Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

[Rafa7]

Rafa, No se si tengo todavía nivel para entender bien lo que me pones.

Mira, ya voy el 4. Me toca elegir. Tengo 61,000 puntos y el objetivo ahora es del 0,15% y el stop del 0,5% .

¿cuantos puntos arriesgarias tú?

Gracias

bucaneromix,


Veamos.
B = 0,15 / 0,5 = 1 / 3

PuntosAArriesgar = Puntos / (3 * (1 + B)) = 61.000 / (3 * (1 + 1 / 3)) = 61.000 / 4 = 15.250 puntos.

La ventaja de esta fórmula es su sencillez. Depende solo del número de puntos que tengas y del ratioW/L de la operación.
Ojo, y solo aplicable a concursos, ya que es muy arriesgada. Se basa en que Kelly siempre es inferior al porcentaje de aciertos (el cual es aproximadamente 1 / (1 + B)).



Saludos.

[bucaneromix]

Gracias, por la formula. Este nivel creo que he arriesgado mucho, pero al proximo ya utilizaré tu fórmula.

Si gano tendré que partir el smartwatch contigo. De momento voy tercero.Teniendo en cuenta que hay un huevo de gente participando, estoy emocionado.

Infinitas gracias, Rafa.

De todas formas, se que acushnir aparecerá por ahí de un momento a otro.

Solo una cosa

un 0,5 de stop y un 1% de rentabilidad sería algo mas dificil, pero en cambio tu formula me haria arriesgar:

PuntosAArriesgar = Puntos / (3 * (1 + B)) = 61.000 / (3 * (1 + 2)) = 61.000 / 9 = 6,777

Vale!!!! ya me queda claro!!!!!!!!!!!

[Rafa7]

bucaneromix,



Sí, ya te quedó claro.

Otra idea que te sugiero sería considerar esta fórmula:
PuntosAArriesgar = Puntos / (K * (1 + B))

Donde, de entrada K = 3, hasta que aparezca alguna operación perdedora.

Entonces cada vez que aparezca una operación perdedora, (o una sola vez cada día) calcula la K óptima haciendo simulaciones en una hoja de cálculo con los resultados de todas las operaciones de tu concurso (anotando en cada operación, su ratioW/L y si ganastes o si perdistes, y calculando los puntos que se ganarían en función de la K que simules) para ver que K te da el máximo crecimiento geométrico de puntos. Entonces en lugar de aplicar la K óptima aplica su doble. Por ejemplo, supongamos que la K óptima es 2,1. Entonces aplicar K = 4,2. Lo del doble es porque que la K óptima del futuro podría ser diferente a la K óptima del pasado.

Bueno, esto de las simulaciones para obtener la K a aplicar, es ir a por nota.

Si esto de hacer simulaciones te estresa, déjalo para hacerlo con más calma cuando acabes el concurso y podrás comprobar si K = 3 era una buena opción o hubiera sido mejor aplicar otra K más apropiada.



Saludos.

[Rango Starr]

.

[bucaneromix]

Si tuviera que ponerme largo en el sp500 entraría ahora.

En cuanto al algoritmo... utilizar la f optima, o f de Kelly aquí, no tiene ningún sentido. Es trading finito, y solo tiene premio el primero.....

Entonces que me recomiendas? he caido al octavo lugar. Me han pasado por la derecha, y por los puntos que llevan no les veo calculando la f optima.

Pero yo si lo voy a hacer, creo que como experimento está bien. ¿Que opinas?

[Rafa7]

bucaneromix, ¿de qué fecha hasta que fecha es el concurso?

[acushnir.forex]

bucanoremix, ¿de qué fecha hasta que fecha es el concurso?

Todos los meses desde el 1ro al fin del mes
No se si se puede unir una vez comenzado

[Rafa7]

bucanoremix, ¿de qué fecha hasta que fecha es el concurso?

Todos los meses desde el 1ro al fin del mes
No se si se puede unir una vez comenzado

Gracias acushnor.forex,



Entonces todavía faltan muchos días.

he caido al octavo lugar. Me han pasado por la derecha, y por los puntos que llevan no les veo calculando la f optima.

No te preocupes, bucaneromix, quedan muchos días. Los que te han pasado por la derecha es porque han arriesgado más que tú, y de manera exagerada. Así que si ellos siguen arriesgando de manera tan exagerada, lo van a pasar mal y les adelantarás si usas un MM superior. Seguro que los adelantarás.

Si Larry Williams hizo un récord estratosférico no fue por arriesgar por encima de Kelly sino por arriesgar según Kelly.



Saludos.

[Rango Starr]

.

[bucaneromix]

Si tuviera que ponerme largo en el sp500 entraría ahora.

En cuanto al algoritmo... utilizar la f optima, o f de Kelly aquí, no tiene ningún sentido. Es trading finito, y solo tiene premio el primero.....

Entonces que me recomiendas? he caido al octavo lugar. Me han pasado por la derecha, y por los puntos que llevan no les veo calculando la f optima.

Pero yo si lo voy a hacer, creo que como experimento está bien. ¿Que opinas?

