Hermess,
Explicanos, por favor, como se debería equilibrar el spread.
Una pregunta tu operas este spread u otro parecido de dos activos correlacionados o solo estás hablando en teoría. Lo digo porque es la primera vez que leo algo sobre operar spreads de activos correlacionados siguiendo la tendencia.
Saludos
jda,trader y marujo
-
Rango Starr
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- Registrado: 22 Dic 2014 10:49
Re: jda,trader y marujo
Vidmar,
.....................................
Saludos!!
cosas que pasan.. el otro dia vi a alguien con un spread intra acciones corto largo.. ganaba 2000 euros... pero porque ganaba 4000 en las compradas y perdia 2000 en las vendidas ( que significa que crecian tambien).. digo yo, que si estuviera comprado en su totalidad en las primeras, no ganaria 2000 sino 8000..... y aqui, acaba la explicacion....
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Saludos!!
cosas que pasan.. el otro dia vi a alguien con un spread intra acciones corto largo.. ganaba 2000 euros... pero porque ganaba 4000 en las compradas y perdia 2000 en las vendidas ( que significa que crecian tambien).. digo yo, que si estuviera comprado en su totalidad en las primeras, no ganaria 2000 sino 8000..... y aqui, acaba la explicacion....
Última edición por Rango Starr el 19 May 2021 10:37, editado 2 veces en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
Re: jda,trader y marujo
hola a todos y en especial a mis amigos ciberneticos,rango y hermess.
Los spreads los conozco poco pero se que son.Pienso que son una forma de operar interesante pero no exenta de riesgo ya que debes tener controlado cual es el activo debil y cual el fuerte y eso puede cambiar de un adia para otro.Al final se trata de seguir el grafico del spread y decidirte por un lado.
Quiza algun dia lo haga ,pero si vendo opciones es porque no soy muy bueno adivinando el futuro y me siento mejor con mi colchoncito de venta de opciones .
A ver si despues de comer tengo tiempo y os escribo mis planes y que fue este vencimiento.
saludos traders
Pd.internet tiene la desgracia de que las caras no las vemos y a veces no se ve el tono que se quiere usar y las conversaciones se enquistan.Un abrazo a los dos y podeis debatir todo lo que querais porque juntos aprendemos.
Aui no sobra nadie...ni socito.
Los spreads los conozco poco pero se que son.Pienso que son una forma de operar interesante pero no exenta de riesgo ya que debes tener controlado cual es el activo debil y cual el fuerte y eso puede cambiar de un adia para otro.Al final se trata de seguir el grafico del spread y decidirte por un lado.
Quiza algun dia lo haga ,pero si vendo opciones es porque no soy muy bueno adivinando el futuro y me siento mejor con mi colchoncito de venta de opciones .
A ver si despues de comer tengo tiempo y os escribo mis planes y que fue este vencimiento.
saludos traders
Pd.internet tiene la desgracia de que las caras no las vemos y a veces no se ve el tono que se quiere usar y las conversaciones se enquistan.Un abrazo a los dos y podeis debatir todo lo que querais porque juntos aprendemos.
Aui no sobra nadie...ni socito.
Re: jda,trader y marujo
Holas
Que animado está el hilo
Un placer leerte Gratphil
No me sorprende que me entres con preguntas directas por el malentendido que tuvimos en otro hilo porque una de estas preguntas que haces se refiere a la posición divergente que ambos defendíamos y al parecer no ves ese punto claro y ahora aprovechare con más tranquilidad para aclararla
Tú tienes en cuenta el nominal y yo no lo tengo en cuenta y las dos opciones son válidas como vamos a ver
Respecto a la otra pregunta, la voy a contestar con mucho gusto pero no porque esté obligado hacerlo porque estas entrando en un terreno personal que para nada te incumbe, por poner un ejemplo yo no te pregunto a ti que me expliques como haces la diversificación de tu portafolio ni que herramientas y técnicas utilizas, si sale de ti voluntariamente explicarlo estupendo y si esa información no la quieres desvelar estás en tu derecho, como ejemplo he puesto esa pregunta y en el mismo saco entran todas las personales o en cuanto a preguntas que vayan destinadas a obtener información de la persona que escribe, porque lo que se escribe lo realmente importante no es quien lo diga porque eso es una falacia de autoridad, lo realmente importante es el contenido que se escribe y es ahí donde hay que poner la atención y no en la persona que escribe.
Si un argumento no es válido el papel del otro es demostrarlo sin desviar la atención hacia su persona porque eso no es ir al argumento, es ir a joder al otro intentando desprestigiarle o encontrarle fallos que todos tenemos y resaltar esos fallos para que su argumentación por asociación de ideas pierda fuerza de tal forma que su argumentación pasa a un segundo plano y se pasa al ataque directo a la persona, típica falacia del hombre de paja que no digo que este sea el caso, lo digo para aclarar lo que es una dinámica de argumentación que se utiliza cuando la argumentación va a la persona y no a sus argumentos
Te contestare de buena gana a esas preguntas, pero también una de ellas te las vas a contestar tú mismo si contestas a esta pregunta para ti mismo porque yo no necesito que me lo aclares
Las estrategias que tú operas……………… ¿están limitadas a copiar lo que hacen otros o te creas algunas nuevas o aplicas algunas que ya existan de forma diferente?
Evidentemente me refiero a si investigas por tu cuenta para crear estrategias nuevas o te limitas a seguir lo que es conocido, yo no te conozco personalmente y no sé lo que haces ni como operas, has dicho que creas tus propios sistemas automáticos y yo no tengo porque dudar de lo que dices ni me veras pedirte que me expliques como planificas una estrategia por ejemplo, porque eso a mí no me incumbe y si tu abiertamente sin pedírtelo nadie lo explicas, estupendo, es un buen aporte a estudiar y si lo explicas con generalidades es tu decisión, nadie es quien para pedirte más explicaciones
Todas las estrategias conocidas, algún trader debió inventarlas antes de ser conocidas porque no aparecen por sí mismas, lo digo por eso que dices que es la primera vez que lo lees refiriéndote a esta estrategia, hay muchas cosas que no se cuentan en los foros o se cuentan y no interpretamos bien la información y no nos enteramos de su significado
Sobre esta estrategia u otra similar, puedo decirte que pasan de 8 años que utilizo algunas estrategias de Hedging, antes en forex y en ocasiones con futuros sobre dos cuentas, más tarde cuando tuve la oportunidad de encontrar un broker de cfds con las prestaciones en la plataforma que yo buscaba, eso amplio el abanico de posibilidades.
El Hedging existe hace mucho tiempo porque con futuros y opciones hace mucho que se utilizaban para cubrir el contado, luego eso fue evolucionando apareciendo otros instrumentos financieros y las posibilidades de cobertura son muchas más independientemente que se trabaje el activo que sea, a nivel profesional por lo que leo, es una minoría el que opera al descubierto porque la exposición es muy alta.
