RSI es el porcentaje de momento alcista

[Rafa7]

Sres. foristas,



El objetivo de este hilo es compartir y “demostrar” que el RSI es el porcentaje de momentum alcista, siendo el momento alcista la suma de los momentos alcistas de cada vela, y comentar las implicaciones de este concepto.

Según Welles Wilder, el diseñador del RSI, el RSI(n) se calcula de esta manera:
Sea U = máx(Momentum[1], 0) y D = máx(-Momentum[1], 0).
Donde Momentum[1] = Close – Close[1].
Entonces en una vela con momentum positivo (en el que el cierre es mayor que el cierre de la anterior vela), U y D tomarán los siguientes valores: U = Close - Close[1] y D = 0. En cambio, en una vela con momentum negativo (en el que el cierre es menor que el cierre de la anterior vela), U y D tomarán los siguientes valores: U = 0 y D = Close[1] - Close.
Así que U es el momentum alcista y D es el momentum bajista.
Sea RS[n] = RMA[n](U) / RMA[n](D).
Donde RMA es la media exponencial de Wilder. Se parece mucho a la media exponencial, EMA, que todos conocemos, pero es diferente.
Entonces RSI[n] = 100 – 100 * 1 / (1 + RS).
Esta es la definición de Welles Wilder.

Sigamos.
RSI[n] = 100 * (1 – 1 / (1 + RS)) = 100 * (1 + RS – 1) (1 + RS) = 100 * RS / (1 + RS) = 100 * RMA[n](U) / RMA[n](D) / (1 + RMA[n](U) / RMA[n](D)) = 100 * RMA[n](U) / (RMA[n](U) + RMA[n](D).
O sea que RSI[n] = 100 * RMA[n](U) / (RMA[n](U) + RMA[n](D)).
Ahora multipliquemos numerador y denominador por n:
RSI[n] = 100 * RMA[n](U) * n / (RAM[n](U) * n + RMA[n](D) * n) == 100 * SMA[n](U) * n / (SMA[n](U) * n + SMA[n](D) * n) = 100 * SUMA[n](U) / (SUMA[n](U) + SUMA[n](D)) = 100 * SUMA[n](U) / momentum[n]

Donde "==" es "aproximadamente igual a".

Entonces RSi == 100 * suma_momentos_alcistas / momento

Es decir, que RSI es el tanto por ciento de momentum alcista.

Para calcular el RSI, vemos que descomponemos el momento en momento alcista y momento bajista, y entonces el RSI es la proporción de momento alcista respecto a todo el momento, ya que el momento es la suma de los momentos alcistas y bajistas.

Así que puede ser que en la n últimas barras (las anteriores ponderan poquísimo) tengan muy poco momentum pero sin embargo casis todas tengan momentum alcista, por lo cual se podrá dar el extrañó caso de que el Momentum[n] sea positivo pero muy bajo y, en cambio, el RSI[n] sea muy próximo a 100. Por lo tanto, Momentum y RSI miden cosas diferentes. El Momentum mide el momento pero el RSI mide la proporción de momento alcista. Miden cosas diferentes. No es que midan lo mismo (el momento) de manera diferente sino que miden conceptos diferentes.
El RSI no es un indicador del momento sino un indicador de proporción de momento alcista.

El RSI, tal como indica el título, es el porcentaje de momento alcista.



Saludos.

[Guille]

Hola Rafa,
Que conste qu no soy matemático ni nada pero claro, es que el RSI es un cálculo matemático que se realiza a partir de la definición de Relative Strength, que no es ni más ni menos que el ratio de medias móviles de momentum Alcista/momentum bajista para un período de n barras.
Como el creador del RSI, utiliza este RS, es normal que el resultado sea un porcentaje del momentum alcista.
Pero claro, si en vez de la fuerza relativa, hubiera utilizado la "debilidad relativa", esto es, el cociente inverso al anterior, tendrías que tu cálculo daría como resultado el % del momentum bajista. Aunque ya habría que llamarlo de otra manera pues ahora se referiría a la debilidad y no a la fuerza.
Yo a veces también destripo indicadores ya creados pues me da ideas para crear. Ahora estoy metido en uno para medir la velocidad en la variación del precio.
Gracias por compartir,
Saludos

[ExpertAdvisor]

