Cómo gestionar el riesgo overnight

[Rafa7]

Sres. foristas.



Quiero tratar el tema de como controlar el riesgo overnight.
Uno de los problemas de usar stop loss en trading extradiario es que puede ocurrir que suceda un gap adverso en la apertura que haga que el stop loss se ejecute con un deslizamiento tan brutal que haga mucho daño a nuestra cuenta. Cuando hablo de gap me refiero a que aperture por encima del máximo del día anterior o que aperture por debajo del mínimo del día anterior.

Supongamos que hemos abierto largos en timeframe diario. ¿Qué podemos hacer?

Alernativas hay muchas:
Opción 1. No hacer nada especial. Simplemente elegir un tamaño de posición tan pequeña que pueda dormir a pierna suelta.
Opción 2. Al cierre cerrar la operación y en la aperura reabrir la operación.
Opción 3. Al cierre abrir cortos y en la apertura cerrar cortos.
Opción 4. Al cierre comprar opciones de venta y en la apertura vender esas opciones.
Opción 5. Al cierre anular el stop loss (para que aperture sin stop loss) y en la apertura o colocar un stop los, o cerrar la operación.
Opción 6. Si se produce gap en la apertura cerrar la operación inmediatamente, tanto si el gap nos es favorable como si el gap nos es desfavorable.

Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Dos preguntas.
1.- ¿Cual de estas opciones te gusta más y por qué?
2.- ¿Se te ocurre alguna otra manera de controlar el riesgo overnight?




Saludos.

[tartarugap]

Ola Rafa Es una pergunta muy inteligente e impossible responder sin haver "peros"

3- entre las 5 possibilidades

Essa problematica la podemos colocar em situaciones poco recurrentes o sea de baja probabilidad, luego si pudiessemos dar um tiempo maximo a la operacion - tipo solo voy estar en esta operacion 2 o 3 dias comprava PUT fuera de dinero (OTM) "puelvo" o sea com la maturidad acabando, assi no pagava casi nada de prima e caso el gap fuesse grande poderia ganar mas o sea una variacion assimetrica favorable (operacion convexa)

Si estoy piensando que voy estar en la operacion 1 mes o 2 (lo usual para my) este tipo de estrategia puede comer-se todo el beneficio potencial e actuar nuestro stop de perdidas de operacion....

[Rafa7]

Gracias, tartarugap.



tartarugap, pero en tu operativas tendrás tu opción preferida. ¿Cuál es?
¿o es que estás operando con varios sistemas que en cada uno de ellos haces algo diferente?
¿o es que eres trader discreccional y en cada situación haces algo diferente?
Yo creo que normalmente los traders afrontamos el riesgo overnight siempre de la misma manera. Tal vez seas una excepción. jejeje



Saludos.

[tartarugap]

jejejjeje

Si tiengo una opcion preferida en las direcionales- stop por niveles por fundamento (el stop es automatico caso fique paralisado e no tome ninguna opcion - o sea me como la perdida por completo

[tartarugap]

El las Long Short (mi segunda opcion operacional favorita) - este tipo de gaps son muy comunes (devido a la variacion de las 2 puntas en la apertura) - tambien stop por niveles - e se no tomar ninguna opcion (la unica opcion es desligar el stop automatico) me como el gap e la perdida toda

[Rango Starr]

Hola buenas,

no existe riesgo overnight.
Existen malos trades.


Saludos!

[Hermess]

viewtopic.php?f=9&t=19097&p=226463#p226463

[Wikmar]

Rafa, 3 y 4 son Hedging. ¿No te parece bastante incoherente tener un hilo plenamente vivo en el que niegas el Hedging, y contemplarlo aquí?. ¿No tendrías que resolver primero aquello y así, incluir o no esas opciones (3 y 4)?. Si no, se va a volver a tener aquí el mismo debate.

Creo que es lo que ha venido a decirte Hermess haciéndote el bucle.

Se te aprecia, pero cuando vienes de vacaciones de Vulcano..., jolines, como dices tu.

[xiru]

Hola buenas,

no existe riesgo overnight.
Existen malos trades.


Saludos!

