ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

[Rango Starr]

Excelente explicación. Mi dificultad puede ser, identificar correctamente los pivotes, es fácil que alguno que no sea, se me cuele. ¿Un pivote de máximo es imprescindible que toque o esta muy cerca de la linea roja? Para los que aun no estamos tan entrenados, ¿es útil usar algún indicador para confirmar que se trata de un punto pivote, como por ejemplo el estocástico con 76 periodos?

Muchas gracias

72 periodos = 24 *3 ciclo de 3 dias.IG utiliza practicamente el precio 24 horas. por eso puse yo un periodo de 72 en un donchian para tener los maximos y minimos de los ultimos 3 dias en continuo.. son convenios. o convenciones... como la media de 200.. asi que un estocastico de 76 huele a columpiada....que Hermess utilice 89 como media de bollinger es otra convencion es un numero fibonacci, que supongo le habra dado buenas impresiones... claro que 90 o 85 no difieren mucho y podrian servir.....

[Rango Starr]

Por cierto yo no estructuro de la misma manera, pero no es mi hilo asi que suerte..

[Hermess]

pivotacion en horizontal

varios pivotes a similar nivel horizontal


La pivotacion en horizontal toca pautas de rango y reversales

La tendencia avanza y tiene un limite, da muestras de agotamiento en zonas de acumulación -distribución entrando en rango o simplemente forma una reversal en estructura y la tendencia cambia de dirección

Antes de romper la pivotacion en diagonal hace varios intentos marcando un patrón reversal con pivotacion en horizontal
A veces rompe antes el ultimo pivote en diagonal pero la pauta debe romper la pivotacion horizontal

Un buen nº de pautas reversales en los giros esta marcada por la pivotacion en horizontal, veremos los ejemplos de reversales en estructura mas frecuentes que se dan en los giros

Da igual los timeframes, esto se cumple en cualquier marco temporal, en ese aspecto el mercado es fractal

Para darle validez a un nivel de máxima energía en la cual el precio reacciona, el precio tiene que marcarla varias veces reaccionando a ella
En la pivotacion horizontal, son (S/ R) SOPORTES RESISTENCIAS , pivotes a similar nivel horizontal

1º marca un pivote nº1 de soporte en este caso de venir en tendencia a cortos, ese soporte mas adelante se rompe, cuando ese soporte se rompe para darle validez a esa zona como zona de máxima energía el precio retrocede y la pullbakea respetándola, antes fue soporte, ahora es resistencia

el precio sigue cayendo y hace varios intentos de romper esa zona, esos retrocesos terminan en esa zona horizontal pero el régimen de mercado esta iniciando el giro, ahi se forman las reversales en estructura, la mas frecuente en cualquier timeframe es HCH en todas sus variantes

Esto es una reversal de libro en dax que la vimos en tiempo real en otro hilo u otra similar( ya no recuerdo )

El detalle de la linea horizontal, como el precio le da validez reaccionando a ella con varios intentos de ruptura y posterior pullbakeo, es una pauta muy frecuente en los giros en cualquier timeframe
No es importante la figura que marque, es importante comprender la dinámica que sigue el giro dándole validez a unas zonas como zonas de máxima energía

Esas pautas, por debajo de esa línea la operativa es muy difícil y es mejor estar fuera hasta que el giro se confirme y si no se da y sigue cayendo, no pasa nada, otras oportunidades habrá.

Las zonas de los giros es la mas difícil de operar, muchos giros fallan en las dos direcciones con movimientos aparentemente erráticos creando trampas de falsas roturas
En esas zonas el mercado sacude a la mayoría, una ayuda importante es observar el volumen porque son zonas de acumulación- distribución

Estamos viendo pautas ordenadas por la pivotacion, las mas comunes para comprender la dinámica del precio

La tendencia cambia de dirección mas frecuentemente cuanto mas bajo es el timeframe
para que un giro se de por bueno el precio debe romper la pivotacion en diagonal y en la horizontal, solo entonces comienzan a crearse patrones de tendencia
Este es un ejemplo, pondré otros para apreciar que la dinamica para cambiar de tendencia resumida siempre es la misma : rotura de pivotacion en diagonal y en horizontal y en el giro marca las reversales

