Estoy de acuerdp nightmare, aquí sólo aprender, todo lo que has dicho se lo dije al creador de la estrategia, es una pena que no sepamos hacia adelante lo que ha pasado con la estrategia y luego con la curva ( trading equity ). Pero no es mál método. Quizás ahora lo haría de otra manera, en vez de no supevisado, lo haría supervisado. Creo que sería más correcto.
Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
y siendo mas constructivos ¿pueden darme algunas observaciones y sugerencias sobre el bt que subi?
gracias
gracias
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Nightmare, no lo he visto, donde lo has puesto ?
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Pues del mensaje del 23 de julio en este hilo
lo llame EAparaGold.zip, aunque es un htlm con los trades
lo llame EAparaGold.zip, aunque es un htlm con los trades
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
ya lo vi Nightmare, mañana intento hacer un análisis
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Buenas
Te adjunto los resultados del anáisis de tu estrategia.
total aciertos 1228
total fallos 499
total 1727
% aciertos 71
suma aciertos 17069.11
suma fallos -7220.53
ratio 2.36
total fallos 499
sharpe 3.74
Tomando los datos diariamente y no por operaciones. La estrategia tiene un sharpe Diario de 3,75
sharpe ratio ==D== 3.74
sharpe ratio ==M== 3.00
sharpe ratio ==A== 1.75
Para un ratio sharpe anual de 1,75 que está muy bien.
Es una pena que metatrader no haga sus cáculos en %, solo podemos ver la ganancia
95% de no perder mas de
-50.2205
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
75.68
media de la distribucion
77.640031746
maxima ganancia mensual
333.05
maxima perdida mensual
-180.73
desviacion tipica
76.0305295187
dos veces la desviacion tipica
-74.4210272913
tres veces la desviacion tipica
-150.45155681
Esto quiere decir que tiene un var de -50, o que si pierdes mas de 50 en un mes estás en el 95% del var.
Ganas 77€ al mes de media y la máxima perdida que obtendrías es de 180€
la tabla de resultados mensuales sería de:
Aquí puedes jugar a la reversion a la media de tu sistema.
Por tanto podemos decir que tenemos un buen sistema, a falta de ver el correspondiente test .
Te adjunto los resultados del anáisis de tu estrategia.
total aciertos 1228
total fallos 499
total 1727
% aciertos 71
suma aciertos 17069.11
suma fallos -7220.53
ratio 2.36
total fallos 499
sharpe 3.74
Tomando los datos diariamente y no por operaciones. La estrategia tiene un sharpe Diario de 3,75
sharpe ratio ==D== 3.74
sharpe ratio ==M== 3.00
sharpe ratio ==A== 1.75
Para un ratio sharpe anual de 1,75 que está muy bien.
Es una pena que metatrader no haga sus cáculos en %, solo podemos ver la ganancia
95% de no perder mas de
-50.2205
Mediana de la distribucion, trata que sea positiva
75.68
media de la distribucion
77.640031746
maxima ganancia mensual
333.05
maxima perdida mensual
-180.73
desviacion tipica
76.0305295187
dos veces la desviacion tipica
-74.4210272913
tres veces la desviacion tipica
-150.45155681
Esto quiere decir que tiene un var de -50, o que si pierdes mas de 50 en un mes estás en el 95% del var.
Ganas 77€ al mes de media y la máxima perdida que obtendrías es de 180€
la tabla de resultados mensuales sería de:
Aquí puedes jugar a la reversion a la media de tu sistema.
Por tanto podemos decir que tenemos un buen sistema, a falta de ver el correspondiente test .
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Tiotino, gracias por todo el analisis.
Les cuento los antecedentes. Esta sistema usa una serie de estrategias, todas salen con su SL, en un momento dado pueden haber operaciones simultaneas pero todas son independientes. Esta seria su tercera version,
-La primera la puse en real
-La segunda abri una cuenta que opere solo gold, pero los 3 primeros meses no le fue bien (curiosamente coinciden con el aplanamiento que se observa en el BT y creo que debi dejar que siga funcionando).
