Realmente si consideramos que las opecioenes estan ligadas unas a otras y no son independientes el DD es cero (DD aplicado a la curva de balace es decir operaciones cerradas) ya que esa pérdida de 483 euros fue cambiada por otra de 483+unos 39 euros de media de ganancias, el término que a mi me preocupa es el MAE que llevaría del conjunto de operaciones abiertas que es 3050, realmente me encontraría más comodo con 20000 de cuenta siguiendo el tañmaño que he llevado, eso implicaría un 30% anual que para mi es más que suficiente, pero habiendo algoritmos de MM que con un riesgo controlado entre " " se optimice el beneficio esperado.Rango Starr escribió:Rafa,Rafa7 escribió:Hola, Rango Starr.Rango Starr escribió: una la de 483 euros, y la otra una perdida relativa? de poco mas de 3000 euros....
Si solo hubieran dos pérdidas, y una de las pérdidas fuera 483,91 y la otra fuera de 3050,63 (no sé si este es el caso), aplicando un Fixed Ratio con la Delta sintética sugerida por Andrés García, la Delta sería la siguiente:
Delta = Peor racha * (Pérdida media + desviación típica) = 2 * (Promedio(483,91; 3.50,63) + Desvest(483,91; 3.50,63)) = 7.164,43.
Y la Delta que propuse era de 9.400,00, o sea una Delta relativamente parecida a 7.164,43. Por ahí anda la Delta neutra.
El otro tema, el del capital mínimo es más difícil, pero a ojímetro es insuficiente. (De hecho el capital inicial, 10.000 ni siquiera supera las 2 Deltas ... vamos mal).
Por supuesto que cualquier opinión sin más datos es precipitada.
Así que comparto mis precipitados cálculos.
Saludos.
Baltic, dice lo siguiente:
............"
Depósito inicial 10000 €
Beneficio neto 6155,57 €
Factor de beneficio 3,30
Rentabilidad esperada 33,09 €
Disminución absoluta 483,91€
Disminución maximal =relativa=3050,63 (21,46%)
operaciones cortas ganadas 95,24%
operaciones largas ganadas 95,06%
operaciones ganadas 95,16 siendo 177 operaciones
operaciones perdidas 4,94% siendo 9 operaciones.
Media operaciones ganadoras 49,92€
Media operaciones perdedoras -297,79 €
Media de operaciones consecutivas ganadoras 44
Media de operaciones consecutivas perdedoras 2
El DD estimado máximo esperado en escenarios mas duros que los vividos estos 15 meses debería de ser en torno al 36%......"
Tuvo 9 operaciones perdedoras a lo largo del backtest.
Las dos perdidas a las que hago referencia son a las dos "disminuciones", que no se como llamarlas. La primera entiendo es Draw Down absoluto, y la segunda , MAE, del backtest.
Luego al final es cuando hace referencia a un DD estimado máximo esperado en el escenario.... podría ser que estuviera hablando de una simulación de Montecarlo.
Por eso digo que con los datos que pone. a bote pronto no se puede dar una estimación de MM. Sin DD conocido, o estimado, no sabemos la delta. Asi que , si esa referencia de DD estimado máximo, es una estimación personal, deberiamos saberlo. Al igual que deberíamos saber si es por simulacion de Montecarlo, y cuantas hace. Tambin importa saber si hay o no hay stop. Y si es multientrada con independencia (unos trades son independientes de los otros, con su stop, y tp, particulares). Ademas, si en caso de multientradas, cual es el numero tope de posiciones simultaneas....
Bueno. Al menos yo. Igual vosotros si que sabeis hacerlo sin todo eso, pero yo creo que es importante. Cambia mucbo si el DD máximo es de 483 euros, a si es 3000.
Saludos.
Saludos