Es conveniente clasificar las pautas por su volatilidad, no pondré estudios porque llevan muchas horas de trabajo y no los colgare en el foro pero en su momento tocare ese punto

[Hermess]

Holas

patrones dentro de patrones

varias reversal en los giros y patrones de tendencia

Las reversal en estructura todas tienen en común la rotura de pivotacion diagonal y horizontal

en este caso en timeframes bajos metiendo la lupa
todo movimiento comienza en la microestructura con pautas de rotura en la pivotacion


Sobre la volatilidad , yo utilizo las bollinger siempre con los mismos parámetros largos

Que sea un fibo el nº de periodos tiene su razón de ser y no es otro que cumple unas pautas que tengo estudiadas en todos los marcos temporales. Otra razón de llevar parametrs largos es que van marcando la volatilidad de grupos de velas(89) dando muy buenos recorridos si se entra en bandas exteriores, las reversales se dan ahí en los extremos

Cuando se entra en patrones tendenciales del sistema o en reversales de estructura, en timeframes bajos la banda mediana, si se mueve en muy baja volatilidad, esa banda mediana independientemente de la pivotacion, es una ayuda visual para no despreciar al colocar los stop, esta midiendo constantemente la desviación típica que lleva el precio respecto a la media cuando se mueve en tendencia y en los giros la mediana marca relativamente bien la confirmación de la reversal en estructura

Falta tocar las pautas de congestión

De momento descanso y seguiré mas despacito tocando todas las premisas hasta llegar a las reglas de la técnica

Respecto a utilizar indicadores de gatillo sin tener en cuenta la estructura, no soy partidario. No existe ninguna configuración de ningún indicador que sea ganadora, eso lo dice todo, combinados con la estructura pueden aportar valor si el peso que se les da en la operativa es relativamente bajo, como filtros de confirmación pueden ser útiles

El momentun en las tendencias es algo a tener en cuenta como filtro de estructura
lo utilizo en parámetros muy largos para operativa de swing

Si hay preguntas con gusto las contestare

saludos

[dahon]

Buenos días,

- ¿Operas CFD, futuros, otros? Esto es solo curiosidad, porque la estrategia parece que se puede aplicar a cualquier producto o activo ¿correcto?
- ¿Las zonas de congestión se repiten, es decir son históricas (por ejemplo en el dax la zona del 11.000 o la del 11.700)? Si es así, ¿sería interesante esperar que el precio llegase a esas zonas para estudiar entradas?
- El volumen (aunque esto quizá sea mejor aclararlo mas adelante cuando lo utilices en la estrategia) ¿Sólo tengo el que me da mi broker? Por lo que he leído, el volumen real no es fácil de conseguir y tiene un coste. A lo mejor de una suministradora, pero no el total de mercado.

Un saludo

[Hermess]

Hola Dahon



La estrategia sirve para cualquier producto incluidas acciones futuros cfds etc.. pero con forex te será mucho mas complicado marcar la pivotacion porque llevan mucho ruido, lo ideal son índices y si puede ser americanos porque son mercados muy maduros, en dax también cumple bien pero no convalidan los soportes/resistencias tan bien como los americanos

Las zonas de congestión, se repiten unas veces pero no tienen porque coincidir

Ya tocare ese tema en breve
Sobre el volumen, no se que decirte,.... si sabes que el broker que tienes no suministra el volumen real, no utilices el volumen, es prescindible.
Con cfds no veras el volumen real, con futuros deberías verlo si no es un broker de patata, pero no te compliques demasiado, como digo el volumen es prescindible si no bajas al escalping.

