Volatilidad y Zonas de Giro

[Feroz]

Entonces estamos dando a entender , que las figuras chartistas, las ondas de Elliott y los patrones no se pueden cuantificar, aunque les pongamos unas normas precisas y escrupulosas matematicamente ?


Genial !!!

[agmageton]

vuelvo a repetir, que cada uno se exprese como quiera, y sobretodo que creo que va de esto últimamente crea lo que quiera y aprenda del que crea conveniente con su psicología.

Mi referencia argumental, es que dentro de todo ese proceso que cada uno crea en análisis técnico que la mayoría de veces se mete por medio el chartismo, ha de haber una fuente medible para poner exponer frente a ti mismo, si lo que estás haciendo tiene realmente alguna base que tu puedas argumentarte y normalmente esto se hace mediante mediciones.

Si empiezas a colgar gráficos y tal, y te dices a ti mismo, he errado yo porque he puesto aquí la línea y me ha roto por aquí, cuando el gráfico no engaña ya que la he corregido la línea de tendencia y era así, o la media era de 20 periodos y en cambio ahora es de 10 fallo mío..etc etc, al final caes en un sesgo 100% psicológico, la culpa es mía no de mi concepto, el concepto es bueno y con la experiencia lo dominare. Vale perfecto nada que decir, pero nunca te vas a poder explicar nada argumentalmente desde una óptica que puedas medir, el porque de aquí o allí. No hay nada debajo que cree esas expectativas más que tus señas que vas dibujando en el gráfico y la creencia que si lo ha hecho en el futuro lo volverá a hacer.

Como cambiaría el concepto, si cada vez que llegas a un soporte (si quieres dibujado en el gráfico) tienes información relevante que te dice, que la volatilidad ha aumentado pero no lo suficiente para establecer una posible rotura de soporte, y eso esta argumentado con un potente espectro que te dice que la probabilidad de rotura es de un 30% contra un 70%, eso es la cuantificación para operar con cierto grado de probabilidad en el largo plazo. Para hacerlo muy sencillo de comprensión, fíjate que no jugar con probabilidades aunque sea por mera asignación, estas jugando a la más que probable aletoriedad, y que lo bueno que hayas conseguido marcando en el gráfico tal vez se deba a un sesgo macroenconomico que a una realidad impirica, por eso sigo argumentando que detrás de cada en este caso soporte o resistencia ha de haber algo que subyazca que nos asigne probabiliddes para trabajar sobre un contexto que podamos medir.

Y si no se entiende, lo respeto, pero que tampoco se mal interpreten mis palabras, por falta de conocimento...

saludos.

[Wikmar]

Delawer, preguntabas por las razones intrínsecas de formación de soportes, resistencias, y supongo que incluso líneas de tendencia.

Yo creo que hay un principio digamos "natural" (fijémonos p. ej, en la bajada de finales de Agosto) en el que el primer punto de referencia lo marca un consenso de mercado muy natural en el sentido de que en algún sitio tiene que parar, a la vez que tiene cierto sentido por varios factores; proporción del movimiento en unos participantes, cálculos fundamentales en otros, etc. Se produce esa primera referencia. La siguiente ya parte de esa base (ya se creyó referencia adecuada), y la siguiente con más consenso porque tiene dos precedentes, y así se crea una base de puntos que puedas unir con una línea.

Pienso yo.

[ROBOCO]

Si tu cuantificas las ondas de Elliot y con eso haces un sistema de trading, con sus buenas estadísticas y demás. Lo que obtienes es un producto de "Data minning". Es decir, unos patrones que han funcionado en el pasado. No sabes por qué, pero lo han hecho. Eso lo puedes justificar en el sentido de que has encontrado algo que parece repetirse aunque no sabes por qué. A algunos inversores eso les bastará y a otros no, simplemente porque cualquier ordenador mediante programación genética te sacará los colores.

Evidentemente que uno no sepa por qué ocurre algo no quiere decir que no ocurra, pero las probabilidades de que sea fruto de una sobreoptimización son muy altas. En cambio, los modelos tipo "Quant"parten de una causa previa que justifica el modelo, no al revés.

