Volatilidad y Zonas de Giro

[agmageton]

Tu actitud da muestras de enfado, hombre como te puedes enfadar...si uno esta seguro de sus argumentaciones los enfados no deben ser tales, eso sí descalificar directamente a la persona con mal educado, mierda de opiniones y cosas así, si que se podría llamar una conducta mal educada y de falta de respeto y poco coherente con uno mismo a lo que pide.


saludos.

[ROBOCO]

Claro hombre, ¿cómo va a ser que lo que haya que hacer es demostrar que una teoría no es correcta?...vamos nos cargamos todo el método científico. Que alguien me demuestre que los Reyes Magos no existen.

ROBOCO,



Lo dificil es programar un sistema de trading basado en chartismo.
Una vez conseguido, lo fácil es aceptar o rechazar la validez del sistema.

ROBOCO, yo creo que se puede demostrar la validez o invalidez del chartismo. Pero primero hay que conseguir programar un programa basado en chartismo.

El día que yo haga un programa basado en chartismo, te podré decir que el chartismo funciona o no funciona. Si no funciona lo admitiré. Porque un programa basado en chartismo, por muy débil que sea el algoritmo debería ser claramente ganador.



Saludos.

Claro, Rafa7..llevo diciendo esto desde hace tiempo. Tu construyelo y se le hace una evaluación rigurosa (aunque rápida). Demuestralo.

Lo que no puede ser es que algunos digan que si funciona...porque si, y punto en boca.

También te digo que en realidad no es nada nuevo, ya se ha hecho en muchos sitios con resultados decepcionantes, pero bueno, quizá lo tuyo vaya mejor. Yo estoy dispuesto a hacerle una evaluación.

Y también te digo que si tu le vas a un inversor y le cuentas que operas según ondas o ciclos....ya puedes ser muy convincente, pero mucho

[Hermess]

Gratphil
“Gran inconveniente del chartismo, es todo menos claro. En este caso sigo la regla de un personaje de una película (no recuerdo como se titulaba) que decía " A ver, explicamelo como si fuese un niño de 4 años".

Eres mas inteligente que un niño de 4 años y comprenderás esto si lo quieres comprender porque es muy fácil de entender.

El problema con el chartismo en mi opinión es el condicionamiento que le hacéis porque solo es una herramienta que aporta información pero no es la única y el problema es que insistís en limitar una operativa discrecional a operar figuras charsistas sin tener nada mas en cuenta y creo que eso no lo hace nadie.

Una figura chartista que se de en un grafico de 4 horas por ejemplo en un índice como un doble techo en una resistencia.
Primero tengo que evaluar la información del contexto sobre estas cuatro variables: rango –volatilidad-estructura-tiempo, otros time frames superiores y definir en qué pauta se encuentra ese activo, y como están otros activos correlacionados, el sentimiento del mercado y datos macro. Una vez que tengo ese escenario bien analizado además de esa información miro esa resistencia como ha funcionado en histórico a medio plazo y a corto plazo, que estructura tiene ese activo si es un movimiento direccional limpio que lo ha llevado ahí, que retrocesos tiene ese movimiento etc.( análisis de estructuras).

Si mi evaluación final de ese escenario me indica( por mi criterio basado en mi experiencia)
Que tengo una pauta del mercado bien identificada
Que tengo bien identificada la estructura de ese movimiento
Que tengo evaluada esa resistencia
Que los datos macro y el sentimiento del mercado van acordes con determinada pauta del mercado
Estudio la volatilidad y rango medio de ese activo
Esa información es la que apoya que yo opere ese patrón chartista, esa información es el timing sobre la pauta en que esta ese activo no confundamos que aquí el patrón chartista de momento no pinta nada.
Un doble techo bien marcado que se está formando en una fuerte resistencia cuando se forma en una pauta del mercado que yo tengo bien estudiada y bien estudiada significa que llevo años identificando las diferentes pautas del mercado con un margen de error asumible, ese patrón chartista me da el timing de entrada.
Pasamos al sistema
La técnica para explotar ese patrón la debo tener bien testeada y depurada de tal forma que me lleve a tomar posiciones en los puntos de ese patrón que mejor Riesgo/ Recompensa presenten.
Le voy aplicar a ese patrón una relación Riesgo / Recompensa mínima de 1/10 y a partir de ahí aplicar una gestión activa asegurando ese beneficio pero sin renunciar a los potenciales beneficios de un movimiento tendencial de buen recorrido.
Si mi timig en esas operaciones en detectar esas pautas del mercado y en esas circunstancias teniendo en cuenta todo lo comentado, me da una fiabilidad superior al 50 tengo información suficiente para arriesgar 1 con un potencial de beneficio mínimo de 10 y habrá operaciones que pillare tendencias de buen recorrido, otras veces pillare retrocesos significativos, otras saldré en tablas y otras me saltara el stop porque fallara ese patrón.
Si a esas operaciones operando patrones chartistas no le encontráis ni sentido ni lógica y necesitáis programar todo eso y si no, no os sirve, estaremos hablando solo desde vuestra perspectiva, no desde la del trader discrecional. Desde vuestra perspectiva de trader sistémico en la que la gestión de esa operación que se pueda hacer automatizada está a años luz de la de una gestión discrecional en todos los sentidos, porque el trader discrecional gestiona sobre lo que ve en tiempo real con las circunstancias del momento y con información actual.
Un trader con esa simple operativa enfocada a operar solo ese patrón chartista, testeando cientos de activos que para eso está LA TECNOLOGIA, tiene las probabilidades de su parte para ganar dinero.
¿Qué se le puede sacar peros?....SI Todos lo que se quieran......... ¿Qué es mucho trabajo?.......SI por supuesto, nada es gratis
¿Qué es más cómodo automatizar?........ Si, pero habrá que ver que partes se automatizan de todo ese plan de trading, porque todo es imposible y un trader discrecional no renuncia a automatizar procesos que no impliquen toma de decisiones, porque no renuncia a la tecnología.
El problema es que no hay forma de que un programa informático pueda hacer ese trabajo con la misma eficiencia. Si no queréis comprender esto sin condicionar el chartismo como lo estáis haciendo, hay poco más que decir.


