Futuro Dax

[Rango Starr]

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[agmageton]

Vale entiendo, si me permites que te haga algunas consideraciones, las pongo a ver que te parecen...

[Valmol]

Sinceramente Valmol, no acabo de entender las señales de esa web. No dan niveles de stop, ni de take profit. Además en esta última señal han dado venta en 10.330 y compra en 10.276 y luego dicen que se han sacado 157 ptos de beneficio... Sinceramente no me parece ni siquiera válido como señal de trading básica.

Saludos,
X-Trader

Hola X-Trader
el precio del circulo verde es dinamico, varia hasta igualar el precio del mercado, es el que realmente utilizo como referencia de donde salir si la entrada va en contra
el circulo rojo quiere decir que hemos entrado
el circulo azul es la distancia máxima de esa entrada y +157 es el recorrido total,
lógicamente, en ese periodo cada uno cierra la operación cuando cree alcanzado su objetivo
habrá gente que cerrara con 15 puntos y gente que llegara a 150 puntos
luego subiré el PyF que es donde mejor se aprecian los soportes y resistencias

[Rango Starr]

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[Gratphil]

En cuanto al acotamiento por volatilidad, por supuesto que cuanto menos opere un sistema tendrá menos riesgo (menor DD) si el riesgo por operación es el mismo. Pero lo mismo se podría decir con cualquier otro filtro que haga logicamente que el número de operaciones sea menor. El inconveniente es que se incorpora una nueva variable al sistema acotada en una serie de parámetros, lo que resta grados de libertad y por tanto mayor riesgo de sobreoptimizar.
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Bueno no deja de ser una opinión... para mi , bastante gratuita.


Qué tendra que ver que haga menos operaciones para valorar un dd ?.. si ne vez de un muestreo de 4000 operaciones la reduces a 3500.. puedes hacer una valoración real.

Si para mi quitarle rango de libertad... es huir del ruido,buienvenida sea...si para ti tanto en una volatilidad alta como en una baja es sobre optimizar.. me parece perfecto.

Yo no conozco a ningún academico que tradee.

Prefiero aportaciones explicitas / gráficas ... que con sólo teorías no vamos a ningún sitio.

Lo siento Feroz, no es una opinión y mucho menos gratuita.

Y dado que parece que te gustan las aportaciones explícitas te las voy a dar.

Supongamos un sistema que lleva 575 operaciones y en el que se utiliza un fixed fraction y un DD del 34.27%, siendo su DD de Montecarlo al 99% del 51.67% obtenido con el MSA. Pues bien supongamos que le copiamos las operaciones de tal forma que pase a tener 1.150 operaciones siendo el número de operaciones el único elemento que difiere, el retorno medio, la desviación estadandar, el ratio w/l es idéntico, lo único que se ha hecho es duplicar el número de operacines. Lógicamente el DD real se mantiene en el 34.27% pero su DD de Montecarlo al 99% pasa al 60,28%, únicamente por el efecto de aumentar sintéticamente las operaciones. Dicho de otra forma el riesgo de tener un DD mayor aumenta con el número de operaciones del sistema.

Francamente Feroz, podrás decodificar el ruido y no sé que más, pero francamente no saber y pensar que es una opinión gratuita que disminuir el número de operaciones para un mismo riesgo por operación no reduce el riesgo del sistema demuestra poca base matemática. Yo tengo unos cuantos sistemas y empiricamente puedo comprobar como aquellos sistemas con menor número de operaciones pueden soportar mayores riesgos por operación. Otro tema es que cuantas más operaciones tenga un sistemas mayor significancia estadística tengas.

En el diseño de sistemas por supuesto que tenemos que meter filtros con el fin, efectivamente, de reducir el ruido y ese que comentas, pues bien, también podría ser como cualquier otro. Incorporar muchos filtros al sistema implica aumentar el riesgo de sobreoptimización. Ojo Feroz, yo no digo que el filtro que propones sea sobreoptimizar, digo que aumenta el riesgo de sobreoptimizar como la incorporación de cualquier otro filtro.

