Futuro Dax

[Valmol]

Enhorabuena X-Trader
les has metido 60 puntos de momento
en que te basaste para entrar en 10.120
en un doble suelo?
donde cerrarías la posición?

[X-Trader]

Era sencillo, mínimos previos de diciembre y mucha sobreventa, tocaba rebote. A mí me han sacado en 59 cuando ha atacado 10160 y se ha girado. Lo importante de este trade no es el beneficio sino que el riesgo era pequeño, el stop estaba por debajo de 10100.

Saludos,
X-Trader

[Rango Starr]

.

[jda]

En estos momentos el dax rompe minimos de la ultima caida.

Es en estos momentos cuando yo siempre me pregunto:

¿sirve para algo el analisis tecnico?

¿cuando una rotura es fiable?¿hasta cuando es admisible un pull back?¿si sabemos que todo el mundio ve lo mismo,como sabemos que no nos la estan jugando los peces gordos?

Siendo yo un usuario de analisis tecnico tambien he de decir qque me mola ser contrarian muchas veces.

Esta claro que la receta magica no existe
veremos en 3 horas donde estamos.

saludos traders

[Feroz]

En estos momentos el dax rompe minimos de la ultima caida.

Es en estos momentos cuando yo siempre me pregunto:

¿sirve para algo el analisis tecnico?

¿cuando una rotura es fiable?¿hasta cuando es admisible un pull back?¿si sabemos que todo el mundio ve lo mismo,como sabemos que no nos la estan jugando los peces gordos?

Siendo yo un usuario de analisis tecnico tambien he de decir qque me mola ser contrarian muchas veces.

Esta claro que la receta magica no existe
veremos en 3 horas donde estamos.

saludos traders

Si son unos caballeros ... rebotar al menos 300 pips

[Rango Starr]

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[Hermess]

Hola

En estos momentos el dax rompe minimos de la ultima caida.

Es en estos momentos cuando yo siempre me pregunto:

¿sirve para algo el analisis tecnico?

Yo no veo que haya roto los minimos del 10120, hace falta saber que entiendes por rutura de un nivel porque en velas de un minuto lo puede romper muchas veces pero en velas de una hora al cierre todavía ese soporte no esta roto incluso con un cierre por debajo de ese nivel porque yo entiendo que no es una línea que puede ser traspasada en intradia
La rotura de los minimos del 14 de diciembre necesita un cierre de la sesión por debajo de esos niveles y que la siguiente vela diaria lo confirme, pero claro ese es mi criterio en este caso, no en todos y cada uno tenemos el nuestro porque dependerá mucho de donde hacen los cierres y la estructura que marca el precio. Hoy sigue el guion porque viene corto desde muy arriba y rebotes tiene que hacer, no va a bajar en vertical, pero los rebotes de cierto rango suelen darse en niveles que ya han actuado de soportes anteriormente y hace falta que marque estructura a largos en timeframes mas bajos y la esta marcando, cuando escribo esto ya esta rompiendo la cuña que marca esa estructura en escalera

saludos

[Rafa7]

Era sencillo, mínimos previos de diciembre y mucha sobreventa, tocaba rebote. A mí me han sacado en 59 cuando ha atacado 10160 y se ha girado. Lo importante de este trade no es el beneficio sino que el riesgo era pequeño, el stop estaba por debajo de 10100.

El riesgo no depende de la distancia a la que se encuentre el stop, sino de la cantidad que estamos dispuestos a perder en el trade... y si me apuras mejor darlo porcentualmente respecto a nuestro capital.

Rango Starr,


Estáis hablando de riesgos diferentes.

Rango Starr, tú estás hablando de Money Management y X-Trader está hablando de Risk Management.
Si una situación de mercado nos permite un stop loss muy ajustado es una gran ventaja.
¿Hace falta que explique más?



Saludos.

[Rango Starr]

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[X-Trader]

Era sencillo, mínimos previos de diciembre y mucha sobreventa, tocaba rebote. A mí me han sacado en 59 cuando ha atacado 10160 y se ha girado. Lo importante de este trade no es el beneficio sino que el riesgo era pequeño, el stop estaba por debajo de 10100.

Saludos,
X-Trader

Hola X-trader,

Estaras de broma no?
El riesgo no depende de la distancia a la que se encuentre el stop, sino de la cantidad que estamos dispuestos a perder en el trade... y si me apuras mejor darlo porcentualmente respecto a nuestro capital.