Saludos

[Gratphil]

Claro hombre, ¿cómo va a ser que lo que haya que hacer es demostrar que una teoría no es correcta?...vamos nos cargamos todo el método científico. Que alguien me demuestre que los Reyes Magos no existen.

ROBOCO,



Lo dificil es programar un sistema de trading basado en chartismo.
Una vez conseguido, lo fácil es aceptar o rechazar la validez del sistema.

ROBOCO, yo creo que se puede demostrar la validez o invalidez del chartismo. Pero primero hay que conseguir programar un programa basado en chartismo.

El día que yo haga un programa basado en chartismo, te podré decir que el chartismo funciona o no funciona. Si no funciona lo admitiré. Porque un programa basado en chartismo, por muy débil que sea el algoritmo debería ser claramente ganador.



Saludos.

Rafa,

Creo que tendrías un probema adicional. Y es que le vas a tener que meter tantos parámetros que vas a caer en overfitting. Para demostrarlo además tienes que definir en base a qué lo vas a crear y como dicen "los matemáticos" decirnos cuantos son los intentos (trials) sobre una misma lógica y aportar datos fuera de muestra. Conclusión: realmente no es nada fácil demostrar que un sistema funciona.

Saludos

[agmageton]

En este caso no se haría desde la perspectiva de un sistema, sino de modelos, porque así ve su distribución con datos reales y pseudo aleatorios, teniendo una ventaja sobre la estimación fuera de muestra, asignando cada modelo un tipo de proceso, con eso conseguiría restringuir el numero de variables por modelo. Por ejemplo modelo de doble techo A1 (en alta volatilidad) así sucesivamente.

saludos.

Voy a ver si lo explico mejor, como dado el número de variables que hay en el análisis chartista, lo que le propongo a Rafa, es que lo haga mediante modelos restrictivos, buscando la fortaleza de la señal, de tal modo que por ejemplo tenga por un lado el modelos A de doble techo(variables restringuidas para ese modelo) y por otro lado modele el enfoque de escenario, siendo este otro modelo, lo que haría que dependiendo el escenario el modelo a aplicar seria A (modelo de doble techo) 1 (utilizar solo en escenarios de alta volatilidad). Para tener una pruebas de la potencia de la señal, no lo haría por estimación fuera de muestra, sino por un lado con datos reales y por otro crear datos pseudo aleatorios que perciban fratalidad con los primeros y probar el grado de fortaleza de la señal. Este enfoque tiene la ventaja de generar una distribución de los resultados, en lugar de depender de una estimación de rendimiento fuera de muestra. El problema viene que no este completo toda la estadística pertinente, y podamos incurrir en una error por falta de información no observada.

[Feroz]

Rafa

No sé si leíste un post que puse..que ya se ha programado sistemas automáticos basados en análisis chartista.. y los resultados no eran buenos para nada.

Pero matizando que para mi, el chartismo son una serie de líneas trazadas, en las que no interviene la matemática, ni el volumen, ni nada. ( solo líneas sobre/debajo del precio )... y esas lineas intentan/pueden trazar soportes, resistencias, líneas de tendencia, triángulos.. etc.

Cuando se automatizó esa metodología, hubo que echar mano irremediablemente a retrocesos de fibonacci y de gann,.. porque sino habían tantas líneas, que no se veían ni los gráficos. Eso ya filtraba de muchísimas líneas a muchas líneas, pero el problema persistía.

Al final la última solución fue alejarse lo máximo del ruido, e irse a diario o semanal, y con todas las restricciones y filtros, seguían habiendo problemas.

Al final tuvieron claro que una cosa era la visión del ojo humano. y otra cuantificarlo con un backtest real hecha por un programa , y no a mano.... y ahí se vió que no era rentable.

