FDAX-TRADING-STRATEGIE 2018

[juancv]

e trata de una estrategia discrecional y los que estan en duda simplemente no operan en estos momentos.

Por tanto los resultados no serán los mismos y serán muy inferiores a los publicados de años anteriores.

[GeorgM]

Mira Juancy tu conclusion es completamente erronea y diria con cierta malicia. Todos los resultados por ejemplo 2018 corresponden exactamente a la estrategia simple y stopp loss por un punto es un stopp loss. Esta rigurosidad tenia por objetivo para ver donde la estrategia podia ser aun mas rentable. Por la tarde solamente hubo la extension de rango y no los tres demas set ups. Siempre me preguntas por mail de darte todos los graficos y excels del pasado. Te contesto una vez por todo: procurate los datos FDAX de ProRealTime y hazlo tu mismo asi veras por ti mismo lo que da la estrategia.

Concluyo que con los tres set ups por la tarde y tambien la mejora de la tecnica de entrada en la segunda zona mejora la estrategia considerablemente. Antes de publicar la revista Traders la estrategia ellos han examinado
los resultados con todos los graficos que les habia dado.

[juancv]

Mira Juancy tu conclusion es completamente erronea y diria con cierta malicia. Todos los resultados por ejemplo 2018 corresponden exactamente a la estrategia simple y stopp loss por un punto es un stopp loss. Esta rigurosidad tenia por objetivo para ver donde la estrategia podia ser aun mas rentable. Por la tarde solamente hubo la extension de rango y no los tres demas set ups. Siempre me preguntas por mail de darte todos los graficos y excels del pasado. Te contesto una vez por todo: procurate los datos FDAX de ProRealTime y hazlo tu mismo asi veras por ti mismo lo que da la estrategia.

Concluyo que con los tres set ups por la tarde y tambien la mejora de la tecnica de entrada en la segunda zona mejora la estrategia considerablemente. Antes de publicar la revistra Traders la estrategia ellos han examinado
los resultados con todos los graficos que les habia dado.

Entonces George todos deberiamos obtener el mismo resultado, ¿no?. De malicia nada, intento entenderTE y aprender. Hay que aceptar que como puedes comprobar cada uno obtiene resultados diferentes, ¿no lo ves?

[juancv]

Otro día de pérdidas, vamos hacerlo riguroso tal y como comentas se hizo con la revista Traders.

[GeorgM]

Estadisticamente hubo un dia con un stopp loss. El que estaba delante de la pantalla y ha visto el precio bajando con un poco de experencia no ha abierto ninguna larga antes del stopp loss ocurrido.

Procuro de publicar estos matizes y foreros con sentido comun y de buena voluntad lo comprenden y con el tiempo saben operar de esta manera.

[juancv]

Otro día de pérdidas, vamos hacerlo riguroso tal y como comentas se hizo con la revista Traders.

Hola

Con todo el respeto y con el animo de aprender. Entrar en esa caída sin esperar a vela de giro creo que no forma parte de la estrategia, con los datos de PMI Alemán recién publicados y tan malos y una caída desde Z1 de cortos a Z1 de largos, creo yo que requiere una clara vela de giro para abrir alguna posición larga, es un mini crash en toda regla y ponerse en contra de eso, es como querer parar un mercancías que viene a toda pastilla. Es solo mi opinión, igual estoy equivocado, pero el sentido común me lleva a eso. También podría haber tocado al tick y rebotar 30 puntos, pero no se yo, casi mejor perderse un trade bueno, que meterse largo en semejante caída.

Un saludo

Correcto Santi, yo no lo he operado porque el sentido común es lo que dicta ante la publicación de la noticia. Pero el tema es porque ha comentado George que vamos hacerlo con rigurosidad y si salta el SL por 1 punto saltó. Es poner al sistema con la máxima rigurosidad como lo publicado en la revista Traders. ¿Me he explicado? Además si te pones a dibujar gráficos de 2016, 2017, 2018, etc. lo haces de forma estricta y ves los resultados. En el caso de hoy está claro de no operar, pero eso ya es una decisión discreccional y lo que se evaluó en la revista traders es el sistema desde un punto de vista objetivo y riguroso que es lo que intento transmitir. Luego la experiencia dará un plus adicional de mejora o con nuevos setups, pero vamos hacerlo todos igual, ¿no?

[Santi]

Otro día de pérdidas, vamos hacerlo riguroso tal y como comentas se hizo con la revista Traders.

Hola

Con todo el respeto y con el animo de aprender. Entrar en esa caída sin esperar a vela de giro creo que no forma parte de la estrategia, con los datos de PMI Alemán recién publicados y tan malos y una caída desde Z1 de cortos a Z1 de largos, creo yo que requiere una clara vela de giro para abrir alguna posición larga, es un mini crash en toda regla y ponerse en contra de eso, es como querer parar un mercancías que viene a toda pastilla. Es solo mi opinión, igual estoy equivocado, pero el sentido común me lleva a eso. También podría haber tocado al tick y rebotar 30 puntos, pero no se yo, casi mejor perderse un trade bueno, que meterse largo en semejante caída.

