Estrategia de Martingala Inversa

[X-Trader]

Hola a todos,

Rastreando cosas por la Red me he encontrado esta versión invertida de la Martingala, a ver qué os parece. Os explico cómo va con un ejemplo:

Supongamos que estamos en una tendencia alcista. Entonces:

Trade 1: Compramos 0.1 a mercado

Si el mercado sube 15 pips desde el precio de entrada, subimos el stop loss de Trade 1 a 10 pips y compramos 0.2

Trade 2: Compramos 0.2

Si el mercado sube 30 pips, subimos el stop loss de los Trades 1 y 2 a 25 pips y compramos 0.4

Trade 3: Compramos 0.4

Si el mercado sube 45 pips, subimos el stop loss de los Trades 1, 2 y 3 a 40 pips y compramos 0.8

Trade 4: Compramos 0.8

Si el mercado sube 60 pips, subimos el stop loss de los Trades 1, 2, 3 y 4 a 55 pips y compramos 1.6

Trade 5: Compramos 1.6

Si el mercado sube 75 pips, subimos el stop loss de los Trades 1, 2, 3, 4 y 5 a 70 pips y compramos 3.2

Etc.

El proceso continúa hasta que el precio nos toca el stop loss de todas las órdenes. La idea con esta estrategia es lógicamente cazar movimientos tendenciales y rápidos. Gestionando los stops de la forma que se propone se controla la pérdida bastante bien a la vez que protegemos beneficios en caso de que el mercado se mueva rápido.

Por si queréis probarlo, aquí tenéis el Expert Advisor que replica esta operativa, tan solo tenéis que elegir la dirección en la que queréis operar (quizás lo más difícil) dándole a Fire Buy o Fire Sell (es un EA semiautomático) mientras hacéis el backtest.

A ver si es posible que entre todos hagamos pruebas y malogremos el hilo

Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

Acabo de editar el mensaje anterior con una versión más moderna del EA, si podéis bajaos mejor esta última.

Saludos,
X-Trader

[Wikmar]

¿Podrías poner el código en plan editor de texto, a ver lo que rascamos los que usamos otras plataformas?.

Gracias

[X-Trader]

¿Podrías poner el código en plan editor de texto, a ver lo que rascamos los que usamos otras plataformas?.

Gracias

Lo siento pero no puede ser, no tengo la versión decompilada (generalmente la pongo siempre que la tengo).

Pero vamos, que ponerse una demo de MT4 y hacer pruebas no cuesta nada

Saludos,
X-Trader

[sk_c7]

si el mercado se va en contra desde el primer minuto donde esta el stop loss de la primera entrada?
esta estrategia viene bien para esos movimientos de panico extremo, o cuando hay euforia extrema tambien habra pares donde funcione mejor como pueden ser los de menor liquidez que tienen menos retrocesos cuando la tendencia ya está marcada. Yo lo que haría sería limitar la martingala porque evidentemente todos los movimientos son limitados en una dirección. Bueno probarlo y decid que tal se da

[X-Trader]

si el mercado se va en contra desde el primer minuto donde esta el stop loss de la primera entrada?
esta estrategia viene bien para esos movimientos de panico extremo, o cuando hay euforia extrema tambien habra pares donde funcione mejor como pueden ser los de menor liquidez que tienen menos retrocesos cuando la tendencia ya está marcada. Yo lo que haría sería limitar la martingala porque evidentemente todos los movimientos son limitados en una dirección. Bueno probarlo y decid que tal se da

Hola sk_c7, el stop loss inicial lo fijas donde quieras (en el EA por defecto viene en 10 puntos), lógicamente tienes que ponerlo de tal forma que a medida que el precio vaya a tu favor se vaya desplazando junto con el de las nuevas posiciones.

Saludos,
X-Trader

[Wikmar]

Se me ocurre, sin pensarlo demasiado; este algoritmo de gestión de la posición, tendrá resultados muy diferentes en función del criterio de entrada.

Para probarlo en sí, independizándolo del criterio de entrada, habría que seleccionar las entradas de una forma aleatoria. P. ej.: entrada todos los días a las 10 AM, y en las siguientes horas en punto, salvo que siga en Mercado.

