¿Qué implica vivir del trading?

[akita11]

ahora si esta todo muy claro!!

Es como a darse uno mismo con una piedra en los dientes.

No me paren bolas, yo solo soy un necio.

[akita11]

El mundo del trading esta al revés.

[xiru]

Buffet no se apalanca, un trader si, el famoso 22% que saca Buffet anualmente, si le das una palanca de 10 veces pues ya tienes un 220%

Mas explícito no has podido ser.
O sino ya me dirás como es eso de obtener un 220% en lugar de un 22% dándole una palanca X10.
No queda otra que tomar las mismas posiciones y arriesgar tu cuenta X10.

A lo que me refiero que si tu eres capaz de ganar un 22% a un subyacente, como puede ser un indice o una materia prima o el mismo bund, pero arriesgando por operacion un 0,2%-0,4% y apalancandote 10veces al final ganas un 220%

La operativa en derivados es asi, entradas muy ajustadas con apalancamiento, de ahi que se obtengan rentabilidades muy altas, si es que no hay mas. Yo este año al dax ando ganandole sobre un 10% y me aplanco unas 10-11 veces pues ando en una rentabilidad del 110-120% .

Saludos.

[Rafa7]

dadme una palanca y movere al mundo

Por lo visto, Arquímedes lo tenía clarísimo.

[socito]

A lo que me refiero que si tu eres capaz de ganar un 22% a un subyacente, como puede ser un indice o una materia prima o el mismo bund, pero arriesgando por operacion un 0,2%-0,4% y apalancandote 10veces al final ganas un 220%

Xiru, no entiendo lo que quieres decir.

Lo que no tiene sentido y no admite discusión es afirmar que si eres capaz de sacar un 22% de contado, pues que con una palanca de X10 eres capaz de un 220%.
E imagino que por esa regla de tres, con una palanca de X100 será capaz de un 2200%.

Mira, NO!
Esto.no funciona así. No es extrapolable, son cosas diferentes.
Que seas capaz de ganar X de contado NO IMPLICA que te saques 10X apalancandote por 10. No tiene nada que ver. Quizas otro forero te lo pueda explicar mejor que yo

S2

[xiru]

A lo que me refiero que si tu eres capaz de ganar un 22% a un subyacente, como puede ser un indice o una materia prima o el mismo bund, pero arriesgando por operacion un 0,2%-0,4% y apalancandote 10veces al final ganas un 220%

Xiru, no entiendo lo que quieres decir.

Lo que no tiene sentido y no admite discusión es afirmar que si eres capaz de sacar un 22% de contado, pues que con una palanca de X10 eres capaz de un 220%.
E imagino que por esa regla de tres, con una palanca de X100 será capaz de un 2200%.

Mira, NO!
Esto.no funciona así. No es extrapolable, son cosas diferentes.
Que seas capaz de ganar X de contado NO IMPLICA que te saques 10X apalancandote por 10. No tiene nada que ver. Quizas otro forero te lo pueda explicar mejor que yo

S2

A ver que lo que busco es intentar comparar rentabilidades, buscar equivalencias de rentabilidad entre ellas. Desde luego que las maneras de operar cada cosa son muy diferentes. Pero es que si quieres vivir de esto con un capital de 50.000 tienes que usar derivados y sacando un 100% anual pues perfectamente se puede hacer y no hace falta lo que ponia en ese articulo que hacia faltan los 500.000....que claro que si sacas el 10% con contado entonces tienes los 50.000

Por cierto, me sorprende el esfuerzo de ese articulo, su extension, todos sus calculos y todo el tiempo que le habra llevado a su autor. Yo la verdad que me preocupo de estudiar como ganar dinero, no en calcular como no poder vivir del trading...a lo mejor si el autor invirtiera mas tiempo en mirar los mercados se podria dar cuenta de muchas cosas.

Saludos!

[akita11]

Saludos!

Por cierto, me sorprende el esfuerzo de ese articulo, su extension, todos sus calculos y todo el tiempo que le habra llevado a su autor. Yo la verdad que me preocupo de estudiar como ganar dinero, no en calcular como no poder vivir del trading...a lo mejor si el autor invirtiera mas tiempo en mirar los mercados se podria dar cuenta de muchas cosas.

Saludos!

Xiru, eso si que me gusta!! veo que la tienes clara!!

Si vas por 15 pips y le metes 0.1 y ganas, y si a los mismos 15 pips le metes 0.10 es la misma utilidad por x10. pero si no se sabe operar la entrada debe ser 0.00000000000001 y escribir una serie de libros de que implica vivir del trading.