Lo importante es preparar el escenario con la pivotacion que la tendencia te quede clara en el timeframe operativo, si necesitas herramientas de apoyo ya veremos ess tema y que indicadores utilizo como filtros

Premisa 3 La tendencia hace referencia a un solo marco de tiempo especifico

Esto significa que interesa tener claro la tendencia del marco operativo, si trabajas 5 minutos esa tendencia clara, si trabajas en una hora ídem

Si yo opero en 5 minutos en el dow

Esa tendencia es la que me marque la pivotacion diagonal y horizontal ahí en esa grafica, de ahí pasamos a la premisa

2 Los precios en la estructura de marco de tiempo inferior tienden a respetar los puntos de energía de la estructura de marco de tiempo superior

Esto llevarlo a la practica significa que los niveles de soporte-resistencia del marco de tiempo superior, en 5 minutos el precio va a reaccionar a esas zonas

la escala de salto entre timeframes , lo idóneo si se trabaja en 5 minutos es marcar soportes-resistencias en graficas de 15 minutos y 1 hora, mas alto para intradia no es necesario, para swing yo lo llevo desde diario hacia abajo, pero para intradia en índices es suficiente marcar una caja de toda la sesión anterior entre el máximo- mínimo del rango y en 1 hora marcar los soportes
hoy si tengo tiempo pondré una grafica explicado como se prepara el escenario en este caso para intradia y en que timeframes marcan los S/R

saludos

[dahon]

P.

[Hermess]

Hola Dahon

El escenario para intradia


En cfds corriendo 24 horas

La caja cierra a las 12 noche y comienza a la misma hora en horizontal, en vertical el rango máximo -mínimo de sesión
eso todas las sesiones sin borrar las cajas, que te de perspectiva de lo que hace en diario porque cada caja es una vela de un día, varias cajas con máximos y mínimos a un mismo nivel te marcan un rango, una resistencia si solo son los máximos al mismo nivel y un soporte si solo son los mínimos al mismo nivel

El máximo y mínimo de sesión anterior se proyecta con una línea a la derecha a la sesión siguiente

Esas zonas en intradia son S/R , zonas de máxima energía

En grafica de una hora previamente habrás marcado las zonas S/R que el precio haya convalidado reaccionando en ellas y las proyectas a la derecha

En esas zonas la mayoría de las veces el precio reacciona en ellas, cuando las rompe si pararse suele ser por dos causas principalmente

1 datos macro que mueven el mercado( con datos no se opera en intradia)

2 Que haya establecida una tendencia muy fuerte y este en escape o caída libre

Hoy se dio un ejemplo de como reacciona el precio en esas zonas y también que marco al girarse al tocar ahí

Comente mas arriba que uno de los patrones mas fuertes son las colas largas porque demuestran fuerte rechazo, en grafica de 1 hora donde se marcan los S/R al tocar el soporte, este actuó como un muelle marcando vela de cola larga de rechazo a ese nivel

Ahí se dieron las condiciones para una entrada por sistema para intradia al tocar el soporte, metemos la lupa y vemos como convalida el nivel rompiendo la pivotacion en diagonal y horizontal, marca reversal y pullbakea

En ese nivel esta la 1ª entrada con stop bajo los mínimos, bajo el soporte como se ve en las graficas

la 2º entrada se da al marcar la V invertida al retroceso del primer impulso por encima de la media de 9 periodos

El cierre lo da al marcar la resistencia con doble toque a similares niveles o mas bojo el 2ª intento a la primera vela roja que pierde la media de 9 periodos

Cuando se hace la 2ª entrada, la 1ª entrada ya esta cubierta en punto de break + 1 punto, otra opción es mover el stop de la primera entrada al mismo nivel que el stop de 2ª entrada que se coloca 1 punto bajo el mínimo de la vela de la 2ª entrada( mi preferido) cuando son sesiones que vienen cortas y la diagonal bajista esta cercana.

Me falto colocar la caja de ayer en 5minutos porque lo sigo en 15
la cuelgo ahora y mira ayer como reacciono a máximos minimos de sesión previa
hoy bajo al apoyo del soporte de 1 hora

saludos

[dahon]

.

