) pues caes presa de tu propia ilusión y eres víctima de todas las películas que se montan los cursilleros que deambulan por los foros contando historias fantásticas. O incluso te las montas tú mismo, como en el caso del Javier Caballero, que dice que deja un curro de seis cifras y tú ya te piensas que es porque se va a vivir de tradear y a ser libre para viajar por el mundo como Curro el perro de la lotería, cuando en realidad parece que anda al cursilleo cutre y el tipo se está descojonando de los ilusos por los foros.

Sobre esto que afirmas:

si puedo afirmar rotundamente que con el paso del tiempo mis números son cada vez mejores y mi consistencia cada vez mayor...justamente por que mi estudio cada vez es mas científico y meticuloso, si operando dedico 15 horas de la semana, al estudio le dedico 40 y a pesar de todo lo que llevo encima mi estudio es insaciable, mas bien pq sino me adapto constantemente al mercado no gano

Pues verás, también podría ser que te lo parece a tí, y que si tus números son mejores se deba simplemente a que en base a cómo operas pues que estás en racha y para nada sea cuestión de "consistencia" ni de estudio ni de nada. De hecho me parece que no es la primera ni la segunda vez que haces este tipo de reflexión por los foros, y ya otras veces creías haber logrado "la consistencia".

"Tengo capacidad sobrada para ganar todos los meses, el problema que tengo es que a veces tengo ciertos miedos o me dejo llevar por alguna euforia y me hace errar, pero confio en que los superare."

No tengo palabras para esto, es como la parida del psicotrading que comenta Rafa. Este es un filón cojonudo que los gurús que pueblan la red están explotando cosa fina, por eso mencioné no sin cierta ironía en mis primeros posts en este hilo lo del "ying y el yang" y el "karma". Y es que algunos se ponen en un plan tan místico que parece que para tradear hay que ser el mismísimo Buda, es la moda actual.

"Si hace 8 años me dices que tengo ilusiones sobre el trading sin respaldo alguno, rotundamente te diría que si, y quizás en ese momento te pudiera que decir que el equivocado eras tu, pero ya llevo bastante tiempo al pie del cañon como para saber de que va esto.
A mi lo que hagan en la City me da igual, para mi el trading es libertad, pero si hay gente que busca "seguridad" en trabajar en la City con un sueldazo "fijo" a costa de su salud y su libertad es cosa suya."

Este párrafo es de tan bonito como utópico e idealista.
Voy a serte claro Xiru y te la voy a contestar con otra afirmación que haces tú mismo:

"si operando dedico 15 horas de la semana, al estudio le dedico 40 y a pesar de todo lo que llevo encima mi estudio es insaciable, mas bien pq sino me adapto constantemente al mercado no gano..y sino gano no como"

¿A tí te parece que es SALUD dedicarle 55 horas a la semana a una actividad que de ninguna manera te garantiza nada y bajo la presión constante de que SI NO GANAS NO COMES?
¿Te parece que tienes LIBERTAD alguna con ese panorama después de 8 años que dices que llevas?
¿Te parece peor salud la de un gestor de fondos con un sueldo fijo más comisión (seis cifras al año como decía el fulano este), o la de un vendedor de cursos para ilusos?

De veras que no lo hay por donde coger.

Para un trader retail hay una ventaja muy buena que es el volumen, se puede salir y entrar prácticamente en el punto que quieres, mientras que para un fondo se tiene que tirar una mañana o una semana para hacer o deshacer una posición.

No tengas pena por esa desventaja de los fondos, la compensan sobradamente con otras muchas.

Las líneas de tendencia, soportes y resistencias claro que sirven! Solo hay 3 cosas que pasa cuando el precio llega a una LTA, soporte o resistencia, o se respeta y no se toca, se rompe con fuerza y el precio sigue su curso o se rompe falsamente o el precio se da la vuelta..Siempre pasa algo de estas 3 cosas con mas o menos volatilidad!!!!!!!!!

Cuando el precio llega a un punto de estos, pues puede suceder ¡DE TODO!
Que no lo toque y se acerque más o menos ¡Vete tú a saber!
Que lo atraviese sin contemplaciones
Que lo rompa en falso (con más o menos volatilidad) y se gire.
Que rebote (atravesándolo o no, con más o menos volatilidad) para luego continuar su curso.
Que marranée en la zona (con más o menos volatilidad y las amplitudes que le dé la gana). Y esté una temporada (la que pinte) en que ni atraviesa ni se gira, marcando un lateral o un canal ¡Como le dé la gana!

¡Vamos!
Que puede hacer infinidad de cosas sin que esa zona suponga para tí ventaja operativa alguna. Y es que como tú dices, "con más o menos volatilidad" implica eso ¡LO QUE SEA! Y para nada "3 cosas".