Xiru más claro no puede ser, pero como hacemos para que nos entiendan?

No me hagan caso, tal vez me salí del tema, o será lo contrario.

Les cuento, estoy en proceso de complicar mi sistema, con 10 mensajes más y se me corre la teja.
A los nuevos les digo, busquen la esencia, la forma les puede hacer perder muchos meses.
De la esencia parte la forma, pero darle forma a la forma, es un paseo muy largo.

[Hermess]

Hola
Este akita es la releche jejejeje

Gratphil

Las emociones siempre están presentes en la operativa discrecional y hay que lidiar con ellas, si asumes que perder forma parte del coste operativo, forzosamente te acostumbras aunque a nadie nos guste perder, tienes que vivir con ello. Si tienes una técnica aprendida, la aplicas siguiendo la estrategia que le apliques a esa pauta y si ves que no estás en condiciones de operar por las circunstancias que sean, pues ya sabes que no debes operar, errores siempre vas a cometer porque el mercado es dinámico y tienes que adaptarte y en el proceso hay errores porque nadie es perfecto

En cuanto a las reglas difusas, no se trata de reglas difusas, se trata de observar el mercado y ver si esta en lateral o tendencia o si hay algún patrón, buscar la estrategia que trabaje esa pauta y aplicarla, ahí no pintan nada las emociones porque no estás en mercado, estas procesando datos analizando mientras esperas. Sobre testear estrategias sobre pautas prefiero reservarme la opinión. Operar con presiones añadidas por causas externas es muy mala idea y los DD aprendí algo como minimizarlos, Una de las cosas es que con volatilidad alta hay que bajar mucho el apalancamiento y operar menos porque es cuando el mercado se muestra más eficiente, y luego cubrirte porque a pecho descubierto no ganas para sustos . Reglas si quieres poner le puedes poner a todo y a los DD es lo primero y necesario porque es el punto más débil.
Si te refieres a que reglas me marcan un lateral o una tendencia o patrón, para nada son difusas, es pura geometría aplicada al precio, la estructura que forma te está diciendo de qué pauta se trata. Yo opero sobre la acción del precio, él va marcando estructura y yo la interpreto, si mi interpretación de la informacion es correcta las probabilidades las pongo a mi favor porque le aplicare la estrategia que mejor se adapte a esa estructura, la estructura no miente, está ahí y marca pauta. Si mi interpretación de esa información es incorrecta las probabilidades las tendré en contra, por eso te decía antes que pesa más el conocimiento y la experiencia que el grado de aleatoriedad que pueda existir, porque si no fuera así la experiencia no serviría de nada. Tu puedes operar a pecho descubierto y yo cubriéndome o al revés y no asumiremos el mismo riesgo, la volatilidad de la cuenta lo marcara y los DD serán diferentes.
Si a una determinada pauta como un lateral marcando rango, le aplicas una estrategia tendencial, la que ganes de chorra porque el precio va dando bandazos, si te metes a operar un triángulo sin verlo ídem, si te pones a comprar en máximos asegúrate que la tendencia sigue intacta y no marca patrón en contra etc... Además de la estructura yo le pongo atención al creador. El creador va marcando velas largas en rotura de niveles, barre pero da pistas porque no puede ocultarlas. Otras cosas que tengo en cuenta: El rango medio diario y donde esta el precio en relación a ese rango, como estan las tendencias mayores, etc, pongamos el caso hoy del euro, el viernes la tendencia en 4 y 1 horas era corta, anoche lo llevaron a romper la directriz sin inmutarse en la línea y como llevas tantas vistas pues sacas deducciones, y deducciones que deben ir alineadias con la estructura. Desde la apertura hasta las 7 de la mañana 90 puntos arriba, prácticamente el rango medio diario ya lo tenía hecho a las 7. Miro como están los índices, el crudo, el oro el bono alemán, el yen. La libra, aquellos activos que yo tengo estudiados por la correlación que llevan y por las estructuras que forman. Noticias de Reuter , que datos hay para el dia y a qué horas y todo eso me da información. Luego tomo decisiones, si lo veo con mucha niebla a esperar que despeje y si tengo posiciones abiertas mirar el punto más débil que me puedan tocar y cubrirlo y esperar que marquen dirección, si hay datos y veo recorrido en alguno porque no recorrió rango intento posicionarme en puntos de bajo riesgo.
Suelo llevar 8 activos con seguimiento muy activo y siempre hay alguno que marca mejor o le das más probabilidades en base a lo que ves, igual que el euro estuvo hoy tonteando toda la sesión diurna, si miras el bono - 120 esta tarde y el Brent+600puntos con tendencias en 4 y 1 horas bien marcadas de días atrás, es lo que busco y los estaba esperando y había muy buenas señales, si le pillo ventaja y le veo potencial no lo suelto en el día, mira por donde tuve que salir por una llamada por una tontería que parecía muy urgente, a eso sí que le llamo mala suerte , pero ya habrá otras, en uno o en otro hay meneo todos días.
Es el pan de cada día, gestionar y buscar operaciones que tengan potencial de recorrido y patrones confiables y confiables me refiero a que cumplan con las probabilidades que les tengo asignadas (nunca mayor del 55% con pagos muy buenos) y tratar de minimizar la exposición al mercado.
Para ti puede que sea muy confuso, o complicado pero es lo que se hacer, regularcete del montón, no tengo grandes aspiraciones, ni asumo grandes riesgos, será por la edad ….. Me tomo las cosas con mucha tranquilidad, sin agobios