Bucanero,

Si tu intención es entrenarte en MM, esta bien. Si tu intención es quedar primero , o entre los primeros, no te servirá. La peña, puesto que es gratis va a tope. (No te cuesta dinero reventar la cuenta una y otra vez). Es el tema concursos. Incluso la f optima, o la f de Kelly, son cuentos chinos en la vida real. Tu tienes asignada una fiabilidad a un sistema, pero los sistemas no son estables en el tiempo. Asi que como no estas seguro de su fiabilidad, bajas la fracción, por debajo de la fracción optima (que te puede arruinar mas pronto que canta un gallo). Total, se calcula para nunca llegar a ella, ya que incluso la mitad de la fracción se te puede llevar por delante. Luego , llegan los de no arriesgar mas de un 2% o un 1% por ciento, y se quedan tan anchos... Conclusion, la fracción optima o la de Kelly, van muy bien para no hacerles puñetero caso...

Saludos!!

Hola, Rango y Rafa7.

Creo que los dos teneis razón El caso es que gracias a Rafa7 sigo vivo, ya que empece a arriesgar lo que toca, y me vino una racha de 2 operaciones perdedoras. Y sigo vivo. Si hubiese ido a tumba abierta, estaría eliminado.
Quiero ganar el premio, pero me parece buen experimento lo de la F óptima para comparar los resultados. YA os iré contando, de momento sigo octavo, ha entrado una nueva web en el juego, inbestia (me ha llegado un correo ayer) , y imagino que entrarán muy buenos jugadores de esa web.

¿F óptima contra tumba abierta?

[Rafa7]

Conclusion, la fracción optima o la de Kelly, van muy bien para no hacerles puñetero caso...

Rango,



Larry Williams, el recordman, ¿qué algoritmo de MM usó?
¿Qué algoritmo de MM propones?

Es imposible saber cual será la f-óptima durante un concurso (porque f-óptimas pasadas no garantizan las f-óptimas del futuro). Pero si conocemos una cota superior: Dado un ratioW/L, la f-óptima no será superior a 1 / (1 + ratioW/L).

bucaneromix. Yo seguiría aplicando K = 3, pero si ves que te estás descolgando pasa a K = 2. ni se te ocurra aplicar K = 1, porque la f-óptima está seguro que por encima de K = 1.Que te hayan pasado unos cuantos no le des demasiada importancia, ya que si en el concurso elevan el ratioW/L, los de arriba empezarán a pinchar y les adelantarás. Una cosa veo clara, que si en el concurso elevan el ratioW/L por arriba se va a despejar mucho, y muchos de los que están delante de ti van a bajar estropitosamente.



Saludos.

[Rango Starr]

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[Rafa7]

".......It was quite the contrary, our bet size was small, never
risking more than 20 percent of our stake and that was larger than it should have been or needed to be......"

ya lo dicen "mas grande de lo que deberían haber sido, o necesitado ser"....

Supongo que por fechas, (no lo he consultado) se referirá al año en que su hija se proclamo campeona del mundo , utilizando el mismo sistema que empleo el. Asi que implícitamente reconoce que para ganar el campeonato, arriesgo por encima de lo aconsejado.

Ojo, Ringo,



Larry Williams no dice que él y/o su hija arriesgaron más que aplicar Kelly. Lo que está diciendo es que arriesgaron más de lo aconsejable. Mira Rango, arriesgar según Kelly es temerario, solo admisible participando en un concurso donde no te juegues tu dinero. Pero si estás en un concurso es admisible.

En el concurso, si Williams arriesgaba un 20% era porque calculaba que su f-óptima era del 20%. Pero eso jugandote tu dinero es un suicidio si dispones de poco capital.

Creo que estas malinterpretando las palabras de Williams. WWilliams ha afirmado dos cosas:
1.- Arriesgó según Kelly.
2.- Arriesgó más de lo aconsejable.

Y ambas frases no son contradictorias.

Por cierto, aunque Williams hizo un record, hubiera ganado más si hubiera arriesgado un poco menos. Y eso lo demostró Ralph Vince, su asesor de MM, mediante su fórmula para calcular la f-óptima. Con la f-óptima de Ralph Vince, Larry hubiera arriesgado menos (que aplicando Kelly) y hubiera conseguido un resultado aún mejor en el concurso.



Saludos.

[Rafa7]

Yo no digo que para el trading retail, aquel en el que debemos preservar el capital por encima de todo no tengamos en cuenta los mecanismos de MM, llámense f optima, f de Kelly, criterio de Draw Down, deltas, etcetc... vamos todas y cada una de las variante de MM que existan. Digo, que para un concurso no puedes guiarte en esos criterios

Rango Starr,



En un concurso de trading no tiene porque preocuparte por DD, lo único que importa es el crecimiento geométrico a cualquier precio (lease DD). Y si aplicas un Fixed Fraction, la f-óptima es la adecuada para obtener el máximo crecimiento geométrico.

Creo que es de cajón, y sentido común... No es precisamente que se me haya "ido la olla"...

Lo de "que se te aya ido la olla", se me escapó. Lo retiré (ya no está escrito), pero por lo que veo lo leístes. Disculpas compañero. Se me fue la olla cuando te dije que se te fue la olla. Es a mí al que se me ha ido la olla.

Pero lo que dices no lo veo de sentido común. La f-óptima es imbatible. Un mes de concurso son muchos días como para pretender ganr el concurso por encima de la f-óptima. Yo no creo que el que gane acierte el 100% de sus operaciones. Alguna fallará. El problema es que si arriesgas siempre el 100% de los puntos los puntos volarán. Esa no es manera de intentar ganar un concurso. Se puede arriegar mucho, pero no el 100%. El 100% es suicida en un concurso, te garatizas que no vas a ganar. Porque nadie tiene un acierto del 100% operando durante un mes. (Si sucediera sería una suerte increíble).



Saludos.

[Rango Starr]

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