Hola Rafa,
Que conste qu no soy matemático ni nada pero claro, es que el RSI es un cálculo matemático que se realiza a partir de la definición de Relative Strength, que no es ni más ni menos que el ratio de medias móviles de momentum Alcista/momentum bajista para un período de n barras.
Como el creador del RSI, utiliza este RS, es normal que el resultado sea un porcentaje del momentum alcista.
Pero claro, si en vez de la fuerza relativa, hubiera utilizado la "debilidad relativa", esto es, el cociente inverso al anterior, tendrías que tu cálculo daría como resultado el % del momentum bajista. Aunque ya habría que llamarlo de otra manera pues ahora se referiría a la debilidad y no a la fuerza.
Yo a veces también destripo indicadores ya creados pues me da ideas para crear. Ahora estoy metido en uno para medir la velocidad en la variación del precio.
Gracias por compartir,
Saludos

Hola Guille, Me gusta mucho tu idea hace tiempo pensé en lo mismo y desarrollar la velacidad en que sube o baja. Muy interesante. Si tienes algo podrías abrir un hilo en el foro.

Rafa para mi es el mejor indicador para analizar, lo utilizo para divergencias.

[Rafa7]

lo utilizo para divergencias.

Hola, ExpertAdvisor.



Para analizar divergencias hay muchos que prefieren el MACD.
¿Has visto alguna diferencia entre las divergencias detectadas por RSI y las detectadas por MACD?



Gracias.

[Rafa7]

Ahora estoy metido en uno para medir la velocidad en la variación del precio.

Hola, Guille.



¿Velocidad de la variación del precio?
La variación del precio en el tiempo (velas) es momentum, o sea velocidad.
Y la variación de la velocidad es la aceleración.

Así que tu indicador, en su forma más simple sería:
Aceleración[n] = Momentum[n](Momentum[n])

O sea que la aceleración es el Momentum del Momentum.

Otra cosa es que cuando hablas de variación te refieras a la volatilidad, o sea, el Momentum sin signo, entonces el indicador podría ser:
VelocidadVolatilidad[n] = Momentum[n](ABS(Momentum[n]))

O sea la velocidad de la volatilidad es el momentum del valor absoluto del momentum.



Saludos.

[X-Trader]

Hola Guille, Me gusta mucho tu idea hace tiempo pensé en lo mismo y desarrollar la velacidad en que sube o baja. Muy interesante. Si tienes algo podrías abrir un hilo en el foro.

Me sumo a la petición, es un tema que me interesa mucho.

Saludos,
X-Trader

[cls]

Por si es de utilidad para alguien subo un pdf con el significado del RSI y cómo suavizarlo para encontrar divergencias, etc. Es como lo que ha puesto Rafa pero con imágenes que lo hacen más comprensible.

También os dejo una idea en el gif de cómo valorar la fuerza de un impulso mediante la pendiente. Se podría aplicar tanto al precio como a indicadores.

S2

[Guille]

Hola Guille, Me gusta mucho tu idea hace tiempo pensé en lo mismo y desarrollar la velacidad en que sube o baja. Muy interesante. Si tienes algo podrías abrir un hilo en el foro.

Hola ExpertAdvisor,
Tengo que decirte que esta idea no es mia, sino que fue un concepto que he leído ya en varias ocasiones a otros foristas en este mismo foro. A mi también me llamó la atención y es por esto que estoy indagando sobre ello
Sin embargo es un término que aunque se ha emplado en este foro en varias ocasiones, se han dado pocos detalles de como interpreta cada uno este concepto.
Pero bueno , como me has señalado a mí intentaré dar mi visión de esto. Como has sugerido tu, y también X trader, abriré un hilo para dar mi visión y para el que quiera dar la suya.

¿Velocidad de la variación del precio?La variación del precio en el tiempo (velas) es momentum, o sea velocidad.Y la variación de la velocidad es la aceleración.Así que tu indicador, en su forma más simple sería:Aceleración[n] = Momentum[n](Momentum[n])O sea que la aceleración es el Momentum del Momentum.Otra cosa es que cuando hablas de variación te refieras a la volatilidad, o sea, el Momentum sin signo, entonces el indicador podría ser:VelocidadVolatilidad[n] = Momentum[n](ABS(Momentum[n]))O sea la velocidad de la volatilidad es el momentum del valor absoluto del momentum.