Con lo cual, queda poco margen para pruebas, salvo por otros criterios de entrada aleatoria mejores.

[X-Trader]

Yo creo que la idea es tratar de colocarse en la dirección de la tendencia y enganchar una barrida con todo el volumen posible para cerrarlo rápido con bastante beneficio. El riesgo de esto es intentarlo muchas veces y encadenar muchas pérdidas seguidas.

Saludos,
X-Trader

[guru]

A mi me gustaría aplicarlo acompañado con un análisis fundamental.
Si lo vemos desde el punto de vista estrictamente matemático, creo que en largo plazo no tendríamos buenos resultados.

[alejo]

Estas "estrategias" per se no suponen ventaja operativa de ningún tipo en el largo plazo.

Si yo le doy a cualquiera 1.000€ para que se los juegue en la ruleta o tradeando, su esperanza a largo plazo de ganar o perder no dependerá para nada de todas las variaciones imaginables que cualquiera se quiera plantear en cuanto a las entradas/salidas (tamaños, fraccionamientos, frecuencia).
Da igual martingala, que antimartingala, que jugarse 5€ por trade que 500€, que jugarse trades en una relacion Risk/Reward 5/1 que 1/5 que 8/3 o que 3/5.

Todo, absolutamente cualesquiera variaciones y mutaciónes en este sentido, son equivalentes o equiprobables por si solas y a largo plazo a la hora de obtener mejores rendimientos. Y estos no vienen condicionados para nada por estas estrategias, sino que serán otras causas las que influyan en los resultados.
No hay causistica en esto.

[Rafa7]

Estas "estrategias" per se no suponen ventaja operativa de ningún tipo en el largo plazo.

Hola, alejo.



Esto que dices es cierto si la entrada es al azar.
Pero con un sistema de entrada adecuado, esta estrategia podría tener una ventaja operativa. O dicho de otra manera, la clave para que esta estrategia suponga ventaja operativa está en la elección de la primera entrada (ya que las demás entradas las decide el algoritmo).

A simple vista, lo que no me gusta es que la estrategia está basada en pips. Sería más adaptativa, al menos en cuanto a la volatilidad, que estuviese basada en múltiplos de ATR.

Una pregunta para X-Trader. ¿Esta estrategia está pensada para entradas tendenciales o para entradas antitendenciales?



Saludos.

[Rafa7]

A mi me gustaría aplicarlo acompañado con un análisis fundamental.
Si lo vemos desde el punto de vista estrictamente matemático, creo que en largo plazo no tendríamos buenos resultados.

Hola, guru.



Esta estrategia no sirve para nada aunque esté acompañada de análisis fundamental. De hecho, por sí solo, el análisis fundamental no sirve para nada sino está acompañado por análisis técnico.

El análisis técnico es más efectivo que el fundamental. Pero el análisis técnico apoyado con análisis fundamental es más efectivo que solamente aplicar análisis técnico o que solamente aplicar análisis fundamental.

La clave es la primera entrada, la cual no lo establece el algoritmo (el resto de entradas sí lo establece el algoritmo), la cual debe estar decidida en función de análisis técnico, y mejor si, además, tiene en cuenta el análisis fundamental.



Saludos.

[alejo]

[quote="Rafa7"][quote="alejo"]Estas "estrategias" per se no suponen ventaja operativa de ningún tipo en el largo plazo.
[/quote]
Hola, alejo.

[b]Esto que dices es cierto si la entrada es al azar.[/b]
Pero con un sistema de entrada adecuado, esta estrategia podría tener una ventaja operativa. O dicho de otra manera, la clave para que esta estrategia suponga ventaja operativa está en la elección de la primera entrada (ya que las demás entradas las decide el algoritmo).

Saludos.[/quote]

Hombre Rafa, es que si tienes media idea de lo que va a hacer el precio pues sería la ostia. Ese el problema que tiene la gente, que se cree que las entradas que hacen tradeando van con cierto fundamento.

