¿Qué implica vivir del trading?

[xiru]

A mi no me importa una tendencia o patrón que veo al lado izquierdo de una gráfica, me interesa lo que va a suceder en el derecho.
Tú te dedicas a pintar la parte izquierda, la parte derecha es futuro y lo que describa una cotización puede seguir un cierto patrón o puede ser fruto del más puro azar. Eso es lo que queda demostrado con las gráficas generadas de manera aleatoria sin falta que tú digas si ves en ellas patrones o no. Es evidente que se pueden dibujar patrones, tendencias.... y lo que quieras.

Un trader jamas sabe lo que va a pasar en el lado derecho y el que diga eso es que es un vende motos. Lo que queda demostrado en la parte izquierda, es que si por ejemplo el precio llega a una resistencia, hace solo 3 cosas:

-Se queda cerca sin tocarla.
-La perfora y se da la vuelta rompiéndola falsamente.
-La rompe con fuerza y tira hacia adelante.

Esto solamente es un ejemplo de un patrón muy simple, en el que viendo el caso que se produce en ese momento el trader actua de una u otra manera, no intedando adivinar lo que va a pasar en el futuro, sino actuando en base a lo que ve en tiempo real. Eso es trading, si no entiendes esto, puedes seguir hasta la eternidad con tus creencias que para nosotros, evidentemente son erróneas, ya que entendemos lo que es el trading: jugar con las % de acierto de que se de un evento o no.

Simplemente con las 3 posibilidades que expuesto antes en resistencia y también aplicándolas a un soporte, en cualquiera de los 4 graficos que has puesto daría dinero, incluso siendo graficos aleatorios!

Respecto del APALANCAMIENTO no cabe ambigüedad, y os sucede como con las gráficas, y es que habláis a toro pasado o hacéis conclusiones erróneas al no tener en cuenta todo el proceso.
No se puede afirmar como tú sugieres que no hace falta tener capital porque lo suplimos con el apalancamiento.
Por ejemplo:
- Inversor A:
Dispone de una cuenta de 500.000€
Tiene un DD de primeras del 10%, 50.000€. Y termina el año un 15% arriba, acaba con 575.000€

- Inversor Hermess, Xiru o alguno que piensa como vosotros:
Dispone de una cuenta de 50.000€
Se piensa que puede operar del mismo modo que el que tiene 500.000. Así que hace la misma operativa que este y apalanca sus posiciones X10
Tiene igualmente un DD del 10%, 50.000€ ¡SE ACABÓ!. Se ha ventilado la cuenta. Acaba con 0€ en ese preciso instante. (el proceso difiere un poco, pero para que se entienda. Resulta evidente que es imposible hacer lo mismo)

Por eso lo que ha dicho Xiru no tiene ningún sentido.

Buffet no se apalanca, un trader si, el famoso 22% que saca Buffet anualmente, si le das una palanca de 10 veces pues ya tienes un 220%

Por eso lo que tú afirmas sobre el apalancamiento, tampoco lo tiene.

No puedes desarrollar la misma operativa.
No es lo mismo, no lo puede ser de ningún modo, y esto es básico.
S2

Y quien ha dicho que hagan la misma operativa? El que tiene 500k y no va apalancado va con stops del 5%, pero el trader que va apalancado va con stops de 0,5%.
El que no va apalancado puede comprar en cualquier momento del dia y tener un margen de un 1% que no podría pasar nada.
El trader apalancado, o entra en el punto exacto que le dice su operativa o ya no entra ( al menos yo lo hago asi), ese es el problema del trader apalancado que ha de ser muy exacto ya que ese 1% de diferencia para el supone un 10% del capital y eso es mucho.
Pq te crees que los traders usan graficos de minutos versus graficos semanales que usa un inversior...por la exactitud.

Yo en estos momentos cuando tengo un DD en mi cuenta mas o menos del 10% ya entro en modo crisis, con eso te digo todo del nivel de exigencia que requiere el estar apalancado.

Vamos no se, que tenga que explicar esto me parece de coña a estas alturas. Empiezo a pensar claramente que nunca has usado derivados y si los ha usado lo has hecho de una manera nefasta.

