Mi Lista de Blogs sobre Quant Trading

[Rango Starr]

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[Feroz]

Si os fijais,son enfoques y aproximaciones distintas al quant trading, que no nos tenemos que olvidar que al fin y al cabo, solo es hacer sistemas o crear un conjunto de reglas y contarlos, cuantificandolos; pero ahora se ha dado en hacer el finolis y llamarle "quant trading"...

Jajajaja....

Son modas ... eso que llamo cuantivativenchorren.. y lo peor es que lo hacen con las mismas herramientas obsoletas de siempre, Rsi , medias y demás indis jilichorradas....

Pero bueno ... Suena bien y si dices que eres un Quant , les pelas la pasta a todos, pero a lo moderno.

Vaya nivel....

[sk_c7]

con esto del marketing me viene a la cabeza las nuevas migraciones que traen día tras día a darwinex desde otros brókers. Gráficas cuasi perfectamente exponenciales o ascendentes sin apenas DD, de esas que te hacen sentir que eres más mediocre de lo que pensabas. Luego resulta que pasan los meses y las curvas maravillosas entran en fase lateral perenne o bajista, en el mejor de los casos siguen subiendo, pero ojo, no son escalables por cada 1% que sube el equity tu ganas 0 o 0,5%, es decir, con una divergencia enorme. Vaya que al final santo grial solo hay unos pocos, pero probar decenas de estrategias para coger la que estadisticamente sea más bonita y migrarla para captar un buen capital en el corto plazo si cae la breva es el pan de cada día. Viva el marketing!

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Nightmare]

Entiendo que Darwinex paga el 20% sobre el rendimiento, entonces si vamos a los que mas han cobrado podemos tener una idea de cuanto generaron. De ahi se debe filtrar aquellos que ya pasaron o estan cerca a su maximo capital invertible y observar la divergencia, hay varios darwin que lo hacen bien.

[Rango Starr]

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[Nightmare]

la idea es que si cobran comision entonces los inversionistas tuvieron ganancias.

A proposito que les parece https://www.youtube.com/user/robotdeforex
personalmente le encuentro muy util y practica

[Rango Starr]

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[toc17]

Este me gusta mucho:

Financial Hacker
https://www.financial-hacker.com/

Casi todos sus artículos incluyen código para "su" plataforma de trading, Zorro, pero son fáciles de portar a otras

[X-Trader]

Aqui os dejo esta interesante pagina :

https://estadisticaorquestainstrumento.wordpress.com/

Gracias Rango, excelente blog, de obligatoria lectura para iniciarse en la Estadística.

Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

Este me gusta mucho:

Financial Hacker
https://www.financial-hacker.com/

Casi todos sus artículos incluyen código para "su" plataforma de trading, Zorro, pero son fáciles de portar a otras

Ese blog es fundamental y el Zorro es una herramienta que no está adecuadamente valorada. Hace dos años le dediqué un artículo a la plataforma:

https://www.x-trader.net/articulos/soft ... zorro.html

Pero me gustaría hacer un tutorial. Toc17, si trabajas con Zorro estaría bien que nos contaras tu experiencia.

Saludos,
X-Trader

[Rango Starr]

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[toc17]

Pero me gustaría hacer un tutorial. Toc17, si trabajas con Zorro estaría bien que nos contaras tu experiencia.

He leído tu artículo y está muy bien explicada la plataforma, poco más puedo aportar. Antes de usar Zorro, programaba en MQL4, y la diferencia a favor de Zorro fue brutal.

Sólo algunos matices:

Estrategias Multi TimeFrame: no funcionan realmente bien. Lo que se hace es fijar un Barperiod, que sería el timeframe mínimo, y luego otros Timeframes que usan multiplicadores sobre el Barperiod. Por ejemplo, barperiod=60 minutos y TimeFrame=1 para operar en 1 hora; y TimeFrame=24 para operar en 1 día. La teoría está bien, pero en la práctica las barras se descuadran, y el resultado de una estrategia diaria es diferente si operas con barperiod=60 minutos y TimeFrame=24, que si operas con barperiod=1440 minutos y TimeFrame=1 (recomendable)

Donación para operar en real: es un pago mensual de 30 €

Optimización: sí, es muy rápida, pero es secuencial. Es decir, si tienes 2 parámetros que optimizar, primero se optimiza el parámetro 1 usando el valor por defecto del parámetro 2, y después se optimiza el parámetro 2 usando el valor óptimo del parámetro 1. Hay que montarse a pelo matrices de valores y optimizar índices para comparar todas las combinaciones

Sistemas Z: los resultados de los backtest WFO son buenos, pero creo que la realidad es bastante diferente. Quizá sea por que el periodo de training que usan es pequeño, empieza en el 2010, y no se ajustan bien a la parte del ciclo económico actual

Ahora estoy aprendiendo Ninjatrader 8, y por ahora, la encuentro más fácil de programar

[X-Trader]

Hacía tiempo que no actualizaba este hilo, así que aquí va una página interesante que he descubierto hace poco:

Quant News
https://www.quantnews.com/

En los apartados de Strategy y Tutorial podéis encontrar algunos códigos interesantes para Python. Las Interviews también merece la pena echarles un vistazo y los webinars introductorios están bastante bien.

Saludos,
X-Trader