¿Que utilizais para medir la volatilidad?

[Hermess]

tienes que verlo así como este grafico

[Wikmar]

A ver ahora:

[Hermess]

Correcto
La ventana de abajo bórrala, esa información sobra, la que interesa ya está en bollinger

[Wikmar]

Centrando como tu:

[Wikmar]

Bueno, de momento dejo la de abajo porque sinceramente sigo sin saber de donde te sale el 106 y no sé si es de la de abajo.

[Hermess]

A ver
El ATR diario marca el rango diario en pip o puntos, ese rango es el que recorre cada dia el precio en sesión diaria en promedio. A ti debería darte ese mismo valor ATR si metes 100 periodos, porque es el rango diario promedio que recorre en 100 días, la media diaria son 106 pip
Lo que veo es que te carga muy poco histórico, yo estoy viendo desde 1988
Esas bandas comen muchos recursos en el pc, mejor mete otros timeframes para que veas mas histórico en precio

[Hermess]

Todas las plataformas no grafican igual, observo diferencias significativas en la media ATR que no se pega al precio como la mia, debe ser media simple 106

[Wikmar]

Está configurado como media símple.

¿Puedes señalar en mi gráfico qué se debería ir a 106 y a qué se va?.

[Hermess]

mira este grafico
La ventana de abajo
ATR
PERIODOS 100
mira que marca su escala derecha 1,0628

Tengo que salir, otro rato seguimos
saludos

[Wikmar]

Vaale, ahora sí. Siguiendo tu criterio, yo tendría que poner 127.

Sí, ya dirás por dónde sigue esto. Me y supongo que nos, tienes en ascuas.

[avr001]

Lo mejor para medir la volatilidad es la volatilidad implícita de las opciones de las distintas expiraciones. Es la volatilidad futura. Es la que yo uso.

ATR, Bollinguer band, etc está basada en volatilidades pasadas o históricas, esta bien como referencia pero no nos dice nada de cara al futuro.

[Wikmar]

Lo mejor para medir la volatilidad es la volatilidad implícita de las opciones de las distintas expiraciones. Es la volatilidad futura. Es la que yo uso.

ATR, Bollinguer band, etc está basada en volatilidades pasadas o históricas, esta bien como referencia pero no nos dice nada de cara al futuro.

Está claro. Estoy de acuerdo. No obstante:

Las volatilidades pasadas o históricas son un hecho, las procedentes de las opciones son algo en permanente cocimiento e incluso manipulación; ¿el VIX refleja las intenciones o posiciones sobre el SP500, o al revés?, ¿siempre?.

Yo creo que hay que verlas como dos fuentes distintas y conciliar su información.

Concretando sobre la histórica, estamos tratando de deshacer las mezclas quizá indeseables que pueda tener, y quizá de esa forma, la información que provenga de ella, sea de mejor calidad.

[Wikmar]

He hecho "Photoshop" a una imagen para ilustrar someramente lo que vengo comentando:

He copiado el gráfico del Volatility Index debajo del original y retocado su gráfica a como me imagino que quedaría el reflejo del puro ruido si en la zona de la tendencia le quitáramos la inflación que cogen los indicadores de volatillidad debido al cambio de rumbo que supone la propia tendencia.

El ruido en esa zona, visualmente, me parece que es un poco superior a otras zonas del gráfico, pero no tanto como se refleja originalmente.

[Hermess]

“Siguiendo tu criterio, yo tendría que poner 127.”

No entiendo porque te marca ese valor el ATR si metes 100 periodos
No puede haber tanta diferencia entre plataformas al graficar indicadores
ALGO HACES MAL O ESTA MAL
La media tiene que ser 106 o no veremos lo mismo en el gráfico, y el ATR de 100 periodos tiene darte 106 o muy próximo a eso si grafica mal, pero 127 es un desfase anormal, son 21 puntos de diferencia

Así yo hablare de una pauta en mi gráfico y tu veras otra diferente en el tuyo y no nos aclararemos.
Hay que averiguar dónde está el error en el ATR tuyo para que tengas la misma información

[Wikmar]

La última barra es la de ayer, y el ATR tiene periodo 100.

Es lo que da Visual Chart. ¿Y cuál es el dato bueno?, ¿serán los dos malos?.

Pero bueno, quizá tira tu y muestra con tus gráficos.