Stop Loss basado en volatilidad ATR

[tartarugap]

Chicos perdonad por me meter en este hilo pero la mejor manera que vi asta ahora de usar stops de volatilidad de precios (quando la decision de entrar o salir de un ativo es el precio del mismo) fue de Tiotino

O sea el desliga sus sistemas quando la volatilidad se salte de sus parametros "normales" o sea no opera quando hay demasiada volatilidad y vuelve a ligar sus sistemas quando la volatilidad entre en el rango "normalizado"

Porque quando la volatilidad salta de sus parametros significa que la "normalidad" no es vigente en su sistema o sea significa que el estado del precio no esta dentro de sus estatisticas.

Para conseguires parametrizar el ruido teneis que ter em cuenta el volumem normal:

O sea una cosa es la volatilidad saltar-se de su rango quando el volumen es normal,y otra cosa muy diferente es quando la volatilidad se salta de su rango quando el volumen es muy pequeno y otra cosa muy distinta aun es quando la volatilidad se salta de su rango quando ay un sobre volumen:

Un sobre volumen significa que huvo algo "fundamental por detraz"
UN volumem abajo del normal podemos considerar como ruido
UN volumen normal significa que el fundamento ya esta a actuar o sea es como la "inercia"

Resumiendo:si quereis usar stops de volatilidad el filtro del ruido tiene que considerar el volumen porque assi se puede eliminar "falsas ropturas o falsos stops"

[Hermess]

Eliminar el ruido no se puede Rafa porque forma parte de la dinámica del precio

saludos

[Rafa7]

Chicos perdonad por me meter en este hilo pero la mejor manera que vi asta ahora de usar stops de volatilidad de precios (quando la decision de entrar o salir de un ativo es el precio del mismo) fue de Tiotino

O sea el desliga sus sistemas quando la volatilidad se salte de sus parametros "normales" o sea no opera quando hay demasiada volatilidad y vuelve a ligar sus sistemas quando la volatilidad entre en el rango "normalizado"

Gracias, tartarugap.


Hay una cosa que me está liando, hablas del sistema de Tiotino sin mencionar el volumen y luego hablas de volumen.
¿Lo del volumen es cosecha tuya? ¿o es de Tiotino?

Por lo que he entendido, si no he entendido mal, Tiotino tiene un filtro de volatilidad para abrir las operaciones. Ese filtro ¿es solo para abrir la operación o también la usa para cerrar la operación? Una vez Tiotino abre la operación, si la volatilidad se dispará a favor (si se dispara en contra el stop loss ya está fulminado, jejeje) cierra la operación?



Saludos.

[Rafa7]

Eliminar el ruido no se puede Rafa porque forma parte de la dinámica del precio

Cierto.

[tartarugap]

¿Lo del volumen es cosecha tuya? ¿

Me acabas de recuerdar de una historia muy triste rafa...

Este ano devido a las condiciones atmosfericas la cosecha de my vina se quedo a la mitad de las epocas anteriores...
El vino puede no ser bueno pero despues de 5 copitas se parece mujo a bordeaux del 59 hahahhahaaha

Fuera de bromas

Por lo que entendi el sistema de tiotino se desliga quando la volatilidad se salta de sus parametros o sea quando la volatilidad se salta no entra en las operaciones y cierra las operaciones que tiene abiertas (es lo que entendi del sistema de tiotino)

pero respondiendo a la question de la cosecha

En my opinion el volumen (o la cantidad de pasta que es mejor mirar este punto que solamente volumem) deveria tener ponderacion en sistemas en que la operativa se basee en precios o sea quien opera mirando unicamente a precio deveria tener en cuenta la quantidad de pasta transacionada.

Pos data: un dia de estos te envio una botella de my coseja (este ano la temperatura fue alta lo que hico que la quantidad se quedo a la mitad pero la qualidad subio mujo)

[Rango Starr]

..

[Rango Starr]

...