Es lo que sucede cuando comenzamos por el AT antes que por la gestión monetaria. Aunque claro, me diréis que vosotros lo hacéis bien, que tomáis ciertas medidas de control, que patatín y que patatán, y que eso no os sucede ¿?. Pero resulta que hablamos de lo que pasa "en general", de operar sobre el lado derecho de la gráfica y de que ninguno somos adivinos, y de lo que resulta un hecho si se mira alguna estadística fiable. Y la inmensa mayoría se ostia de continuo, y de los que dicen que ganan y lo hacen de cine no tienen manera alguna de demostrarlo y no se ven por ningún sitio.

Aquí veo que empiezas a entrar algo en razón. Evidentemente un trader experimentado y profesional tiene muchas medidas de control y eso es lo que le diferencia de un novato, que sabe que en cualquier momento si hace el loco puede acabar arruinado. También por esto que dices empiezo a ver que asumes que fuera de la inmensa mayoría ( cosa que comparto) existen unos pocos se se salen de la ostia continua.
Desde luego que esto es una actividad extremandamente dura y dificultosa, pero algunos ganan consistentemente, aunque, yo diría que menos del 3% podrían vivir de esto.

Saludos.

[Wikmar]

Verás, los gráficos malignos del infierno que yo he colgado son simple y llanamente series ALEATORIAS que cualquiera puede generar con una excel.



Al que quiera realizar sus propios experimentos que lo haga con esta hoja

y que le eche de paso un vistazo al artículo del autor que la acompaña. Merece la pena para los no abducidos que no acepten credos como dogma.
http://www.rankia.com/blog/fernan2/2415 ... cnico-azar

"...el azar a veces va a dibujar patrones similares a los que sirven para detectar presión compradora o vendedora, sólo que en estos casos su valor predictivo es nulo... peor que nulo, en realidad..." (sacado de los enlaces).


Es interesante esto que pones, bastante intuido y asumido probablemente por todos, pero interesante verlo. No obstante, en primer lugar, como dice xiru, ¿por ser aleatorios, no se les puede sacar ganancia?.

Y otra cuestión. Que resultados aleatorios generen formaciones aparentemente intencionales, no quiere decir que los Mercados sean aleatorios, y menos que lo sean siempre.

Podría asumirse de forma muy superficial que a veces son tirando a aleatorios y otras no. Pero supongamos que hay intervalos de tiempo que se comportan como resultado de una intencionalidad, o dicho de otro modo en términos que utiliza el mensaje o articulillo que refieres; intervalos en que sí hay presión compradora o vendedora. Tu vas a creer que el comportamiento es aleatorio, y estarás equivocado. ¿Cómo lo distingues?.

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Por otro lado, ya que tanto se menciona el apalancamiento.

Nadie podrá negar que apalancamiento implica que hay utilización de capital a crédito (es la definición).

¿Puede decirme alguien que interés se cobra, quién lo cobra, y quién concede el crédito en las operaciones a las que os referís cuando decís que hay apalancamiento?.

[socito]

Y quien ha dicho que hagan la misma operativa? El que tiene 500k y no va apalancado va con stops del 5%, pero el trader que va apalancado va con stops de 0,5%.
....

Vamos no se, que tenga que explicar esto me parece de coña a estas alturas. Empiezo a pensar claramente que nunca has usado derivados y si los ha usado lo has hecho de una manera nefasta.

Pues lo has dicho tu mismo con esta afirmación

Buffet no se apalanca, un trader si, el famoso 22% que saca Buffet anualmente, si le das una palanca de 10 veces pues ya tienes un 220%

Mas explícito no has podido ser.
O sino ya me dirás como es eso de obtener un 220% en lugar de un 22% dándole una palanca X10.
No queda otra que tomar las mismas posiciones y arriesgar tu cuenta X10.

Hermess dice que no hace falta el pastizal que sugería ROBOCO en su link, porque para eso mismo tenemos el apalancamiento.

Yo solo he dicho que si hace falta capital y que no es solo cuestión de tener un mayor colchón. Es que no tiene nada que ver y te cambia la operativa por completo.
Creo que en el ejemplo que pongo queda claro.