Eso sí, siempre quedó en el aire, que hubiera alguien con un Don especial que pudiera hacerlo rentable, pero si tenía ese Don, sería el John Holmes del chartismo.

[Gratphil]

Hermess,

Francamente a mí me parece perfecto. Te insisto simplemente de que yo sería incapaz de operar así y mucho menos de obtener beneficios, pero quizás se deba a mis propias limitaciones. Si tu consideras que tu aproximación es correcta, adelante.

Además tienes herramientas estadísticas para validar tu forma de operar, simplemente con ir apuntando los resultados de las operaciones y hacerle los testeos adecuados es suficiente.

Saludos

[Goodvalley]

Tu actitud da muestras de enfado, hombre como te puedes enfadar...si uno esta seguro de sus argumentaciones los enfados no deben ser tales, eso sí descalificar directamente a la persona con mal educado, mierda de opiniones y cosas así, si que se podría llamar una conducta mal educada y de falta de respeto y poco coherente con uno mismo a lo que pide.

Yo no me enfado porque esté inseguro. Yo me enfado porque has mostrado cero respeto y cero educación, y eso no me lo invento, todo el mundo puede verlo.

Y vuelves a leer lo que te da la gana sacándolo de contexto y cambiándolo. Lo de "mierda de opiniones" era una frase en un contexto en el que claramente no aludía a nadie, mientras tú das a entender que sí. Esa es una manera muy poco seria de discutir nada, cambiando lo que dice el adversario. Si así es como tradeas, no me extraña que te metas en fregados como este.

[agmageton]

"En este caso no se haría desde la perspectiva de un sistema, sino de modelos, porque así ve su distribución con datos reales y pseudo aleatorios, teniendo una ventaja sobre la estimación fuera de muestra, asignando cada modelo un tipo de proceso, con eso conseguiría restringuir el numero de variables por modelo. Por ejemplo modelo de doble techo A1 (en alta volatilidad) así sucesivamente."

saludos.

Voy a ver si lo explico mejor, como dado el número de variables que hay en el análisis chartista, lo que le propongo a Rafa, es que lo haga mediante modelos restrictivos, buscando la fortaleza de la señal, de tal modo que por ejemplo tenga por un lado el modelos A de doble techo(variables restringuidas para ese modelo) y por otro lado modele el enfoque de escenario, siendo este otro modelo, lo que haría que dependiendo el escenario el modelo a aplicar seria A (modelo de doble techo) 1 (utilizar solo en escenarios de alta volatilidad). Para tener una pruebas de la potencia de la señal, no lo haría por estimación fuera de muestra, sino por un lado con datos reales y por otro crear datos pseudo aleatorios que perciban fratalidad con los primeros y probar el grado de fortaleza de la señal. Este enfoque tiene la ventaja de generar una distribución de los resultados, en lugar de depender de una estimación de rendimiento fuera de muestra. El problema viene que no este completo toda la estadística pertinente, y podamos incurrir en una error por falta de información no observada. Por lo que el número de pruebas debería ser lo sufientemente amplio, para minimizar ese posible error de observación. Y estamos hablando que los costes de hacerlo así podrían llevarlo muchos años de implementación...

[Rango Starr]

.

[ROBOCO]

Rango tienes toda la razón, esto no da para más. Lo has sintetizado bien.

Alguno dirá que es partidista, pero es mi opinión sincera a la gente que pueda estar leyendo esto. El mundo del Trading va por donde va, desde que llegaron los ordenadores y los científicos se ha producido una revolución en la forma de operar y de moverse la industria. Esto se puede acreditar con el porcentaje creciente (monótonamente) del peso de los algoritmos en las ejecuciones, la proporción de gestores sistemáticos e incluso en la formación de los propios gestores. Creo que la diferencia a nivel técnico entre los profesionales y los retails se va ampliando y no reduciendo. El nivel en España es bajo, en serio, pero hay talento y creatividad, aunque no mucha cantidad. Faltan fundamentos solidos. Un claro ejemplo es este foro donde se siguen debatiendo las mismas cosas una y otra vez en un bucle vicioso.

Hay que conseguir salir del bucle y crear una comunidad de trading más avanzada. Ok, esto que digo ya lo dije también hace años, por lo que también estoy en modo bucle. Esperemos que la pequeña industria financiera española empiece a desperezarse en este aspecto

[Rango Starr]

.

[ROBOCO]

A lo que me refiero....esto acaba de salir hoy, este es el nivel, para llorar:

http://www.elconfidencial.com/mercados/ ... e_1061018/

De verdad, por aquí no se puede seguir....

[agmageton]

También es cierto, que antes del quant, los ordenadores, y Donchian, no existía mas que la nada.... alguien ganaría ¿no?..... asi que es posible que el chartismo en aquella época tuviera algún sentido... no lo se....

"Decía, Kostolany, que no había conocido ningún chartista que hubiera tenido éxito. En el ranking de los ganadores sólo están fundamentalistas."

[Rango Starr]

.