¿Spread 10y-2y Invirtiéndose?

[X-Trader]

Ojo con esto que destacaba Cárpatos en sus comentarios de hoy: ayer el spread entre los bonos americanos a 10 y a 2 años, llegó hasta los 98 puntos básicos, menor nivel desde el año 2007. Recordemos que antes de las recesiones, las curvas de tipos se aplanan e incluso se invierten. Atentos a esto porque puede ser una señal de que EEUU se vuelve a meter en recesión. Os pongo por aquí el gráfico, fijaos lo bien que anticipa el spread las crisis de 2001 y 2008:

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

Gracias, X-Trader.



Aquí adjunto un enlace donde podemos ver la curva de tipos: Dynamic Yield Curve

En este gráfico, jugando con el trail length se ve que la curva de tipos todavía es normal pero que se está aplanando.

X-Trader, sería buenísimo que en X-Trader.net pudiéramos consultar las curvas de tipos tanto de USA como de la UE.



Saludos.

[X-Trader]

Tomo nota Rafa7, a ver qué se me ocurre

Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

Se me olvidaba, por si queréis jugar con el gráfico, lo tenéis en la web de la Reserva Federal de Saint Louis:

https://research.stlouisfed.org/fred2/series/T10Y2Y

Saludos,
X-Trader

[jineteradiactivo]

Interesante la gráfica, lo que me pregunto (al igual que muchos) es lo que busca la reserva federal subiendo tipos con la que puede que esté por venir, que puede ser gorda... ¿Cagadón monumental, jugada maestra...? Hagan sus apuestas, yo cada vez entiendo menos de macroeconomía....

[avr001]

En stockcharts.com podéis hacer vosotros mismos el relativo entre cualquier tipo de "yield"
El de 1 año tiene el ticker $UST1Y , el de 2 años $UST2Y , el de 10 años $UST10Y etc, solo hay que cambiar el año.

[X-Trader]

En stockcharts.com podéis hacer vosotros mismos el relativo entre cualquier tipo de "yield"
El de 1 año tiene el ticker $UST1Y , el de 2 años $UST2Y , el de 10 años $UST10Y etc, solo hay que cambiar el año.

Gracias por el apunte avr001

Saludos,
X-Trader