Feroz

tu experiencia no la puedes meter en el sistema, podrás ir mejorándolo, pero a tu experiencia es imposible ponerle reglas para un sistema , porque serian demasiadas reglas y mucha información que analizar en tiempo real.

Esas líneas que muestras se refieren a una operativa discrecional y van condicionadas al contexto y el contexto se refiere a adaptarse al mercado:

“pero sinceramente para operar discrecionalmente eso creo que no es suficiente si no haces valer tu experiencia para seguir y adaptarte al mercado, tu experiencia no la puedes meter en el sistema, podrás ir mejorándolo, pero a tu experiencia es imposible ponerle reglas para un sistema, porque serian demasiadas reglas y mucha información que analizar en tiempo real.”

igual no es muy evidente pero me refiero a un sistema discrecional que es de lo que hablaba


Pienso que una de las limitaciones de los sistemas automáticos es que no tienen la cognición del operador discrecional. Otra que no tienen en cuenta toda la información que tú tienes en tiempo real y otra que no aprenden o lo hacen con muchas limitaciones, o si, no sé con certeza en qué nivel esta hoy la programación porque no me interesan los sistemas automáticos.
Buscar que te programen algo también tiene inconvenientes aparte de que pudieran programar lo que quieres, está el tema de que no serias el único que tiene esa estrategia y que te tienen que gustar los sistemas expertos y yo los odio y tengo sobradas razones para ello.

Saludos

[agmageton]

Hermes, en estrategias de momento ser discrecional es muy complicado,

http://www.iasg.com/Managed-Futures/Per ... etionary=1

Te salen 11 programas, de 91, un poco más del 12% discrecionales no puros, porque los programas tienen como mucho un 20% de estrategias a corto plazo o de momento. El resto (donde si veo más probable), son seguidores de tendencia, fundamentales, técnicos. Con esto quiero decir que has elegido una forma de trading bastante complicada que no tiene mucho impacto entre los profesionales en el corto plazo. Esto nos puede dar alguna pista, de las dificultades que entraña.

XIRU, sólo piensa que si vas apalancado x10, sólo que tengas una mala época y con tu sistema sin diversificación, en el Dax, tengas -10% de resultados negativos (sin palanca), te cargas la cuenta, es un riesgo muy a tener en cuenta y descartable desde el punto de vista del articulo que no entiendes, de vivir del trading, de Andres, si esto no lo entiendes, lo tienes muy mal en el futuro por desgracia, ojala me equivoque, la única forma de apalancarse bien, es teniendo un eficiente diversificación y apalancarte con el MM que se vaya creando, de otro modo penderás de un hilo año tras año, y los grandes números en el largo plazo, ponen a cada portafolios en su sitio, en la ecuación riesgo recompensa, repito, ojala me equivoque contigo, porque te tengo mucha estima, pero creo que no has evolucionado nada en este apartado, sigues dando todo el peso a lo bueno que seas con el dax y con tu estrategia, como persona trader, y para mí eso es un error conceptual, porque vas sobre apalancado, esto es mal capitalizado, sin diversificación y sin recursos de gestión, vamos un coctel molotov, si se quiere vivir de esto, de hecho serías de los primeros en poder vivir del trading, con un capital no mayor de 200,000 euros.

saludos.