Esta estrategia no es nada nuevo aplicada a otros activos, una tendencia es una tendencia se forme con un par de activos o con los 35 valores del Ibex 35, lo que cambia es que da la posibilidad de trabajarle sin estar expuesto a la direccionalidad de los activos que crean esa tendencia, en el caso de un índice, si te limitas a operarle directamente estas expuesto a la dirección que tome aunque bajes la exposición cubriéndote con opciones cfds o lo que quieras. En el caso de dos activos implicados creando una tendencia, cualquier par de forex entra en esa definición porque lo que se grafica es el diferencial entre las dos divisas, es exactamente lo mismo que la gráfica del diferencial entre el Dow Y DAX
No estoy inventando nada nuevo en ese sentido y si crees que por operar esa tendencia sin estar expuesto a la direccionalidad del mercado estoy inventando algo nuevo, si te soy sincero ni había pensado que eso era nuevo porque no lo es, porque con certeza sé que eso ya se está utilizando desde hace mucho a nivel profesional y en menor medida a nivel de trader retail, en este mismo hilo hay un ejemplo…………un cono tiene dos patas y cubres con una tercera con cfds o futuros, por eso le decía a jda que son estrategias similares en concepto
No te suena de nada el Market Neutral....... o también conocida la estrategia como “long-short”?.............. Me extrañaría porque no es nada nuevo.
http://www.pullback.es/tecnicas-de-arbi ... el-trading
Que esa estrategia se aplique sobre activos con correlaciones fuertes o menos fuertes o a objetivos de beneficio muy pequeños o no tan pequeños aguantándola más tiempo, eso solo implica la tolerancia al riesgo de cada uno o los objetivos de beneficio que se establezcan, si la estrategia la aguantas varios días estas explotando una tendencia de x días, si la aguantas unas semanas, la tendencia que explotes evidentemente será más larga, todo dependerá de cuando cierres la estrategia y como te cubras porque siempre operas una tendencia sea de horas días o semanas, aquí lo que cambia probablemente es que una ineficiencia todos no la explotamos de igual forma ni con la misma técnica ni con el mismo riesgo porque a mí no me muestra nadie su técnica para poder comparar y un gráfico es un gráfico sea del café del crudo o de un diferencial, a esa grafica le puedes aplicar la técnica que quieras, por estructura, por roturas por reversion a la media etc… en el caso de explotar unas tendencias con buenos recorridos cada uno la explota como puede y sabe, en ese aspecto hay libre albedrío si el broker no te pone pegas
Respecto a lo que preguntas como se debería equilibrar el spread, no sé si te refieres a equilibrar las patas o equilibrar la estrategia cuando se desvié de ciertos parámetros de riesgo, porque no específicas, si te refieres a equilibrar las patas no existe una sola forma que sea válida, si a uno le funciona como lo hace independientemente de cómo lo haga, para mí eso es válido.
En este caso si me preguntas no como debería hacerse sino como lo hago, puedo decir que yo no tengo en cuenta el nominal pero si el ATR de x periodos de cada activo y al utilizar cfds el valor por punto de uno y otro activo trato de que sea equivalente por el rango promedio que llevan cada uno y exactamente nunca lo es, pero las diferencias son despreciables, otro factor a tener en cuenta es el tipo de cambio si se trabaja sobre divisas distintas, a veces el tipo de cambio es despreciable y a veces no lo es, es decisión de cada evaluar los riesgos que entraña en la base de riesgo
En este caso el valor por punto debe ser igual porque lo que se quiere explotar es la fortaleza de un activo frente a otro y para eso hay que partir de darle el mismo valor al punto y después ajustar ese valor por ATR, por el rango promedio que lleva cada activo, el equilibrio no es exacto porque el rango es un promedio de x periodos y eso va variando en periodos de alta o baja volatilidad de cada activo
Pongamos un ejemplo:
Esta semana el diferencial se estrechó 113 puntos porque el dax se muestra más fuerte que el dow, el dax en la semana subió más que el dow porque la tendencia del diferencial está girando, desde el dia 5 de abril el dax se muestra más fuerte con valores al cierre, cuando baja baja menos y cuando sube lo hace más, no siempre, pero el cómputo final desde el dia 5 el dax muestra más fortaleza que el dow y va estrechando el diferencial
Esta semana estando posicionados cortos en dow y largos en dax ajustando el valor por punto por ATR, esos 113 puntos de diferencial quedarían en 95 puntos apx del dax de beneficio bruto aplicando un valor por punto de 1 al dax y 1,07 al dow que es el ajuste que llevaría por ATR, el diferencial entre monedas también es opcional porque la franja es muy estrecha
En el caso de no equilibrar el valor por punto por ATR, el beneficio bruto seria 113 puntos del dax
Como puedes ver las dos opciones son válidas y habrá más, pero todas no llevan el mismo riesgo porque ahora el rango por ATR lo llevan similar con pequeñas diferencias, pero hay periodos que ese diferencial del rango promedio se amplía mucho y si no ajustas el valor por punto por ATR se complica la estrategia porque una pata resta y suma más que la otra porque el activo de esa pata lleva más rango y las patas quedan descompensadas, eso supone más riesgo cuando el que resta de la cuenta lleva más rango y hay problemas añadidos al hacer los ajustes en las coberturas, las patas deben estar compensadas o puede haber problemas con los cambios de volatilidad cuando los dos índices amplían el diferencial de rango , eso yo lo entiendo como Riesgo base o base de riesgo y dentro de ese riesgo base esta también el factor correlación
Cuanto más fuerte es la correlación menor es la base de riesgo si las patas van compensadas, pero el potencial beneficio se estrecha, aquí entramos en detalles que cada uno debe explorar en base al riesgo que quiera asumir porque no existe la estrategia perfecta que de beneficios sin asumir riesgos, es evidente que la correlación entre dax y Cac es más fuerte que entre dax y dow, el riesgo base es menor con dax/Cac y el potencial beneficio también, el diferencial existe y no es estático y eso da pie a poder explotarlo sin estar expuesto a la direccionalidad del mercado
Entiendo que lo primero a evaluar es el riesgo que implica una determinada estrategia en relación al potencial beneficio porque si no se conocen los riesgos puedes ir al hoyo rápido
Si las dos posiciones no están compensadas monetariamente por el tipo de cambio si son dos divisas diferentes y por el rango promedio, se está incurriendo en un incremente en el riesgo base porque teóricamente las patas deben estar compensadas por el tipo de cambio y por ATR u otra fórmula que implique la volatilidad de cada activo respecto a su media historica porque si no entramos en el problema de que una pata suma y resta más que la otra que también así se puede operar, pero al darle más peso a una pata hay que incluir en la estrategia otras variables
Espero haberte resuelto las dudas
Saludos
Que animado está el hilo
Un placer leerte Gratphil
No me sorprende que me entres con preguntas directas por el malentendido que tuvimos en otro hilo porque una de estas preguntas que haces se refiere a la posición divergente que ambos defendíamos y al parecer no ves ese punto claro y ahora aprovechare con más tranquilidad para aclararla
Tú tienes en cuenta el nominal y yo no lo tengo en cuenta y las dos opciones son válidas como vamos a ver
Respecto a la otra pregunta, la voy a contestar con mucho gusto pero no porque esté obligado hacerlo porque estas entrando en un terreno personal que para nada te incumbe, por poner un ejemplo yo no te pregunto a ti que me expliques como haces la diversificación de tu portafolio ni que herramientas y técnicas utilizas, si sale de ti voluntariamente explicarlo estupendo y si esa información no la quieres desvelar estás en tu derecho, como ejemplo he puesto esa pregunta y en el mismo saco entran todas las personales o en cuanto a preguntas que vayan destinadas a obtener información de la persona que escribe, porque lo que se escribe lo realmente importante no es quien lo diga porque eso es una falacia de autoridad, lo realmente importante es el contenido que se escribe y es ahí donde hay que poner la atención y no en la persona que escribe.
Si un argumento no es válido el papel del otro es demostrarlo sin desviar la atención hacia su persona porque eso no es ir al argumento, es ir a joder al otro intentando desprestigiarle o encontrarle fallos que todos tenemos y resaltar esos fallos para que su argumentación por asociación de ideas pierda fuerza de tal forma que su argumentación pasa a un segundo plano y se pasa al ataque directo a la persona, típica falacia del hombre de paja que no digo que este sea el caso, lo digo para aclarar lo que es una dinámica de argumentación que se utiliza cuando la argumentación va a la persona y no a sus argumentos
Te contestare de buena gana a esas preguntas, pero también una de ellas te las vas a contestar tú mismo si contestas a esta pregunta para ti mismo porque yo no necesito que me lo aclares
Las estrategias que tú operas……………… ¿están limitadas a copiar lo que hacen otros o te creas algunas nuevas o aplicas algunas que ya existan de forma diferente?
