Sistema de trading "100% gestion"

[Mr_Hyde]

Y con este ultimo empujon, la version 2.0, ahora si, cierra el ultimo contrato en TP4

[Mr_Hyde]

Ahora mismo estariamos limpios en la version 2.0, y por tanto la proxima operacion sera con un contrato.

En la version 1.0 la siguiente operacion sera con 2 contratos

Resumen:

[Rango Starr]

.

[Mr_Hyde]

Mr Hyde.,

buenos dias. En principio, parece muy bonito.. pero como me gusta dar la replica, y escuchar la cara B, pues pongo lo que pienso.

En un sistema de trading, la fiabilidad se entiende por real, cuando el numero de trades tiende a infinito... Esto, traducido, significa que el 50% lo tendremos a infinitos trades, oscilando por encima y por debajo del 50% a lo largo de su desarrollo.

Que donde voy?.... pues a las series de perdidas o ganancias. Tu, no estas nunca seguro de tus series de perdidas y ganancias... si seran de 3 trades de 6 o de 10 seguidos... solo, que al final llegaras al 50% de fiabilidad....

Asi, partes de una premisa "finita", de series de perdida, cosa que ya te estoy diciendo que no es cierta...como consecuencia, en un futuro mas o menos lejano, esa pseudomartingala que aplicas, pasara factura. Si tienes capital finito, no puedes aumentar contratos a infinito.... asi que, realmente es una ilusion falsa que con gestion, puedas ganar...

llega un dia en el que NO puedes meter un contrato mas para la gestion, y ahi, es cuando el sistema colapsa.

No dudo que pueda ir bien , o mejor que gestion lineal....o al menos tarde mas en venir el puyuyu. Pero cuando venga, sera puyuyu, si, o si.

Saludos! y gracias por compartir.

Hola Rango, tienes razon en la base de tu razonamiento, pq has destapado nuevos matices que hay que tener en cuenta para poder hacer esto funcionar, y sobre los que yo no he hablado.
El mas importante, seria determinar en tu estrategia, cuantas perdidas consecutivas puedes llegar a tener, al menos cuantas supones segun tu backtest, para asi adapatar el tamaño de las operaciones al tamaño de tu cuenta, y al numero de fallos consecutivos. Esto es crucial pq si no lo haces llegaras al colapso efectivamente.

Como he dicho, aqui solo esta la idea basica, hay mucho mas trabajo detras, que si a alguien le gusta tendra que currarse por su cuenta.

El "puyuyu", palabra que nunca habia oido, jejeje, vendra irremediablemente si no hacemos bien nuestros deberes, usemos la gestion y la estrategia que usemos. Esta como todas las demas tiene sus puntos debiles, que hay que conocer y tener controlados. No digo que sea la mejor, ni la que nos salve de la muerte, en caso de que se nos acerque, pero es una herramienta potente, que bien utilizada, da muchas alegrias.

[Mr_Hyde]

Mr Hyde.,
buenos dias. En principio, parece muy bonito.. pero como me gusta dar la replica, y escuchar la cara B, pues pongo lo que pienso.

Ojala mas gente escribiera lo que piensa, sobre todo si es critico, ya que esto es lo que mas ayuda.

Gracias

[Mr_Hyde]

Hoy al final no he podido operar por motivos diversos, pero viendo el pedazo de movimiento que ha habido se habrian hecho seis operaciones en NQ, y una en el YM.
El orden y resultado de las mismas habria sido mala, buena, buena, mala, buena, mala y buena.

Resumen:

[Mr_Hyde]

Que donde voy?.... pues a las series de perdidas o ganancias. Tu, no estas nunca seguro de tus series de perdidas y ganancias... si seran de 3 trades de 6 o de 10 seguidos... solo, que al final llegaras al 50% de fiabilidad....

Como bien comentabas, nunca sabremos a ciencia cierta que las series de perdidas no vayan a ser largas, y que las operaciones buenas y malas se mantengan intercaladas, que es lo ideal. Pero la practica, al menos la mia, me dice que siempre voy a tener operaciones intercaladas buenas en algun momento, y digamos que esta premisa es basica para el buen desarrollo de resultados. Bueno, de hecho, aunque para este ejemplo que quiero mostrar no es lo ideal, mi tasa de acierto "intento" que este por encima del 50%, cuanto mas mejor, pero esto es obvio, claro.

Igual que cuando hacemos un backtest y hemos de confiar en su resultado a pesar de que en algun momento podemos tener una variabilidad incontrolada, tambien tenemos que confiar en que al final acertaremos aproximadamente el mismo numero de veces que fallaremos.

Lo importante es tener cortafuegos que nos proteja ante estas situaciones incontroladas, y que esto no nos lleve a la quiebra. Pero este tema es otro punto que daria para hablar otra hora completa y que la mayoria de gente no trabaja. No solo en este tipo de gestion, si no en cualquier estrategia de cualquier tipo: ¿que pasa si nos vemos desalineados con el mercado y esto nos lleva a "zona roja"? ¿Como actuamos ante ello? ¿Que filtros o cortafuegos usamos para que no nos deje fuera de juego?

[Mr_Hyde]

Las operaciones basadas en volumen, una del YM y tres del NQ

Las otras tres operaciones no tiene nada que ver con vol, es otra estrategia distinta de continuacion de tendencia.

[juancv]

Muy interesante la gestión de operaciones, tengo que revisar los conceptos y aplicarlos, para seguidamente analizar pros y contras.


Muchas gracias Mr_Hyde por exponerlo y gracias a Rango Starr por decir los puntos débiles y evitarnos futuros disgustos.

[Mr_Hyde]

Buenas tardes amiguitos de los mercados regulados, comenzamos la sesion.

[Mr_Hyde]

Largo TF 1431, SL en 1429

[Mr_Hyde]

Corto YM, 21511, SL en 21531

[Mr_Hyde]

ambas operaciones van con 1 contrato

[Mr_Hyde]

Largo TF 1431, SL en 1429

Ha entrado por un tick, luego no nos ha saltado SL por un tick, y ya esta durando mucho esta operacion...

[Mr_Hyde]

Corto YM, 21511, SL en 21531

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