[tartarugap]

Ola Rango

Aqui um exemplo de como se deve utilizar la volatilidad y capital (capital= volumem x precio del ativo)

Abajo esta el codigo para PRT (prorealtime), de um indicador idealizado por um conterraneo myo llamado CEM (sin stops) y modificado por my donde inclui la pasta (variacion de capital)

O seal parte del indicador tiene ponderacion a volatilidad verdadera y otra a transacion de capital

A azul significa que el mercado esta positivo, sin color neutral, rojo esta bajista...en la pratica es un indicador tendencial

Solo tienes que copiar e colar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REM CHAMA AS VARIAVEIS
REM ACTUADOR QUANDO FICA POSITIVO E NEGATIVO

REM INDICADOR VOLUME IDEALIZADO POR "CEM" CALDEIRAO DA BOLSA OPTIMIZADO POR TARTARUGA

If( Open > Close[1] ) then
necovrnmhplusip = 10000 / 3 * ( Open - Close[1]) / (Open * 16 )
else
necovrnmhplusip = 0
endif


If( - Open /2 + High + Low - Close /2 > Open ) then
necovrmmhplusip = 3 / 4 * 10000 * ( - 3 / 2 * Open + High + Low - Close /2 ) / ( ( -Open /2 + High + Low - Close /2 )*4 )
else
necovrmmhplusip = 0
endif


If(Close > - Open / 2 + High + Low - Close / 2 ) then
necovrtmhplusip = 11 / 12 * 10000 * ( 3 / 2 * Close + Open / 2 - High - Low ) / ( Close * 4 )
else
necovrtmhplusip = 0
endif

necovrfpmhplusip = necovrnmhplusip + necovrmmhplusip + necovrtmhplusip

If( Open > Close[1]) then
necovrnmhminusip = 0
else
necovrnmhminusip = 10000 / 3 * (Close[1] - Open)/(Open*16)
endif

If(- Open / 2 + High + Low - Close / 2 > Open) then
necovrmmhminusip = 0
else
necovrmmhminusip = 3 / 4 * 10000 * ( 3 / 2 * Open - High - Low + Close / 2 ) / ( ( -Open / 2 + High + Low - Close / 2 ) * 4 )
endif

If(Close > - Open / 2 + High + Low - Close / 2 ) then
necovrtmhminusip = 0
else
necovrtmhminusip = 11 / 12 * 10000 * ( - 3 / 2 * Close - Open / 2 + High + Low ) / ( Close * 4 )
endif

necovrfpmhminusip = necovrnmhminusip + necovrmmhminusip + necovrtmhminusip

If( Close > High[1]) then
complvrextremeiplus = 10000 / 2 * ( High + Close - 2 * High[1] ) / ( Close * 24 )
else
If(High > High[1]) then
complvrextremeiplus = 10000 / 2 * ( High - High[1] ) / ( Close * 24 )
else
complvrextremeiplus = 0
endif
endif

If( Close < Low[1]) then
complvrextremeiminus = 10000 / 2 * ( 2*Low[1] - Low - Close ) / ( Close * 24 )
else
If(Low < Low[1]) then
complvrextremeiminus = 10000 / 2 * ( Low[1] - Low ) / ( Close * 24 )
else
complvrextremeiminus = 0
endif
endif

necovrfdmhplusip = necovrfpmhplusip + complvrextremeiplus

necovrfdmhminusip = necovrfpmhminusip + complvrextremeiminus

REM OCILADOR NECO


SINAL = necovrfdmhplusip - necovrfdmhminusip

sinalmedio=ExponentialAverage[21](sinal)

panicocima=highest[21](sinalmedio)
panicobaixo=lowest[21](sinalmedio)
Neutro=0

REM MEDIA DOS SINAIS DE PANICO

REM DESENHAR A LINHA DE PANICO

IF SINALMEDIO > 0 THEN
CIMA=panicocima
ENDIF

IF SINALMEDIO <0 THEN
BAIXO=panicobaixo
ENDIF

REM SINAL DE COMPRA E DE VENDA OSCILADOR

IF SINALMEDIO[0] > NEUTRO AND SINALMEDIO[0] > CIMA[1] THEN
ACTUADOR=20
ENDIF

IF SINALMEDIO[0] < NEUTRO AND SINALMEDIO[0] < BAIXO[1] THEN
ACTUADOR=-20
ENDIF

rem fluxo capital livre

If high[0]=low[0] AND close[1]< close[0] then

volumepos=close*volume
volumeneg=0

CAPITALPOSITIVO=VOLUMEPOS*((close+LOW)/2)
CAPITALNEGATIVO=VOLUMENEG*((HIGH+close)/2)