Según vosotros yo no tengo idea de nada ni sé de que va esto ni jamás he tocado un derivado, podría ser, pero es que lo vuestro no sé entonces como calificarlo, y es que estoy seguro que muchos foreros discrepan del todo con vuestra postura al menos respecto de este punto pero que no se pronuncian por no crear mal rollo o darle la razón al malvado de socito.

S2

[socito]

"...el azar a veces va a dibujar patrones similares a los que sirven para detectar presión compradora o vendedora, sólo que en estos casos su valor predictivo es nulo... peor que nulo, en realidad..." (sacado de los enlaces).

Es interesante esto que pones, bastante intuido y asumido probablemente por todos, pero interesante verlo. No obstante, en primer lugar, como dice xiru, ¿por ser aleatorios, no se les puede sacar ganancia?.

Si se puede sacar ganancia, lo mismito que puedes sacar pérdida, y ambas serán "casuales".
Lo que de ningún modo podrás hacer es afirmar que has conseguido ser "consistente" como dicen algunos por aquí.
Puedes tener una exquisita gestión monetaria y ser todo lo riguroso que quieras respecto a esta, pero nada más. A lo más que puedes aspirar es a ser rigurosamente "consistente" con tu gestión monetaria, pero no con los resultados que vas a obtener.
Sucede lo mismo que quienes son rigurosos con las martingalas en la ruleta, o quienes dicen tener método en las peñas de la primitiva.
En un entorno altamente aleatorio no tiene sentido hablar de "sistema" ni de "esperanza matemática del mismo", podrías hacer tus entradas al azar. Sobre este asunto tiene Pedro P Lopez un buen artículo.
http://denovatoatrader.com/confundir-an ... monetaria/
Y este otro sobre el AT también está bien.
http://denovatoatrader.com/el-absurdo-d ... ramadores/

Y otra cuestión. Que resultados aleatorios generen formaciones aparentemente intencionales, no quiere decir que los Mercados sean aleatorios, y menos que lo sean siempre.

Claro Wikmar, muy de acuerdo.
¿Pero cómo lo distingues?

Esto ya lo comenté hace unos cuantos posts, no sé si en este o en el otro hilo.
Lo que se demuestra con esos gráficos aleatorios, es que una serie aleatoria genera todo tipo de patrones y tendencias, estructuras muy bien definidas como diría Hermess, y que además no hace falta darle mucho al simulador para que te genere gráficas similares a las de cualquier cotización.
A mí me parece que no es poca cosa y que basta para replantearse muchas cuestiones que la gente toma como dogma respecto del AT y más en el corto plazo donde cualquier noticia o evento menea las cotizaciones.

Podría asumirse de forma muy superficial que a veces son tirando a aleatorios y otras no. Pero supongamos que hay intervalos de tiempo que se comportan como resultado de una intencionalidad, o dicho de otro modo en términos que utiliza el mensaje o articulillo que refieres; intervalos en que sí hay presión compradora o vendedora. Tu vas a creer que el comportamiento es aleatorio, y estarás equivocado. ¿Cómo lo distingues?.

¡Correcto!
Yo no sé.
Incluso si acierto en un pronóstico. Yo no sabría determinar si ha sido fruto de un patrón determinista que he sabido interpretar, o fruto del más puro azar y viceversa. Y repito, más si cabe en el corto plazo, pero con este tema ya me meteré en otro post.

S2

[akita11]

Hay alguno del foro que hable diferente acerca de que implica vivir del trading?
Alguno ha hecho algo diferente que implique vivir del trading?
Como será el tema de los del 5%?
Vivir del trading implica ser tan aburrido?

Buena suerte!!