Evidentemente me refiero a si investigas por tu cuenta para crear estrategias nuevas o te limitas a seguir lo que es conocido, yo no te conozco personalmente y no sé lo que haces ni como operas, has dicho que creas tus propios sistemas automáticos y yo no tengo porque dudar de lo que dices ni me veras pedirte que me expliques como planificas una estrategia por ejemplo, porque eso a mí no me incumbe y si tu abiertamente sin pedírtelo nadie lo explicas, estupendo, es un buen aporte a estudiar y si lo explicas con generalidades es tu decisión, nadie es quien para pedirte más explicaciones
Todas las estrategias conocidas, algún trader debió inventarlas antes de ser conocidas porque no aparecen por sí mismas, lo digo por eso que dices que es la primera vez que lo lees refiriéndote a esta estrategia, hay muchas cosas que no se cuentan en los foros o se cuentan y no interpretamos bien la información y no nos enteramos de su significado
Sobre esta estrategia u otra similar, puedo decirte que pasan de 8 años que utilizo algunas estrategias de Hedging, antes en forex y en ocasiones con futuros sobre dos cuentas, más tarde cuando tuve la oportunidad de encontrar un broker de cfds con las prestaciones en la plataforma que yo buscaba, eso amplio el abanico de posibilidades.
El Hedging existe hace mucho tiempo porque con futuros y opciones hace mucho que se utilizaban para cubrir el contado, luego eso fue evolucionando apareciendo otros instrumentos financieros y las posibilidades de cobertura son muchas más independientemente que se trabaje el activo que sea, a nivel profesional por lo que leo, es una minoría el que opera al descubierto porque la exposición es muy alta.
Esta estrategia no es nada nuevo aplicada a otros activos, una tendencia es una tendencia se forme con un par de activos o con los 35 valores del Ibex 35, lo que cambia es que da la posibilidad de trabajarle sin estar expuesto a la direccionalidad de los activos que crean esa tendencia, en el caso de un índice, si te limitas a operarle directamente estas expuesto a la dirección que tome aunque bajes la exposición cubriéndote con opciones cfds o lo que quieras. En el caso de dos activos implicados creando una tendencia, cualquier par de forex entra en esa definición porque lo que se grafica es el diferencial entre las dos divisas, es exactamente lo mismo que la gráfica del diferencial entre el Dow Y DAX
No estoy inventando nada nuevo en ese sentido y si crees que por operar esa tendencia sin estar expuesto a la direccionalidad del mercado estoy inventando algo nuevo, si te soy sincero ni había pensado que eso era nuevo porque no lo es, porque con certeza sé que eso ya se está utilizando desde hace mucho a nivel profesional y en menor medida a nivel de trader retail, en este mismo hilo hay un ejemplo…………un cono tiene dos patas y cubres con una tercera con cfds o futuros, por eso le decía a jda que son estrategias similares en concepto
No te suena de nada el Market Neutral....... o también conocida la estrategia como “long-short”?.............. Me extrañaría porque no es nada nuevo.
http://www.pullback.es/tecnicas-de-arbi ... el-trading
Que esa estrategia se aplique sobre activos con correlaciones fuertes o menos fuertes o a objetivos de beneficio muy pequeños o no tan pequeños aguantándola más tiempo, eso solo implica la tolerancia al riesgo de cada uno o los objetivos de beneficio que se establezcan, si la estrategia la aguantas varios días estas explotando una tendencia de x días, si la aguantas unas semanas, la tendencia que explotes evidentemente será más larga, todo dependerá de cuando cierres la estrategia y como te cubras porque siempre operas una tendencia sea de horas días o semanas, aquí lo que cambia probablemente es que una ineficiencia todos no la explotamos de igual forma ni con la misma técnica ni con el mismo riesgo porque a mí no me muestra nadie su técnica para poder comparar y un gráfico es un gráfico sea del café del crudo o de un diferencial, a esa grafica le puedes aplicar la técnica que quieras, por estructura, por roturas por reversion a la media etc… en el caso de explotar unas tendencias con buenos recorridos cada uno la explota como puede y sabe, en ese aspecto hay libre albedrío si el broker no te pone pegas
Respecto a lo que preguntas como se debería equilibrar el spread, no sé si te refieres a equilibrar las patas o equilibrar la estrategia cuando se desvié de ciertos parámetros de riesgo, porque no específicas, si te refieres a equilibrar las patas no existe una sola forma que sea válida, si a uno le funciona como lo hace independientemente de cómo lo haga, para mí eso es válido.
En este caso si me preguntas no como debería hacerse sino como lo hago, puedo decir que yo no tengo en cuenta el nominal pero si el ATR de x periodos de cada activo y al utilizar cfds el valor por punto de uno y otro activo trato de que sea equivalente por el rango promedio que llevan cada uno y exactamente nunca lo es, pero las diferencias son despreciables, otro factor a tener en cuenta es el tipo de cambio si se trabaja sobre divisas distintas, a veces el tipo de cambio es despreciable y a veces no lo es, es decisión de cada evaluar los riesgos que entraña en la base de riesgo
En este caso el valor por punto debe ser igual porque lo que se quiere explotar es la fortaleza de un activo frente a otro y para eso hay que partir de darle el mismo valor al punto y después ajustar ese valor por ATR, por el rango promedio que lleva cada activo, el equilibrio no es exacto porque el rango es un promedio de x periodos y eso va variando en periodos de alta o baja volatilidad de cada activo
Pongamos un ejemplo:
Esta semana el diferencial se estrechó 113 puntos porque el dax se muestra más fuerte que el dow, el dax en la semana subió más que el dow porque la tendencia del diferencial está girando, desde el dia 5 de abril el dax se muestra más fuerte con valores al cierre, cuando baja baja menos y cuando sube lo hace más, no siempre, pero el cómputo final desde el dia 5 el dax muestra más fortaleza que el dow y va estrechando el diferencial
Esta semana estando posicionados cortos en dow y largos en dax ajustando el valor por punto por ATR, esos 113 puntos de diferencial quedarían en 95 puntos apx del dax de beneficio bruto aplicando un valor por punto de 1 al dax y 1,07 al dow que es el ajuste que llevaría por ATR, el diferencial entre monedas también es opcional porque la franja es muy estrecha
En el caso de no equilibrar el valor por punto por ATR, el beneficio bruto seria 113 puntos del dax
Como puedes ver las dos opciones son válidas y habrá más, pero todas no llevan el mismo riesgo porque ahora el rango por ATR lo llevan similar con pequeñas diferencias, pero hay periodos que ese diferencial del rango promedio se amplía mucho y si no ajustas el valor por punto por ATR se complica la estrategia porque una pata resta y suma más que la otra porque el activo de esa pata lleva más rango y las patas quedan descompensadas, eso supone más riesgo cuando el que resta de la cuenta lleva más rango y hay problemas añadidos al hacer los ajustes en las coberturas, las patas deben estar compensadas o puede haber problemas con los cambios de volatilidad cuando los dos índices amplían el diferencial de rango , eso yo lo entiendo como Riesgo base o base de riesgo y dentro de ese riesgo base esta también el factor correlación
Cuanto más fuerte es la correlación menor es la base de riesgo si las patas van compensadas, pero el potencial beneficio se estrecha, aquí entramos en detalles que cada uno debe explorar en base al riesgo que quiera asumir porque no existe la estrategia perfecta que de beneficios sin asumir riesgos, es evidente que la correlación entre dax y Cac es más fuerte que entre dax y dow, el riesgo base es menor con dax/Cac y el potencial beneficio también, el diferencial existe y no es estático y eso da pie a poder explotarlo sin estar expuesto a la direccionalidad del mercado
Entiendo que lo primero a evaluar es el riesgo que implica una determinada estrategia en relación al potencial beneficio porque si no se conocen los riesgos puedes ir al hoyo rápido
Si las dos posiciones no están compensadas monetariamente por el tipo de cambio si son dos divisas diferentes y por el rango promedio, se está incurriendo en un incremente en el riesgo base porque teóricamente las patas deben estar compensadas por el tipo de cambio y por ATR u otra fórmula que implique la volatilidad de cada activo respecto a su media historica porque si no entramos en el problema de que una pata suma y resta más que la otra que también así se puede operar, pero al darle más peso a una pata hay que incluir en la estrategia otras variables
Espero haberte resuelto las dudas
Saludos
Última edición por Hermess el 17 Abr 2016 10:18, editado 1 vez en total.