Lo que sí tengo claro es que lo idoneo, ya lo hemos comentado, es ajustar el tamaño de las posiciones o la distancia al stop loss en función de la volatilidad. Lo que no estoy seguro si es conveniente o no es utilizar la volatilidad como filtro del sistema, pero sí considero que puede ser perfectamente valido.

Pues sí, Feroz, hay mucha gente que escribe artículos academicos que tradean o al menos lo hacen para hedge fonds o bancos de inversión. Marcos López de Prado es un ejemplo y es Senior Managing Director at Guggenheim Partners que es una gestora que gestiona 240.000 millones de dolares.

Gratphill, quiero dejar una cosa clara para que se entienda, yo supedito el aumento del riesgo o mejor dicho disminución del ratio wl a un edge finito, fuera de ese edge, no tiene sentido añadir mucho más, ya que depende de él totalmente.

Es importante hacer esta distinción porque se puede mal interpretar, en que una disminución del ratio WL es beneficioso para los sistemas en general. Son cosas bien distintas y ya depende de muchas otras cosas.

No entiendo que quieres decir con un edge finito.

Saludos

[Valmol]

vemos en el grafico de pyf los escalones en rojo que es donde actúan las resistencias, por eso el DJ y DAX retrocedieron bruscamente, antes del problema de los chinos por abajo formaron otra vez el escalón, aunque creía que bajarían hasta 10.175, lo cual si han hecho hoy si lo tienen controlado no bajaran de 10.151 si sobrepasan malo

[agmageton]

No es un critica es más colaborar en lo que pueda,

Bueno te había puesto un rollo pero mejor no...

Solo te quería comentar que si sumamos el stop medio por las 3 operaciones y lo que baja un activos de esas características sin tener un leve retroso proporcional es muy bajo a nivel de probabilidad , imagino que tu objetivo debe estar en el entorno del 2.5- 3%, lo único que en este caso veo que es un riesgo que no esta contemplado desde la perspectiva de timing que yo venía promulgando sino más bien desde la perspectiva del activo y las probabilidades que se llegue ahi en un histórico.

yo trataría de ser más eficiente en la entrada, y restringuir los procesos de decisiones a escenarios, definidos...ahora no puedo leugo sigo

un abrazo.

[Feroz]

Gratphill

No es que me gusten o dejen de gustar, pero comentar o debatir algo, con frases de a mi ver( piñon fijo) .. es como cuando me compre mi primera pantalla TFT.. que en el apartado/epígrafe de limpieza ponia lo siguiente:

---Limpiese con el producto adecuado ---


Ahora si que das una explicación , auque no sea gráfica



Bien, a mi personalmente no me convence lo que me dices, como a ti tampoco lo que yo comente, pero antes separemos conceptos y que que no tiene nada que ver que yo decodifique el precio o una sandia de 5 kilos, qué quien me conoce sabe bien de lo que hablo..así que comentarios irónicos, no proceden ahora....nos centramos mejor en otra cosa....


Y mi opinión es que yo necesito un muestreo entre 4.000 y 5.000 operaciones y una hibernación de 6 meses a un año por sistema...y que después pasará por un severo WF antes de aplicarlo al mercado real,

Una cosa es que un filtro te reduzca drasticamente la cantidad de operaciones...y otra cosa es usar Better timming.. pero si un periodo X de tiempo me genera 5.800 operaciones y pasa a 5.400 y yo necesito entre 4.000 a 5.000 me basta para saber de que va a cojear en principio.... Es que lo plasmas como si reducieras drasticamente la cantidad de operaciones y no es así.
No hay que confundir sobreoptimizar con usar una metodología basada en Learn Machine.

Y yo también tengo varios sistemas en mi portfolio que son multitask y multiTF adaptados con una Suite de multigestión...