Hola Rafa,
Como puedes leer arriba, voy a abrir un hilo para hablar de este término pero te adelanto que un breve resumen de mi visión sobre esto. Cuando me refiero a velocidad , me refiero a como varia el precio con respecto al tiempo. Nada que ver con la aceleración.
Cuando dices que esto se puede definir como el momentum, no estoy de acuerdo. Cuando usamos el Mom lo que calculamos es la diferencia entre dos precios (normalmente se utilizan los closes) en número de barras n. Entonces , según tu expones, y por definición del concepto de velocidad V= Mom(close, length)/Length.
Pero claro, aquí hay un error de fondo, pues si consideras n barras, pongamos por ejemplo 5 barras, el Mom calcula la diferencia de los closes entre el close de hace cinco barras y el close de la barra actual.
¿pero que ocurre con el precio de las barras intermedias, esto es, del close hace cuatro, hace tres, hace dos y barra anterior? Aquí puede ser que en esas barras el precio se haya ido al polo norte y eso no queda bien reflejado en esa definición de velocidad que has puesto, pues solo quedará reflejado cuando cada una de esas barras intermedias sean , o el minuendo, o el sustraendo del Mom.

Gracias y saludos

[Rafa7]

¿pero que ocurre con el precio de las barras intermedias, esto es, del close hace cuatro, hace tres, hace dos y barra anterior? Aquí puede ser que en esas barras el precio se haya ido al polo norte y eso no queda bien reflejado en esa definición de velocidad que has puesto, pues solo quedará reflejado cuando cada una de esas barras intermedias sean , o el minuendo, o el sustraendo del Mom.

Ok, Guille, ya se a que te refieres con variación.
Una 1a aproximanción a la variación es el Momentum, que a ti no te convence por lo que expones en este párrafo.

Una 2a aproximación es considerar las longitudes entre cierre y cierre de la vela anterior:
Variacion[n] = Summation[n](ABS(Momentum[1]))

Una 3a aproximación es considerar solamente los opens y cierres, entonces se podría definir:
Variacion[n] = Summation[n](Abs(open - close[1]) + Abs(close - open))

Una 4a aproximación es utilizar todos los datos que nos proporciona cada vela: C, O, H y L.
Como no sabemos dentro de una vela como ha sido la trayectoria del precio (a no ser que bajemos de timeframe), podríamos suponer que la trayectoria es la más eficiente, entonces:

Variacion[n] = Summation[n](Abs(open - close[1]) + 2 * (high - low) - Abs(close - open))

En esta forma de calcular, estoy considerando que en una vela blanca, el precio va desde el open hasta el low, luego desde el low hasta el high y luego desde el high hasta el close. Pero tambien hemos de añadir el desplacamiento desde el cierre de la vela anterior hasta el open de la vela actual para tener en cuenta el desplazamiento del precio overnight.
En una vela negra el trayecto óptimo pasa, por orden cronológico por: open, high, low y close.

Lo que veo es que al final recorremos las mechas de la vela 2 veces, pero la trayectoria (suponiendo que es eficiente) pasa solo 1 vez por el cuerpo de la vela (entre el open y el close), por eso multiplico por 2 el rango de la vela (high - low) y le resto el rango del cuerpo (Abs(close - open)), para que las longitudes de las mechas se contabilizen 2 veces pero que la longitud del cuerpo se contabilice una sola vez.

Pues a ver cuando te animas a abrir el hilo y podríamos pedir a X-Trader que nos mueva algunos de los aportes a ese hilo.



Saludos.

[Rafa7]

Por si no queda claro que, dentro de la vela la treyectoria eficiente es 2 * (high - low) - Abs(close - open), voy a mostrarlo en cámara lenta.