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. 
Re: jda,trader y marujo
vayamos con el vencimiento de abril.
Seguro que ya se os ha olvidado que soy marujo...pero lo que os voy a contar ha pasado mientras mis labores hogareñas se limitaban a cocinar y barrer y la colada y poco a poco mi casa se convertia en una pocilga.Me he pegado una paliza de consideracion estos 4 meses...y ha valido la pena pero llego el momento de tomar decisiones importantes.
El mes se resume en que tras 4 meses de brutal apalancamiento puedo decir que he superado las ganancias del año pasado por dos veces.Este mes gane en ibex mas de lo previsto.En dax en ibroker mas de lo previsto y en dax mensual en ig menos de lo previsto pero con una posicion gorda fue bastante rentable.Pero en diarios por primera vez en dos semanas consecutivas me dieron hasta el carnet de identidad por abusar del apalancamiento.Pero el mes fue mas bueno que febrero en total por poco .Enero fue de entrenamiento y febrero ,marzo y abril han sido magnificos.
Se que asume un riesgo elevadisimo,que como dice roboco no me contrataran en ningun lado por mi elevado riesgo y por muchas mas razones...pero estoy muy orgulloso de haber superado este trance poniendo en la mesa toda mi experiencia y el saber gestionar la parte psicologica de llevar una carga muy pesada.
He aprendido mucho y en este punto creo que ha llegado el momento de parar.
Tengo clarisimo que con baja volatilidad debo abrir menos posiciones y cuando suba aumentar.
Asi que en este escenario he decidido de mutuo acuerdo con mi sufrida esposa y viendo que la volatilidad se fue y que sigo sin tener ni una infima parte del dinero necesario para vivir tranquilo del trading:
1.Retirar el 30% de lo tengo para vivir y no perderlo en caso de mala gestion,crash o lo que sea.
2.Destinar el dinero que debo pagar a hacienda para el sistema del bund que de momento va en numeros muy bien.
3.Invertir en mi cuenta habitual mis contratos habituales sobre ibex que hago desde agosto y no subir al subir la cuenta
4.En ig reducire el dinero invertido un 30% y hare mensuales y diarios exprimiendo lo que se pueda el dinero pero con un poco mas de tiento.
5.En principio no hare conos de dax en ibroker.
6.En el caso de que aumentase la volatilidad a niveles superiores a 24,cosa bastante improbable ahora mismo,me replantearia el escenario.
Como veis he decidido parar el carro y volver a luchar por ser mileurista.Podria seguir mas meses y literalmente forrarme pero he decidido evitar el riesgo de tener un mal mes que encadene malas decisiones y que lime mi cuenta.Asi que esto es lo que hay.De momento esta semana no abri mensuales y no lo hare hasta la semana siguiente o la posterior.me tomare unos dias de vacaciones que no tuve en 17 años .Esta semana hare un viajecito y por primera vez no mirare el movil para operar.Seguro que tendre mono pero bueno.
Con esta decision que he tomado me olvido de no operar en verano.Mi situacion sigue siendo critica mientras no
logre tener pagados por lo menos 3 años que es el tiempo que estimo que mi mujer tardara en sacar la oposicion.
Me hablais de probar otras cosas.Seguire haciendo lo mismo que es lo que controlo.Solo me fio de operar sistemas automaticos que yo vea que tienen posibilidades.
¿como me siento? una de las cosas que mas odio del trading es que cuando estas jodido estas jodido y cuando estas contento...desgraciadamente no lo estas en la misma altura.Y en mi caso es asi.Estoy muy contento pero solo eso.Hace 5 meses estaba casi buscando trabajo mandando emails como un pardillo a firmas prop y hoy estoy igual de mal pero un poco mas tranquilo ,mas dinero y un tiempo aceptable de vida pagada.Deberia estar dando saltos de alegria y no lo estoy.Cada dia tengo mas claro que el dia que me retire por llegar a mi cifra de retirada que tengo en mente,sera el dia mas feliz de mi vida y no me dolera en absoluto dejar esto porque seran muchos años de quemarse a fuego lento.
Pero si estoy muy contento de haber superado esta prueba y de haber tomado esa decision tan dificil que me cambio todo en diciembre.
Ya lo sabeis.Sigo fuertemente apalancado,brutalmente apalancado pero no tanto como estos meses.
En este punto me gustaria oir vuestras opiniones.Creeis que hago bien o deberia seguir en la cresta de la ola hasta que caiga???
Un saludo grande para todos y buen trading.
Seguro que ya se os ha olvidado que soy marujo...pero lo que os voy a contar ha pasado mientras mis labores hogareñas se limitaban a cocinar y barrer y la colada y poco a poco mi casa se convertia en una pocilga.Me he pegado una paliza de consideracion estos 4 meses...y ha valido la pena pero llego el momento de tomar decisiones importantes.
El mes se resume en que tras 4 meses de brutal apalancamiento puedo decir que he superado las ganancias del año pasado por dos veces.Este mes gane en ibex mas de lo previsto.En dax en ibroker mas de lo previsto y en dax mensual en ig menos de lo previsto pero con una posicion gorda fue bastante rentable.Pero en diarios por primera vez en dos semanas consecutivas me dieron hasta el carnet de identidad por abusar del apalancamiento.Pero el mes fue mas bueno que febrero en total por poco .Enero fue de entrenamiento y febrero ,marzo y abril han sido magnificos.
Se que asume un riesgo elevadisimo,que como dice roboco no me contrataran en ningun lado por mi elevado riesgo y por muchas mas razones...pero estoy muy orgulloso de haber superado este trance poniendo en la mesa toda mi experiencia y el saber gestionar la parte psicologica de llevar una carga muy pesada.
He aprendido mucho y en este punto creo que ha llegado el momento de parar.
Tengo clarisimo que con baja volatilidad debo abrir menos posiciones y cuando suba aumentar.
Asi que en este escenario he decidido de mutuo acuerdo con mi sufrida esposa y viendo que la volatilidad se fue y que sigo sin tener ni una infima parte del dinero necesario para vivir tranquilo del trading:
1.Retirar el 30% de lo tengo para vivir y no perderlo en caso de mala gestion,crash o lo que sea.
2.Destinar el dinero que debo pagar a hacienda para el sistema del bund que de momento va en numeros muy bien.
3.Invertir en mi cuenta habitual mis contratos habituales sobre ibex que hago desde agosto y no subir al subir la cuenta
4.En ig reducire el dinero invertido un 30% y hare mensuales y diarios exprimiendo lo que se pueda el dinero pero con un poco mas de tiento.
5.En principio no hare conos de dax en ibroker.
6.En el caso de que aumentase la volatilidad a niveles superiores a 24,cosa bastante improbable ahora mismo,me replantearia el escenario.
Como veis he decidido parar el carro y volver a luchar por ser mileurista.Podria seguir mas meses y literalmente forrarme pero he decidido evitar el riesgo de tener un mal mes que encadene malas decisiones y que lime mi cuenta.Asi que esto es lo que hay.De momento esta semana no abri mensuales y no lo hare hasta la semana siguiente o la posterior.me tomare unos dias de vacaciones que no tuve en 17 años .Esta semana hare un viajecito y por primera vez no mirare el movil para operar.Seguro que tendre mono pero bueno.