Por otro lado, cuantificar y crear algoritmos para figuras chartistas, ya se ha hecho cientos de veces. Suelen llevar tropocientos mil parámetros...con eso ya te lo digo todo. Con más de 6 o 7 grados de libertad puedes hacer que una curva de equity cante La Travita

[Feroz]

Cada persona tiene su librillo que le da la experiencia en años de trabajo, yo corro TODO con sistemas automáticos
( esto quiere decir que lo he cuantificado ).

Para empezar, es fácil decir que un patrón ocurre sin saber por qué. si ya de hecho el precio de un activo "Nunca" será una linea directa de subida y de bajada, ha de alternar descansos y retrocesos, y el volumen tiene algo que ver en ello..como también la subasta de precio de cada barra...como las deltas en divergencia para su acumulación/distribución y muchos conceptos más que no voy a enumerar.... y eso permite tener un cierto tipo de patrón con los disparadores correspondientes.

Vamos que teniendo en cuenta de que el precio va a moverse " aleatoriamente" arriba y abajo.. hay "algo" que hace que se mueva.. no ?

[Rango Starr]

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[agmageton]

Feroz me recuerdas mucho a un forero que se llamaba Oni, no serás el mismo por casualidad?

[Goodvalley]

............
Al parecer, el único que leyó los dos estudios de el forero Hermess, fui yo.... Creo que ni el mismo los leyó....
............

¡Bravo! Esta sí que es buena...

Goodvalley
yo no defiendo a nadie, ni falta que hace, solo doy una opinión , que es muy diferente.

Perfecto. Y yo doy la mía.

Pero ..Dónde está el estudio que refuta eso ?.

Si después de todo lo escrito necesitas hacer esta pregunta, tú mismo con tu mecanismo...


Respecto a las opiniones... hay opiniones buenas, hay opiniones malas y hay opiniones que son una mierda. Just saying...

Y no va por tu opinión Feroz, va por otras que he leído aquí y que dan vergüenza ajena... (pero es mi opinión, que naturalmente puede ser aún más mierdosa, claro).

[ROBOCO]

Feroz me recuerdas mucho a un forero que se llamaba Oni, no serás el mismo por casualidad?

...yo también pienso desde hace tiempo que es Oni

[Rango Starr]

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[jda]

De verdad,sois la leche.Teoricamente sois impresionantes hablando.Es que yo no puedo argumentar porque no se que decir.
Veo que el trading automatico tiene muchos adeptos y si codina ahora es automatico sera por algo.Pero no olvidemos que somos del mismo equipo:
GANAR PASTA futbol club.

Yo no he cuantificado nada en mi vida y seguramente si lo hiciera( que ahora hago algo parecido)me iria mejor.Pero a veces nos perdemos en tecnicismos reservados para catedraticos de universidad.

Se trata al final de adecuar tu operativa a tu forma de ser y operar.Da igual que lo haga una maquina que una persona directamente.Siempre hay una persona detrás.

No se,es que a veces me pierdo y las cosas son mas sencillas.

Saludos traders.

[Delawer]

Pues nada después de casi 4 años con algoritmos a destajo,HFT, estrategias, etc... tengo que recular y decirle al señor Hermes que tenía razón. Hoy lo he reducido a la mínima expresión y cambio de parecer en cuando a mi primera idea que era imposible predecir un soporte o resistencia.. Me quito el sombrero.. y me dejaré de pelearme contra las máquinas como una escopeta ametralladora puesto que al final me compensa mucho más hacer menos entradas (solía meter entre 90-100 contratos cada día de operativa) en un timeframe mucho más grande y más ajustadas con lo que me deja además mucho más tiempo libre. =)

[updown]

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[Hermess]

Hola Rango Star

“Al parecer, el único que leyó los dos estudios de el forero Hermess, fui yo.... Creo que ni el mismo los leyó....”

Por eso digo que igual Hermess, no lo había leído. Porque no es un ejemplo "optimo" e irrefutable....,

Te equivocas en tus deducciones y eres una persona muy inteligente, llegas a buenas deducciones aplicando bien la lógica y eso en el trading en mi opinión también es una ventaja, pero en ese caso pasaste un dato por alto porque centraste tu atención más en los soportes-resistencias que en el otro artículo.