Los Pelayos explotaron una ineficiencia hasta que la casa se dio cuenta y les cerró el grifo.
Tuvieron una racha que duró lo que duró porque ya dije en mi primer post que esto está montado para que GANE LA CASA. Y también comenté que una racha sí que es posible, pero la consistencia ad infinitum NO.
La diferencia entre tú y los Pelayos, es que tu operativa está completamente monitorizada por tu broker, y ya te lo comenté por este blog:
http://denovatoatrader.com/vivir-del-tr ... rading-si/
(por cierto, Pedro P. Lopez. Otro tipo que sabe un huevo, honrado como pocos y que tiene el coraje suficiente para decir las cosas sin tapujos. Para mí de los mejores bloguers que hay ahora mismo y con mucha diferencia, y al que seguro que tampoco harás ni caso porque lo mismo que con Alberto, Deferrer o Dasziel no anda por ahí con fantasmadas de tres al cuarto sugiriendo que viven de negociar con derivados)
Si fueras un lumbreras manifiesto único y extraordinario, saltaría una lucecita en las pantallas de tu broker en menos de lo que canta un gallo, y de alguna manera se merendarían cualquier ventaja operativa que tuvieras (el mismo Pedro tiene alguna entrada bastante razonada y lógica al respecto de todo esto)

Sobre lo que has dicho de la ruleta o la moneda os invito a una reflexión.
El azar no se puede generar fácilmente. De hecho y para muchos, esto es imposible.
Cuando algunos os escandalizáis porque comparo el trading frecuente con la ruleta o la moneda, pensáis en una ruleta o una moneda "teóricas", y no se os pasa por la cabeza que incluso un sistema complejo como el que genera las cotizaciones de un activo pueda resultar más caótico que una moneda o ruleta REAL, los cuales y como es obvio jamás serán capaces de arrojar resultados totalmente aleatorios pues siempre tendrán un sesgo que deriva de las leyes físicas (la construcción de estas y otros factores...)
El mercado resulta igualmente un sistema complejo y más a más corto plazo. Y la consideración de "azar" que se hace sobre este y determinadas operativas es precisamente por eso, por lo caótico y complejo que resulta en su funcionamiento.
Si los Pelayos observaban una ineficiencia, un sesgo considerable con una muestra "suficiente", pues entonces ya no hablamos de azar (y menos para ellos)

La consistencia solo la da el estudio, pero claro siempre se busca lo fácil o el placer de corto plazo, y con este estudio el trader perfectamente pone a su favor las probabilidades de éxito. Ojo nunca dire que el trading es fácil, pero si aprendes a aprender, a controlar tu mente y a tener paciencia deja de ser muy difícil.

La "consistencia" en una actividad determinada la da el estudio y la perseverancia y las capacidades de uno... en tanto que esa actividad sea susceptible de poder desempeñarse consistentemente.
Tú puedes ser "consistente" con tu método de trabajo tradeando, pero eso no te garantiza ni tiene nada que ver con "la consistencia" en cuanto a resultados en tu actividad, "el trading retail frecuente", que implica en última instancia la difícil tarea de "pronosticar sucesos A FUTURO" en base a datos y metodologías que en modo alguno pueden garantizar "consistentemente" tal hazaña.

Es por esta razón que la industria y los profesionales NO SE DEDICAN A TRADEAR al modo que hace un retail, y se centran en el negocio de la intermediación con sus comisiones FIJAS y LIBRES DE RIESGO, y con todos los negocios que hay alrededor del trading.
Ese el es motivo por el cual el "fracaso de los traders" es tal.

Si fuera factible ganar dinero como retailer viajando por el mundo a lo Willy Fog pues los PROFESIONALES que trabajan en el sector dejarían su trabajo para vivir en plan romántico tal y como a tí te gusta. O mejor aún, se dedicarían a aprovechar los medios y la información de la que disponen en sus respectivos trabajos para hacer de manera simultanea algo por su cuenta y amasar así una cantidad de dinero suficiente como para vivir del cuento aunque fuera modestamente.

Un saludo

Socito, mejor lo dejamos aqui, esto es una discusion que no lleva a ningun sitio.Esto ya es una lucha de egos. Yo tengo muy claro lo mio y tu lo tuyo, asi que cada uno por su camino y ya esta.

Saludos.

[Hermess]

Hola a todos.
Llevo unos meses leyendo el foro y hoy me decidí a participar en este hilo que me parece muy interesante. Un saludo a todo el foro.
Socito
Pienso que mantienes una posición que falla en algunos planteamientos.

Para ganar en el trading no es necesario adivinar nada, de hecho tratando de adivinar se crean muchos problemas, la evolución del grafico a muy corto plazo en pautas de indeterminación se comporta totalmente de forma contraintuitiva, da igual que te pongas largo o corto, dependiendo del recorrido de la operación y de los stop puede que se falle en las dos direcciones, da igual que te pongas largo o corto.

Psicologicamente es muy difícil seguir unas determinadas reglas teóricas que conforman el sistema porque hay mucha información que analizar en tiempo real, dependiendo de cómo interpretamos esa información tomamos las decisiones.
Se da la circunstancia que para analizar esa información en tiempo real estamos sometidos a la presión del miedo a perder y de estar equivocado, estos dos factores influyen negativamente al interpretar esa información y generalmente se hace de forma muy sesgada influidos por respuestas automáticas inconscientes que tratan de evitar el dolor de las perdidas y la frustración de estar equivocado. Esto no es una hipótesis, son hechos probados y fácil de comprobar por cualquier trader, es cuestión de analizar lo que se siente y el porqué de cada respuesta.

