Estrategia de Martingala Inversa

[Rango Starr]

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Saludos!

[tartarugap]

Rango la base de las "cadenas de marcov" de Montecarlo es mas parecida com esto:



Imagina tu curva de draw down (o de resultados (es lo mismo)) ahora piensa el risgo que tienes que aplicar em cada trade para que tu trade no ultrapasse el limite inicial,, o sea tu vas manipulando el risgo (aciendo testes de montecarlo de trades futuros) para que la curva futura sea lo mas cresciente possible com el minimo drawdown possible

La ideologia és ignorar que tienes algum hedge, e piensas que lo unico que pudes controlar en el mercado es el capital que aplicas em cada trade....

O sea en la pratica vas incrementando o reduciendo el riesgo a cada operacion que passe - algo parecido al anti-martingala

Otro truque es considerar el riesgo maximo e minimo que puedes tener en un trade;

Por exemplo el riesgo minimo es aquel riesgo que te permita al minimo pagar las comissiones del broker caso ganes el trade (depende del broker e del tamano de tu capital)

Otro truque (pero pertenece a otro topico del foro) es usar el paradoxo de parrondo para eliminar el drawdown del conjunto de los sistemas: (en la pratica es tener varias operaciones a funcionar al mismo tiempo no correlacionadas entre si tipo)

Tendenciales
Long-shorts
Arbitrage
Bonos
Estatisticos

Ahora el sant graal es saber qual es el capital que porporcionas a cada tipo de operacion

[Rango Starr]

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[Wikmar]

¿Podéis alguno reportar algo sobre un indicador de Uxío Fraga, llamado Límite de Confianza?.

Este indicador va marcando la posición que deben tener los trailing stops y el stop inicial de una posición. Lo pregunto en este hilo porque considero que forma parte de la capa o sistema de gestión de la posición.

La cosa es que Uxío lo da si te apuntas a su Campus de Bolsa (140 vídeos, etc, etc), por 357 €. Y claro, la cosita así suelta, no se consigue facilmente.

A ver si alguien me pude reportar (en el hilo o por privado) lo que sepa; algoritmo, etc. ¿Da el indicador con el código fuente a la vista o accesible, o el ejecutable nada más?.

Gracias.

[tartarugap]

Esse indicador deve ser baseado em minimos de X dias + ATR (no se si será el ATR absoluto o %)

Yo utilizo uma espécie de Trailing stop que se puede llamar de folio:

Desde mi entrada al Stop (mis stops tienem dos niveles: 1º alarme - indica la aproximidad al stop e 2º nivel la actuacion (automatico por defecto pero puedo mudar para manual)) lhe llamo "medicion X" - el valor es variacion en % desde la entrada al stop final (2º nivel automatico)

Cada vez que el precio sube desde la entrada al punto 1 - una "medicion X", entonces pienso en mover el stop hasta el punto zero, pero com la condicion que coloque el stop por debaxo de un suporte/resistencia (si la estrategia sea Long-Short el stop es matematico e no psicologico o sea el proximo nivel será el punto de entrada).

E assi continuare a aumentar el stop (se pueda hacer piramidaciones por el medio, incrementaciones pendulares, scaling out de posiciones parciales, etc etc)

En mi entender la idea del trailing stop es la seguinte:

Hai 4 formas de estar en el mercado:

Ganar mucho
Ganar poco
Perder Poco
Perder Mucho

Si eliminamos el perder mucho e conseguimos atenuar el perder poco entonces teremos el Ganar poco muchas vezes e ganar mucho en algunas)

Quanto los stops la idea de colocar en una zona de soporte o resistencia solo me sirve para tranquilizar un poquito (porque son psicologicos) porque el "ruido es enorme" e cada vez mas a aumentar e cada vez mas el stop matematico esta a prevalecer sobre el tecnico

[Wikmar]

...

Muchas gracias, tartarugap.

[Rafa7]

Esse indicador deve ser baseado em minimos de X dias + ATR (no se si será el ATR absoluto o %)

Gracias, tartarugap.



¿Ese indicador es, exactamente, el Chande Kroll Stop?



Saludos.

[tartarugap]

Hola Rafa

El indicador que describi en un primer lugar (minimos de X dias + ATR) es igual al Chande Kroll.

Pero hay muchas versiones de este tipo de indicadores de trailing stops que tienem como base la volatilidad "media/mediana/moda" del activo.

El problema de la poscision del stop loss es que no hay solucion e el problema es mas "grave" quando menor for el marco temporal en que trabajamos, por esso decidido utilizar um trailing stop baseado en el movimento de una "lombriz" - primero la cabeça avança un % percentage e despues la cauda le sigue esta el punto original de la cabeça.