- Por esa razon revise todo y volvi a optimizar dando como resultado el BT que subi y que Tiotino gentilmente analizo. Seria mi tercera revision nunca se debe desmayar pero si escoger el camino (con fundamentos) que nos lleve al triunfo...
Tengo varias dudas:
1) ¿creen que debo operarla en una unica cuenta? o tal vez combinarla con la plata? (aun estoy trabajando en ella).
2) no entiendo muchas cosas de estadistica,
- con -180 ¿puedo confiar en que mi DD maximo esperado esta alrededor del 18%?
- la mayor parte del tiempo tendre un DD de -50 con 95% de confiabilidad?
- puedo esperar un 7% de media mensual?
- ¿que significa que puedo jugar a la reversion a la media? ¿como la aplico a mi sistema?
- Que software usas para tu analisis?
Muchas gracias a todo el foro por las aportaciones y sugerencias que puedan brindarme, muy en especial a Tiotino.
Les cuento los antecedentes. Esta sistema usa una serie de estrategias, todas salen con su SL, en un momento dado pueden haber operaciones simultaneas pero todas son independientes. Esta seria su tercera version,
-La primera la puse en real
-La segunda abri una cuenta que opere solo gold, pero los 3 primeros meses no le fue bien (curiosamente coinciden con el aplanamiento que se observa en el BT y creo que debi dejar que siga funcionando).
- Por esa razon revise todo y volvi a optimizar dando como resultado el BT que subi y que Tiotino gentilmente analizo. Seria mi tercera revision nunca se debe desmayar pero si escoger el camino (con fundamentos) que nos lleve al triunfo...
Tengo varias dudas:
1) ¿creen que debo operarla en una unica cuenta? o tal vez combinarla con la plata? (aun estoy trabajando en ella).
2) no entiendo muchas cosas de estadistica,
- con -180 ¿puedo confiar en que mi DD maximo esperado esta alrededor del 18%?
- la mayor parte del tiempo tendre un DD de -50 con 95% de confiabilidad?
- puedo esperar un 7% de media mensual?
- ¿que significa que puedo jugar a la reversion a la media? ¿como la aplico a mi sistema?
- Que software usas para tu analisis?
Muchas gracias a todo el foro por las aportaciones y sugerencias que puedan brindarme, muy en especial a Tiotino.
Última edición por Nightmare el 26 Jul 2018 21:03, editado 1 vez en total.
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Pero el test no corresponde con la realidd. Parece que tienes un mcLaren y debes de tener un Mercedes
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
pues lo que va en real es la primera version, la del BT analizado es con las ultimas revisiones y una estrategia adicional de BO, esta la pondre en real en breve y que solo tradee gold.
Creo tambien que fallo el manejo del riesgo, pues segun mis calculos el capital minimo para tradear gold debe ser 2000 e, y no con 1000.
Ciertamente, en real obtendra diferencias con el bt, pero no sabria como medir que el real se aleja de lo esperado.
Creo tambien que fallo el manejo del riesgo, pues segun mis calculos el capital minimo para tradear gold debe ser 2000 e, y no con 1000.
Ciertamente, en real obtendra diferencias con el bt, pero no sabria como medir que el real se aleja de lo esperado.
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Tal vez el periodo en que estuvo en real no fue un buen periodo para mis estrategias tal como lo sugiere el grafico del BT adjunto, pero no se como comprobarlo o si fue casualidad.
Ese mclaren corrio sobre terreno minado o no era mclaren
Ese mclaren corrio sobre terreno minado o no era mclaren
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Lo que me refiero es que hay ciera dferencia entre el test y la realidad. ¿ o me equivoco ? No en si gana mucho o pierde mucho, que me resulta indiferente
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
No se si os parece interesante, pero he pasado los resultados de todos los darwin a excel y las conclusiones de los resultados del ultimo año son:
Total darwin: 1967
Ganadores 827
Perdedores 1140
Mejor resultado del ultimo año: +111%
Peor resultado: -80%
Resultado medio: -3.9%
Los costes de slipages y comisiones ya están incluidos. Por tanto si hiciéramos 1967 darwin al azar, y les añadimos gastos, ganaríamos menos que los actuales 1967 darwin. Parece que si se sabe invertir.