[Wikmar]

Si se puede sacar ganancia, lo mismito que puedes sacar pérdida, y ambas serán "casuales".
Lo que de ningún modo podrás hacer es afirmar que has conseguido ser "consistente" como dicen algunos por aquí.
Puedes tener una exquisita gestión monetaria y ser todo lo riguroso que quieras respecto a esta, pero nada más. A lo más que puedes aspirar es a ser rigurosamente "consistente" con tu gestión monetaria, pero no con los resultados que vas a obtener.
Sucede lo mismo que quienes son rigurosos con las martingalas en la ruleta, o quienes dicen tener método en las peñas de la primitiva.
En un entorno altamente aleatorio no tiene sentido hablar de "sistema" ni de "esperanza matemática del mismo", podrías hacer tus entradas al azar. Sobre este asunto tiene Pedro P Lopez un buen artículo.
http://denovatoatrader.com/confundir-an ... monetaria/
Y este otro sobre el AT también está bien.
http://denovatoatrader.com/el-absurdo-d ... ramadores/

Si el tamaño del espacio muestral es suficientemente grande, se elimina la posibilidad de resultados o conclusiones estadísticas azarosas, se estaría en el espacio de las verdades estadísticas. Y si en estas condiciones alguien es ganador, no es por casualidad.

Podría asumirse de forma muy superficial que a veces son tirando a aleatorios y otras no. Pero supongamos que hay intervalos de tiempo que se comportan como resultado de una intencionalidad, o dicho de otro modo en términos que utiliza el mensaje o articulillo que refieres; intervalos en que sí hay presión compradora o vendedora. Tu vas a creer que el comportamiento es aleatorio, y estarás equivocado. ¿Cómo lo distingues?.

¡Correcto!
Yo no sé.
Incluso si acierto en un pronóstico. Yo no sabría determinar si ha sido fruto de un patrón determinista que he sabido interpretar, o fruto del más puro azar y viceversa. Y repito, más si cabe en el corto plazo, pero con este tema ya me meteré en otro post.

S2

Una posible forma de distinguirlo es estudiando el volumen.

[Gratphil]

Incluso si acierto en un pronóstico. Yo no sabría determinar si ha sido fruto de un patrón determinista que he sabido interpretar, o fruto del más puro azar y viceversa. Y repito, más si cabe en el corto plazo, pero con este tema ya me meteré en otro post.

S2

En un sistema muy posiblemente el 90% de las entradas son aleatorias, suponiendo un R/R de 1:1 tienes el 50% de probabilidades de acertar. El 10% restante son las que no se deben al azar y es en éstas donde reside la ventaja del sistema. No deja de ser una ventaja estadística y por tanto es la estadística la que da validez al sistema.

Me ocurre lo mismo que a ti si hago una entrada, la única forma de determinar si es un patrón válido es con un tamaño muestral suficiente y que este se produzca a la derecha del gráfico, es decir una vez determinado el patrón simular la operación u operarlo y éstas operaciones son las que constituirían nuestra muestra. Con el tamaño de la muestra y los resultados de las operaciones sí que se puede determinar una cierta confiabilidad al sistema, que nunca será del 100%.

Esto que he comentado también depende de cuan intensiva sea nuestra busqueda de patrones. Si me paso la vida buscandolos en algún momento y aunque sea solo por casualidad aparecerá uno que superará mi nivel de confianza estadística. Dicho de otra forma el número de intentos en buscar sistemas también resta confiabilidad al sistema obtenido.

Saludos

[IaM]

Un trade japonés durante el lunes negro ganó varios millones de dolares en pijama desde su casa. Aqui van las tres noticias:

http://www.bolsamania.com/noticias/merc ... 46735.html

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/0 ... eOR2vmqpBc

http://www.zerohedge.com/news/2015-08-2 ... ar-success

Corrobora lo que decía anteriormente, solamente necesitas unos pocos trades ganadores muy fuertes para ganar mucha pasta, insisitir tener suerte y luego, lo más importante: SABER DEJARLO. Yo si fuera ese trader japonés ya no tradearia nunca más.

Saludos,

[Hermess]

En un sistema muy posiblemente el 90% de las entradas son aleatorias, suponiendo un R/R de 1:1 tienes el 50% de probabilidades de acertar. El 10% restante son las que no se deben al azar y es en éstas donde reside la ventaja del sistema. No deja de ser una ventaja estadística y por tanto es la estadística la que da validez al sistema.

