Holas cls, Foréxitos
Desde luego que cada uno debe hacer lo que quiera, el error es tomar los comentarios de un foro como recomendaciones cuando no lo son, aquí podemos aportar argumentos sobre la experiencia de cada uno, discutir diferentes puntos de vista desde el criterio de cada cual y a partir de ahi el que lea si le interesa que investigue
Un debate puede se interminable cuando no hay forma de entenderse en dos posiciones encontradas y se pasa de argumentos a querer tener razón y pienso que no es el caso, pero en cualquier caso mi intervención fue para contestar por alusiones a Sintesis y a ti por supuesto, es lo menos que entiendo que debemos hacer solo por respeto, si a mi me interesa un tema lo sigo y si no lo dejo correr, creo que es lo que todos hacemos.
Pienso que en las estrategias tendenciales a varios días semanas vista o incluso meses, hacer una gestión activa solo con los stop -loss esta en desventaja con una gestión activa que utilice coberturas y ordenes stop-loss porque hay situaciones que es de sentido común bajar la exposición al mercado. Que la posición inicial tendencial sea en acciones y la cobertura con opciones, futuros o cfds, ahí no entro, lo que si pienso es que tomando posiciones en contado en estrategias tendenciales, bajar la exposición al mercado en situaciones puntuales es necesario y para eso están las coberturas para limitar los riesgos teniendo opciones de seguir sumando.
En estrategias de recorridos intradia con los stop-loss se puede gestionar bien y no veo necesarias las coberturas porque son operaciones de poco tiempo y recorrido, el resultado se resuelve rápido y no hay tiempo ni recorridos suficientes para planificar gestionar situaciones complejas, si entramos o se lleva el stop o va a favor, mover el stop a BB o un stop de arrastre y poco mas, cuanto mas simple mejor
En estrategias tendenciales de mas tiempo y recorrido hay mas tiempo de reacción y planificación, mas opciones para trabajar la entrada con todo dentro de inicio, entrar en escala, piramidar en beneficios cuando se dan las circunstancias optimas etc... También hay mas situaciones donde solo por sentido común es mejor bajar la exposición al mercado hasta que el riesgo este controlado y para eso están las coberturas porque cerrar todo y volverlo abrir la mayoría de veces dependiendo de que instrumentos se trabaje es mas caro que cubrir y no solo eso, es que si cierras pierdes horas de trabajo que has invertido en planificar la estrategia y trabajar la entrada y te saltas el plan, si no cierras y cubres la cobertura te da mas opciones y no sales de la operación
cada estrategia tiene cosas a favor y en contra y diferentes gestiones activas
este ejemplo es a mas tiempo vista, pero creo que sirve para entender lo que digo
https://www.x-trader.net/articulos/futu ... pages.html
Sobre los deslizamientos, si elegimos el momento de entrar al mercado para abrir una orden, los deslizamientos pueden ser mínimos, si no elegimos el momento como el caso de tener una orden stop en espera, esta sujeta a la volatilidad del momento. La diferencia es evidente si queremos entenderlo, no es querer tener la razón, en momentos de muy alta volatilidad las ordenes pueden tener deslizamientos significativos y eso es un hecho.
Sobre la falacia del jugador o falacia de montecarlo, solo es un sesgo nuestro de tantos que tenemos
https://macro-ops.com/avoiding-cognitiv ... n-trading/
Si sustituimos los trades por escenarios del mercado todo cambia, porque son situaciones diferentes con diferentes datos.
Hemos pasado de la probabilidad condicionada en rachas de perdidas ganancias de una serie histórica de operaciones
a la probabilidad condicionada a ciertas condiciones de mercado
La serie de trades, por si sola no tiene dependencia de resultados pasados porque ahí no tienes las rachas ganadoras-perdedoras derivadas de un escenario único de mercado, son independientes entre si, no vinculas una pauta modelo de mercado a cada operación y ahí si aplica la falacia de montecarlo.
Claro, si analizamos una serie que haya trabajado exclusivamente un determinado patrón, evidentemente que en un análisis riguroso de operación por operación relacionado al escenario de mercado donde se hizo, nos dará diferentes fiabilidades si hay mucha alternancia de escenarios y una media sostenida mas suave cuando rachas de operaciones se han hecho sobre un escenario optimo
Las operaciones mostraran que en algunos escenarios ese patrón tiene un mejor desempeño porque la fase mercado es la optima
Son dos situaciones muy diferentes, el análisis de la serie de operaciones sin vincular cada operación a un escenario modelo, no tiene dependencia unas operaciones de otras porque pueden estar mezclados diferentes patrones en diferentes escenarios de mercado, la dependencia en este caso esta en los escenarios del mercado. en fases optimas mejora el resultado, cuando la fase no es optima llegan las perdedoras, es lo que comentaba en el post de respuesta a Sintesis, el potencial predictivo esta en la probabilidad condicionada a un patrón o técnica optimizada a una fase de mercado modelo
En la serie histórica de operaciones no se ve eso, por eso te conteste que el resultado de la siguiente operación no tenia dependencia de la serie de operaciones, que dependía de la evolución del mercado, no hay resultado de probabilidad condicionada si no vinculas los diferentes escenarios de mercado a cada operación
La probabilidad que un patrón tendencial tenga mejor fiabilidad y recorrido en escenarios de tendencia que en rango por ejemplo, es de sentido común, pero incluso en un escenario optimo a un determinado patrón, en la siguiente operación que se den las condiciones optimas todas las posibilidades de resultado están ahí aunque en la serie histórica de ese patrón en ese escenario muestre un buen desempeño
Una cosa es subir el apalancamiento a una operación y otra subir el apalancamiento a la serie de un único patrón vinculado a un escenario de mercado optimo, no solo a una operación porque ahí nos podemos equivocar mucho
Esta claro que subir el apalancamiento en todas operaciones en un patrón tendencial que muestre históricamente un buen desempeño en un escenario tendencial y bajar el apalancamiento en todas operaciones en un patron contra tendencia que muestre históricamente un buen desempeño, las fiabilidades pueden estar aproximadas en los dos pero el ratio W/L marca una diferencia, los recorridos a favor de tendencia mostraran mejor relación R/R que contra tendencia, es de sentido común que esas operaciones vayan mas apalancadas porque la Recompensa en relación al Riesgo así lo indica el histórico
Pero esto es diferente a subir el apalancamiento a una operación por la probabilidad condicionada a rachas de perdidas ganancias sobre una serie de operaciones donde se mezclan diferentes patrones y escenarios de mercado que además la serie histórica de operaciones no muestra, que es lo que dices en la contestación del día 23 porque ahí solo hablas de la serie , rachas y frecuencia, no indicas nada de vincularlas a escenarios mercado, es por eso que ahí si aplica de falacia de Montecarlo, si querías decir otra cosa no te expresaste bien o yo lo entendí mal
saludos