[Hermess]

Hola

Si llevas grafica de 15 minutos en tu operativa y solo operaste cortos, es lo que tocaba.........pero hasta el soporte de 1 hora donde giro

15 minutos es un timeframe demasiado alto para intradia,( para este sistema) las velas son muy largas y la segmentación mas larga

Para swing esta bien, para intradia máximo 5 minutos de timeframe y ahí ya las velas son mas cortas y también la segmentación

En 15 minutos hasta el nivel de 11213 no rompe la pivotacion ni diagonal ni horizontal

En 5 minutos la rompe donde esta marcada en las graficas que colgué en el anterior post

La pivotacion la rompe al superar el ultimo segmento de cortos y ahí el pivote esta en 11212 en 15 minutos

En 5 minutos el ultimo segmento a cortos esta el pivote de máximos en 11155 donde marcan las graficas de 1 minuto, ahí rompe la pivotacion en 5 minutos con esa vela larga verde y marca la reversal

La diferencia en pivotacion es muy grande, en 15 minutos entras y sales tarde para intradia ( con este sistema)porque las velas son muy largas( mayor riesgo) y la segmentación mas larga( pivotacion)

las cajas para intradia 5 minutos máximo en ese índice con este sistema


El cierre no lo ves claro porque no he comentado las reglas que cierra el sistema hasta ese post

Hoy a las 8 había datos macro y el cierre en ese movimiento esta hecho por pivotacion en 1 minuto cerca de la mediana bajista a la primera resistencia con doble toke perdiendo la media de 9 periodos de 1 minuto, porque habiendo datos apurar no es buena idea

En una sesión normal gestionando en 5 minutos ( salvo las entradas que hay que bajar a 1 minuto), el sistema todavía estaría largo dando una tercera entrada en la caída antes del dato porque en 5 minutos estaba largo por pivotacion y cumple esa 3ª entrada a largos

para intradia por el horario que es ya hizo el largo, por sistema en 5 minutos todavía esta largo, pero intradia no es swing, hay que saber conformarse y no apurar los target o poner un stop de arrastre ajustado por la hora que es porque aguantar otro retroceso no da la sesión

Ahora esta marcando resistencia en los máximos con doble intento ahí en 5 minutos, por sistema ahí cierra posiciones la primera vela roja que corte la media de 5m
Por la hora que es este donde este hay que plegar velas, cerrar y mañana mas

Cada operativa lleva lo suyo, en intradia no hay que apurar los horarios ni operar con datos hasta que no marquen la vela de dato, hay que estar fuera porque el riesgo es demasiado alto con volatilidad disparada porque no hay ordenes que frenen el precio, si no son stop garantizados hay que estar fuera en intradia

Lo que dices del 2º ratón si no lo explicas mas o pones un grafico, no se a que entrada te refieres

saludos

[dahon]

Buenos días,
Lo que comentaba es "Al haber hecho un mínimo de los 3 últimos días era fácil que al primer ratón lo cazasen ¿puede ser?". En realidad lo que quería decir es que la primera entrada me parecía con alta probabilidad de que saltase el stop, ya que aunque en m1 y m5 si había empezado el giro estábamos en mínimos de 3 días.

Para hoy tengo marcado una primera resistencia en zona 11240-50 (máximo ayer y asiática de hoy) y una segunda en 11270-80 (máximo lunes y martes). Y un soporte en zona 11130-50.

Y tomo nota de bajar a m5 y a m1 para las entradas.
Un saludo.

[Hermess]

Buenos días

Al medio dia te contesto mas extenso, ahora toca moverse un poco
adjunto marco operativo y S/R

[Hermess]

Holas


A ver( si estabas en pantalla espero que la vieras jejeje)

Los ratones que se comen el queso........

Hay muchas trampas para sacudir a la mayoría y el 1º generalmente las va disparando y cae en alguna

El 2ª ratón va mas alerta al ver que le paso a su compañero, es mas precavido y no entra a saco como el primero
El 3º ratón tiene muchas trampas disparadas, no todas pero la mayoría, tiene el camino mas despejado

Si entramos con el 1ª ratón es máximo riesgo

El 1º ratón es la vela de rotura, ahí máximo riesgo y stop amplio

El 2º ratón entra al pullbakc, menor riesgo y stop mas estrecho, como defensa tiene el nivel horizontal que rompe la vela de rotura que era resistencia y ahora con el pullbakc es soporte, ahí comienza el 1ºimpulso si no entra en rango y tiene otra línea de defensa en el pivot de soporte

Si se da el primer impulso, seguidamente llega el retroceso y ahí el 3ª ratón mas precavido y mas astuto entra a por el queso a pillar el 2 impulso pero a veces ya no hay queso jejeje