Teóricamente eso supone una ventaja estadística, pero muy pobre
Estarás hablando de un sistema automático
En una operativa discrecional en mi opinión ninguna entrada debería ser aleatoria, porque se supone que ese patrón que trabajas lo tienes testeado antes de operarle en real. Un ejemplo muy simple:

Supongamos que mi operativa discrecional tiene 10 o 20 patrones en los cuales el sistema trabaja. Cada uno de ellos es diferente a los demás pero el sistema sigue la misma lógica operativa, lo único que cambia son los puntos de entrada porque evidentemente todos los patrones no se trabajan igual.
Si yo me centro en operar esos patrones, ninguna entrada que haga debería ser aleatoria. Si mi operativa solo se centrara en operar un solo patrón, todas las entradas siguen la lógica operativa en base a como trabajo ese patrón.
Por ejemplo una cuña: le entro en el techo y en la rotura y me da un precio medio mejor que el punto de rotura con un stop muy ajustado y con la mitad de la posición, si esa figura la rompen por arriba perderé muy poco. Si la rompen por abajo, en la rotura ya estoy en ganancias y esa posición que añado la financia el mercado,…. que tira pabajo,…… aseguro ganancias de las dos entrada y vuelvo añadir si le veo recorrido y seguiré añadiendo mientras me deje hacerlo con garantías de asegurar gran parte de las ganancias acumuladas
Si esa operación la hiciera con toda la posición cumpliendo con el riesgo operativo establecido por operación y la cerrara con un pago de 1, además de asumir un riesgo doble de stop, estaría desaprovechando operaciones con mucho potencial y además con muy poca defensa para mí al utilizar una sola posición porque el campo de maniobra con una posición está muy limitado, con varias tienes mucha más defensa y una vez en ganancias operas con dinero del mercado.
Tener una operación en ventaja, supone tener dos ventajas, una estratégica en relación al precio y otra psicológica porque la mente no funciona igual en pérdidas que en ganancias y cuanto más tiempo pueda mantener esa posición de ganancias aunque tenga que emplearme a fondo gestionando, voy a rendir el doble con ese estado psicológico que si lo hiciera estando en pérdidas o fuera buscando otra oportunidad.
El potencial que puede tener una operación no se puede saber a priori, cerrarla prematuramente con un pago de 1 por asegurar ganancias, en mi opinión es un error hablando de una operativa discrecional y con gestión activa y no orientada al scalping
Si en vez de hacer esto de cada 10 entradas las hago aleatoriamente sin detectar ese patrón y sin seguir ninguna lógica operativa lo voy a tener muy difícil para no perder porque de esas 10 solo una tendrá una estadística detrás, el resto de las que gane será por la ley de los grandes números que aportaran un 50% de ganadoras.
Eso si la relación Riesgo/ Recompensa ES 1/1 lo cual mi expectativa positiva es muy pobre y radica única y exclusivamente en mantener una fiabilidad superior al 50% que en teoría en una serie larga se cumplirá, el problema con ese supuesto es que esa fiabilidad media en esa serie larga tendrá grandes desviaciones de la media en series cortas y voy a tener problemas con series de pérdidas que se pueden alargar o sumarse en cadena que me será difícil de aguantar. Si tengo varios sistemas trabajando el impacto de ese sistema en las series de perdidas, en ocasiones no se notaran, pero en otras cuando todos los sistemas fallen o la mayor parte de ellos, el problema se agrava porque las pérdidas son mayores. Que las probabilidades sean bajas de que todos los sistemas o la mayor parte de ellos coincidan en series de perdidas porque tengan diferentes lógicas operativas, elimina riesgo pero no totalmente porque hoy los mercados están muy globalizados. Esa diversificación elimina mucho riesgo si, pero ese plan cojea en mi opinión, la expectativa positiva de una operativa no debería recaer en mantener una fiabilidad superior al 50% porque por ahí en esa variable hay problemas que no se pueden controlar a corto plazo. Si por el contrario la expectativa positiva se asienta en la relación R/R superior a ½, el problema cambia radicalmente porque esa variable R/R la controlas tu.
Se puede argumentar que la fiabilidad no puede ser la misma con una relación R/R 1/1 que con ½, por supuesto que será mas baja, pero la expectativa positiva del sistema es mucho mas robusta ante rachas de perdidas porque en las operaciones de perdidas pierdes menos que en las operaciones ganadoras, te permite trabajar con fiabilidades bajas que por otra parte en series cortas esa variable es incontrolable.
En mi opinión una operativa discrecional no debería realizar ninguna operación que no esté respaldada por una lógica operativa, y debería trabajar con relación R/R superior a ½ porque a priori ninguna entrada sabes que recorrido tendrá y si la operación va a favor, cerrarla prematuramente para mí es un error porque de todas las entradas un porcentaje de ellas tendrán mucho recorrido aunque en otras las cierres en tablas porque se giró sin recoger ganancias cuando podías. Para mí es muy importante la gestión de la operación y trabajar con relaciones R/R superiores a 1/3 en intradia aunque tenga que trabajar más las entradas y cribar más las operaciones, porque la defensa matemática inalterable esta en esa variable R/R que me va a permitir operar con fiabilidades bajas que por otra parte nada prohíbe tener una fiabilidad media del 50% si trabajas a favor de tendencia donde los recorridos de media son más largos.
El problema que presenta esa operativa es que hay que cribar bien las operaciones y bajar mucho el riesgo de stop para que cumpla con esa relación teórica mínima de 1/3 y para eso voy a tener que trasladar la operación a un marco temporal muy bajo para efectuar múltiples entradas y gestionar la operación en los primeros momentos ahí. Eso me bajara mucho el riesgo de stop incidiendo directamente en la relación P/G, pero prefiero hacer menos operaciones, asumir menos riesgo de stop y las operaciones sobre patrones de fiabilidad buena.
Sinceramente si tuviera que operar haciendo 9 de cada 10 entradas de forma aleatoria y con una relación Perdida/Ganancia 1/1, ya me podían esperar sentados que no operaba, así estas muy indefenso y vas a tener rachas de pérdidas que te dejan la variable psicológica manca, a pocos errores que cometas pierdes.