Una analogía para comprender como se comporta el subconsciente es el siguiente ejemplo.
Colocamos una pasarela de 20cm de ancho y 25m de largo a 10cm sobre el suelo firme y la mayoría caminaríamos por ella sin problemas porque su anchura es suficiente para caminar por ella y sabemos con certeza que ante cualquier error que nos haga caernos desde 10cm de altura probablemente no nos haremos ningún daño, incluso generalmente caeremos de pie. Ese problema lo resolvemos muy fácilmente analizando la situación con un estado mental normal y confiando en la capacidad de nosotros mismos porque caminar en línea recta 25m sobre una anchura de 20cm no presenta ningún problema, caminar es algo cotidiano para la mayoría y no vamos pensando donde vamos a poner el pie en el siguiente paso, es algo automático una vez aprendido desde pequeños, incluso podemos recorrer esos 25m corriendo en línea recta sin ningún problema.
Ahora pongamos esa misma pasarela, sin ninguna protección extra sobre dos extremos firmes pero bajo ella un precipicio de 100m. de profundidad
Generalmente ninguno de nosotros se atrevería a pasar y si nos fuerzan hacerlo de pie la mayoría caeremos al vacío porque el miedo está presente y la mente ya no funciona igual, evitara a toda costa evitar correr ese riesgo y si nos fuerzan a cruzar ese mismo miedo provocara cometer errores de equilibrio y a la mínima vibración o mínima brisa del viento caeremos o nos aferraremos a la pasarela paralizados por el miedo a caer.
Es el mismo problema en las dos situaciones, solo hay que caminar 25m en línea recta sobre una anchura de 20cm, sin embargo la respuesta humana no es la misma, la mente en las dos situaciones funciona diferente. El subconsciente dispara alertas instintivas aprendidas ante cualquier situación de peligro. El perder y el dolor que suponen esas pérdidas disparan una respuesta automática del subconsciente tratando de evitar esa situación como respuesta instintiva de supervivencia.
Hay una cosa cierta. Todas las perdidas duelen y nos duelen a todos.
Tratar de minimizar ese dolor como parte implícita de la actividad y el estar motivado por una mayor recompensa que borre de la memoria esas pequeñas perdidas aceptándolas como parte necesaria del trading para poder ganar, es el objetivo de cada trader en su evolución aunque el mismo en muchas ocasiones ni lo sepa.

Conseguir seguir el precio muy de cerca sin tratar de adivinar nada no es algo trivial que se consiga con solo proponérselo uno, lleva mucho mucho tiempo porque eliminar ese error de tratar de adivinar supone tener una respuesta automática aprendida por el subconsciente, como cuando aprendemos a conducir y no hay que pensar para pisar el embrague al cambiar las velocidades. En el trading esta presente el miedo a perder que supone dolor, está presente el miedo a perder lo que llevas ganado cuando la operación va a favor por evitar la posible frustración y está presente el ego que trata siempre de estar en lo cierto que es muy muy difícil de anular.
Doblegar el subconsciente a que asuma las perdidas que son necesarias como coste a cualquier actividad, aguantar una posición ganadora hasta que el sistema te saque no es nada tan fácil como decirlo, los nº verdes en la operación bailan constantemente en la plataforma y la mente se pone a elucubrar al 100%. Controlar el ego como parte indispensable para desarrollar la actividad no se aprende teóricamente operando en demo, leyendo libros de psicología o haciendo cursos, todo esto puede ayudar y es necesario para tener una buena preparación y conocimientos de la actividad a desarrollar. Una vez que la teoria esta aprendida esta el problema de enfrentarse a los miedos y ego que todo ser humano tiene y en ese camino nadie te puede ayudar ni te puede llevar de la mano, hay que aprenderlo por uno mismo porque lo que uno siente es algo muy individual y subjetivo, es recorrer un largo camino puliendo errores una y otra vez hasta que respondes de forma inconsciente siguiendo las reglas.


Aquí da igual lo que otros traders sean capaces de hacer, ganen o pierdan, lo que cuenta es la gestión de la operativa que realizamos cada uno con nuestras decisiones.

El mercado se comporta como un sistema dinámico con fases caóticas y fases deterministas.
Es cuestión del trader adquirir el conocimiento para identificar las diferentes pautas del mercado
Es cuestion del trader elegir en que batallas entrar el momento y las armas.
Es cuestión del trader elegir con que ratios trabajar y entre ellos no está el de la fiabilidad porque esta variable en series cortas es incontrolable, puede desviarse tanto de la media de una muestra histórica larga como para limpiarte la cuenta.
Nadie debería tradear sin muchos años de experiencia con ratios pobres de Riesgo/Recompensa inferiores a 1/3, lo ideal es 1/5 o superior . La modalidad de Scalping requiere volumen en la posición y alta fiabilidad con ratios tan pobres de R/B como 1/1. Requiere actuar muy rápido, seguir una técnica muy depurada y atacar los precios constantemente. En cuanto a técnica es la operativa mas difícil porque hay muy poco tiempo para reaccionar en esos timeframes tan bajos y con una gran carga de aleatoriedad en los movimientos cuando el mercado esta en pauta de total indeterminación consumiendo tiempo. Hace falta muchas horas de vuelo en el mercado con respuestas automáticas aprendidas para desarrollar con existo la operativa de scalping porque no hay nada que pensar, solo actuar y sin embargo es por donde comienza la mayoría de traders,….. la casa por el tejado.

En mi opinión en el trading se fracasa porque no se está preparado para ganar. Ganar consistentemente con rachas de perdidas asumibles y que la cuenta vaya creciendo en el largo plazo no es imposible con años de experiencia, el mercado esta ahí y se puede ganar lo que cada uno sea capaz de ganar, no hay límites teóricos reales. Pero ojo, eso no significa que todos nos podamos forrar fácilmente o el mercado como tal ya no existiría y tampoco es posible trasmitir al 100% la experiencia acumulada por años porque eso es tan subjetivo he intransferible como la percepción que tenemos cada uno al mirar un gráfico, se pueden intercambiar opiniones y conocimientos, pero no experiencia ni percepción para interpretar la información. No somos autómatas ni clones, la percepción, la interpretación de la información y las respuestas a esa interpretación para cada uno de nosotros es individual y subjetiva

