Se detectam activos altamente correlacionados e cointegrados (en la pratica empresas de la misma industria e sy son del mismo pais mejor)
Se determina las bandas historicas e se compra o se vende en las bandas historicas com stop cenido e alvo en el medio del canal
Es muy parecido al los LS correlacionados e cointegrados com la tecnica de bandas de bollinger (pero yo considero mas preciso devido a la robustez)
El problema son los possibles spikes en la frontera o sea si estas alavancado llamas el margin call o sea no es un sistema para alavancar!
exemplos:
Linde Bas
REEE (redes electricas corp.) versus REN (redes electricas portuguesas)(aqui la tecnica es de rompimiento o reversion - o sea un poco de fundamentales es ideal para confirmar si ay reversion o si rompe abajo)
voy a leer com cuidado 