ENDIF

If high[0]=low[0] AND close[1]= close[0] then

volumepos=0
volumeneg=0

CAPITALPOSITIVO=VOLUMEPOS*((close+LOW)/2)
CAPITALNEGATIVO=VOLUMENEG*((HIGH+close)/2)

ENDIF

If high[0]=low[0] AND close[1]> close[0] then

volumepos=0
volumeneg=close*volume

CAPITALPOSITIVO=VOLUMEPOS*((close+LOW)/2)
CAPITALNEGATIVO=VOLUMENEG*((HIGH+close)/2)

ENDIF

IF OPEN = close THEN

volumepos=0*volume
volumeneg=0*volume

CAPITALPOSITIVO=VOLUMEPOS*((close+LOW)/2)
CAPITALNEGATIVO=VOLUMENEG*((HIGH+close)/2)

ENDIF

IF OPEN < close and high<>low THEN

volumepos=((close-OPEN)/(((high-CLOSE)*2)+((OPEN-low)*2)+(CLOSE-OPEN)))*volume
volumeneg=0*volume

CAPITALPOSITIVO=VOLUMEPOS*((close+LOW)/2)
CAPITALNEGATIVO=VOLUMENEG*((HIGH+close)/2)

ENDIF

IF OPEN > CLOSE and high<>low THEN

volumepos=0*volume
volumeneg=((OPEN-close)/(((HIGH-OPEN)*2)+(OPEN-CLOSE)+((CLOSE-LOW)*2)))*volume

CAPITALPOSITIVO=VOLUMEPOS*((close+LOW)/2)
CAPITALNEGATIVO=VOLUMENEG*((HIGH+close)/2)

ENDIF


CAPITALMED=CAPITALPOSITIVO-CAPITALNEGATIVO

capitalacumulado21=capitalmed[0]+capitalmed[1]+capitalmed[2]+capitalmed[3]+capitalmed[4]+capitalmed[5]+capitalmed[6]+capitalmed[7]+capitalmed[8]+capitalmed[9]+capitalmed[10]+capitalmed[11]+capitalmed[12]+capitalmed[13]+capitalmed[14]+capitalmed[15]+capitalmed[6]+capitalmed[17]+capitalmed[18]+capitalmed[19]+capitalmed[20]

MEDIA=capitalacumulado21


rem inicio oscilador

SINALa=0

if actuador =20 AND MEDIA >=0 then
sinala=20

ENDIF

iF ACTUADOR=20 AND MEDIA <0 THEN

SINALa = 0

ENDIF

IF ACTUADOR=-20 AND MEDIA >= 0 THEN

SINALa=0

ENDIF

if ACTUADOR =-20 AND MEDIA < 0 THEN

SINALa=-20

ENDIF

REM DETERMINAÇÃO DE FLUXO

IF SINALa=0 AND SINALa[1]=-20 THEN
SINALa=-20

ENDIF

IF SINALa=0 AND SINALa[1]=20 THEN
SINALa=20

ENDIF


REM INCLUSÃO DOMEU PANICO FLUXO

REM SENTIMENTO ABERTURA POR DANIEL

If( Open > Close[1] ) AND CLOSE[1]<LOW[0] then

SENTIMENTOABERTURAPOS= ((OPEN-CLOSE[1])/(HIGH[0]-CLOSE[1]))
SENTIMENTOABERTURANEG=0
ENDIF

If( Open > Close[1] ) AND CLOSE[1]>=LOW[0] then

SENTIMENTOABERTURAPOS= ((OPEN-CLOSE[1])/(HIGH[0]-LOW[0]))
SENTIMENTOABERTURANEG=0
ENDIF

If( Open = Close[1] ) THEN

SENTIMENTOABERTURAPOS=0
SENTIMENTOABERTURANEG=0
ENDIF

If( Open < Close[1] ) AND CLOSE[1]>HIGH[0] then

SENTIMENTOABERTURAPOS=0
SENTIMENTOABERTURANEG=((CLOSE[1]-OPEN[0])/(CLOSE[1]-LOW[0]))