Los operadores institucionales también pierden en muchísimas operaciones, tienen más y mejor información, tienen más recursos y la última tecnología, aun así por si solo un operador institucional contra todo el mercado( resto de participantes, otros traders institucionales, agentes dando liquidez y traders retail) están expuestos a pérdidas y ganancias como cualquier otro participante a no ser que ese operador por si solo pueda manipular el mercado con su volumen y aun así en futuros ya existen filtros para evitarlo. Un operador de futuros solo si no es el propio creador de mercado es muy difícil que cambie la dirección del mercado cuando hay tendencia clara porque el mercado está globalizado y con cuidador en cada activo, además tienen el problema añadido de encontrar contrapartida si se maneja mucho volumen, esas órdenes no pasan por la cinta ni altera el movimiento del precio en el gráfico, otro tema es las posiciones que toman en contado y como implícitamente juegan con ventaja respecto a otros trader institucionales o no.

Como se mueve el precio.

En los foros se lee muchas veces que el bróker va a limpiar los stop y no digo que no ocurra en raras ocasiones si es tu contraparte y lo tiene muy cerca, si esta suficientemente retirado y va a por el sin replicar el mercado, ojo que le puede caer una buena si tienes pruebas para demostrarlo. La cosa cambia cuando ese stop esta en mercado, aunque este visible, entre él y el precio hay cientos de órdenes a unos pocos puntos de distancia que se ponga ( en mercados suficientemente líquidos) y además están las ordenes que se lanzan a mercado y esas no son visibles hasta que se lanzan. Ir a por un stop retail en un mercado regulado a un bróker le puede salir muy caro, ni lo intentan porque su negocio está en las comisiones sin asumir más riesgos. Otro tema es que en determinadas zonas se acumulen ordenes stop y al mirar como el precio va a por ellos sacamos la conclusión errónea que es una manipulación, cuando es la propia dinámica del precio la que los salta. El precio sigue el camino más fácil, el de la liquidez. Esto se comprende fácil, si hay más volumen de compra que de venta el precio sube buscando la liquidez. Si se está corto, el stop en mercado significa una orden de largos, lo cual implícitamente estas contribuyendo con esa orden a que el precio busque la liquidez buscando tu stop. Colocar stop muy ceñidos en mercado es añadir liquidez contra tu posición, cuando se ve cómo se lleva el stop y se da la vuelta siguiendo la dirección que teníamos en la operación muchas veces es porque en esa misma zona se han acumulado suficientes órdenes para incidir en la dinámica del precio. Gran parte de la aleatoriedad en la dinámica del precio en time frames muy bajos se debe a las órdenes que van llegando de forma constante y aleatoria en cuanto a la dirección de esas órdenes, una simple orden a mercado dispara otras limitadas y stop y estas a su vez disparan otras aunque sean del creador de mercado para dar contrapartida y las suyas a su vez disparan otras…. ganar con esa carga de aleatoriedad en los movimientos está muy difícil cuando el stop y el target es de unos pocos puntos, con máxima incertidumbre y en manos de los creadores de mercado.
Un creador de mercado tiene pocos problemas en movimientos de pocos puntos cuando no hay tendencia, esta corto y largo al mismo tiempo compensando posiciones y cuanto más volumen mueva en la sesión más gana cuando la volatilidad es media o baja, cuando es alta indica que los creadores de mercado y su liquidez están fuera, de ahí que el precio se mueva tan rápido porque no hay ordenes suficientes que lo frenen aparte de las del propio cuidador.
Un creador de mercado en un recorrido de 5 puntos o incluso mas dependiendo de que activo se trate, cuando la volatilidad es baja estas expuesto a sus estrategias y no es que vaya a por el trader retail, el da liquidez dando contrapartida compensando el nº de cortos y largos que realiza en la sesión.
El mismo creador de mercado en un movimiento mayor de 10 puntos, las estrategias del creador de mercado no influyen en la dirección del precio a no ser que sea el cuidador de ese activo y lo manipule conscientemente para compensar el volumen de los cortos y largos que lleva o por otros motivos.
El cuidador de mercado es obligatorio por ley y suele ser un sistema informático para dar liquidez, es otro creador de mercado pero con más libertad de maniobra siempre que cumplan los límites que tienen. Están obligados a comprar aunque el mercado este claramente corto y a vender aunque la tendencia sea larga para dar liquidez.
Que dan barridas de stop es cierto, suelan darlas antes de iniciar buenos movimientos y aprovechan los momentos de datos.
Cuando en el mercado hay pánico se quedan solos dando liquidez y esta no es infinita. Todo lo que compran cuando el precio baja lo van soltando a mejor precio promediado cuando el mercado sube.
Esto es así y tenemos que lidiar con ello operando activos con suficiente liquidez que sea prácticamente imposible manipular.