[Feroz]

Sigo diciendo y es algo obvio y más que comprobado que un operador discrecional esta vendido a cambios a nivel emocional, concentración , etc.. que afectan a la operativa.

Un sistema automático en el ue pongas toda tu experiencia y normas ( repito todo es programable ).. siempre será más robusto y más fiable.

Aparte tú al trabajar con patrones ciegos ( patrones demasiado simples , que no contenplan hasta donde ha de llegar el desplazamiento del precio final por impulso )y además su fiabilidad no seria demasiado alta, sino solo hay que mirar un lateral de esos de meses y verás lo que pasa, hace que un operador discrecional vaya más perdido, que una estrategia autoatizada al caso.

Sé que cada uno se llena de razones y no estar de acuerdo con lo que planteo,asi que la mejor manera de entenderlo/y probar la realidad de la pauta/patrón es en tiempo real.

La psique humana se resetea ante el error, y tiene tendencia a plasmar el análisis de la pauta uan vez acabada y no antes. Por eso es mejor decir ANTES, ESTO es mi entrada, por estas o cuales razones,

[xiru]

Hermes, en estrategias de momento ser discrecional es muy complicado,

http://www.iasg.com/Managed-Futures/Per ... etionary=1

Te salen 11 programas, de 91, un poco más del 12% discrecionales no puros, porque los programas tienen como mucho un 20% de estrategias a corto plazo o de momento. El resto (donde si veo más probable), son seguidores de tendencia, fundamentales, técnicos. Con esto quiero decir que has elegido una forma de trading bastante complicada que no tiene mucho impacto entre los profesionales en el corto plazo. Esto nos puede dar alguna pista, de las dificultades que entraña.

XIRU, sólo piensa que si vas apalancado x10, sólo que tengas una mala época y con tu sistema sin diversificación, en el Dax, tengas -10% de resultados negativos (sin palanca), te cargas la cuenta, es un riesgo muy a tener en cuenta y descartable desde el punto de vista del articulo que no entiendes, de vivir del trading, de Andres, si esto no lo entiendes, lo tienes muy mal en el futuro por desgracia, ojala me equivoque, la única forma de apalancarse bien, es teniendo un eficiente diversificación y apalancarte con el MM que se vaya creando, de otro modo penderás de un hilo año tras año, y los grandes números en el largo plazo, ponen a cada portafolios en su sitio, en la ecuación riesgo recompensa, repito, ojala me equivoque contigo, porque te tengo mucha estima, pero creo que no has evolucionado nada en este apartado, sigues dando todo el peso a lo bueno que seas con el dax y con tu estrategia, como persona trader, y para mí eso es un error conceptual, porque vas sobre apalancado, esto es mal capitalizado, sin diversificación y sin recursos de gestión, vamos un coctel molotov, si se quiere vivir de esto, de hecho serías de los primeros en poder vivir del trading, con un capital no mayor de 200,000 euros.

saludos.

Gracias por tu estima, yo tb te la tengo Agma

Pero a ver yo, me referia a un 10% de mi capital, no del subyacente...un 10% X10 significa la ruina absoluta.
El año pasado llegue a un 25% de mi capital y me acojone tanto que tuve que volver a currar...este año con un 10% pues ni se me paso por la cabeza, lo tuve muy bien controlado.
En el 2009 tuve un DD del 50%, ahi si que me quede game over total.
A ver el proximo DD como es pero ya creo que he aprendido a controlarlos a ellos y a mi mismo.
Asi que con una rentabilidad del 100% y con 50k, teniendo DD del 15% maximo yo creo que puedes vivir decentemente de esto, claro esta que teniendo 100k mucho mejor.

Saludos!

[agmageton]

Estimado Xiru, un 100% de rentabilidad y un 15% de DD en estrategias de compra de volatilidad como las que haces y sin martingalas ni venta de volatilidad es como mínimo sorprendente como objetivo, cuando la media de este tipos de estrategias "buenas" es un ratio de ganancias DD de 2 a 3, quiere decir que si tienes un DD del 15% tienes un beneficio del 30%. Tu ratio te sale a 6.66, vamos todo una pasada, es excepcional, o eres un genio que no lo dudo, o hay un riesgo no medido en tus ratios, y esto es algo que deberías analizar...y es en lo que insisto que creo que no me entiendes, si me dijeras que empleas otro tipo de estrategias, no diría nada, como martingalas o venta de volatilidad, ya que esta claro que este tipo de estrategias tienen un riesgo evidente que se representa pocas veces pero cuando lo hace es tremendo. Pero con estrategias de compra de volatilidad que ya empiezas perdiendo, es sumamente complicado conseguir los datos que tu mencionas, vamos yo lo veo imposible de forma consistente en el largo plazo teniendo en cuenta la nula diversificación, y con diversificación lo que haces es bajar de forma sustancial la rentabilidad y también el riesgo.