Saludos

[Feroz]

En un sistema muy posiblemente el 90% de las entradas son aleatorias
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Estarás hablando de un sistema automático
En una operativa discrecional en mi opinión ninguna entrada debería ser aleatoria
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Con frases de ese tipo no vamos a ningún lado.

[Gratphil]

Hermess, sí quizá es pobre y sí estoy pensando en un sistema automático. Es una esperanza matemática de 0,10, lo cual quizás es bastante justa.

En cuanto a la relación de 1/1 es solo para poner un ejemplo.

Cuando hablo de patrones, habló de cualquier setup que nos dé una entrada, sea por una patrón de análisis técnico o que el precio supera una determinada media movil. Lo que sí creo es que cuando se determina un sistema, éste tiene que ser completamente objetivo y tiene que dar los mismos resultados a cualquier operador.

Ahora vamos a ver, y pensando en sistemas automáticos, yo la izquierda del gráfico la puedo clavar todo depende del histórico que esté trabajando y del número de filtros que le ponga. Puedo conseguir porcentajes increibles de acierto. El problema es la parte derecha, cuanto menos históricio analize y más filtros le ponga más ajustaré el sistema al recorrido de los precios históricos, pero el sistema no tendrá ningún poder predictivo ya que no le dejo ningún grado de libertad. Para evitar ésto lo que nos queda es aumentar el histórico y disminuir los filtros o variables del sistema, por lo que los resultados en la parte derecha no serán tan espectaculares, pero ganaré poder de predicción. Y esa predicción es la que tenemos que analizar estadisticamente para ver si nos da una confiabilidad estadística que consideremos razonable a un sistema (98% por ejemplo).

Esas entradas en muchos casos serán aleatorias, cuando mi sistemas entran en una operación no tengo ni idea si van a ser ganadoras o perdedoras, ni cuanto van a ganar o perder (bueno con determinados límites), pero tengo la confianza de que en el largo plazo los sistemas ganarán, porque así lo tengo probado. Y si alguno trapasa la línea que yo le he marcado, lo quito y punto.