No, no estoy de broma, lo que pasa es que a veces doy por supuestas muchas cosas. Evidentemente tamaño de la posición, riesgo porcentual y distancia en puntos están interrelacionados.

Evidentemente mi riesgo es el mismo en cualquier situación, lo que varía es el tamaño de mi posición en cada trade en base a la distancia del stop, pero la relación entre riesgo (que fijo yo) y beneficio (que depende del mercado) hacía atractiva la operación.

Saludos,
X-Trader

[Feroz]

Pues yo cierro uno de los dos Dax en esta zona, el otro a ver si quiere tirar a meter la 1/4 del wolfe que montó

[Feroz]

No es un wolfe.. aún le falta otra pata ...ya entraré cuando la acabe

[Valmol]

Menudo arranque
alguien posiciono cortos anoche?

[Valmol]

rebote en 9.777 ?

[agmageton]

Rango lo que hace estos sistemas eficiente es el riesgo y el sesgo, la entrada da igual un 1% mas arriba o mas abajo, pongo más mae y listos, seguro que si en vez el rsi2 condor utilizas otro indicador de señales los resultados son muy similares, me parece bien nada que decir y más utilizándolo con etf´s. aunque son sistemas que no son de mi agrado por el poco control que se tiene sobre ellos, aunque si a ti te funciona genial amigo.

Claro, que el sesgo es importante en ellos. Por eso hacia tanto hincapié a Feroz, sobre los fundamentales de la economía... Es ahi donde tienen el talon de Aquiles. La correcta interpretación del sesgo del activo. Y es por ello que el lado corto falla en fiabilidad. Con la aproximacion que se hace de esta tipología, se utiliza una media de 200 como filtro de larga o corta tendencia, pero en mercados alcistas por ejemplo, esa media es vulnerada en muchas ocasiones, identificando el sistema como cortos situaciones en la que el mercado esta en disposición de largos, o fase expansiva.

Y si hay muchas lógicas que incluso mejoran el punto de entrada, y la fiabilidad. Pero vuelvo a repetir, que no se opera con ellas. Solo nos "acotan" un espacio en el cual tendremos una cierta fiabilidad pongamos del 80%.

Entonces, si A es menor que B, y si la curva de precios es alcista, entonces tendre un cierto espacio C-D incluido dentro de esa acotación superior, donde se verificara esa tendencia alcista, con una probabilidad del 80%.

Asi que yo, no hare el recorrido A-B, con todo su MAE del 8%, sino un recorrido dentro de ese espacio (C-D), con un stop de digamos 0,5% (sera variable en función de la volatilidad media de n periodos), en el que tendre una fiabilidad del 80% (sera sensiblemente inferior) de que acabe en positivo.

Cambia mucho a nivel de MM, trabajar con unos numero o con otros. Asimismo aunque tengamos hasta tres oportunidades de entrada en el rango A-B, para aumentar fiabilidad, es posible que únicamente tengamos una entrada C-D optima.

Es un filtro en muchos sentidos.

Saludos!!

Rango por eso me refería que haría falta a este sistema dotarlo de una mejor eficiencia en el timing, identificar mejor las zonas, porque con una media x es bastante complicado de determinar estados más rápidos que son mayoritarios y sobretodo al tener los indices además un claro sesgo alcista, a parte de lo antitendencial que pueda ser un activo en concreto.

Yo lo que hago es siempre la base tendencial, y genero operaciones a favor de la tendencia del escenario, con lógica anti tendencial, vamos que si dentro de un escenario alcista hay un pull back eso sería mi zona de timing.....

Luego el tema digamos anti tendencial del escenario principal, lo hago mediante 2 indicadores creados por mí, que están basados en niveles y rapidez de la velocidad en relación a una constante, de tal modo que cuando entro contra tendencia lo hago en menor medida pero genera la robustez suficiente.

En este gráfico pego un ejemplo de comportamiento de 1 sistema dual, pero independientes los procesos de timing, estos están muy trabajados, en formato multi activo, es el sistema que estoy trabajando ahora. Es un sistema que no es acto para MM es más de muy alto porcentaje de aciertos. Aunque la creación de escenarios es válida para hacer otros sistemas de menor fiabilidad y mayor utilización del MM al ser el riesgo por trader menor, pero de mucho mayor restricción, vigilando sobretodo etapas de escenarios que no muestren tanta volatilidad como el ejemplo que pego...como he dicho siempre para mi la base principal es el timing a partir de ahí se pueden idear las lógicas correctas para cada etapa...