"ENTONCES SIN DETECTAR INEFICIENCIA Y QUE ESTA FLOREZCA DEL PRECIO, TODO LO QUE SE HAGA PARA SUSTITUIR LA CARENCIA DE ESA INEFICIENCIA MEIDANTE LA TÉCNICA ESTA CONDENADA AL FRACASO.
Pues esto que parece tan sencillo de entender, no lo entiende ni el tato....."
Algunos si que lo entienden.
Mi exposiciones, el grueso de ellas, van encaminadas a trabajar con la tendencia a favor y es precisamente porque la tendencia es una ineficiencia que puede constatar cualquiera
En una tendencia establecida en grafica diaria
Solo atendiendo a los cierres diarios
¿Qué probabilidad hay de que el cierre de la siguiente vela a favor de tendencia deje un beneficio respecto al cierre de la vela anterior?
¿Qué relación Riesgo/Beneficio da de promedio tomando como valor el recorrido entre apertura y cierre respecto a la vela previa tomando el valor promedio de las velas que cierran en beneficio/ por las que cierran en perdidas?
Pongo dos ejemplos tomando los movimientos que a simple vista existe tendencia corta o larga asumiendo retrocesos de 2/3 en tendencias a cortos y aun así la fiabilidad esta por encima del 50% y el recorrido promedio de las velas a favor y contra la tendencia es evidente que esta a favor de tendencia por la diferencia de puntos al inicio-final
Esto se da en la mayoría de activos, es inherente a la dinámica del precio sobre todo en acciones, índices, bonos y materias primas
Eso es una ineficiencia CLARA: La Tendencia
¿Qué hay problemas a resolver para explotar esa ineficiencia?
Por supuesto, hay muchos problemas a resolver
El 1º es establecer con reglas claras cuando el mercado esta en tendencia larga o corta
para asumir que estamos en presencia de la misma ineficiencia recurrente que se trata de explotar, una vez identificada comienza la creación del Edge asumiendo que esa ineficiencia es robusta y se mantiene en el tiempo porque es inherente al mercado
La ineficiencia esta ahí desde que el mercado existe, lo que fallan son las estrategias que tratan de explotarla por sobreoptimizaciones o por múltiples razones porque el trader pierde la objetividad al crear el Edge, porque quiere ganar en fiabilidad mas de lo que da de si la serie por si misma, porque quiere perder menos y ganar mas etc.... dando como resultado un Edge que no trabaja la ineficiencia inicial, trabaja otra que crea artificialmente por las sobreoptimizaciones y esa si que se romperá en el corto plazo y dejara de existir teniendo que volver a sbreoptimizar creando otra ineficiencia artificialmente
Leo el foro y parece que se entiende que una ineficiencia signifique tener una fiabilidad muy alta o por encima del 50% al explotarla y una ineficiencia no significa eso
Una ineficiencia es poder establecer por estadística que un patrón es recurrente en el tiempo al identificar ese patrón con las mismas reglas de partida, que sea recurrente en el tiempo no implica para nada a la fiabilidad del Edge
La fiabilidad y ratios que consiga el Edge al tratar de explotarla es otro problema y parece que se quieren mezclar los dos en uno solo y así es difícil poder avanzar.
Saludos