En un sistema discrecional, no digo que tengan una ventaja, pero sin lugar a dudas un muy alto componente es aleatorio y los patrones que puedas tener lo serán por probabilidades no por certezas. Si no existiera ese componente de aleatoriedad acertarías el 100% de los casos y eso me temo que no le ocurre a nadie.

En cuanto al tema del R/R estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar sistemas en que las colas de la distribución sean a la derecha y limitar las de la izquierda, con lo que deberían tener un ratio superior a 1 y este factor también incide en la confiabilidad del sistema a través de la asimetría. Un factor que pondera a favor del sistema son las asimetrías positivas frente a la negativas, cuanto mayor sea la asimetria positiva, mejor.

Saludos

[Hermess]

Hola
Estoy de acuerdo en lo que dices con algunas matizaciones

“Cuando hablo de patrones, habló de cualquier setup que nos dé una entrada, sea por una patrón de análisis técnico o que el precio supera una determinada media movil. Lo que sí creo es que cuando se determina un sistema, éste tiene que ser completamente objetivo y tiene que dar los mismos resultados a cualquier operador.”

Que el sistema sea objetivo con reglas claras no tiene por qué dar los mismos resultados a cualquier operador, eso dependerá de la experiencia de los operadores y de cómo interpreten la información del gráfico. Un buen sistema lo opera un novato y con alta probabilidad perderá dinero, si hablamos de una operativa discrecional por supuesto, en automático es absurdo plantearse que de diferentes resultados
El sistema puede ser muy objetivo en sus reglas, pero el grafico no lo es.
Reglas objetivas a todos y que lo sean en el gráfico, en una operativa discrecional, esta difícil conseguir buenos sistemas así porque tienen muy pocas reglas y sobre pocas variables, tienen que ser sistemas muy sencillos.
Yo puedo tener un sistema que me diga como entrar, como entrar cuando yo comprenda que esa pauta es optima para operarle y el sistema me dirá como entrar en esa pauta, pero eso no está en el sistema, está en lo que ve el operador y en su experiencia. En una operativa discrecional necesitas cierta flexibilidad, no todo es blanco o negro y me refiero a que no puedes simplificar tanto la operativa, hay mucha información que el trader debe analizar y que no la puedes incluir en el sistema porque cada pauta es diferente aunque sea en mínimos detalles.
Si simplificamos el sistema a un simple cruce de medias con apoyo de la señal de otro indicador, todos los operadores sacaran los mismos resultados si operan todas las señales en un mismo activo y timeframe, pero se van a comer todos los marrones en los laterales. Si a esos operadores les das libertad para operar el sistema cuando ellos crean que es el momento mas optimo tratando de evitar los laterales, los resultados serán dispares porque cada uno lo pondrá a operar cuando lo crea oportuno y en eso no puede haber objetividad como no marques otras reglas que prohíban operar cuando se den ciertas condiciones, ciertas condiciones que tienen que ser muchas para solo operar en los momentos más óptimos, condicionar un sistema a operar a los momentos más óptimos y hacerlo objetivo a todos, seria la leche si todas las pautas fueran idénticas, el problema es que no lo son. A ver como lo condicionas a operar los momentos mas óptimos, si lo haces por histórico estas sobre optimizando y a la derecha del grafico pequeñas variaciones harán fallar al sistema.
En este punto no estoy de acuerdo, un trader discrecional necesita flexibilidad adaptándose a lo que ve, no puede operar a piñón fijo y eso no significa que no siga unas reglas, pero aplicara las reglas en la pauta que el estime oportuno, no puedes estar dentro de mercado continuamente, el momento de entrar al mercado no te lo da el sistema, él te dice como entrar, no cuando. Yo lo entiendo así, claro habrá sistemas con muy pocas reglas que puedan aplicarse y que ganen sin tener en cuenta otra información que no sea la de esas reglas, pero sinceramente para operar discrecionalmente eso creo que no es suficiente si no haces valer tu experiencia para seguir y adaptarte al mercado, tu experiencia no la puedes meter en el sistema, podrás ir mejorándolo, pero a tu experiencia es imposible ponerle reglas para un sistema , porque serian demasiadas reglas y mucha información que analizar en tiempo real.
En la operativa discrecional hay que ser flexible para aplicar el sistema u operarias 4 operaciones al año cuando se dieran todas las condiciones o te comes los laterales, que se puedan evitar parcialmente con filtros, sí, pero esos filtros también evitaran que entres a muchas operaciones buenas.
En la sobreoptimización estoy de acuerdo en esto otro no.