Con esta decision que he tomado me olvido de no operar en verano.Mi situacion sigue siendo critica mientras no
logre tener pagados por lo menos 3 años que es el tiempo que estimo que mi mujer tardara en sacar la oposicion.
Me hablais de probar otras cosas.Seguire haciendo lo mismo que es lo que controlo.Solo me fio de operar sistemas automaticos que yo vea que tienen posibilidades.
¿como me siento? una de las cosas que mas odio del trading es que cuando estas jodido estas jodido y cuando estas contento...desgraciadamente no lo estas en la misma altura.Y en mi caso es asi.Estoy muy contento pero solo eso.Hace 5 meses estaba casi buscando trabajo mandando emails como un pardillo a firmas prop y hoy estoy igual de mal pero un poco mas tranquilo ,mas dinero y un tiempo aceptable de vida pagada.Deberia estar dando saltos de alegria y no lo estoy.Cada dia tengo mas claro que el dia que me retire por llegar a mi cifra de retirada que tengo en mente,sera el dia mas feliz de mi vida y no me dolera en absoluto dejar esto porque seran muchos años de quemarse a fuego lento.
Pero si estoy muy contento de haber superado esta prueba y de haber tomado esa decision tan dificil que me cambio todo en diciembre.
Ya lo sabeis.Sigo fuertemente apalancado,brutalmente apalancado pero no tanto como estos meses.
En este punto me gustaria oir vuestras opiniones.Creeis que hago bien o deberia seguir en la cresta de la ola hasta que caiga???
Un saludo grande para todos y buen trading.
Re: jda,trader y marujo
Buenos días,
jda, perdona usar tu hilo para responder a Hermess, en todo caso va a ser mucho más breve. También aprovecho para responder tu pregunta, por supuesto que es mejor parar el carro. Ya te dije que me alegraba por ti esta recuperación pero no me había parecido correcto el cómo. No me parece correcto recuperarme a base de apostarme el todo por el todo, si lo miras de otra manera es como si hubieses hecho una martigala y yo creo el fin de una martingala, que no esté previamente estudiada, será la ruina.
Hermess, gracias por una respuesta tan extensa, pero entiende también que si fuese más concreta, fueron solo dos preguntas, podria haberme centrado mejor en lo que decías y no me hubiese quedado en la memoria de una forma un tanto dispersa.
En primer lugar comentarte que si yo u otra persona te hace una pregunta es opción tuya responder o no. Si consideras que es un asunto personal y no te apetece, lo dices y ya está.
En mi caso por lo general y en lo que se refiere a trading no me importan este tipo de preguntas, pero claro, eso es un asunto de cada uno.
Comentarte solamente que los spreads no correlacionados por supuesto que concibo operar las tendencias (EURUSD) pero esto no me cuadra en spreads correlacionados cuando lo normal es operar largo en un activo y corto en otro cuando el primero se desvia en una determinada medida hacia abajo. Operando de esta forma y balanceando correctamente los activos es indiferente si el mercado va hacia arriba o hacia abajo, lo único que se opera es la relación de un activo con respecto a otro. Esto es lo que yo interpreto por Market Neutral.
Saludos
jda, perdona usar tu hilo para responder a Hermess, en todo caso va a ser mucho más breve. También aprovecho para responder tu pregunta, por supuesto que es mejor parar el carro. Ya te dije que me alegraba por ti esta recuperación pero no me había parecido correcto el cómo. No me parece correcto recuperarme a base de apostarme el todo por el todo, si lo miras de otra manera es como si hubieses hecho una martigala y yo creo el fin de una martingala, que no esté previamente estudiada, será la ruina.
Hermess, gracias por una respuesta tan extensa, pero entiende también que si fuese más concreta, fueron solo dos preguntas, podria haberme centrado mejor en lo que decías y no me hubiese quedado en la memoria de una forma un tanto dispersa.
En primer lugar comentarte que si yo u otra persona te hace una pregunta es opción tuya responder o no. Si consideras que es un asunto personal y no te apetece, lo dices y ya está.
En mi caso por lo general y en lo que se refiere a trading no me importan este tipo de preguntas, pero claro, eso es un asunto de cada uno.
Comentarte solamente que los spreads no correlacionados por supuesto que concibo operar las tendencias (EURUSD) pero esto no me cuadra en spreads correlacionados cuando lo normal es operar largo en un activo y corto en otro cuando el primero se desvia en una determinada medida hacia abajo. Operando de esta forma y balanceando correctamente los activos es indiferente si el mercado va hacia arriba o hacia abajo, lo único que se opera es la relación de un activo con respecto a otro. Esto es lo que yo interpreto por Market Neutral.
Saludos
Re: jda,trader y marujo
Holas
Jda mi respuesta a lo que preguntas ya la di en este mismo hilo unos post más atrás
El apalancamiento que llevas en realidad puede tener varias caras porque depende de que entendamos por apalancamiento y para saber si vas más apalancado ahora que hace un año por ejemplo hace falta estudiar algunos datos, porque el simple hecho de subir en volumen la posición a transar no significa que el apalancamiento sea más alto porque puede ser que ahora operando con más volumen, sea más bajo que hace un año
Yo entiendo el apalancamiento como el riesgo que asumes sobre el capital, pero en tu caso hay que tener en cuenta las primas porque con la misma posición en el mercado con futuros, tu riesgo es mucho menor con los conos porque hay una prima de por medio y eso es un colchón de riesgo que hay que restar comparándolo con una posición de futuros por ejemplo
Entiéndeme, tú crees que vas muy apalancado porque hayas subido el volumen en las posiciones y en ese sentido vas más apalancado que cuando operabas con un volumen menor si el capital es similar al inicial, pero si el capital crece, el volumen operativo puede crecer en igual de % y mantienes el apalancamiento inicial constante, pero hay otros datos a tener en cuenta
En los datos que tienes de 17 años ahí se ve el máximo DD que has tenido, si eso lo comparas sobre el capital medio sobre el que has trabajado veras el ratio de riesgo que has asumido sobre el capital en cuenta y también se ven los costes operativos, la relación del máximo DD con la mejor racha de ganancias, garantías utilizadas sobre capital y un montón de datos que son necesarios para evaluar el riesgo de esa operativa.
Yo no puedo decir que vas +- apalancado y si tú dices que vas muy apalancado tienes que tener en cuenta todos estos datos que comento, porque una cosa es ir muy apalancado y otra subir el nº de contratos a transar y que esto genere más presión psicológica, porque si el capital ahora es mucho mayor que el inicial, respecto al capital en cuenta ,el apalancamiento puede que haya permanecido constante o incluso sea menor ahora
Por poner un ejemplo claro para que se entienda lo que digo
Si hasta hace 8 meses te limitabas a operar el Ibex en vencimientos mensuales y ahora estas diversificando en otros activos como el dax en mensuales, semanales y diarios, y además operas el bund, esa diversificación bien hecha te está bajando el riesgo más de un 50% respecto a operar solo el Ibex con ese broker, los costes operativos son menores y el capital utilizado en garantías sobre el capital en cuenta es menor.
Con los datos que tienes, si miras el máximo DD que hayas tenido estos últimos 8 meses, el capital inicial hace 8 meses y el capital actual, gastos por costes operativos, teniendo en cuenta que en estos últimos 8 meses hubo de todo con un mercado con periodos muy complejos, si comparas los datos de estos últimos 8 meses con el anterior histórico operativo, ahí vas a ver si vas mas o menos apalancado respecto a años pasados y vas a ver todas las mejoras que ha tenido tu operativa en estos últimos 8 meses respecto a la operativa anterior
Las primas y la diversificación, los costes operativos y el máximo DD hay que tenerlas en cuenta para evaluar el apalancamiento que llevas porque puedes invertir mucho capital y el riesgo que asumas puede ser bajo si existe una buena diversificación, si el riesgo que asumes sobre el capital en cuenta es bajo, el apalancamiento es bajo.