ENDIF

If( Open < Close[1] ) AND CLOSE[1]<=HIGH[0] then

SENTIMENTOABERTURAPOS=0
SENTIMENTOABERTURANEG=((CLOSE[1]-OPEN[0])/(HIGH[0]-LOW[0]))

ENDIF

REM SENTIMENTO DIA quando abertura menor ou igual que fecho

If( OPEN <= Close) and ( Open > Close[1] ) AND CLOSE[1]<LOW[0] THEN

SENTIMENTODIAPOS=((CLOSE-LOW)/(HIGH-close[1]))
SENTIMENTODIANEG=((HIGH-CLOSE)/(HIGH-close[1]))

endIF


If( OPEN <= Close) and ( Open > Close[1] ) AND CLOSE[1]>=LOW[0]then

SENTIMENTODIAPOS=((CLOSE-LOW)/(HIGH-low))
SENTIMENTODIANEG=((HIGH-CLOSE)/(HIGH-low))

endif

If( OPEN <= Close)and ( Open = Close[1] ) then

SENTIMENTODIAPOS=((CLOSE-LOW)/(HIGH-low))
SENTIMENTODIANEG=((HIGH-CLOSE)/(HIGH-low))

endif


REM SENTIMENTO DIA quando abertura maior que fecho

If( OPEN > Close) and ( Open > Close[1] ) AND CLOSE[1]<LOW[0] THEN

SENTIMENTODIAPOS=((CLOSE-LOW)/(HIGH-close[1]))
SENTIMENTODIANEG=((HIGH-CLOSE)/(HIGH-close[1]))

endIF


If( OPEN > Close) and ( Open > Close[1] ) AND CLOSE[1]>=LOW[0]then

SENTIMENTODIAPOS=((CLOSE-LOW)/(HIGH-low))
SENTIMENTODIANEG=((HIGH-CLOSE)/(HIGH-low))

endif

If( OPEN > Close)and ( Open = Close[1] ) then

SENTIMENTODIAPOS=((CLOSE-LOW)/(HIGH-low))
SENTIMENTODIANEG=((HIGH-CLOSE)/(HIGH-low))

endif


REM DEFINIÇÃO OSCILADOR

SENTPOS=SENTIMENTOABERTURAPOS*(5/13.5)+SENTIMENTODIAPOS*(8.5/13.5)
SENTNEG=-1*((SENTIMENTOABERTURANEG*(5/13.5)+SENTIMENTODIANEG)*(8.5/13.5))

sinalD=SENTPOS+SENTNEG


sinalmedioD=ExponentialAverage[21](sinalD)

panicocimaD=highest[21](sinalmedioD)
panicobaixoD=lowest[21](sinalmedioD)
NeutroD=0

REM MEDIA DOS SINAIS DE PANICO

MEDIAPANICOCIMAD=ExponentialAverage[21](PANICOCIMAD)
MEDIAPANICOBAIXOD=ExponentialAverage[21](PANICOBAIXOD)

REM DESENHAR A LINHA DE PANICO

IF SINALMEDIOD > 0 THEN
CIMAD=MEDIAPANICOCIMAD
ENDIF

IF SINALMEDIOD <0 THEN
BAIXOD=MEDIAPANICOBAIXOD
ENDIF

REM SINAL DE COMPRA E DE VENDA OSCILADOR

IF SINALMEDIOD[0] > NEUTROD AND SINALMEDIOD[0] > CIMAD[1] THEN
ACTUADORD=20
ENDIF

IF SINALMEDIOD[0] < NEUTROD AND SINALMEDIOD[0] < BAIXOD[1] THEN
ACTUADORD=-20
ENDIF

REM SINAL PICO DE SINAL

IF ACTUADORD[0] CROSSES OVER 0 AND ACTUADORD[0]> ACTUADORD[1] THEN
ALERTAD=20
ELSE
ALERTAD=0
IF ACTUADORD[0] CROSSES UNDER 0 AND ACTUADORD[0]< ACTUADORD[1] THEN
ALERTAD=-20
ELSE
ALERTAD = 0
ENDIF
ENDIF


