Método para comparar estrategias y elegir la mejor

[X-Trader]

Ningun problema.. es mas comodo en castellano, pero lo que no hare nunca es utilizar el "indio transleitorrrr", que en cosas tecnicas tiene verdaderos problemas.
sdos!

¿Alguien quiere un artículo basado en ese paper para la portada de X-Trader.net?

Saludos,
X-Trader

[Rango Starr]

.

[Wikmar]

¿Alguien quiere un artículo basado en ese paper para la portada de X-Trader.net?

¡Hombre!. Un profesor de estadística, experto en Trading y Mercados, excelente articulista, y además, traductor de inglés...

¡Coño!, "si eres guapo y eres rico, ¿qué más quieres Federico?".

Tengo alguna historietilla (me comuniqué con Lars Kestner, el inventor del K-Ratio), pero ahora tengo que salir pitando a la compra...

Contaré por aquí o en el hilo de métricas.

[Wikmar]

A la compra de Mercadona y esas cosas, no a compras en "nuestros" Mercados.

Lo que pueda comentar y aportar X-Trader será sumamente interesante. Entiendo y prefiero que el artículo no sería en plan entrevista a Wikmar. Wikmar no ha sido más que el "medium" a través de quién ha venido esa información desde los archivos akásicos.

Yo estoy satisfecho con el trabajo, ya diré alguna cosa, pero el mismo K-Ratio, sabéis que viene siendo de escasa aplicación. Por desgracia, la métrica mundial es el Sharpe; decepcionante, frustrante.

Bueno, que me pongo de corredor de bolsa (la de Alipende, Mercadona, etc).

[Wikmar]

Me vais a perdonar para continuar con el tema de inmediato, porque me pongo en este momento a hacer una migración de servidor. Los tengo en Commercial Network Services y he pedido que me mantengan la misma IP en el nuevo, pero no sé si lo van a hacer. Lo cual afecta al ZIP con los ficheros complementarios del paper, que siguiendo los enlaces desde el paper, al final están ahí, en mi servidor.

Tanto por lo de la IP, como porque va a haber un lapso de horas en que no van a estar arriba ni el viejo ni el nuevo, es posible que si alguien pincha en el enlace para coger el ZIP, le dé un error. Espero que durante el día de mañana, vuelva a estar disponible.

Y ya iré contando algunas cosillas.

S2

[Rafa7]

Resumiendo este hilo:
1.- La mejor estrategia no es necesariamente la de mayor porcentaje de aciertos. Porque puede ser que una estrategia tenga un porcentaje de acierto próximo al 100% y, sin embargo, tener una esperanza matemática negativa.
2.- La mejor estrategia no es necesariamente la de mayor esperanza matemática. Porque puede ser que la estrategia con menos esperanza matemática sea más robusta que la estrategia con mayor esperanza matemática.
Etc ...

[X-Trader]

¿Alguien quiere un artículo basado en ese paper para la portada de X-Trader.net?

¡Hombre!. Un profesor de estadística, experto en Trading y Mercados, excelente articulista, y además, traductor de inglés...

¡Coño!, "si eres guapo y eres rico, ¿qué más quieres Federico?".

Tengo alguna historietilla (me comuniqué con Lars Kestner, el inventor del K-Ratio), pero ahora tengo que salir pitando a la compra...

Contaré por aquí o en el hilo de métricas.

Si quieres lo preparo y cuando lo tenga te lo paso para que lo revises

Saludos,
X-Trader

[Karachiento]

Que pedazo de hilo! y que buenos aportes!! Me cae al dedillo, con muchísimos datos de muchísimas horas de pc dandole al procesador, y muy mareado.
Lamento no aportar, no estoy a la altura.
Aplausos y gracias!

[Wikmar]

Si quieres lo preparo y cuando lo tenga te lo paso para que lo revises

Saludos,
X-Trader

Me parece muy bien.

Teníamos por ahí un hilo de métricas al que quizá haya gente suscrita, que le podría interesar, quizá pasarnos a ese hilo. Es: http://www.x-trader.net/foro/viewtopic. ... 87#p209187

Por otro lado, comento que he estado todo el fin de semana liado con la migración, que está siendo bastante problemática (los de CNS han hecho cagada, cosas imprevistas que no funcionan en Windows Server 2012, etc.), también lo normal en estas casi odiosas guerras. En lo que afecta al asunto que tenemos entre manos, desde anoche ya está disponible el ZIP con los ficheros complementarios al paper.

Y claro, no he podido de momento contar alguna batallita y comentarios sobre el paper, su contenido, y los siguientes pasos, que bien pudieran estar compartidos con la Comunidad.

S2.
y ¡Gracias!.

[Karachiento]

Estimados, trato de poner en practica lo que dicen y aprender. Tengo algunas dudas sobre como calcular el SQN para una estrategia. Segun lo que he leido (copio y pego mas abajo), debo clcularrlo asi:

______________________________________________________________________________________________
SQN = Raíz(N)*E/DT

Donde:

N = Número de operaciones del sistema
E = Esperanza matemática del sistema en términos de R
DT = Desviación típica de los múltiplos de R

Por ejemplo, si tenemos un sistema que en 25 operaciones gana el 30% de las veces y tiene un múltiplo de R igual a 5 (esto es, gana 5 por cada unidad arriesgada en una operación) con una desviación típica de 2.5 tendremos que el valor del SQN será:

SQN = Raíz(25)* [0.3x5 + 0.7x(-1)] / 2.5 = 5 * 0.8 / 2.5 = 1.6
______________________________________________________________________________________________
Dudas:
1- Si es SL y el TP estan en funcion del ATR, por ejemplo 2 a 1, entonces, para el ejemplo anterior seria (0.3 * 2 + 0.7 * 1). eso es correcto?