Más que de apalancamiento entiendo que lo importante es comparar el riesgo que ahora estas asumiendo al diversificar respecto a la operativa anterior, porque si el riesgo incluyendo los costes operativos ha bajado el 50-60% y el capital creció un buen %, obviamente tu operativa ahora aunque transes más volumen, el riesgo es mucho menor
Entiendo que para evaluar el riesgo real de una operativa hay que tener en cuenta estas cuestiones, porque hablar de apalancamiento es hablar de riesgo, decir voy igual de apalancado o muy apalancado, no significa mucho si no tienes una base de riesgo para ver cómo vas y lo tienes fácil porque tienes todos los datos, te comente que era muy importante trabajar con la Excel y todo esto lo verías nítido en los datos.
Si tu operativa en estos últimos 8 meses representa, menores costes operativos por unidad de capital transado, menor porcentaje de garantías sobre capital en cuenta y menor DD respecto a la media histórica y además haces una buena diversificación y el capital crece progresivamente, yo antes de tocar nada miraría todos estos datos que comento en profundidad, porque si ahora estás haciendo las cosas bien, no vayas a joderla por cambiar la operativa.
Que te tomes un descanso está bien y necesario y hacer la actividad del trading llevadera sin agobiarnos porque se resiente la salud, se sobrecarga uno y se cometen mas errores
Estudiando bien los datos en profundidad, se ve con claridad que tecla tocar para no cambiar nada de lo que está funcionando bien
Ya sé que escribo post muy largos, pero prefiero explicar las cosas en detalle intentando que el que lo lea lo entienda, es mi forma de ser.
Gratphil
Continuaremos en otro hilo sobre este tema para no cargar este de Jda, entiendo lo que dices, pero yo parto de la base de que todos no interpretamos igual la información, porque un mismo concepto puede tener diferentes significados dentro de diferentes contextos y eso lleva a confusiones algunas veces cuando dos no interpretan igual la información por el simple hecho de no tener la misma información.
Saludos
Jda mi respuesta a lo que preguntas ya la di en este mismo hilo unos post más atrás
Ahora voy a profundizar un poco más en el tema“Hola jda
No te confies que cuando menos lo esperes la racha puede cambiar
Tras una buena racha como la que llevas, cuando se ven síntomas de que no se sintoniza con el mercado como se debería hay que bajar de velocidad( apalancamiento) y esperar a recuperar esa sintonización con el mercado para ir subiendo el apalancamiento o te puedes comer lo ganado muy rápido en una racha de errores”
El apalancamiento que llevas en realidad puede tener varias caras porque depende de que entendamos por apalancamiento y para saber si vas más apalancado ahora que hace un año por ejemplo hace falta estudiar algunos datos, porque el simple hecho de subir en volumen la posición a transar no significa que el apalancamiento sea más alto porque puede ser que ahora operando con más volumen, sea más bajo que hace un año
Yo entiendo el apalancamiento como el riesgo que asumes sobre el capital, pero en tu caso hay que tener en cuenta las primas porque con la misma posición en el mercado con futuros, tu riesgo es mucho menor con los conos porque hay una prima de por medio y eso es un colchón de riesgo que hay que restar comparándolo con una posición de futuros por ejemplo
Entiéndeme, tú crees que vas muy apalancado porque hayas subido el volumen en las posiciones y en ese sentido vas más apalancado que cuando operabas con un volumen menor si el capital es similar al inicial, pero si el capital crece, el volumen operativo puede crecer en igual de % y mantienes el apalancamiento inicial constante, pero hay otros datos a tener en cuenta
En los datos que tienes de 17 años ahí se ve el máximo DD que has tenido, si eso lo comparas sobre el capital medio sobre el que has trabajado veras el ratio de riesgo que has asumido sobre el capital en cuenta y también se ven los costes operativos, la relación del máximo DD con la mejor racha de ganancias, garantías utilizadas sobre capital y un montón de datos que son necesarios para evaluar el riesgo de esa operativa.
Yo no puedo decir que vas +- apalancado y si tú dices que vas muy apalancado tienes que tener en cuenta todos estos datos que comento, porque una cosa es ir muy apalancado y otra subir el nº de contratos a transar y que esto genere más presión psicológica, porque si el capital ahora es mucho mayor que el inicial, respecto al capital en cuenta ,el apalancamiento puede que haya permanecido constante o incluso sea menor ahora
Por poner un ejemplo claro para que se entienda lo que digo
Si hasta hace 8 meses te limitabas a operar el Ibex en vencimientos mensuales y ahora estas diversificando en otros activos como el dax en mensuales, semanales y diarios, y además operas el bund, esa diversificación bien hecha te está bajando el riesgo más de un 50% respecto a operar solo el Ibex con ese broker, los costes operativos son menores y el capital utilizado en garantías sobre el capital en cuenta es menor.
Con los datos que tienes, si miras el máximo DD que hayas tenido estos últimos 8 meses, el capital inicial hace 8 meses y el capital actual, gastos por costes operativos, teniendo en cuenta que en estos últimos 8 meses hubo de todo con un mercado con periodos muy complejos, si comparas los datos de estos últimos 8 meses con el anterior histórico operativo, ahí vas a ver si vas mas o menos apalancado respecto a años pasados y vas a ver todas las mejoras que ha tenido tu operativa en estos últimos 8 meses respecto a la operativa anterior
Las primas y la diversificación, los costes operativos y el máximo DD hay que tenerlas en cuenta para evaluar el apalancamiento que llevas porque puedes invertir mucho capital y el riesgo que asumas puede ser bajo si existe una buena diversificación, si el riesgo que asumes sobre el capital en cuenta es bajo, el apalancamiento es bajo.
Más que de apalancamiento entiendo que lo importante es comparar el riesgo que ahora estas asumiendo al diversificar respecto a la operativa anterior, porque si el riesgo incluyendo los costes operativos ha bajado el 50-60% y el capital creció un buen %, obviamente tu operativa ahora aunque transes más volumen, el riesgo es mucho menor
Entiendo que para evaluar el riesgo real de una operativa hay que tener en cuenta estas cuestiones, porque hablar de apalancamiento es hablar de riesgo, decir voy igual de apalancado o muy apalancado, no significa mucho si no tienes una base de riesgo para ver cómo vas y lo tienes fácil porque tienes todos los datos, te comente que era muy importante trabajar con la Excel y todo esto lo verías nítido en los datos.
Si tu operativa en estos últimos 8 meses representa, menores costes operativos por unidad de capital transado, menor porcentaje de garantías sobre capital en cuenta y menor DD respecto a la media histórica y además haces una buena diversificación y el capital crece progresivamente, yo antes de tocar nada miraría todos estos datos que comento en profundidad, porque si ahora estás haciendo las cosas bien, no vayas a joderla por cambiar la operativa.
Que te tomes un descanso está bien y necesario y hacer la actividad del trading llevadera sin agobiarnos porque se resiente la salud, se sobrecarga uno y se cometen mas errores
Estudiando bien los datos en profundidad, se ve con claridad que tecla tocar para no cambiar nada de lo que está funcionando bien
Ya sé que escribo post muy largos, pero prefiero explicar las cosas en detalle intentando que el que lo lea lo entienda, es mi forma de ser.
Gratphil
Continuaremos en otro hilo sobre este tema para no cargar este de Jda, entiendo lo que dices, pero yo parto de la base de que todos no interpretamos igual la información, porque un mismo concepto puede tener diferentes significados dentro de diferentes contextos y eso lleva a confusiones algunas veces cuando dos no interpretan igual la información por el simple hecho de no tener la misma información.
Saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Re: jda,trader y marujo
Yo también creo que has tomado buenas decisiones en este momento.
Dos cositas:
"2.Destinar el dinero que debo pagar a hacienda para el sistema del bund que de momento va en numeros muy bien."