Este tipo de metodo tiene una gran ventaja: quando mas subidas haces el comportamiente de la rentabilidad sube exponensialmente o sea cada vez que sube una "Medicion X" menor será el esfuerço siguinte para el proximo patamar.

Por esse yo digo que los precios suben de una forma exponensial e bajan de una forma logaritmica

[manstein]

Por lo de trading "tendencial y rápido" que menciona X Trader en el primer post entiendo que el sistema este será más bien tipo "day trading".

Si es así, ya os digo que no va a funcionar a la larga.

Da igual el sistema de "análisis técnico" que pongáis que al final no servirá para evitar pérdidas terribles.

La mejor manera de comprobar esto es aplicándolo vosotros mismos y ver como queda la cuenta tras un año o dos de trading.

[tartarugap]

Manstein no necessita de ser um sistema tendencia, para se usar el anti martingala o sus variantes em muchos sítios

Pinsa que lo que estás a evacuar es el jogador e no el juego, hagamos unos exemplos

Pensa que puedes colocar en una posicion las seguintes quantidades : 1,2,e3 e 4

Comiencas com uma estrategia arbitrage e colocas 1 e ganas
Despues vãs para una posicion de LS colocas 2 e ganas
Depues vas a comprar un evento de pânico colicas 3 e pierdes
Entonces ves una oportunidad estatística e colocas 2 e ganas
O sea estas a mirar una curva crescente quando ganas e decrescente quando pierdes.

Puedes pensar que este sistema solo funciona para operaciones sequenciales pêro piensa que tienes 2 portofolios de markwoitz e tienes que X tienpo indicar qual és la quantidad total de dinheiro que vá a cada cartera

Puedes solucionar usando la anti-martingale para alocar el dinero tipo
En el período A la cartera Y há sido mas fuerte que la X entonces retiras dinero en la X e colocas em la Y
En la pratica este método puede ser tu tesorero

[Rafa7]

Por lo de trading "tendencial y rápido" que menciona X Trader en el primer post entiendo que el sistema este será más bien tipo "day trading".

Si es así, ya os digo que no va a funcionar a la larga.

Da igual el sistema de "análisis técnico" que pongáis que al final no servirá para evitar pérdidas terribles.

Gracias, manstein.



La estrategia Martingala Inversa por sí misma no sirve para nada. Pero si la entrada es adecuada, ¿por qué motivo crees que no va a funcionar?
Si el motivo es que está basado en pips, ok, porque los pips no son nada adaptativos. Pero y si este mismo algoritmo está basado en múltiplos de ATR (del ATR en el TimeFrame en que se opera), ¿Por qué no va a funcionar si la entrada es buena?
El problema del algoritmo puede ser que sea las comisiones, por ahí veo un gran problema.

Ningún algoritmo (martingala o antimartingala), por sí mismo no sirve para nada. Pero, ¿y si la entrada es buena?

¿Estás sugiriendo que el Análisis Técnico no sirve para nada? Si es así, ¿que alternativa al Análisis Técnico propones?



Saludos.

[tartarugap]

Voy a colocar 4 fotos para mostar como la gestion e el calculo de capital esta en primer lugar que la operativa en si.

Este metodo se basea en el anti-martingala pero la variacion del risco es calculado atravez del metodo markov-chain montecarlo.

Este es el metodo mas rudimentar (optimizado a 45% de acirtos) pues el mas sofisticado la optimizacion de las variavles de regulacion es echa en machine learning (o sea se auto oprtimiza sea lo que seal la expectacion de resultados)

Cada foto muestra la comparacion entre el metodo risco fixo (1% de risco em cada trade) - azul contra el metodo anti-martingale markov montecarlo optimizado - a castanho

El estudio es en montecarlo o sea muestra 500 trades aleatorios que o son perdidas o el trade llega al alvo

En este exemplo el alvo es un risco beneficio 1 para 2 (pero no importa mucho si es 1 para 1 o inferior pues lo importante es la curva)

La primera foto muestra el resultado caso acertaramos 30% de las vezes
La segunda 40%
La tercera 50%
La quarta foto 60%

La conclusion es la seguinte: teniendo una gestion de risco dinamica diminues el draw down de una forma efectiva e aumentas la rentabilidad del sistema

30 % de acirtos

40% acirtos

50% aciertos

60% aciertos

[tartarugap]

correcion

foto com 60% de aciertos (es algo muy raro)

[Wikmar]

[quote="tartarugap"][/quote]