SINALFD=0
MEDIAD=capitalacumulado21

if ALERTAD =20 AND MEDIAD >=0 then
sinalFD=20

ENDIF

iF ALERTAD=20 AND MEDIAD <0 THEN

SINALFD = 0

ENDIF

IF ALERTAD=-20 AND MEDIAD >= 0 THEN

SINALFD=0

ENDIF

if ALERTAD =-20 AND MEDIAD < 0 THEN

SINALFD=-20

ENDIF

REM DETERMINAÇÃO DE FLUXO

IF SINALFD=0 AND SINALFD[1]=-20 THEN
SINALFD=-20

ENDIF

IF SINALFD=0 AND SINALFD[1]=20 THEN
SINALFD=20

ENDIF

IF SINALFD=SINALA THEN

SINALFINAL=SINALfd

ENDIF

IF SINALFD<>SINALA THEN

SINALFINAL=0

ENDIF

RETURN SINALFINAL AS "SINALFINAL"

[Rango Starr]

..-

[Rafa7]

Tomamos el rango de una vela con un ATR promedio y todas las velas que estén contenidas o penetren dentro del rango de esa vela es ruido
y también todo movimiento repetido en la construcción de esa vela que resumido

Ruido es todo movimiento repetido en cualquier dirección dentro de un mismo rango

Hola, Hermess.



Estoy de acuerdo con lo que entiendes por ruido.
Diciendolo con otras palabras el ruido es la relación trayectoria / rango.
Si una vela contiene a muchas, se está produciendo mucho movimiento (larga trayectoria) pero improductivo porque se restringe el movimiento a un rango de una vela.
Creo que los dos indicadores que he indicado para medir el ruido concuerdan con tu concepción de lo que es ruido.



Saludos.

[Rafa7]

solo que la volatilidad no avisa y te pega el fostion sin avisar.

Gracias, Rango.


Para prevenir esto que dices, que de pronto se dispare la volatilidad, Charles Le Beau sugiere que en lugar de basar el stop loss en el ATR(n), se base en el máx(ATR(n), ATR(m)). Por ejemplo, máx(ATR(20), ATR(4)) (que luego hay que multiplicar por una constante para establecer un stop loss). De esta manera si por el ATR(20) parece que hay calma, el ATR(4) nos delatará una posible explosión.

Creo que operas en algún sistema sin stop loss. Pues entonces sería interesante que miraras antes de abrir tu operación ATR(n) y ATR(m), para intentar evitar entrar en una posible explosión de volatilidad.



Saludos.

[Rafa7]

Por lo que entendi el sistema de tiotino se desliga quando la volatilidad se salta de sus parametros o sea quando la volatilidad se salta no entra en las operaciones y cierra las operaciones que tiene abiertas (es lo que entendi del sistema de tiotino)

Gracias, tartarugap.



Aclarado está

Pos data: un dia de estos te envio una botella de my coseja (este ano la temperatura fue alta lo que hico que la quantidad se quedo a la mitad pero la qualidad subio mujo)

Gracias. Nunca he probado vino portugués.



Saludos.

[tartarugap]

rafa mira tu caja de correo

[Rango Starr]

... pero son sistemas mas flojitos...

[Rafa7]

Por lo que entendi el sistema de tiotino se desliga quando la volatilidad se salta de sus parametros o sea quando la volatilidad se salta no entra en las operaciones y cierra las operaciones que tiene abiertas (es lo que entendi del sistema de tiotino)

tartarugap,



lo que me intriga es si estamos hablando de volatilidad absoluta o relativa.
Por que un filtro de volatilidad absoluta resultado de optimizar activo por activo el nivel de filtro es poco recomendable.
Así que supongo que el filtro es relativo, respecto a la máxima volatilidad medida en las últimas velas, o respecto a su media móvil (evitando volatilidades en fase creciente).
Si el filtro es absoluto, y sin caer en la optimización activo por activo, podría la volatilidad ser comparada con la volatilidad histórica, filtrando, por ejemplo, por volatilidades inferiores o superiores al 80% de la volatilidad histórica.
¿Cuál sería el criterio objetivo para considerar que hay demasiada volatilidad?



Salutacions.