Explica un poco esto, será al revés, porque destinar a otra cosa, lo que debes pagar a Hacienda... es pasar de Hacienda...
"Solo me fio de operar sistemas automaticos que yo vea que tienen posibilidades."
Yo sé lo que quieres decir, pero no sé si vas a despistar a la gente, que ha visto que ni sabes Excel, y parece ahora que haces sistemas automáticos...
Enhorabuena
S2.
Dos cositas:
"2.Destinar el dinero que debo pagar a hacienda para el sistema del bund que de momento va en numeros muy bien."
Explica un poco esto, será al revés, porque destinar a otra cosa, lo que debes pagar a Hacienda... es pasar de Hacienda...
"Solo me fio de operar sistemas automaticos que yo vea que tienen posibilidades."
Yo sé lo que quieres decir, pero no sé si vas a despistar a la gente, que ha visto que ni sabes Excel, y parece ahora que haces sistemas automáticos...
Enhorabuena
S2.
https://wikmar.wordpress.com
Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Re: jda,trader y marujo
Hola!!!!
Hermess te dire varias cosas.
Los datos que pides los discutire con mis compis entendidos en excel pero...ya te digo que cuando digo que voy muy apalancado es que voy muy apalancado.Entiendo lo que me dices.A mas capital no tiene porque subir el % de apalancamiento iguall y me puedo estar equivocando.
Lo que no comparto es que invertir en ibex y dax es diversificar.Si lo es porque esta claro que no se mueven igual pero para mi no es diversificar porque si hay un crash los dos se hundiran.No estan descorrelacionados.
Si en septiembre llevaba una posicion de valor uno con dinero uno,en este mes llevaba una posicion de 7 con dinero 5 para que te hagas una idea,a lo que habria que añadir los diarios en los que perdi este mes y el bund que he ganado pero no lo cuento.
Pero si ya me parecia llevar mucho riesgo en septiembre imaginate ahora .Es que hay que tener claro una cosa.Cuando debes ganar % elevados no queda otra que arriesgar en la posicion,el volumen y demas.Por eso ahora decidi retirar dinero y dejarlo a salvo de cualquier castigo monetario.
Wikmar:
Hacienda me refiero a lo siguiente.Con el año que llevo en junio de 2017 debo pagar a hacienda una suma x.No digo que no vaya a pagar y lo gaste en otra cosa .Lo que digo es que he retirado ese dinero y lo he destinado a seguir un sistema sobre el bund para no tener el dinero parado y que me rente.Estoy haciendo al contrario de lo que dices.Salvaguardar el dinero fuera de mi operativa habitual e invertirlo en un activo muy diferente para que me rente algo.
Aclaro lo de los sistemas automaticos.
Yo no me tengo por un tio que tradeando futuros gane.Entonces prefiero usar un sistema que no me haga pensar y me quite el riesgo de calentarme y demas peligros que tiene la falta de disciplina y el trading.
Tampoco soy muy amigo de dejar que una maquina haga las operaciones porque el eslipage y demas peligros esta ahi presentes.
Llevo muchos meses hablando con un amigo que tiene grandes ideas en cuanto a sistemas y creo uno sobre el bund que me parecio magnifico nada mas verlo y que se podia seguir de manera que no me hiciera perder mucho tiempo.Llevamos ya con el sistema mas de 5 meses y esta de momento en los numeros que dio las pruebas asi que estamos contentos...pero la caracteristica mas importante es que lo operamos manualmente.Da la señal y lo ejecutamos.Y hacienda puede estar tranquila ya que es un sistema que abre y cierra todos los dias asi que no hay riesgo overnight.
Yo de sistemas no tengo ni pajorera idea y si lo he realizado es por diversificar y sobretodo porque parecia una idea con pies y cabeza y rentable.Ademas esta persona me da mucha confianza.
Saludos traders
Hermess te dire varias cosas.
Los datos que pides los discutire con mis compis entendidos en excel pero...ya te digo que cuando digo que voy muy apalancado es que voy muy apalancado.Entiendo lo que me dices.A mas capital no tiene porque subir el % de apalancamiento iguall y me puedo estar equivocando.
Lo que no comparto es que invertir en ibex y dax es diversificar.Si lo es porque esta claro que no se mueven igual pero para mi no es diversificar porque si hay un crash los dos se hundiran.No estan descorrelacionados.
Si en septiembre llevaba una posicion de valor uno con dinero uno,en este mes llevaba una posicion de 7 con dinero 5 para que te hagas una idea,a lo que habria que añadir los diarios en los que perdi este mes y el bund que he ganado pero no lo cuento.
Pero si ya me parecia llevar mucho riesgo en septiembre imaginate ahora .Es que hay que tener claro una cosa.Cuando debes ganar % elevados no queda otra que arriesgar en la posicion,el volumen y demas.Por eso ahora decidi retirar dinero y dejarlo a salvo de cualquier castigo monetario.
Wikmar:
Hacienda me refiero a lo siguiente.Con el año que llevo en junio de 2017 debo pagar a hacienda una suma x.No digo que no vaya a pagar y lo gaste en otra cosa .Lo que digo es que he retirado ese dinero y lo he destinado a seguir un sistema sobre el bund para no tener el dinero parado y que me rente.Estoy haciendo al contrario de lo que dices.Salvaguardar el dinero fuera de mi operativa habitual e invertirlo en un activo muy diferente para que me rente algo.
Aclaro lo de los sistemas automaticos.
Yo no me tengo por un tio que tradeando futuros gane.Entonces prefiero usar un sistema que no me haga pensar y me quite el riesgo de calentarme y demas peligros que tiene la falta de disciplina y el trading.
Tampoco soy muy amigo de dejar que una maquina haga las operaciones porque el eslipage y demas peligros esta ahi presentes.
Llevo muchos meses hablando con un amigo que tiene grandes ideas en cuanto a sistemas y creo uno sobre el bund que me parecio magnifico nada mas verlo y que se podia seguir de manera que no me hiciera perder mucho tiempo.Llevamos ya con el sistema mas de 5 meses y esta de momento en los numeros que dio las pruebas asi que estamos contentos...pero la caracteristica mas importante es que lo operamos manualmente.Da la señal y lo ejecutamos.Y hacienda puede estar tranquila ya que es un sistema que abre y cierra todos los dias asi que no hay riesgo overnight.
Yo de sistemas no tengo ni pajorera idea y si lo he realizado es por diversificar y sobretodo porque parecia una idea con pies y cabeza y rentable.Ademas esta persona me da mucha confianza.
Saludos traders
Re: jda,trader y marujo
Hola Rango Starr, por zanjar la cuestión: el ejemplo que planteas es correcto si usas futuros. Lo que yo decía es que si usas CFDs al igualar valor del tick lo único que debes usar es el ratio entre ellos (o en su defecto un cociente de ATRs que también vale). Evidentemente si Hermess ha dicho eso pues no es correcto para buscar un spread que revierta aunque cada uno se crea los sintéticos como le gustan, si él ha encontrado un patrón o ventaja al restar ambos, pues ya no hay más que hablar... Pero entonces no es un spread con patas equilibradas, sino un mix de índices, nada más.Rango Starr escribió:Pues sencillamente a que tal y como esta planteado el spread pues como que no.... asi que con la frase das carpetazo y en paz....
y te pongo un ejemplo:
paridad euro/dólar = 1 (hipotética)
dow 1 punto 10 dólares.....1% 180 puntos * 10 = 1800 dólares
dax 1 punto 25 euros...... 1% 100 puntos * 25 = 2500 euros
si ambos suben un 1% , te aparecerá un spread positivo de +80 puntos, y si vas largo dow, corto dax, .....
PERDERIAS 700 EUROS....
ahora solo sube el dow un 0,45%, pero el dax se esta quieto..... 80 * 10 - 0 * 25
ganas 800 euros.