Un saludo

Correcto Santi, yo no lo he operado porque el sentido común es lo que dicta ante la publicación de la noticia. Pero el tema es porque ha comentado George que vamos hacerlo con rigurosidad y si salta el SL por 1 punto saltó. Es poner al sistema con la máxima rigurosidad como lo publicado en la revista Traders. ¿Me he explicado? Además si te pones a dibujar gráficos de 2016, 2017, 2018, etc. lo haces de forma estricta y ves los resultados. En el caso de hoy está claro de no operar, pero eso ya es una decisión discreccional y lo que se evaluó en la revista traders es el sistema desde un punto de vista objetivo y riguroso que es lo que intento transmitir. Luego la experiencia dará un plus adicional de mejora o con nuevos setups, pero vamos hacerlo todos igual, ¿no?

Me temo que eso es imposible Juan. Para hacerlo todos igual deberíamos ser robots programados con la misma cpu y software. Podemos hacerlo todos igual a la hora de hacer un backtest si somos rigurosos, pero a la hora de operar en tiempo real, cada uno va a operarlo de un modo, ahí entran en juegos las emociones. Incluso uno mismo, un día operará un patrón de una forma y otro día, por lo que sea, ese mismo patrón lo operará de otra forma. Muy difícil.

[juancv]

Podemos hacerlo todos igual a la hora de hacer un backtest si somos rigurosos

De eso trata este hilo, ¿no? Cada uno luego opera según lo vea y su experiencia, pero otra cosa es lo que habría que haber ejecutado independientemente de lo que hagamos o no hagamos en tiempo real.

[juancv]

Publico los resultados de la semana 18/03/2019 hasta 22/03/2019(sin incluir la tarde, hoy se termina a las 17,30h)

Resultado total de la semana: -174 puntos.

Resultado según lo publicado en la revista Traders, ya que durante la semana no se ha operado ninguna extensión de rango, por tanto, los resultados de la tarde por los nuevos setups no hubieran sumado/restado como en el extracto publicado del año 2018: -422 puntos.

Operado sólo durante la mañana hasta las 14,30h, sin apertura de nuevas posiciones durante la tarde: También -422 puntos.

A partir del apalacamiento especificado en el año 2018 para una cuenta de 5000 euros estariamos con un lotaje 6-12, por tanto la pérdida total hubiera sido de: -422*6= -2532 euros. Es decir, habríamos perdido el 50% de la cuenta. Hoy debido a la regulación ESMA estariamos con un lotaje 2-4, con lo que la pérdida sería: -422*2=-844 euros -> -17%. Pero también debemos tener en cuenta que los resultados tan brutales de beneficio mostrados en el cuadro del 2018 serán imposibles de alcanzar este año aplicando Fixed Ratio.

Esto son números objetivos y las conclusiones de cada uno.

PD: Si queremos darle una vuelta a los gráficos, cambiar hechos o poner reglas extra para mejorar resultados para mi eso ya no es ni objetivo ni profesional. Reglas claras para un backtest: Realizar marco operativo y si toca las zonas entrar con los correspondientes contratos y posicionar los stoploss y takeprofit donde tocan. Si llega a esos puntos sumará o restará, pero siendo riguroso son los resultados mostrados que es como se haría un backtest de años pasados. Sino es así, ¿Como hacéis vosotros entonces un backtest? Adicionalmente luego la experiencia podrá mejorar no operar ciertas situaciones debido a la publicación de noticias o la ejecucción de nuevos setups de la tarde + mejora de entrada en zona 2.

PD2: Muchas veces se ha comentado que la parte más básica del sistema (es operar hasta las 14,30h (George nos comentó que proporciona el 70% de los beneficios totales) ya que operar por la tarde implica profundos conocimientos y observar la correlación con el DJIA-FUT.

PD3: He hecho referencia al año 2018 ya que esta publicado en este hilo los resultados y condiciones de ejecucción y según lo comentado anteriormente por George se trata de resultados sobre la estrategia simple+rango de extensión por las tardes y con los contratos usados ese año la pérdida hubiera sido muy grande, con un drawdown exagerado! Hoy por condiciones de regulación ESMA el apalacamiento es menor, pero en 2018 no era así. Por eso comento: Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Sólo expongo los riesgos, cada uno es libre de ejecutar su operativa libremente, faltaría más!!

[GeorgM]

Juancv, tus alegaciones son completamente falsos y te pido que no insultes la inteligencia de lo demas que son bien capaces te leer y interpretar correctamente lo que he escrito. Una cosa es segura mientras escribes y dibujas tanto no has ejecutado el set up segun la "regla ajuste del marco." Que hemos tratado en varias ocasiones. Lo que por ejemplo el 19.3.18 todavia hubo una perdida hoy no lo seria.