Pasas por alto que el estudio que se hizo sobre esos patrones gráficos están formados por soportes resistencias o no habría forma de identificarlos, una figura en HCH tiene una línea de cuello bien definida, sin soportes-resistencias no hay forma de configurar esos patrones, si esto se demuestra con una prueba empírica como fue, no veo como lo puedes refutar porque no fueron unos cualquieras y que fueran imparciales nadie lo puso en duda en su momento.

Ese estudio demuestra que esas pautas no son aleatorias
Explotar esas ineficiencias no era el tema a demostrar y en ese punto quedaron al margen .

Que ese estudio lo haga un grupo de científicos de prestigio y lo publique precisamente esa institución creo que sobran comentarios sobre la validez de esa prueba, porque cuestionar podemos hacerlo con todo.

Sobre los soportes resistencias que es una profecía auto cumplida, estoy totalmente de acuerdo, hay una masa que cree en eso y hace que se cumpla. El precio en su dinámica normal tiene que hacer paradas porque no sube o baja en vertical y hay niveles como los fibos que aunque no exista ese soporte-resistencia definido porque el precio ya paro ahí previamente, esos niveles de los fibos son referentes para los traders como ocurre en los recortes en un movimiento direccional, las correcciones a los niveles de Fibonacci son coincidentes porque tiene muchos seguidores , no siempre se cumplen por supuesto y menos si se pretender buscar la total exactitud como las expectativas de un determinado valor fundamental que sea exacto , otro tema es determinar en cual parara, pero ese es otro tema, porque el problema existente era probar si esas pautas eras subjetivas y aleatorias o eran intencionales y cuantificables y ver si presentaban una ventaja estadística

Los soportes-resistencias salieron en el debate para enfrentar el problema de detectar los giros del mercado y ni siquiera llegamos a debatir ese punto ni estudiar otras herramientas llevando el debate dando vueltas por otros derroteros y al final a discutir cual operativa es mejor si discrecional o automatizada, por mi parte el tema está muerto.
Y tienes razón cuando dices que pienso que de todos podemos aprender de todos y mucho y yo estoy aquí para compartir, pero de buen rollo y centrándonos en los argumentos, para perder el tiempo en deshacer martingalas paso.


Delawer
Hiciste dos preguntas y yo las conteste desde mi perspectiva y con detalle metiendo tiempo en explicarlo para que se comprendiera bien, a mi hace años no me lo explicaron así y si esa explicación no te satisface, yo ahí poco puedo hacer pero ya no se puede decir que esas preguntas no están contestadas.

saludos

[Rafa7]

En cuanto a lo que habéis dicho sobre que Codina (creo que lo dijo agmageton), uno de los más reputados analistas chartista, ahora invierte en sistemas automáticos por indicadores, eso no significa, necesariamente, que Codina no confíe en el análisis chartista. Habría que preguntarle. ¿Ha dicho algo Codina al respecto?

Yo creo que el análisis chartista tiene un problema: es muy difícil de programar (no es imposible, yo me atrevería a hacerlo, ya he hecho mis pinitos). Así que si quieres invertir en 3 valores por análisis chartista, pues bien, se puede hacer como trader discrecional. Pero si manejas n carteras de valores en m mercados, la cosa se complica y es más práctico (por dificultad de mantenimiento) programar un programa que opere según análisis por indicadores.

Tal vez Codina selecciona mercados por análisis chartista, pero aplica un sistema basado en indicadores para explotar los mercados que estén avalados por el análisis chartista.

Claro que todo lo que digo es especulación. Habría que ver que dice Codina exactamente. agmageton, ¿conoces si Codina combina análisis por indicadores con análisis chartista? Y si no utiliza análisis chartista, ¿no será por la dificultad de programar sistemas basados en análisis chartista?


En cuanto a lo que dice ROBOCO... ¿Estás seguro, ROBOCO, que el análisis chartista combinado con el análisis por indicadores técnicos no puedan hacer buena pareja?



Saludos.