Supongamos que la vela es blanca. Entonces la trayectoria óptima pasa por open, low, high y close, por lo tanto la longitud del recorrido es:
(open - low) + (high - low) + (high - close) = 2 * high - 2 * low + open - close = 2 * (high - low) + open - close = 2 * (high - low) - abs(close - open)

Análogamente, la trayectoria óptima de una vela negra pasa por open, high. low y close. Y entocnes, la longirtud el recorrido es:
(high - open) + (high - low) + (close - low) = 2 * high - 2 * low + close - open = 2 * (high - low) + close - open = 2 * (high - low) - abs(close - open)

O sea, que tanto si la vela es blanca como si es negra, la longitud de la trayectoria más eficiente dentro de la vela será:

2 * (high - low) - Abs(close - open)

[Hermess]

Holas



Buenos aportes

sobre divergencias ...... para mi son mas importantes las ocultas ya que van siempre a favor de tendencia y se forman cuando el precio tiende acelerar

La regulares en mi experiencia son una buena ayuda en zonas de soporte-resistencia
Un ejemplo de divergencia a favor de tendencia en este caso en el EUR/USD esta misma mañana

Primera oculta cerca de máximos con fallo en target al formar nueva divergencia regular que la anula

Generalmente para que se de una divergencia regular antes se forman otras ocultas
Todas las divergencias tienen un target contrastado estadísticamente, es un patrón con medidas exactas en la proyección del target

siempre son 3 pivot

En este caso del grafico la diferencia entre W - X hay que sumarla a Y y el resultado es la proyeccion del target

Saludos

[Rafa7]

Hermess,



He visto gente que para las divergencias prefiere el RSI y otros que prefieren el MACD. Pero no he leído que nadie explique porque prefiere RSI o porque prefiere MACD, para detectar divergencias.

¿Tu prefieres para las divergencias las del RSI? ¿Nos puedes decir algo sobre divergencias detectadas sobre RSI versus divergencias detectadas sobre MACD?



Gracias.

[Wikmar]

Compañeros, suele ocurrir que se empieza con un tema más o menos definido, y luego se va cambiando y entrando en indefinición.

Os sugiero / propongo un recentrado, al menos para que yo me aclare y quizá participe.

De qué se trata:

¿Desentrañar el RSI y ver si éste es el porcentaje de momentum alcista? (yo tenía esa frase "El RSI es el porcentaje de momentum alcista", anotada desde hace tiempo, cogida de por ahí).

¿Cuantificar la velocidad del precio?, ¿la aceleración?.

¿Profundizar en el concepto de "momentum" del precio?.

¿Tratar sobre volatilidad?.

Estos son los temas que han quedado apuntados. Yo, para este o quizá mejor otro hilo, propongo otro, relacionado:

La proyección del momentum: tenemos una medida de momentum y su circunstancia. ¿Cómo cuantificar o saber los visos, la probabilidad, de que ese estado de momentum tenga proyección de mover el precio un rango?. Ya sé que es difícil, quizá casi imposible, pero hay que intentarlo, ¿no?.

[Wikmar]

y divergencias; también ha salido.

[Hermess]

Holas

Hermess,



He visto gente que para las divergencias prefiere el RSI y otros que prefieren el MACD. Pero no he leído que nadie explique porque prefiere RSI o porque prefiere MACD, para detectar divergencias.

¿Tu prefieres para las divergencias las del RSI? ¿Nos puedes decir algo sobre divergencias detectadas sobre RSI versus divergencias detectadas sobre MACD?

Pienso que todo depende de como lo hayas aprendido y para que utilices cada uno, hablar de mejor o peor creo que seria caer en error.
El MACD en timeframes altos se comporta bien con los parámetros de su creador pero es mucho mas sensible el RSI, como indicador adelantado prefiero el RSI a ojos cerrados
EL MACD por su construcción esta mas alisado que el RSI y va retrasado respecto a este, cuando el madc da señal el rsi ya esta dentro por mucho, mismo para salir generalmente.
No soy partidario de alisar el RSI si se trabaja con la acción del precio

Un ejemplo, hace un rato mirando el GBP/JPY al seguir el hilo de Rusell se dio una señal en el RSI que en el Macd pasa por alto
Reversal en estructura del precio y mismo en RSI con el añadido del patrón de divergencia oculta, el madc de esas sñales no se entera por que su construcción tiene otro enfoque y es mucho mas lento.
El RSI es un oscilador adelantado entendiendo esto como que el RSI permite ordenar la información generando pautas con un alto valor predictivo que siempre deben ser filtradas con la accion del precio, otros prefieren el CCI, dependiendo de para que y como se utilicen, uno es mas útil y efectivo que los otros

saludos