X-trader ya te dice que hay que utilizar este sistema en el caso de que "[i]supongamos que estamos en una tendencia alcista[/i]" (presente)
Y para mi, eso ya es mucho suponer, porque tendencias también las tienes en una serie de jugadas a la ruleta. De hecho se identifican igual en ambos casos, tiene que haber una serie de sucesos acumulados (pasados) en un determinado sentido que es lo que hacen algunos por aquí cuando tiran lineas a graficos pasados

Pero lo que pretendemos hacer es apostar porque habrá una continuidad de sucesos en ese mismo sentido, es una suposición o esperanza a futuro

Puse lo de la ruleta junto a los trades para que se viera la analogía.

[Rafa7]

X-trader ya te dice que hay que utilizar este sistema en el caso de que "supongamos que estamos en una tendencia alcista" (presente)

Gracias, alejo.



X-Trader dice que supongamos que estamos en una tendencia alcista. Pero lo que no dice si la entrada inicial es tendencia o antitendencial. Por eso pregunto. Por ejemplo, en una tendencia alcista pueden haber retrocesos del precio que son entradas antitendeciales con buena relación recompensa/riesgo, para incorporarnos a la tendencia. Esto sería una entrada antitendencial dentro de una tendencia.

Y para mi, eso ya es mucho suponer, porque tendencias también las tienes en una serie de jugadas a la ruleta.

En la ruleta hay rachas y no hay tendencias porque cada resultado no depende de los resultados anteriores.
En cambio en los mercados pueden haber rachas o tendencias. Los difícil es saber si una racha, en un mercado financiero, es simplemente una racha o hay una tendencia.

Una racha no implica tendencia. Pero una tendencia implica racha.

El trader lo que debe intentar en operar teniendo una idea del riesgo, de la recompensa y de las probabilidades de ambas. No podemos adivinar que va a pasar pero si aspiramos a tener una idea de si vale la pena operar. Una vez abierta una operación podemos aplicar el algoritmo que nos propone X-Trader o cualquier otro que nos parezca conveniente. Lo importante es que el algoritmo debe tener armonía con el tipo de entrada para "tener las probabilidades a favor".



Saludos.

[kremental]

Estas "estrategias" per se no suponen ventaja operativa de ningún tipo en el largo plazo.

ombre Rafa, es que si tienes media idea de lo que va a hacer el precio pues sería la ostia. Ese el problema que tiene la gente, que se cree que las entradas que hacen tradeando van con cierto fundamento.

Y para mi, eso ya es mucho suponer, porque tendencias también las tienes en una serie de jugadas a la ruleta. De hecho se identifican igual en ambos casos, tiene que haber una serie de sucesos acumulados (pasados) en un determinado sentido que es lo que hacen algunos por aquí cuando tiran lineas a graficos pasados

Me meto por aqui....
NO suponen ventaja competitiva.... seras tu que no sabes sacarle rendimiento...
No tienes ni media idea de lo que va a hacer el precio? Pues entonces como haces tus operaciones....
La martingala inversa es un arma muy potente si sabes utilizarla... pero no voy a ser yo quien lo explique... que si no ,me se de alguno que se va a echar encima...
De todas maneras el sistema expuesto por xtrader.... es una grid- con acumulacion de posiciones... no es una martingala pura... y menos antimartingala...
UNa tendencia se hace estando dentro.... hasta punto de giro... para cuando lo veas ya te lo has perdido... a no ser que vayas a muy largo plazo...cuando algo esta en tendencia alcista/bajista es porque la mayoria de los participantes estan dentro y o han aparecido sus razones tecnicas... ese tramo ya esta descontado....donde solo los mas astutos han obtenido beneficio...
Es como leer la tipica noticia... ercros sube un 200% desde que 2016... (me lo he inventado.... pero es algo parecido)... quienes seran los pececitos que iran a palmar la pasta comprando ercros?. Seguro que no son los que llevan todo el año haciendo pastizales y antimartingaleando en swing este tipo de mercados....
Pal que lo entienda

Puse lo de la ruleta junto a los trades para que se viera la analogía.

Como la noche el dia... aqui ni se tira una bolita, y ni es un juego a favor de la banca... matematicamente hablando....
Y si piensas asi todavia te queda mucho recorrido...