No trato de hacerte cambiar de opinión, tienes la convicción de que ganar es imposible porque es imposible adivinar el futuro. Ante esta opinión la mia es que falla tu planteamiento. Tratando de adivinar estoy de acuerdo en que es muy difícil ganar para la mayoría que no adivinamos el futuro, el planteamiento erróneo que señalo es que no se necesita adivinar nada, solo hay que seguir al precio con todo lo que eso implica siguiendo las reglas de la operativa.
Un ejemplo:
Si entramos en una operación con una tendencia iniciada, no necesitamos adivinar nada, la dirección ya la marca el movimiento del precio.
El problema añadido es que con solo estar en la dirección correcta del mercado al entrar no garantiza que ganes la operación.
El siguiente problema a resolver es el momento de entrar y para eso tampoco es necesario adivinar nada, tiramos de estadística y literatura y de todos es sabido que hay que comprar en los recortes en tendencias a largos y vender en los rebotes en tendencia corta. Esperamos un retroceso y cuando el precio gire a favor de la tendencia mayor se entra sin necesidad de adivinar nada.
El problema del punto de stop ídem, bajo los mínimos o máximos marcados en el retroceso o rebote y a suficiente distancia para que no se lo lleven si no hay un cambio de tendencia y eso supone teóricamente que el stop está en una zona de protección que es el rango en el que se mueve el precio siguiendo la tendencia y si la operación no cumple con el ratio R/B teórico no se entra y a esperar otra.
El problema de salir, se resuelve dejando que el sistema te saque cuando de señal contraria.
Con esas reglas tan simples no hay nada que adivinar, solo seguir el sistema porque está basado en unas reglas con una base estadística, si se cumple la condición A y la B estadísticamente la probabilidad de que se cumpla la condición C debe ser lo suficientemente alta para asumir el riesgo.
Que muchas veces falla es seguro, aquí todo falla una y mil veces, la cuestión es cuanto acierta, cuanto pierdes cuando falla y cuanto ganas cuando acierta, nada imposible de resolver estadísticamente para que las probabilidades estén a favor del trader eliminando en lo posible la incertidumbre. Trabajando con un ratio R/B 1/5 te permite aguantar un 83% de operaciones en perdidas y quedaríamos en tablas.
Hay que ser muy malo en esto para no tener un sistema que te de un acierto superior al 30% y con esa fiabilidad ya se gana mucho dinero en una operativa tendencial con un buena gestión monetaria

Sin reglas, sien preparación teórica, sin conocimientos de la actividad y sin experiencia en mercado real, las pérdidas son 100% seguras.
Ahora dime de los millones de traders retail que operan en forex o derivados cuantos cumplen estas condiciones.
De los que cumplan esas condiciones, cuantos tienen un sistema con reglas claras y no sujetas ambigüedades o a la propia subjetividad del trader.
De los que cumplan esas condiciones, cuantos comienzan dedicando el tiempo y capital suficiente en el aprendizaje
De los que cumplan esas condiciones, cuantos cumplen esas reglas y ya aprendieron la parte psicológica para pasar por el tablón sin caerse por miedo o por otros sentimientos.
A cada condición a cumplir el nº de traders que queda es menor y los que quedan al final ganan casi todos, unos más, otros menos y otros ni ganan ni pierden, eso no significa que no tengan que aguantar periodos en pérdidas porque el mercado está evolucionando constantemente y todos los días no respondemos igual a la presión ni con la misma percepción.

Si llegamos aquí, abrimos una cuenta en el bróker y al poco tiempo sin preparación ni experiencia fuera fácil ganar ya no existiría el mercado, nos apalancamos al máximo y en unos meses todos ricos.

Coincido en que son necesarios nuevos traders con nuevo capital que alimente toda la maquinaria implícita en el trading, como en cualquier otra actividad comercial que tiene unos costes en tiempo y recursos. En el trading lo que cambia es que el camino psicológico hay que recorrerlo sin ayuda externa, estamos solos y es el trader quien decide las decisiones que toma, si no aprendes analizando tus respuestas y el porqué de esas respuestas no hay forma humana de avanzar.

Discrepo en que es un juego de azar totalmente aleatorio porque el mercado tiene fases caóticas de máxima indeterminación y fases deterministas como la tendencia y los diferentes patrones charsistas: suelos –techos resistencia-soporte, etc.
Discrepo en que hay que adivinar que hará en el futuro el precio para ganar por lo comentado más arriba. Hay que operar las fases deterministas, la tendencia y soportes-resistencias que sigue funcionando desde que el mercado existe, que todo falla es seguro, si no fallara todos estaríamos forraos, la cuestión principal del trader es construirse una buena estrategia para ponerla a operar cuando la pauta del mercado es determinista con una fiabilidad mínima suficiente que aplicando una buena gestión monetaria tengas ventaja frente a otros operadores.

En el trading hay tres grupos de operadores, uno está siempre corto aunque se vayan cerrando unas posiciones o tras se abren. Otro grupo está siempre largo con la misma dinámica y luego está el tercer grupo que es quien decide si apoya a los largos o a los cortos y decide las victorias, este tercer grupo siempre gana, siempre está en el lado correcto del mercado o no esta en el mercado.
Las fases deterministas es el terreno de batalla de este tercer grupo, siempre en tendencia, unas veces a largo y otras a corto y cuando salen del mercado comienza la fase caotica de total indeterminación, se quedan los dos primeros grupos peleando y ninguno tiene la fuerza suficiente para vencer( el eterno lateral)

Estar del lado correcto del mercado es la primera regla, no hay que adivinar giros ni historias raras, si está subiendo busca una entrada y ponte largo dejando que el sistema te saque sin ponerse adivinar donde terminara el movimiento. Claro que si las operaciones que se hagan así bien ejecutadas dan un saldo positivo y en otras ocasiones te pones a operar cuando hay máxima indeterminación, el beneficio anterior se esfuma y llegan las pérdidas o mismo en la tendencia si en las buenas que son las que levantan la cuenta sales con migajas.

Pero jodido… y lo digo en el sentido más amistoso y de buen rollo…
¿Quién nos manda operar fuera de la tendencia?
¿No nos han dicho una y mil veces que ponerse delante de un tren en marcha para pararlo es peligroso?
¿No nos han dicho una y mil veces que hay que operar tendencias iniciadas y con muy bueno ratio/R/B 1/5 o superior poniendo una ventaja matemática de tu parte?
¿Quién ha dicho que hay que adivinar el futuro para ganar?