En lo que coincidimos, es que contra más más tiempo lleva un sistema corriendo en real.. está claro que soportará condiciones no previstas/ calculadas, que puedan alterar resultados, pero para eso no hace falta que le pases el MSA.. es algo obvio para el que lleva corriendo sistemas hace años.Pero no tiene que ver con que en vez de tener 5.800 operaciones tengas .5.400...

Respecto a los académicos.... ganan dinero ? supongo que algunos si , y una mayoría no.. asi que como todo el mundo...

[Rango Starr]

Agma,

[Rafa7]

Acotando dentro de un rango

Feroz,



¿Y si el tamaño de la posición está modulado por volatilidad? ¿Hace falta restricción de rango de volatilidad para disminuir DD?
En mi opinión no hace falta cota superior. Pero sí cota inferior.
Me explico.
Si la volatilidad es muy alta es poco probable que la volatilidad se dispare y, por lo tanto, como el tamaño de la posición está modulado por volatilidad, el riesgo de la operación lo tenemos muy controlado.
En cambio si la volatilidad es muy baja, hay mucha probabilidad de que la volatilidad se disparé y como el tamaño de la posición está modulado por volatilidad, el riesgo de la operación puede dispararse.

Por esto digo que si el tamaño de la posición está modulado por volatilidad, solo necesitamos una cota inferior.



Saludos.

[agmageton]

Rango lo que hace estos sistemas eficiente es el riesgo y el sesgo, la entrada da igual un 1% mas arriba o mas abajo, pongo más mae y listos, seguro que si en vez el rsi2 condor utilizas otro indicador de señales los resultados son muy similares, me parece bien nada que decir y más utilizándolo con etf´s. aunque son sistemas que no son de mi agrado por el poco control que se tiene sobre ellos, aunque si a ti te funciona genial amigo.

[Feroz]

Acotando dentro de un rango

Feroz,



¿Y si el tamaño de la posición está modulado por volatilidad? ¿Hace falta restricción de rango de volatilidad para disminuir DD?
En mi opinión no hace falta cota superior. Pero sí cota inferior.
Me explico.
Si la volatilidad es muy alta es poco probable que la volatilidad se dispare y, por lo tanto, como el tamaño de la posición está modulado por volatilidad, el riesgo de la operación lo tenemos muy controlado.
En cambio si la volatilidad es muy baja, hay mucha probabilidad de que la volatilidad se disparé y como el tamaño de la posición está modulado por volatilidad, el riesgo de la operación puede dispararse.

Por esto digo que si el tamaño de la posición está modulado por volatilidad, solo necesitamos una cota inferior.



Saludos.

Rafa

Es cierto que si la volatilidad es muy alta es poco probable de que se dispare más.... pero si compruebas con un estudio de entradas por alta volatilidad , los stops deberás ampliarlos más de lo debido, porque que no se dispare más , no significa que deje de estar alta, y eso opino que es peligroso.

Metaforicamente hablando es como si hay una ley de limite de velocidad en las carreteras.. no es lo mimo un reventón a 100/120 km/h que uno a 250 km/h.. en mi caso en particular . las altas volatilidades son un handicap, pero eso no significa que alguien opere cómodo con ellas.

Respecto a la volatilidad baja es propio de lateralizaciones del precio o after hours del mercado ( intradia ), yo no entraria, ya que una volatilidad muy baja, me representa oca fiabilidad.

[Rango Starr]

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[Valmol]

Fijaros el PyF como detecta las resistencias
han rebotado continuamente sobre 10.175
la partida la tienen en 10.151

[X-Trader]

Valmol, parece que se acerca la hora de los largos, ha tocado el 120 y ha resistido el primer ataque, vamos a ver si rebota desde aquí. Eso sí, muy lejos no creo que llegue el rebote, 10160 y después como mucho 10180, más allá de eso sería un posible cambio de tendencia pero tal y como está todo, no lo veo.

Saludos,
X-Trader