y que conste que lo digo desde el máximo respeto y con la intención de que analices bien los ratios que dices, para que puedas entender lo que te digo, mira donde más se cumple este hecho de la correlación entre rentabilidad y riesgo es en sistemas de compra de volatilidad, digamos que queda más a la vista que esta correlación se va cumpliendo, y tenemos prueba de ello en los programas de trading que hay en el mercado, vamos eso es irrefutable y creo que te debería que dar que pensar amigo.

Saludos.

[Feroz]

Lo que hace Xiru es encomiable, le veo bastante sinceridad en su hilo, y se ve que lucha y cree en lo que hace, y eso es sobresaliente como persona.

Aún así yo no pondría dinero en una metodologia que tiene un DD de 900 puntos en DAx ( o eso me pareció leer )...
En una cuentecita de 50.000 euros, perder la mitad de tu dinero , para mi sería demasiado caótico.

Etoy convencido de que con el tiempo viendo su perseverancia, será capaz de retocar la poerativa para no tener esos DD tan estratosféricos.

[ROBOCO]

No iba a intervenir más en el hilo, de verdad, pero es que no me resigno a que una y otra vez en este santo foro se den dos pasos hacia adelante y luego otros dos o tres hacia atrás...Parece que no se aprende nada.

Vamos a ver, ¿no quedó claro ya que existen algoritmos de MM capaces de extraer rendimiento de un movimiento aleatorio con drift=0 ?.."constant mixed strategies"...aquí se habló de ello en el hilo Muchos pocos:

viewtopic.php?f=9&t=18122&hilit=crp&start=180

Que el movimiento sea aleatorio no implica que no puedas obtener rendimiento de él....se trata de las llamadas "Concave Strategies" en contraposicion con las "Convex Strategies" como los CPPI...ya sé que al que no esté puesto en esto, le sonará a chino, pero por favor es que hay cosas que hasta duele leerlas.

Xiru, en referencia al comentario sobre el artículo, te podrá gustar más o menos, estarás de acuerdo con él o no...quizá no conozcas a Andrés, pero te aseguro que te da mil vueltas a nivel técnico y se ha comido mucho más mercado que tu. Sé que probablemente no era tu intención, pero el comentario me ha resultado ofensivo.

[xiru]

Vamos por partes:

Agma: Bueno yo no vendo ni compro volatilidad, aunque ahora mismo estoy implementando un sistema con graficos de 1minuto en alta volatilidad que me ayuda a compensar las reglas de mis sistemas normales, que ahora mismo la verdad que desde el dia 24 van de culo....pero lo que hago es o ni operar o operar con muy poco volumen. He tenido un DD del 7% y para mi ha sido excesivo incluso.
Realmente mis reglas me dan una capacidad asombrosa de puntos y acierto y las cifras que pueden salir son muy buenas, es la ventaja de tengo de ser discreccional, me amolodo al mercado continuamente.
Ademas tambien veo que estoy desarrrollando una inteligencia para el dax asombrosa, es como una agilidad para descubrir patrones muy rapidamente, ver ajustes rapidos, no se es una pasada, nunca me habia sentido asi...hasta gano con estrategias de scalping.

Feroz: Desde luego que en ese DD de 900p en el que perdi un 20-25% de la cuenta ni yo mismo confiaba en mi trading, tanto que tuve que volver a trabajar, pero ahora ya, creo que lo tengo bastante controlado el tema de los DD, que siempre han sido mi punto debil.

ROBOCO: No era mi intencion herir a nadie, pero para mi en el trading ya solo veo 2 tipos de gente, las que ganan y las que saben, saben mucha teoria y todo eso, pero no ganan, osea que dan cursos, escriben libros y todo eso. Tb lo que veo es que la gente habla de lo que no sabe, intentar comparar a W Buffet con vivir del trading me parece completamente de coña, no tiene nada que ver, el trading es una profesion, la inversion es otra cosa.
Yo veo que vive de esto y ganan y yo mismo tb...pero es que ya es muy cansino tanta gente que esta ahi R que R que no se puede vivir de esto, que uno no pueda conseguir algo no quiere decir que otros no puedan.

Saludos.