Lo que vengo a decir, es que sin equilibrar, lo que venga a quedar simulado en el spread que dibuja Hermes, no tiene ninguna validez, ya que no tenemos una adecuada relación entre puntos de spread, y ganancia o perdida prevista...
que existe una diferencia positiva de puntos del dow respecto al dax, simplemente es porque ambos han estado alcistas, pero el dow comienza con mayor cantidad de puntos por lo que siempre va sumando mas que el dax.
el 1% de 18000 son 180, y el 1% de 10000 son 100 asi que siempre moverá mas puntos el dow ante igualdad de movimiento. y ojo, que con paridad, pero hace un par de años la cosa estaba en 1,4 dólares por euro.... asi que un movimiento de un 1% entonces, la diferencia se multiplicaba por ese coeficiente........
Asi que claro el hilo es de Jda, y por eso había dicho que le pidieran consejo a un tercero, que a mi ni me va, ni me viene....
Si tu zanjas por lo sano, por mi bien..... pero realmente es dar por bueno cualquier cosa....
Saludos!!
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
-
Rango Starr
- Mensajes: 3842
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Re: jda,trader y marujo
.
Última edición por Rango Starr el 19 May 2021 10:38, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
Re: jda,trader y marujo
Holas
Rango
Los valores de los CFDs en IG son como dices si utilizas los contratos grandes, pero si utilizas los minis el Dow lo tienes a 2 dólares
A ver si nos entendemos
Si yo intento explicar una estrategia y no me dejas porque te vas adelantando, tus suposiciones pueden ser acertadas o erróneas porque no tienes toda la información
Si de entrada digo que la línea 0 aquí no pinta nada y desde un principio estoy hablando de explotar una tendencia y no lo quieres comprender y sigues con tu spread, discúlpame pero el que esta equivocado en este caso eres tu porque estas enfocando la estrategia diferente a como yo la planteo, porque yo planteo operar una tendencia y no me habéis dejado ni siquiera explicar como
Si entras y me dices que deberíamos consultar a Bolsa1 o Alberto para que nos asesore sobre mi estrategia que tú todavía no sabes cuál es, comprenderás que te estas adelantando y no se trata de ganar o perder dinero, estamos hablando sobre una estrategia, porque ganar o perder dinero lo podemos hacer con todos los sistemas que se comenten en el foro
Y si cambias el sentido de mis palabras y lo señalo, comprenderás que no lo voy a dejar pasar sin señalarlo porque entonces el sentido de lo que yo escribo es el que quieras darle tú, no el que le dé yo literalmente, hombre si te digo por dos veces que a equilibrar las patas no hemos llegado creo que eso es bien claro al respecto para que tú lo interpretes diciendo que yo he dicho que no hay que equilibrar las patas y ahora dices que los valores de cfds de Ig son como los futuros, será que no has visto el CFDs del Dow A 2 dólares en el mini
Enrocarse en una posición errónea es decisión de cada uno, pero en mi opinión es una pérdida de tiempo
Saludos
Rango
Los valores de los CFDs en IG son como dices si utilizas los contratos grandes, pero si utilizas los minis el Dow lo tienes a 2 dólares
A ver si nos entendemos
Si yo intento explicar una estrategia y no me dejas porque te vas adelantando, tus suposiciones pueden ser acertadas o erróneas porque no tienes toda la información
Si de entrada digo que la línea 0 aquí no pinta nada y desde un principio estoy hablando de explotar una tendencia y no lo quieres comprender y sigues con tu spread, discúlpame pero el que esta equivocado en este caso eres tu porque estas enfocando la estrategia diferente a como yo la planteo, porque yo planteo operar una tendencia y no me habéis dejado ni siquiera explicar como
Si entras y me dices que deberíamos consultar a Bolsa1 o Alberto para que nos asesore sobre mi estrategia que tú todavía no sabes cuál es, comprenderás que te estas adelantando y no se trata de ganar o perder dinero, estamos hablando sobre una estrategia, porque ganar o perder dinero lo podemos hacer con todos los sistemas que se comenten en el foro
Y si cambias el sentido de mis palabras y lo señalo, comprenderás que no lo voy a dejar pasar sin señalarlo porque entonces el sentido de lo que yo escribo es el que quieras darle tú, no el que le dé yo literalmente, hombre si te digo por dos veces que a equilibrar las patas no hemos llegado creo que eso es bien claro al respecto para que tú lo interpretes diciendo que yo he dicho que no hay que equilibrar las patas y ahora dices que los valores de cfds de Ig son como los futuros, será que no has visto el CFDs del Dow A 2 dólares en el mini
Enrocarse en una posición errónea es decisión de cada uno, pero en mi opinión es una pérdida de tiempo
Saludos
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Re: jda,trader y marujo
Hermess y Rango, hora de abrir un hilo nuevo para este tema, allí lo zanjamos en dos patadas.
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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Rango Starr
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Re: jda,trader y marujo
la misma explicacion es aplicable tambien...xd...
Última edición por Rango Starr el 19 May 2021 10:38, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
Re: jda,trader y marujo
Holas
Por mi parte también está zanjada, está claro lo que cada uno hemos escrito y ahí esta
Malentendidos porque no interpretemos bien la información son inevitables y tienen la importancia que uno quiere darles, en mi caso ninguna porque lo último que quiero es compartir opiniones y por ese motivo crearme malos rollos
Rango,…… somos adultos y en mi caso antes de que existiera este foro trabaja el bund, muchos años con la mochila bien cargada, pronto cumpliré 60 y ya no me veo con las mismas fuerzas, pero esa experiencia llena de errores, es la base de mi criterio
No pienses que en algún momento haya pensado que ibas con malas intenciones porque no es así, solo que en este caso las buenas intenciones ni dan ni quitan razón
Sobre la estrategia que señalas, no es la misma estrategia la que yo estaba planteando en este hilo y se habría visto rápido.
Y si Alberto, es un sintético pero la estrategia lleva patas equilibradas y en este caso no hace falta ajustar por ATR porque van compensados los rangos
Solo un apunte al respecto: esta estrategia se centra en explotar tendencias sin estar expuesto a la direccionalidad del mercado y lleva 2 patas dobles activas y una tercera para cubrir, ( Dobles=dos activos por pata) y una tercera también doble para cubrir, son estrategias de hedging, no de operativa de spread aunque se opere la tendencia de un diferencial.
Cada pata en sí misma es una estrategia trabajando un diferencial, solo que en su suma crean una ventaja al trabajar un tercer diferencial.
Saludos
Por mi parte también está zanjada, está claro lo que cada uno hemos escrito y ahí esta
Malentendidos porque no interpretemos bien la información son inevitables y tienen la importancia que uno quiere darles, en mi caso ninguna porque lo último que quiero es compartir opiniones y por ese motivo crearme malos rollos
Rango,…… somos adultos y en mi caso antes de que existiera este foro trabaja el bund, muchos años con la mochila bien cargada, pronto cumpliré 60 y ya no me veo con las mismas fuerzas, pero esa experiencia llena de errores, es la base de mi criterio
No pienses que en algún momento haya pensado que ibas con malas intenciones porque no es así, solo que en este caso las buenas intenciones ni dan ni quitan razón
Sobre la estrategia que señalas, no es la misma estrategia la que yo estaba planteando en este hilo y se habría visto rápido.
Y si Alberto, es un sintético pero la estrategia lleva patas equilibradas y en este caso no hace falta ajustar por ATR porque van compensados los rangos
Solo un apunte al respecto: esta estrategia se centra en explotar tendencias sin estar expuesto a la direccionalidad del mercado y lleva 2 patas dobles activas y una tercera para cubrir, ( Dobles=dos activos por pata) y una tercera también doble para cubrir, son estrategias de hedging, no de operativa de spread aunque se opere la tendencia de un diferencial.
Cada pata en sí misma es una estrategia trabajando un diferencial, solo que en su suma crean una ventaja al trabajar un tercer diferencial.
Saludos
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