En acciones y a largo plazo piensas que es diferente, yo no lo veo así, hay muchas acciones que desaparecen o pierden el 90% de su valor.
Las acciones a largo plazo se suelen comprar con buenos fundamentales, o sobrevendidas muy por debajo de su valor en libros o que repartan buenos dividendos, baratas y sin apalancamiento y no significa que no haya que aguantar en ocasiones posiciones en pérdidas significativas por periodos prolongados cuando el mercado todavía cae mucho más y ojo de meterse en chicharros calentados que se puede perder todo en muy poco tiempo. El largo plazo es comprar y mantener, ese comprar y mantener también tienen muchos problemas ocultos, sobre todo cuando pierdes un 30% y uno se carga de esperanza y sigue bajando y nosotros rezando a destajo y cuanto más se reza más baja . Ese comprar y mantener cuando se pierde no funciona y cuanto más agunttas mas pierdes en demasiadas ocasiones.

El que se acerque al trading como diversión o para conseguir ganancias rápidas, no sabe lo que duelen las pérdidas, las frustraciones que hay que sufrir y lo necesario que es perder para poder ganar, lo duro que es el aprendizaje que nadie te puede enseñar en algunos aspectos y siempre expuesto al riesgo de tu estado mental, cuando llevas unas cuantas seguidas en pérdidas la presión psicológica se multiplica por mucho que digan de olvidarse , es muy fácil decir y no lo es tanto hacer lo que se dice.
Para divertirse sirve una demo, ahí las pérdidas no duelen y si el ego se resiente aplicamos martingala y probablemente acertaremos, y si fallamos alguna vez no pasa nada, solo es un juego,…. como pasar sobre el tablón en tierra firme, solo es un juego que se complica mucho si debajo del tablón hay un precipicio de 100 m de profundidad, es el mismo juego, solo se trata de pasar por el tablón sin caerse, si sobre tierra firme es tan fácil caminar en línea recta sin caerse, ¿porque no lo es tanto caminar sobre el mismo tablón si sabes que si te caes te recogen con pala?
Si nos dicen que el que pase el tablón recibirá un premio de 1000.000 de euros, el problema desaparece, nos pegaremos de leches son ser el primero en pasar y además nada de caminar, pasaremos corriendo no vaya a ser que lleguemos tarde y desaparezca el premio, humanos, somos humanos codiciosos, miedosos y egocéntricos.

El 99% de los resultados de un trader discrecional recaen en el factor psicológico.
Existen buenas Demos que replican el mercado real con mucha fiabilidad donde la mayoría de traders con un minimo conocimiento, que tengan un sistema con reglas claras y una buena gestión monetaria, trabajando con buenos ratios y practicando depurando la estrategia es difícil no ganar en unos meses si se está motivado.
Esos mismos traders después de operar ganando en demo se ponen a operar en mercado real y no gana ni uno, a los pocos meses la cuenta desaparece porque nos ha pasado a todos y no hay atajos. La única diferencia en los dos supuestos es que en demo las órdenes no alteran la evolución del precio y la presión psicológica es 0.
Si eliminamos lo que mueve el precio una orden de un trader retail por lo insignificante de esa influencia con una sola orden, solo queda como factor determinante en el resultado la parte psicológica.

No busques traders que vayan anunciando por los foros lo que ganan porque el que gana no te lo dirá abiertamente y no necesita demostrarlo a los demás porque eso trae mas problemas que ventajas, es suficiente si el sabe la realidad. Enseñar cuentas, poner lo que uno gana, operar con dinero real publicándolo en un foro además del trabajo que lleva solo trae problemas, se crean envidias y malos rollos con el ego y piden más, tanto como para que se les de todo hecho. Si se sabe leer entre líneas aquí se aprende mucho si interpretas bien la información que se postea.

Hace unos meses….. o semanas, aquí en este mismo foro, no recuerdo su nombre…. un trader posteo prácticamente en tiempo real su operativa en dax, operaba con varios contratos y en mi opinión no ganaba por casualidad. Cuando se ve donde se entra, como se gestionan las operaciones, los ratios que maneja y como se ejecuta la técnica, los comentarios que hace etc., el que tenga un mínimo conocimiento y experiencia del trading y sabe leer en la información que ese trader le muestra con su operativa, no necesita más para saber si ese trader tiene experiencia o gana por casualidad, pero ojo, no todos los días se está igual y todos los días no se gana. Me llamo mucho la atención ese hilo porque corto el postear la operativa a la mínima opinión que se le dio aunque fuera con buena intención y muy seguro que no me equivoco lo hizo por la influencia que esas opiniones podían tener sobre su operativa.
Cuando hay dinero real por el medio todas las opiniones influyen en la operativa, el factor psicológico es determinante en el trading, sistemas hay miles y miles formas de ganar si realizas bien tu trabajo( porque es un trabajo muy duro, no es ninguna diversión). Lo que no existe son sistemas que los enchfes a la maquinita y se pongan hacer billetes de 500, para ganar hay que sudar aguantando la presión y gestionando la operación y si no aguantas pierdes una y otra vez culpando al bróker, al sistema o al mercado.
Lo dicho anteriormente y que simplifica todo el post a una sola frase:
La mayoría de traders pierden porque no se está preparado para ganar.