Totalmente de acuerdo con Rango. Si vas con la tendencia lo normal es que los gaps sean a tu favor y mas que riesgo es un beneficio...y si algún dia hay una vuelta con el mercado cerrado, es decir, un gap en contra de la tendencia, pues no pasa nada ya que bastante beneficio ya se habrá pillado a favor de la tendencia.

Eso si ante brexits o elecciones americanas, pues evidentemente es obligado estar fuera.

Saludos.

[Rango Starr]

Efectivamente Xiru..

Somos traders retail, no Goldman Sachs....
no necesitamos cubrirnos ...solo salir del trade, tanto si es bueno , como si no....

[Rafa7]

Rafa, 3 y 4 son Hedging. ¿No te parece bastante incoherente tener un hilo plenamente vivo en el que niegas el Hedging, y contemplarlo aquí?. ¿No tendrías que resolver primero aquello y así, incluir o no esas opciones (3 y 4)?. Si no, se va a volver a tener aquí el mismo debate.

Hola Wikmar,



De entrada pensé introducir la pregunta en ese hilo, pero como es una pregunta más amplia preferí abrir este hilo. Además de que en el otro hilo yo no tengo autoridad, por no ser el creador del hilo, de añadir una encuesta.
Tal vez me precipité en abrir el hilo y hubiera tenido que hacerlo cuando el otro hilo quedase sin debate.



Saludos.

[Rafa7]

Eso si ante brexits o elecciones americanas, pues evidentemente es obligado estar fuera.

Gracias, xiru.



Pues ya estás dando una forma de gestionar el riesgo overnight cuando sabes que lo hay (como los ejemplos que das): estar fuera.
Eso quiere decir que si tienes una operación abierta antes de unas elecciones americanas inciertas, ¿es mejor cerrar la operación incluso si, de momento, es perdedora? ¿o es mejor poner el stop loss muy alejado? ¿o es mejor no poner ningún stop loss y en la apertura ponerlo?
Por favor, para responder ponte la gorra de extradiario. Estas en una operación abierta, desde hace días, y todavía no es ganadora y al día siguiente hay las elecciones americanas tan inciertas como la de Clinton/Trump. ¿Qué haces?



Saludos.

[xiru]

Eso si ante brexits o elecciones americanas, pues evidentemente es obligado estar fuera.

Gracias, xiru.



Pues ya estás dando una forma de gestionar el riesgo overnight cuando sabes que lo hay (como los ejemplos que das): estar fuera.
Eso quiere decir que si tienes una operación abierta antes de unas elecciones americanas inciertas, ¿es mejor cerrar la operación incluso si, de momento, es perdedora? ¿o es mejor poner el stop loss muy alejado? ¿o es mejor no poner ningún stop loss y en la apertura ponerlo?
Por favor, para responder ponte la gorra de extradiario. Estas en una operación abierta, desde hace días, y todavía no es ganadora y al día siguiente hay las elecciones americanas tan inciertas como la de Clinton/Trump. ¿Qué haces?



Saludos.

Pues la verdad que en el Brexit y elecciones usa,el día anterior fue alcista así q pille ganancias con largos y en las elecciones me salí saltando mis reglas .Es que eran momentos extraordinarios que no han de contar ,Pero normalmente dejo que las reglas sigan su curso..muy pocos gaps en mi contra he tenido y muchos si he tenido a favor . La tendencia es tu amiga
Saludos!

[jda]

Riesgo overnight es el que llevaba yo.Siempre en mercado todos los dias.Yo vote otros.No hay riesgo overnight desde que puedes operar o cubrir las 24 horas del dia.El riesgo son las horas que estes durmiendo jajajaj.Habiendo cfds en diversos brokers que operen las 24 horas del dia el riesgo overnight se reduceal spread u horquilla que pagas en horarios nocturnos.

Saludos traders.

[Rafa7]

Habiendo cfds en diversos brokers que operen las 24 horas del dia el riesgo overnight se reduceal spread u horquilla que pagas en horarios nocturnos.

Gracias jda,



Tal como lo cuentas parece buenísimo. Pero, ¿por la noche no se aprovechan del bajo volumen para hacer barridos de stop? Me da un un poco de yuyu. No sé hasta que punto podemos decir que en CFD's de brokers que operen las 24 horas, casi no hay riesgo overnight.



Saludos.