Tamaño de posición para EA

[baltic46]

Hola a todos después de 15 meses de control demo de mi EA tengo estadísticas para ya poder hacer algún tipo de MM y algo un poco perdido entre todas las opciones que habeis comentado. los datos que tengo son los siguientes:

nº de operaciones 186 Tamaño de las posiciones sobre el dax 0,02 que equivalen a 0,5€/pto en cfds con spread de 2 ptos entrada 2 ptos salida (broker hanseatic)

Depósito inicial 10000 €
Beneficio neto 6155,57 €
Factor de beneficio 3,30
Rentabilidad esperada 33,09 €
Disminución absoluta 483,91€
Disminución maximal =relativa=3050,63 (21,46%)
operaciones cortas ganadas 95,24%
operaciones largas ganadas 95,06%
operaciones ganadas 95,16 siendo 177 operaciones
operaciones perdidas 4,94% siendo 9 operaciones.
Media operaciones ganadoras 49,92€
Media operaciones perdedoras -297,79 €
Media de operaciones consecutivas ganadoras 44
Media de operaciones consecutivas perdedoras 2

El DD estimado máximo esperado en escenarios mas duros que los vividos estos 15 meses debería de ser en torno al 36% y es a partir de ese valor cuando comenzar a aumentar las posiciones. A ver si recomendais alguna fórmula que programar para que de forma automática aplique el tamaño adecuado ya que en unos meses lo pongo en real con objetivo plan de jubilación si es que llega claro
La jubilación es en 20 años mas o menos
Gracias de antemano

[acushnir.forex]

Buenos resultados mi amigo!!
Sin dudas conseguiras una buena jubilacion
Creo que el tamaño de la posicion tambien dependera de la cantidad de operaciones abiertas que manejes.
Si es solo una, quizas sea mas sencillo de calcular. Ahora si abres varias, el impacto podria ser un grande aun con posiciones pequeñas.
Hablo como aficionado que soy
Seguramente aqui hay gente con formacion mas que suficiente para recomendarte un metodo adecuado a tu fin.
Buena suerte y que todo vaya de maravillas!!!

[X-Trader]

Por curiosidad, ¿has realizado simulaciones de Monte Carlo sobre los resultados en backtest? Quizás ese 36% se puede convertir en algo peor y aumentar el tamaño de posición en ese caso puede ser la ruina directa.

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

baltic46,



¿La estadísticas son sobre operaciones en cuenta real o sobre operaciones simuladas?



Saludos.

[Andrest]

Coincido con x-trader, un 36% de DD es demasiado y si encima aumentas en ciertas ocasiones el lotaje (en concreto llegado a ese dd) la cosa seguro ira aun a peor.
Sera como dar manotazos de ahogado, así como te undes, mas manotazos pegas (mas lotes) y lo mas probable es que mas te hundas.

[Rafa7]

Coincido con x-trader, un 36% de DD es demasiado.

Hola Andrest,



Eso depende del capital inicial.

Si en una cuenta de 10.000 hay un DD del 36% operando con un solo contrato, significa una pérdida de 3.600. Si multiplicamos por 3 este DD, como margen de seguridad, podríamos preveer un DD de 3.600 * 3 = 10,800 > 10.000. (Una simulación de Montecarlo probablemente confirmaría que el capital inicial es insuficiente).

Tienes razón Andrest, el capital inicial es insuficiente. (Además a esos 10.800 hay que añadir las garantías de 3 contratos por si acaso).

Pero si el capital inicial fuera 20.000 o 30.000, la cosa cambia porque puede haber margen suficiente para absorver un DD de 10.800, siempre que se utilize, disciplinadamente, un buen algoritmo de Money Management (Fixed Ratio o Fixcd Fractional, por ejemplo).



Saludos.

[Rafa7]

baltic46,



Me temo que con 10.000 no tienes capital suficiente para explotar tu sistema de trading operando con un solo contrato.

Mejor que busques otro sistema menos fabuloso pero con menos DrawDown y lo explotes hasta conseguir suficiente capital para pasarte a este fabuloso sistema de trading.



Saludos.

[Andrest]

Hola rafa, tienes razón ese DD a lote fijo depende del capital inicial.