2- ¿De donde saco la desviacion estandar del informe de la simulacion de MT5? Intente calcularla a partir del sharpe ratio, que es dato en el informe pero tengo dudas si lo estoy haciendo bien.

3- Si el sistema trabaja modificando TP y SL si detecta señales en el mismo sentido de una operación abierta,
y/o cierra operaciones antes de llegar a los stop para abrir una contraria si detecta una señal en sentido contrario, ¿pierde sentido el SQN?

Si me pueden ayudar, agradecido desde ya!
Saludos

[Rafa7]

1- Si es SL y el TP estan en funcion del ATR, por ejemplo 2 a 1, entonces, para el ejemplo anterior seria (0.3 * 2 + 0.7 * 1). eso es correcto?

Hola, Karachiento.



Supongo que estás calculando la esperanza matemática para después calcular el SQN,
La esperanza matemática, suponiendo un 30% de fiabilidad, sería 0.3 * 2 - 0.7 * 1 = 0.6 - 0.7 = -0,1, o sea negativa.

2- ¿De donde saco la desviacion estandar del informe de la simulacion de MT5? Intente calcularla a partir del sharpe ratio, que es dato en el informe pero tengo dudas si lo estoy haciendo bien.

Esta no la puedo contestar porque no conozco el MT5.

3- Si el sistema trabaja modificando TP y SL si detecta señales en el mismo sentido de una operación abierta,
y/o cierra operaciones antes de llegar a los stop para abrir una contraria si detecta una señal en sentido contrario, ¿pierde sentido el SQN?

Por supuesto que tiene sentido.
El SQN se puede calcular para ver si la estrategia es robusta. Como mínimo SQN > 1. Si SQN < 1, da igual que la esperanza matemática sea positiva, el sistema no nos da evidencia de que sea robusto. Si tienes varios sistemas es preferible el de mayor SQN. No obstante, como bien han dicho Wikmar en este hilo, pueden haber mejores métricas que el SQN.
Tal vez no entendí tu pregunta.



Saludos.

[Rango Starr]

piensas.

[Fxnando]

Hola a todos,

Veo que este tema genera mucha discusión, porque hay muchas maneras de hacer los cálculos.

Como pienso que todo debe de ser lo más sencillo posible, porque ya bastante complicado es el trading, os pongo a continuación el https://expertsadvisors.com/comparar-estrategias-2 donde explico cuál es la manera que uso para averiguar la mejor estrategia. Todo lo que escribo es el resultado de muchos cientos (quizá miles), de operaciones en real, no demo.


Saludos

[Karachiento]

No obstante, como bien han dicho Wikmar en este hilo, pueden haber mejores métricas que el SQN.
Tal vez no entendí tu pregunta.

Saludos.

Gracias Rafa7, la verdad es que invertí mucho tiempo optimizar un par de estrategias y tengo muchos resultados, algunos alentadores, pero estoy un poco mareado intentando comparar y sacar conclusiones. En un principio miraba principalmente Beneficio y Factor de recuperación, pero necesito algo que considere ademas el numero de operaciones, es por eso que me había entusiasmado el SQN. Voy a seguir intentando a ver que sale.

[Karachiento]

2) si no lo tiene, pues lo calculas con un excel. desconozco como genera los reports el MQl5. pero si te genera algo asimilado a un csv, pues ahi lo tienes. No es mas que la desviacion de un conjunto de datos.

Si, solo quería evitar ese paso por que si el reporte muestra el Sharpe Ratio, por algun lugar tiene que estar la desviación típica

3) No pierde sentido. El SQN, es la expresion numerica de un conjunto de datos, con independencia de como se generen. O sea con independencia de las reglas de trading (las que pones tu, daran como resultado unos trades con sus beneficios, y perdidas, y sus desviaciones.) El SQN, no es mas que otro intento de homogeneizar los sistemas para ver de entre un grupo, cuales son mejores. Evidentemente no es mas que un numero para vender libros....
El concepto mas util de el es "la desviacion tipica". Intuitivamente te daras cuenta que es el principal vector del SQN. Caunto menor desviacion tengas en un sistema, tanto mejor es. La visual que representaria eso seria una curva de sistema con pocos sobresaltos, y una pendiente mas o menos uniforme... con una desviacion mas grande, tendrias "mas escalones " en la curva.

Estoy de acuerdo contigo en la gran importancia de la desviación tipica. Como le comentaba a Rafa7, creo que en algún lado de la comparación tiene que estar considerado el numero de operaciones para filtrar esas combinaciones de parámetros que dan ratios excelentes y que abrieron pocas operaciones.

Yo me olvidaria un poco del SQN, y me centraria en conseguir "algo", que funcione a futuro... es mas importante, y menos comun de lo que piensas.

Ya me diras tu por donde empiezo abuscar ese "algo" por que me esta haciendo bastante falta

Gracias por los consejos!