Total darwin: 1967
Ganadores 827
Perdedores 1140
Mejor resultado del ultimo año: +111%
Peor resultado: -80%
Resultado medio: -3.9%
Los costes de slipages y comisiones ya están incluidos. Por tanto si hiciéramos 1967 darwin al azar, y les añadimos gastos, ganaríamos menos que los actuales 1967 darwin. Parece que si se sabe invertir.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Buenas...
Hace tanto tiempo que no paso por aqui...
Varias cosas.
Primero que un sistema automatico de un BT bueno, no quiere decir que en real te vaya a salir bien... y mas si luego lo ejecutas a mano... no se si es el caso... te lo digo por experiencia propia...
Yo lo enfoco desde que haces en Bt bueno y y reproducirlo en real... hay un tiempo... y unas perdidas... hasta que verdaderamente le cojas el punto...
Todos los caminos van a roma... y todas las estrategias nos llevan a los mismo: a un patron de continuacion de tendencia o a un patron de cambio de tendencia... no hay que buscar mas... ni comerse el tarro demasiado con los numeros del BT, te pueden hacer una ilusion falsa...
Segundo... sin intentar ofender a nadie ni a ti ni a Juan Ramon... seguramente sea una maquina de la programacion... pero de traiding mucha idea no tiene por el 13% que va perdiendo... habra que buscar a alguien ganador para que te asesore no? digo yo...
Me ha gustado el ultimo post que poner las estadisticas de ganadores perdedores y la media... me ha subido un poco el animo... yo tambien ando en darwinex...
https://www.darwinex.com/es/darwin/MMP.4.4
Va a hacer un año la estrategia... y eso es lo que he conseguido sacar... aunque ha podido ser mucho mas si como he dicho al principio la hubiera dejado automatica.... pero claro estando delante la pantalla y llendo a medio largo plazo... pues los dias de retrocesos son largos... Dejandola correr hubiera llegado tranquilamente a 50% del darwin... graficos de 4 hr y 1dia... entradas en 1hr/15 min...
Me posicion y a correr...
La cuenta no ha estado 5 dias en todo el año en negativo...
Yo no se hacer calculos raros de esos esto es lo que pone en el MT y los numeros de darwinex suficiente...
posiciones de 0.01 l, y 300 pip de media en positivo y 80 pip en negativo
A ver que te parece
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 219.91 Floating P/L: 90.07 Margin: 540.74
Balance: 1 219.91 Equity: 1 309.98 Free Margin: 769.24
Details:
Graph
Gross Profit: 1 842.46 Gross Loss: 1 622.55 Total Net Profit: 219.91
Profit Factor: 1.14 Expected Payoff: 0.95
Absolute Drawdown: 9.37 Maximal Drawdown: 590.43 (36.00%) Relative Drawdown: 36.00% (590.43)
Total Trades: 232 Short Positions (won %): 91 (24.18%) Long Positions (won %): 141 (35.46%)
Profit Trades (% of total): 72 (31.03%) Loss trades (% of total): 160 (68.97%)
Largest profit trade: 75.76 loss trade: -64.97
Average profit trade: 25.59 loss trade: -10.14
Maximum consecutive wins ($): 8 (278.05) consecutive losses ($): 20 (-208.47)
Maximal consecutive profit (count): 278.05 (8) consecutive loss (count): -346.18 (18)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 4
Gracias... Ha sido un placer volver a escribir aqui... porque me he pasado por forex.es y lo habian cerrado en mayo... me acabo de enterar!!! looool
Hablamos
Hace tanto tiempo que no paso por aqui...
Varias cosas.