Tal y como esta el EA con lotes fijos si en una cuenta de 10.000 el DD es del 36% en una de 30.000 con el mismo lotaje claramente sera de entorno al 12% que no esta mal... pero la ganancia seguirá siendo 6000 por lo que tampoco sera algo tan impresionante. Aunque sigue siendo bueno no es extraordinario.
Es una ganancia del 60% (en la de 10.000) frente a 20% en la de 30.000 en 15 meses.

No esta mal, pero a lo que iba es que, aumentar ese lotaje en un momento de DD puede hacer que ese DD aumente aun mas independientemente del capital inicial.

Por eso ya ahí habría que analizar varios aspectos para saber que MM conviene aplicar, hay que analizar cuando entra en ese DD cuanto tiempo suele durar, cantidad de perdidas consecutivas, etc.

Ups!: ahora que releo veo que la media de operaciones perdedoras consecutivas es de 2 (que no significa que sea el máximo de perdidas consecutivas, este dato no lo veo), no esta mal, perooo cada ves que pierde, pierde 6 y cuando gana, gana 1...
Por lo que mantengo mi postura en cuanto a que aumentar lotes en DD sera contraproducente.
Ya abría que mirar cada cuanto tiempo se producen perdidas consecutivas y demás.
Sobre todo en un tiempo mas amplio de muestra, 15 meses no son suficientes.

Saludos!

[Rafa7]

No esta mal, pero a lo que iba es que, aumentar ese lotaje en un momento de DD puede hacer que ese DD aumente aun mas independientemente del capital inicial.

Gracias Andrest,



Tal vez con un capital inicial de 30.000, sería viable aplicar un Fixed Ratio con una delta de 9.400 (la mitad de un posible DD de 10.800) empezando a operar con 1 solo contrato, o sea:
Si NetProfit <= 0, contratos = 1.
Si NetProfit >= 0, contratos = (1 + (1 + 8 * NetProfit / 9.400)^0,5) / 2.



Saludos.

[Rango Starr]

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[Andrest]

Creo que es un sistema sin stop.

Y tenemos dos perdidas por ahi.

De acuerdo con que faltan datos, pero hablo al igual que imagino rafa según lo que expuso hasta el momento, stop creo que si tiene con un ratio de al rededor de 1:6, a juzgar por la media de ganadoras y perdedoras en dinero y las operaciones perdedoras fueron 9 de 186 (no 2)... que con ese ratio no es nada del otro mundo

operaciones ganadas 95,16 siendo 177 operaciones
operaciones perdidas 4,94% siendo 9 operaciones.

Es mas, con los datos que dio se puede deducir que va a por alrrededor de 100 puntos con un stop de 600 de media.

[Rango Starr]

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[Rafa7]

Creo que os estais precipitando un poco ¿no?...

Hola Rango Starr,



Esto que dices es cierto. Por supuesto que cualquier opinión sin más datos es precipitada.

una la de 483 euros, y la otra una perdida relativa? de poco mas de 3000 euros....

Si solo hubieran dos pérdidas, y una de las pérdidas fuera 483,91 y la otra fuera de 3050,63 (no sé si este es el caso), aplicando un Fixed Ratio con la Delta sintética sugerida por Andrés García, la Delta sería la siguiente:

Delta = Peor racha * (Pérdida media + desviación típica) = 2 * (Promedio(483,91; 3.50,63) + Desvest(483,91; 3.50,63)) = 7.164,43.

Y la Delta que propuse era de 9.400,00, o sea una Delta relativamente parecida a 7.164,43. Por ahí andaría la Delta neutra.

El otro tema, el del capital mínimo es más difícil, pero a ojímetro es insuficiente. (De hecho el capital inicial, 10.000 ni siquiera supera las 2 Deltas ... vamos mal).

Así que comparto mis precipitados cálculos por si sirven de algo aunque sean precipitados.



Saludos.

[Rango Starr]

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[Rafa7]

Cambia mucbo si el DD máximo es de 483 euros, a si es 3000.

Por supuesto, cambia mucho.
Tienes razón.
Faltan datos más claros.
Por ejemplo, si el sistema es sin stop loss, si no se tiene en cuenta las MAE's, son un riesgo oculto.