“En un sistema discrecional, no digo que tengan una ventaja, pero sin lugar a dudas un muy alto componente es aleatorio y los patrones que puedas tener lo serán por probabilidades no por certezas. Si no existiera ese componente de aleatoriedad acertarías el 100% de los casos y eso me temo que no le ocurre a nadie.”

Acertar 100% no existe y yo nunca se cuál será el resultado de la próxima operación por muy bien que marque el precio el patrón, es imposible saberlo, pero en una serie larga tienes que tener una expectativa positiva porque si no no tienes donde agarrarte y la incertidumbre es 100%
En una operativa discrecional el componente aleatorio tiene que ser mínimo, porque se supone que las pautas que operes están testeadas y son confiables en base a probabilidades, pero eso no significa que el componente aleatorio sea alto porque sean confiables en base a probabilidades, tener más o menos probabilidades de acertar no tiene por qué estar condicionado únicamente por la aleatoriedad, la aleatoriedad es azar ontológico y siempre hay cierto grado, pero también está el azar epistemológico y es este último el que más pondera en los fallos, pero eso no es debido a la aleatoriedad, es a la experiencia y conocimiento. Un trader no comete los mismos errores en todas sus etapas porque tiene más conocimiento cuanto más experiencia acumula, la fiabilidad no puede ser la misma o la experiencia y el conocimiento no servirían de nada.
https://es.wikipedia.org/wiki/Azar
Saludos

[Feroz]

tu experiencia no la puedes meter en el sistema, podrás ir mejorándolo, pero a tu experiencia es imposible ponerle reglas para un sistema , porque serian demasiadas reglas y mucha información que analizar en tiempo real.



No sé cuantas veces lo habré dicho ya...como queé demasiadas reglas ?.. imposible ? .

Aquí nadie usa sistemas automáticos en serio ?

[Gratphil]

Feroz, como no te expliques, particularmente no entiendo qué quieres decir.

Hermess, no te puedo decir nada, no practico trading discrecional, no sirvo para ello. Esas reglas (difusas), que de alguna manera añades al sistema para operarlo o no y que basas en tu experiencia y conocimientos creo que podrían estar condicionadas por tus emociones (que si estás en DD o llevas una racha muy mala o muy buena, o que puedas tener problemas familiares, etc.). Además tampoco entiendo cómo puedes testear la estrategia en el histórico y por tanto el desarrollo que hubiese tenido ésta y los riesgos que puedes asumir en función de la estrategia.

Bajo mi punto de vista, el mio, un sistema es un sistema con todas sus reglas, claras y objetivas y si se las doy a un ordenador me las ejecuta igual que si se las doy a un amigo y le explico como funciona.

Pero bueno, son puntos de vista, quizás el mio viene de mis propias limitaciones a la hora de hacer frente al mercado.

Saludos

[Feroz]

Gratphil, me refiero a esta frase...............

tu experiencia no la puedes meter en el sistema, podrás ir mejorándolo, pero a tu experiencia es imposible ponerle reglas para un sistema , porque serian demasiadas reglas y mucha información que analizar en tiempo real.

Que la experiencia no puedes meterla en un sistema automático, o la "demasiadas" reglas para meterla en un sistema.


Un buen ingeniero analista programador, te programa toda tu experiencia sin problemas, y cuando hablamso de toda la experiencia, no hablamos de cambiar reglas, y entrar en temas difusos, y respecto a la cantidad de normas, timing y tiggers... todo es programable... sin tan siquiera echar mano a learning machine en la programción.

Jope, yo es que leo estas cosas y flipo un poco, pq si fuera hace 20 años lo entendería, pero ya hace años que esto no es problema... el único problema es gastarse unos pocos miles d eeurillos en que te lo programen.