Primero que un sistema automatico de un BT bueno, no quiere decir que en real te vaya a salir bien... y mas si luego lo ejecutas a mano... no se si es el caso... te lo digo por experiencia propia...
Yo lo enfoco desde que haces en Bt bueno y y reproducirlo en real... hay un tiempo... y unas perdidas... hasta que verdaderamente le cojas el punto...
Todos los caminos van a roma... y todas las estrategias nos llevan a los mismo: a un patron de continuacion de tendencia o a un patron de cambio de tendencia... no hay que buscar mas... ni comerse el tarro demasiado con los numeros del BT, te pueden hacer una ilusion falsa...
Segundo... sin intentar ofender a nadie ni a ti ni a Juan Ramon... seguramente sea una maquina de la programacion... pero de traiding mucha idea no tiene por el 13% que va perdiendo... habra que buscar a alguien ganador para que te asesore no? digo yo...
Me ha gustado el ultimo post que poner las estadisticas de ganadores perdedores y la media... me ha subido un poco el animo... yo tambien ando en darwinex...
https://www.darwinex.com/es/darwin/MMP.4.4
Va a hacer un año la estrategia... y eso es lo que he conseguido sacar... aunque ha podido ser mucho mas si como he dicho al principio la hubiera dejado automatica.... pero claro estando delante la pantalla y llendo a medio largo plazo... pues los dias de retrocesos son largos... Dejandola correr hubiera llegado tranquilamente a 50% del darwin... graficos de 4 hr y 1dia... entradas en 1hr/15 min...
Me posicion y a correr...
La cuenta no ha estado 5 dias en todo el año en negativo...
Yo no se hacer calculos raros de esos esto es lo que pone en el MT y los numeros de darwinex suficiente...
posiciones de 0.01 l, y 300 pip de media en positivo y 80 pip en negativo
A ver que te parece
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 219.91 Floating P/L: 90.07 Margin: 540.74
Balance: 1 219.91 Equity: 1 309.98 Free Margin: 769.24
Details:
Graph
Gross Profit: 1 842.46 Gross Loss: 1 622.55 Total Net Profit: 219.91
Profit Factor: 1.14 Expected Payoff: 0.95
Absolute Drawdown: 9.37 Maximal Drawdown: 590.43 (36.00%) Relative Drawdown: 36.00% (590.43)
Total Trades: 232 Short Positions (won %): 91 (24.18%) Long Positions (won %): 141 (35.46%)
Profit Trades (% of total): 72 (31.03%) Loss trades (% of total): 160 (68.97%)
Largest profit trade: 75.76 loss trade: -64.97
Average profit trade: 25.59 loss trade: -10.14
Maximum consecutive wins ($): 8 (278.05) consecutive losses ($): 20 (-208.47)
Maximal consecutive profit (count): 278.05 (8) consecutive loss (count): -346.18 (18)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 4
Gracias... Ha sido un placer volver a escribir aqui... porque me he pasado por forex.es y lo habian cerrado en mayo... me acabo de enterar!!! looool
Hablamos
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Hola polxx.
Hace un tiempo, me llamó la atención un mensaje de xiru. Una buena alerta. Comentaba él su experiencia en Darwinex al poco de meterse, y comentó que siendo su operativa y resultados, los mismos que antes de meterse, como que los datos de resultados de Darwinex, le habían dado un toque favorecedor. Como que parecía mejor que antes...
Me llamó la atención y me puso en alerta...
¡Mucho!.
Habría que analizar el proceso de confección de datos de resultados, de Darwinex.
Hace un tiempo, me llamó la atención un mensaje de xiru. Una buena alerta. Comentaba él su experiencia en Darwinex al poco de meterse, y comentó que siendo su operativa y resultados, los mismos que antes de meterse, como que los datos de resultados de Darwinex, le habían dado un toque favorecedor. Como que parecía mejor que antes...
Me llamó la atención y me puso en alerta...
https://wikmar.wordpress.com
Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
no entiendo qué quieres decir con eso, ¿puedes aclararlo?
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