Después llega un nuevo retroceso seguido del 3º impulso y entran los rezagados, si es que se da impulso porque marcan los que quieren y tiene mucho que ver donde ocurre la rotura,


Cuanto mas se distancia el precio de la reversal marcando varios impulsos, mas riesgo hay de que cambie la tendencia y no haya mas queso, cuanto mas largo el 1º impulso mas probable es que no se de otro

Esa es la dinámica, siempre 1ª entrada al pullbakc y si tira fuerte porque es una zona de rotura, no da opción a mas entradas porque va en escape como esta mañana. Al perder la media de 9 periodos en 5 minutos se cierra o mas ajustada la media de 9 periodos en 1 minuto marcando a la rotura de estructura siempre que sea un escape con buenos recorridos en el impulso

Los pullbakc son las zonas de mejor probabilidades porque esta muy cerca de donde comienza en movimiento y tiene dos líneas de defensa, la rotura de la pivotacion horizontal en la línea de rotura y mas abajo en soporte de mínimos

Nos estamos metiendo de lleno en la operativa y antes hay muchas mas cosas que explicar que las iremos viendo despacito porque son importantes

Saludos

[dahon]

La verdad, te estoy muy agradecido. Había dejado los tf pequeños, porque me habían dicho que tenían mucho ruido. También podía ser que no estuviese preparado. El caso es que me está gustando el sistema. Eso si, ahora solo veo quesos, ratones y trampas,

[Hermess]

Holas


jejejeje

Hay que tomarse la vida con humor
Si entras con el 2º ratón, alcanzaras buenos bocados de queso muchas veces y con riesgo muy medido jejeje

Hoy dio 2 señales en 5 minutos solo largos, bien marcadas las dos

La caída en 5 minutos no marco reversal , giro sin pararse, esas el sistema no las marca si no bajas a microestructura

Al subir a máximos toco y paso en limite superior del rango en 1Hora como se ve en la grafica que colgué esta mañana
Tercer intento de romperlo con trampas de falsa rotura las dos ultimas, escapan arriba con fuerza y cuando entra la mayoría se gira rápido y sacude marcando colas largas, los que pincharon dos veces en esas dos falsas roturas, a la tercera va la vencida ..............

Ahí se ve lo que significa la premisa nº 2

2 Los precios en la estructura de marco de tiempo inferior tienden a respetar los puntos de energía de la estructura de marco de tiempo superior


Cada timeframe tiene sus señales, mas dificultad cuanto mas bajamos porque todo va mas rápido, requiere mas atención y concentración y tener la estructura bien asimilada en la forma de moverse de ese activo

Hace falta mucha practica y muchas horas de pantalla para conseguir una ventaja, aprenderse bien las reversales practicando porque son la base de todas las entradas

Lo que estamos viendo son ineficiencias estructurales, cada activo tiene las suyas al girar pero en general hablando de estructura todas son lo mismo
Todos tienen que girar y recorrer el rango cada día y si no ves la señal que dan a tiempo ya sabes que pasa

El sistema es muy agradecido si aguantas las opes hasta señal en contra y entras donde toca, hoy solo comió queso el 2º ratón, el tercero se quedo a dieta, no dio opción de mas entradas


El sistema busca cazar los impulsos, a veces no se dan y entra en lateral pero eso no se puede evitar, lo importante es que las fallas porque salte el stop cuando se dan, son pequeñas comparadas con los recorridos de las ganadoras
En cuanto a la fiabilidad, ya es cuestión de la experiencia y habilidad de cada uno, aunque el sistema marque las entradas objetivamente, todos no vemos lo mismo al mirar las graficas, tenemos nuestro bagaje, sesgos que nos marcan, y eso esta difícil de dejar

Este sistema trabaja con la volatilidad media alta, cuanto mas rango lleva un activo mejor ratio W/L, con vola muy baja te fuerza a subir de timeframe y hacer swing o bajarte a 1 minuto o utilizar otras estrategias

Lo siguiente que tocaremos como dije es la premisa 6, a ritmo mas bajo, hay mucho tiempo y mucho mercado por delante


6 A las pautas de congestión le sigue una ráfaga de impulso por expansión del rango

saludos