Saludos

[Rafa7]

Nadie debería tradear sin muchos años de experiencia con ratios pobres de Riesgo/Recompensa inferiores a 1/3, lo ideal es 1/5 o superior.

Hola Hermess.



Normalmente, te comento para que lo tengas en cuenta, no se habla de Riesgo/Recompensa sino de Recompensa/Riesgo. Por supuesto que es correcto hablar de Riesgo/Recompensa. Traduzco que aconsejas pagos (ratioW/L) superiores a 3.

Desde el punto de vista matemático con cualquier pago se puede ganar.
Si, por ejemplo, tienes un pago 0,5 y porcentaje de acierto superior al 67%, tu sistema es ganador.
Un sistema de trading con pago = 0,5 no solamente es posible sino muy confortable desde el punto de vista psicológico.



Saludos.

[Hermess]

Hola Rafa
Gracias por la corrección, tengo la manía de poner siempre por delante el riesgo……

En teoría se puede tener una ventaja matemática tal como dices. En la práctica mantener esa fiabilidad es muy difícil y más en las primeras fases del trading. Si ya de entrada te obligas a mantener una fiabilidad superior al 67% para ganar, no le veo la ventaja.
Con un 67% de fiabilidad y con un pago de 0,5 prácticamente estas en tablas
¿Qué impide que esa fiabilidad baje drásticamente desviándose de la media histórica lo suficiente para limpiarte la cuenta o dejar de operar?
Pero incluso aunque no baje drásticamente y solo baje en una racha de pérdidas al 55% ya pierdes capital que para recuperar necesitas tener una racha muy superior al 67% de fiabilidad solo para recuperar lo perdido. Con el 67% prácticamente no ganas nada. Con un pago de 0,5 se pone muy cuesta arriba ya no ganar , solo recuperar esas racha de perdidas anterior, necesitas una racha de ganancias doble en nº de operaciones y con una fiabilidad muy alta siendo una variable que el trader no controla. Si eso te pasa en los comienzos de la operativa que es cuando más errores se cometen……..

La fiabilidad es una variable que en series cortas es incontrolable si no modificas otros ratios, eso en teoría, en la práctica puede ocurrir que ni modificando otros ratios aumente la fiabilidad en series cortas.
Puedes incidir sobre ella a costa de empeorar otro ratio para mi mucho más importante como el R/R o limitar la operativa a casos muy excepcionales de sobrecompra-sobreventa extremas o aplicar martingala.

Mucho más confortable es muy relativo Rafa

Si te refieres a no tener que aguantar la posición en ganancias tanto tiempo, eso lleva trampa. Mientras ganes manteniendo esa fiabilidad tal alta, superior al 67% puede ser confortable, cuando pierdas unas cuantas seguidas esa confortabilidad desaparece y cuenta que las de pérdidas son mayores en recorrido.
Si trabajas con un ratio R/R que te permita ganar teniendo una fiabilidad baja, cada vez que haces una buena sí que te sientes más confortable aguantando otras de perdidas mucho menores cuando se dan, porque en teoría nada impide que puedas tener una fiabilidad alta, sin embargo estas cubierto ante una fiabilidad media baja.

Saludos

[dtp]

Buenas Hermess,

He disfrutado leyendo tu post. Coincido contigo en el uso de Riesgo/Recompensa, asi es como los americanos lo usan .No me imagino a un americano pronunciando reward and risk, Coincido en lo de los grandes ratios, y que ayudan a tener una operativa menos presionada en sentido psicologico y sobre el tema de las percepciones. Lo dicho, excelente post.

Saludos

[Rafa7]

Coincido en lo de los grandes ratios, y que ayudan a tener una operativa menos presionada en sentido psicologico y sobre el tema de las percepciones.

Hola dtp,



Yo estoy acostumbrado a ratioW/L superiores a 1 y porcentajes inferiores al 50%, ya que practico el trailing stop.

No me sorprende que recomiendes grandes ratioW/L's, lo que me sorprende tu argumento basado en la psicología.

Tengo entendido que aborrecemos los seres humanos fiabilidades por debajo del 50% y por ello nos sentimos más cómodos con ratioW/L's inferiores a 1 con tal de conseguir la preciada fiabilidad. Esto lo afirma Boris Schlossberg.

Por ejemplo, ratioW/L = 5, suele ser poco realista. Es difícil de soportar una baja fiabilidad.



Saludos.

[Broricos]

Sin reglas, sien preparación teórica, sin conocimientos de la actividad y sin experiencia en mercado real, las pérdidas son 100% seguras.
Ahora dime de los millones de traders retail que operan en forex o derivados cuantos cumplen estas condiciones.
De los que cumplan esas condiciones, cuantos tienen un sistema con reglas claras y no sujetas ambigüedades o a la propia subjetividad del trader.
De los que cumplan esas condiciones, cuantos comienzan dedicando el tiempo y capital suficiente en el aprendizaje
De los que cumplan esas condiciones, cuantos cumplen esas reglas y ya aprendieron la parte psicológica para pasar por el tablón sin caerse por miedo o por otros sentimientos.
A cada condición a cumplir el nº de traders que queda es menor y los que quedan al final ganan casi todos, unos más, otros menos y otros ni ganan ni pierden, eso no significa que no tengan que aguantar periodos en pérdidas porque el mercado está evolucionando constantemente y todos los días no respondemos igual a la presión ni con la misma percepción.

