La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

[Rango Starr]

.
saludos!!!

[Rango Starr]

.

[Hermess]

Holas rango

Disculpa que interfiera, hay algo que no termino de entender, posiblemente haya pasado algo por alto

mas arriba dices esto:

primeramente es una metodologia de establecimiento de direccionalidad del precio, y como tal, acierta el 100% de las veces. No podria ser de otra forma....

No entiendo como acierta dirección el 100% de la veces

¿ en que criterios te basas para llegar a esa conclusión?

saludos

[Rango Starr]

.

[Miguelito]

arriba un pivotador en Ninjatrader , mostrando un pivotado del 0,5% de retroceso minimo, pero, con mucha mas informacion que puede sernos de mucha utilidad... el pivotador es el PriceActionSwing, en su version minima.

Hola, Rango

Muchas gracias por el hilo, muy interesante. No te referirás a un 50% de retroceso?

Saludos

[Rango Starr]

.

[Nightmare]

Rango Starr
Mensajes: 2411
Registrado: 22 Dic 2014 09:49

Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje sin leer por Rango Starr » 12 Sep 2018 13:51

Hermess escribió: ↑
12 Sep 2018 12:56
Holas rango

Disculpa que interfiera, hay algo que no termino de entender, posiblemente haya pasado algo por alto

mas arriba dices esto:

primeramente es una metodologia de establecimiento de direccionalidad del precio, y como tal, acierta el 100% de las veces. No podria ser de otra forma....

No entiendo como acierta dirección el 100% de la veces

¿ en que criterios te basas para llegar a esa conclusión?

saludos

Hermess, sin problemas....

Pues la verdad es que no se como explicarlo... pero puesto que es una metodologia para establecer direccionalidad, una vez establecida, es esa al 100%. O sea no hay lugar a dudas. Si en Timeframe de 30 minutos estas alcista, tu sistema buscara largos, solo. Porque es cierto al 100%. Pero eso, no implica que luego el trade gane. Solo que esa es tu direccion.

Estoy entendiendo que te refieres a que es 100% acertado para el pasado (pues miras el pasado).
Entendi mal? favor explicame.
Gracias.

[Rango Starr]

.

[Hermess]

Holas Rango

Te entiendo hasta cierto punto porque tengo muchas lagunas en como decides que dirección existe, evidentemente lo haces por pivotacion pero para que te podamos seguir, creo que falta que expliques que orden le das a la pivotacion y cuantos pivotes tomas de referencia
Lo digo porque se supone que tratas de programar la direccionalidad y hay tres direcciones, largo-corto-lateral

Si explicas el orden que toman los pivotes para decidir estará claro este punto creo.

Un ejemplo:
En timeframe de media hora que estas tomando

El precio marca un pivot a cierto nivel, cuando el precio esta en
la zona de ese nivel.....¿Cual es la dirección operativa a tomar y porque?
Supongo que bajas a timeframe menor para ver que orden siguen los pivotes para decidir dirección pero no me queda claro que orden les estas dando

Lo digo porque en zonas de giro y laterales te van a dar problemas si no separas tendencia de lateral

saludos

[Rango Starr]

.

[Rango Starr]

.

[Rango Starr]

.

[X-Trader]

, jajaja... como sois!!!,

el tema es el que puse en el hilo del que viene esto.... en que lenguaje se programa?..... python, java, c#, mql4,mql5 , easylanguaje, prorealbuilder....etc.... para eso se invento el pseudocodigo!!!!..

Tú dame pseudo código y veremos qué se puede hacer

X, he leido el articulo que has publicado de Monte Carlo, y tiene bemoles .....no es el hilo adecuado, pero por ejemplo..... ¿quien hace montecarlo despues de optimizar?...se hace antes.....toda la lucha que puedes tener cuando has realizado un sistema es "demostrar", que no es un curvefitting.....y solo despues de ello, podrias migrar parametros a zonas mas estables, e incluso asi, no se sabe, si no estaras metiendo la pata.... asimismo, hay muchas tipologias de simulacion..... la de transmutacion de trades es una de ellas. Para mi la menos util (y es la que usas para el aticulo).

El artículo realmente es un aviso para navegantes, hay mucha gente que tiene tendencia a usar Monte Carlo para muchas cosas sin leer previamente si se cumplen los requisitos para que el resultado sea válido o no.


Saludos,
X-Trader

[Nightmare]

..no...

es 100% acertado siempre..... vuelvo a repetir, que es un metodo para establecer la tendencia o direccion del activo, y como tal siempre esta acertado.... lo que puede no estar acertado es el trade que hagas como consecuencia.

es lo mismo que la siguiente frase: para timeframe diario.

"alcista si el close por encima de la media de doscientos dias"
"bajista si el close por debajo de la media de doscientos dias".

Sigo sin entender lo del 100%, pero tu ejem confirma que se basa en el pasado (200 dias) y claro mirando el pasado dices si es alcista o bajista.
de ser asi diriamos "todos los indicadores son 100% acertados ... para medir lo que paso hasta ese momento".

[Andrest]

Yo tampoco lo pillo...

...no...

es 100% acertado siempre.....

es lo mismo que la siguiente frase: para timeframe diario.

"alcista si el close por encima de la media de doscientos dias"
"bajista si el close por debajo de la media de doscientos dias".

Decir eso es prácticamente lo mismo que decir:

"alcista si el Close de ayer por encima del Open de ayer"
"Bajista si el Close de ayer por debajo del Open de ayer"

Lo único que cambia es el periodo... estamos acertados?? si... siempre??? pasado y futuro?... Que ayer haya sido alcista es señal de que mañana también lo sera?...

Lo mismo aplica al precio medio en 200 días... que el precio medio en los 200 días pasados haya sido alcista no es señal de que en los próximos 200 también lo sea, ni siquiera de que mañana sea alcista, ni en los próximos x días.