Preparados para la Tormenta Perfecta

[Feroz]

Dios no tiene nada que ver.....

[Rango Starr]

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[sk_c7]

Dios no tiene nada que ver.....

jajajaj es una forma de hablar, que serios sois. Así no compensa las horas de trabajo

edito: bueno hablo del dios mercado porque para los traders el equivalente al dios típico es el mercado pues por muchas reglas que tengas el que dibuja el precio es él

[Rango Starr]

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[tartarugap]

En este caso y sin mucho cachondeo es porque el target lo he calculado muy a voleo... en condiciones normales no deberia variar mucho de 2 o 3 puntos , en un principo me habian salido 146, pero posteriormente y al cambiar pantalla me ha salido 152.... la verdad es que el trade este deberia haber comenzado en los 12010 ... pero jugando a otra cosa se me paso de largo..... ahi el stop/profit ratio era de 20-30 puntos de stop, 150 de target.... o sea un 5:1 W:L.... ahora seria mas precaria la relacion ya que la entrada original.. estaria en BE. pero el target, se conserva..... e incluso posiblemente elongara algo mas, para ilusionar..... pero seria mas bien ilusion.( segun mis calculos...)

A my no me mete ninguna confusion que haja una correcion tactica en los indices em setiembre/octubre devido a un factor:

En los meses de setiembre y Octubre es normal la entrada de nuevas politicas economicas en USA o sea quando salir el statment de octubre (quando pienso que salga el calendario del inicio del "taperring" de las recompras de bonos) essos nuevos dados seran introduzidos en los modelos quantitativos y ai se haran las grandes arbitrages y hedges para los proximos 3/6meses

Pero como macroeconomicamente las cosas estan buenas si haver correciones será oportunidad de compras tacticas (en my humilde opinion)

El problema de korea veo que no es problema ninguno porque estranamente quando Korea lanço el ultimo missil en vez del dollar subir y el yen caer lo que acontecio fue el contrario, el yen subio...

Mujas personas pueden piensar que el yen subio por causa de ser una moneda refugio, pero en caso de guerra Japon será afectada devido a que mujas bases americanas estan estacionadas alla o sea en caso de guerra el YEN sufrirá.

otra cosa interessante es que las personas estan fixadas en las big caps y ellas estan aun en modo rally (ellas son las maximas responsables por la movimentacion de los indices principales), pero hay desde mayo correciones en las small caps de todo el mundo o sea puede ser que las big caps se estan a ser sustentadas por entrada de capital fresco por vias secundarias (ETF por exemplo).

Otra cosa que me doy cuenta son de los titulos sectoriales que se estan a comportar en linea con los drivers macro y mujos de ellos ya realizaron sus correciones sazonales, o sea todo en linea con sus estatisticas....

Un buen indicador de los emergentes es el Yang Chines que esta en modo rally (nadie habla del rally del Yang) lo que significa que la pasta esta a entrar en China (mas un indicador fuerte de la economia mundial)

O sea la volatilidad que todo el mundo esta a perguntar donde está, esta aconteciondo en las ligas secundarias y mas divertidas del mercado.

POr exemplo, hoy carrefour cayo 11% devido a los malos datos trimestrales y devido a la agressividad de la politica de descuentos, lo que arrasto por panico los titulos del sector del retail por toda europa (supermercados) y ai huvo grandes oportunidades pontuales de trading de muy corto plazo (compra de intradia / arbitrage de panico)

Conclusion: las personas estan a mirar las cosas que yo pienso que son distraciones (indices)

[sk_c7]

Tartarugap deduzco que el arbitraje se hace más probable con un aumento de las volatilidades¿no es así?

[tartarugap]

Las arbitrages classicas son mas rentables quando hay mas volatilidad, porque ay la diferencia de precios entre activos se acentua mas, pero quando la volatilidad sobrepassa el "panico extremo" puede acer com que la diferencia em vez de se cerrar se pueda abrir mas y actuar los margenes (caso te alavanques, o caso la punta vendedora de la estrategia sea muy muy desfavorable)

O sea la volatilidad es buena pero volatilidad a mas puede causar mas dano que beneficio

Quando se trata arbitragem de valor con una sola puna (solo comprador o solo vendedor) y estas en la punta compradora (la punta menos desfavorable em questiones de seguranca) no te preocupas mujo com la volatilidad a mas

[tartarugap]

Ck, ay otra forma de teneres volatilidad pero es un problema de infra-estrutura de la red comunicaciones, o sea quando hay mujas ordenes a processar en el mysmo tiempo y acontece el efecto Funil, o sea ay ay disparidades de precios quando un activo es transacionado em varios servidores (acontece mujo en forex quando salen las noticias macro o statments de los bancos centrales)

[Rango Starr]

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[X-Trader]

A mí la verdad es que reconozco que esta última subida me tiene descolocado, parece que nada puede con la fuerza alcista del mercado. Eso sí, no olvidéis que en octubre se cumple un aniversario...

Saludos,
X-Trader

[Feroz]

Hola..

segun la direccion actual del misil, y adecuadas las ecuaciones balísticas, y de aceleraciones de Coriolis, y de Corcholis,
todo indica que el misil DAX hara impacto en forma de target en los 12,150... con un error aproximado de palmo, arriba, palmo abajo.... estilo el gordo coreano.... asi que veremos ese palmo cual es... como minimo deberia llegarse a esos 150, mas, dependera de la gasofa del misil, que si es China sera de pega.....

S2

Target completado


Felicidades, tú si que sabes.........

[sk_c7]

en 12400 lo espero

12550 también está en el punto de mira

[Rango Starr]

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[sk_c7]

Seguro que sí rango tu tienes mejores herramientas para afinar salidas y entradas yo solo veo probabilidades de patas con sus respectivos vaivenes pero sin timing exacto. Si confirma rompiendo máximos anteriores ya si me gustará mucho más.

[Rango Starr]

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