Lo único que puedo agregar es que el post de Hermess es oro puro, Todo esta dicho!! en Hora buena
slds,

[dtp]

Tengo entendido que aborrecemos los seres humanos fiabilidades por debajo del 50% y por ello nos sentimos más cómodos con ratioW/L's inferiores a 1 con tal de conseguir la preciada fiabilidad. Esto lo afirma Boris Schlossberg.
Por ejemplo, ratioW/L = 5, suele ser poco realista. Es difícil de soportar una baja fiabilidad.
Saludos.

Buenas Rafa7,
No conozco a Boris Shclossberg. Respeto su opinión pero estos son mis números. Mi porcentaje de acierto ronda el 40% y te aseguro que ni me siento incomodo ni lo aborrezco. La fiabilidad no es tan importante para mi como la consistencia. Según mi porcentaje de acierto se que pare ser consistente o ganar dinero tengo que trabajar ratios de 1 (riesgo) a 2 (beneficio), como mínimo y eso es lo que como mínimo busco en cada operación. Trabajo mis espacios y mi ratio. El resto son matemáticas puras que te indican que al hacer eso, seras consistente.
Muchos traders tienen miedo a equivocarse (perder), pero tener claro que las perdidas están en tu plan o esquema de trabajo, tranquiliza mucho tu psicologia.
Saludos

[agmageton]

Consideraciones del estudio

Número de futuros : 30
Método : igual para todos
Estrategia: suelos de mercado
Total escenarios: 88
AÑOS: 14

Total escenarios timing positivo volatilidad menor <5% : 60
total escenarios timing positivo volatilidad mayor >5%: 10
Total escenarios negativos volatilidad mayor >10% : 18

Probabilidad de escenarios positivo <5% = 68.18%
Probabilidad de escenarios positivos >5%= 11.36%
Probabilidad de escenarios positivos<10%= 79.55%
Probabilidad de escenarios negativos = 20.45%

Rentabilidad objetivo 40% timing <5%= 1800%
Rentabilidad ojbetivo 40% timing >5%= 250%
Rentabilidad objetivo 40% timing>10%= -270%

Agma, no entiendo para nada la utilidad del ejemplo que has puesto y mucho menos que este sirva para justificar "la pronosticación del mercado", incluso si dejamos de lado los meneos intermedios que se puedan producir.

Un periodo de muestra X el que sea está condicionado por un sesgo. En el caso que has expuesto los 14 años de marras.
Si en lugar de esos 14 años en concreto te digo que realices la misma maniobra sobre otro periodo distinto CAMBIARÍA TODO.

Hay que considerar otros factores. Hablas de futuros a 14 años, habrá que tener en cuenta comisiones, rollovers, inflación... de manera que las rentabilidades que comentas no serán tales.

El lado izquierdo de la gráfica es eso, el lado izquierdo de la gráfica. Y el periodo de 14 años que has puesto lo que demuestra en cuanto a esa "relación de hechos" es UNA SINGULARIDAD relativa a esos 14 años que en modo alguno sirve para obtener una conclusión GENERAL sobre cualquier otro periodo.
No tiene sentido porque haces un "razonamiento inductivo" a partir de una muestra sesgada y además insuficiente, y es que hemos tenido mercados seculares bajistas de esa magnitud de años. Y para más INRI hay que contar con los cisnes negros.
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_d ... cci%C3%B3n

Y luego hay otra. Llega el lunes que viene y te pregunto
¿Cómo determinamos si estamos alcanzando un "suelo de mercado" o no?
Imagina que tienes delante el SP o el oro o lo que sea. ¿A partir de que punto podremos considerar que estamos ante un suelo con ciertas garantías de que así sea?

Saludos

Socito, el estudio que he realizado, y que vengo aplicando con éxito desde el 2011( en acciones desarrollados en otros tramos), fue creado desde un principio con el DOW JONES, desde 1900 y con el 10year US frdr 1790, de ahí extraje el contenido que posteriormente, en términos de barras electrónicas sólo podía componer a partir del año 2000.

Aquí el único sesgo que existe es que el mercado sea bajista, da igual el activo a emplear, un Nasdaq 100 te puede bajar un 40%, y un café un 90%, por lo que la mezcla de activos tan equidistantes en volatilidades y velocidades, el resultado muestra tendencias similares.

Tampoco quiero extenderme mucho más, sólo quería mencionar, que dada la complejidad de la estrategia de búsqueda de suelos, sin duda la más difíciles de todas la estrategias, es posible crear ciertas herramientas que demuestren confianza, y que esto sea válido para todos los activos y tiempo, con unas horquillas de volatilidad confortables.

"""Y luego hay otra. Llega el lunes que viene y te pregunto
¿Cómo determinamos si estamos alcanzando un "suelo de mercado" o no?
Imagina que tienes delante el SP o el oro o lo que sea. ¿A partir de que punto podremos considerar que estamos ante un suelo con ciertas garantías de que así sea?""""

Esta pregunta no tiene sentido, imagina que tienes delante lo que sea, da igual tu no te mueves por impulsos del momento, aquí ahí un estudio muy concienzudo detrás que te determina unas zonas a aplicar tu arsenal operativo, y solo contemplas 3 estados con todos los activos que tu desees y son en timing (posibilidad de operar) en mercado (subido a una posición), o fuera de mercado. Claro también abría que explicar que esta estrategia de ejemplo que no es válida para aplicarla anualmente, si no estas operando con acciones (dado el universo de más de 10.000 acciones que hacen que una proporción pequeña cumplan el objetivo anualmente) en activos tipo futuros, tienes una media de suelos de 5 años, por lo que es una estrategia de media para cada 5 años...pero hay otras estrategias con los mismos principios que se pueden aplicar y de menor dificultad.

saludos.