La estrategia que plantea Guille sólo tiene un parámetro, y quien piense que tiene más le invito a que reflexione sobre ello.
Guille, en mi opinión has empezado a entender el problema pero estás en alto riesgo de sobreoptimización, porque no estás entendiendo bien qué es un parámetro. Me explico.Guille escribió: Si andriuking, lo entiendo. Tengo un solo parámetro. Pero sin embargo tengo dos variables. Y cada una de ellas me da una información diferente (caso de las dos medias). Por eso digo, que a la hora de la búsqueda de parámetros idóneos, mediante optimización, solo tendría que optimizar un parámetro, y no dos, pero sin embargo tendría los valores óptimos de las dos variables (medias). Esto puede resultar ventajoso en el caso que hubiera varias variables y parámetros a optimizar porque habría conseguido tener un parámetro menos para optimizar.
Gracias por la explicación de la diferencia entre dependencia lineal y correlación, pero no se porque, en este caso no me cuadra , pues aunque una variable depende del valor de otra (el valor de una depende de la otra) , y volviendo al ejemplo de las medias, estarás de acuerdo que podrán estar más o menos correlacionadas pero no al 100% pues una girará antes que otra,etc.
Saludos
Claro que vas a mejorar resultados metíendolo como un segundo parámetro con alta correlación con el primero, en lugar de una dependencia lineal. Pero debes entender a qué te lleva eso.
Piensa que a un sistema le puedes meter todos los parámetros que quieras. Imagínate que empezamos a meterle como variables si hoy hace sol, si estoy en paro, si tengo hijos... cualquier tontería, lo que quieras. Si tu optimizas todas esas variables, seguro que llegas a un sistema estupendo. Ahora bien, es una casualidad estadística, cuando lo pongas a funcionar prepárate, porque se parecerá al backtest lo que un huevo a una castaña.
En el momento que un sistema tiene 4 o más parámetros cuidado, alto riesgo de sobreoptimización. Recomiendo leer el paper del autor de la frase 'Dame 4 parámetros y dibujaré un elefante' para que entiendas el problema. Te dejo uno interesante donde lo nombran:
"Pseudo - Mathematics and Financial Charlatanism: The effects of Backtest Overfitting on Out of Sample Performance".
También veo que mencionas mucho el concepto de grados de libertad. Te recomiendo que leas, en ese mismo paper que te menciono, el tamaño muestral de trades que necesitas a medida que aumenta el número de parámetros para que el sistema sea robusto. Verás cómo necesitas más de los que crees si quieres construir algo decente.
La mayoria de traders sistemáticos fracasan en mi opinión porque nunca llegan a entender este concepto de qué es un parámetro, y de ahí viene parte del desprestigio que tienen los sistemas de trading.
Si quieres hacer un sistema robusto, debes emplear los menos parámetros posibles y, antes de nada, entender bien qué es un parámetro.
Un saludo y espero haberte ayudado.