La regla es: ( Santi por favor puedes traducirlo pues debido a las circunstancias mis vacaciones son disturpadas)

Anpassung der Aktionszone

1. Wird eine der ersten sichtbar durchgehandelt und es erfolgt ein charttechnisch besserer Einstieg, dann werden die Zonen entsprechend angepasst.
2. Wird eine Position an der ersten Zone eröffnet und danach festgestellt, dass die erste Zone durchgehandelt wurde und zwischen der ersten und zweiten keinerlei Korrektur erkennbar ist, dann erfolgt ein erneuter Einstieg erst nach einer Umkehrkerze.
3. Wurden beide Zonen sichtbar durchgehandelt erfolt ein Einstieg auch erst nach einer Umkehrkerze und der Chart wird neu gezeichnet.



Por esta razon la entrada larga es como se ve en el grafico adjunto. No hay lugar de interpretacion es un hecho!!!

[juancv]

Juancv, tus alegaciones son completamente falsos y te pido que no insultes la inteligencia de lo demas

Yo sólo expongo hechos y riesgos monetarios! George, yo no se como haces los backtest. Pero cada vez que hay un resultado negativo propio de la estrategia salen nuevas reglas operativas para intentar mejorar el resultado!! Yo entonces no se hacer un backtest!! Que alguien me ayude ¿como haceis vosotros los backtest de años pasados entonces? Intento establecer un criterio objetivo, ya que si me pongo a repasar años anteriores para aprender el sistema debo tener una metodología objetiva para evaluar los resultados y posibles mejoras,¿no? Creo que por lógica y sensatez se debe ejecutar siempre de la misma forma y estricta para testear/evaular cualquier sistema, el tuyo o el que sea. Repito, luego la experiencia puede mejorar resultados pero si has comentado que en la revista traders los resultados son con estrategia simple + extensión de rango por las tardes son precisamente los resultados que he expuesto, ¿que es lo que no te encaja de mis capturas? Lo he hecho según has explicado y publicado resultados del 2018. Intento aprender!

[GeorgM]

no sale ninguna regla nueva para mejorar el resultado de hoy todo ha sido publicado en este hilo asi pues no me molestes mas !!!!

[juancv]

Por ejemplo, muestro 2 situaciones similares y se ejecutan cosas diferentes:

Intento aprender de forma constructiva y publicado para que todos aprendamos, no quiero molestar a nadie. Sólo expongo hechos objetivos.

[juancv]

Una cuestión, entonces ¿porque el día 14 no se operó ese cruce de la linea de close de ayer? Es que no veo criterio objetivo. Como tampoco entiendo el setup ejecutado el día 9/01/2019 durante la tarde, ya que en tiempo real ese trade probablemente no se hubiera operado ya que no sabemos lo que va hacer el precio y viendo la tendencia bajista sin retrocesos que le predecía antes de tocar la linea de close del día anterior dudo que alguien se ponga largos en ese punto al no cerrar la vela bajista por debajo. Además de que en la imagen que adjuntas entras en el open de la vela alcista después del toque, no esperamos ni a confirmar que el precio cierre por encima de la linea close del día anterior para entrar. Nos has comentado en algunas ocasiones que debemos tener una confirmación del precio para entrar. Adjunto foto del setup.

Entiendo que hay que tener cierta flexibilidad pero hay trades que en tiempo real me cuesta creer que alguien lo hubiera operado con criterio objetivo como el ejemplo del citado 9/01/2019 o de hoy 21/03/2019.

Muchas gracias George, sólo intento aprender y sentar unas bases con criterios objetivos para operar en tiempo real. Me imagino que deben existir algunas reglas adicionales para casos borderline.

PD: ¿Alguien de los compañeros del hilo lo hubiera operado así tanto lo de hoy 21/03/2019 o el ejemplo del 9/01/2019? Es para saber si soy el único que no lo ve claro y entonces volver a re-estudiar todo.

Sin respuesta.

[juancv]

Es que a toro pasado se ve de una forma pero en tiempo real no lo hubiera operado así por las reglas que hemos visto durante meses.

He consultado todos los dias operativos y no hay ningun grafico con un stopp loss de una sola posicion abierta. Es decir hoy es la primera vez. Una posicion que ha superado el stopp loss es decir que ha visto el minimo del dia tiene mas posibilidad de subir con la ayuda de los DJIA FUT que estando en perdida entre dos zonas y por esta razon no time stopp. En este hilo hemos discutido la perdida maxima por la manana y que podria ser para una posicion abierta de por ejemplo con 2 contrados dela primera zona hasta 70 puntos debajo el Stopp loss.

Me he acordado de esta operación del 15 de febrero de 2019.
No hubo entrada en la segunda zona, por lo que se movió el SL a una distancia de 140 puntos y lo tocó.

Fernando, no acertamos. Varia bastante el resultado. Yo lo hubiera ejecutado como has indicado.

Adjunto ambas interpretaciones:

Lo que no comprendo es como el día 15/02/2019 sin retrocesos nos metemos con una orden en 2º zona. Es que no hay regla que explique eso, ¿no?