Z-Score

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Rafa7
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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 15:25

Nightmare escribió:
17 Sep 2019 20:35
Por otro lado no estoy enterado que algun trader lo usa,
¿alguno de ustedes lo usa, o sabe si alguien realmente lo usa?
Nightmare,



Probablemente Michael R. Bryant, creador de software para evaluación de estrategias MSA, lo usa, ya que el mismo en su artículo lo recomienda.
Yo creo que hay traders que aplican algoritmos similares al recomendado por Mike.

Además Richard Dennis, el diseñador del sistema de las tortugas, aplicaba un algoritmo al estilo de Mike.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 20 Sep 2019 15:34, editado 1 vez en total.


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Rango Starr
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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 15:33

Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 15:09
Es más, un sistema óptimo debería tener Z-Score = 0.
Claro que puede ser que un sistema de trading tenga Z-Score = 0 porque han complicado tanto la lógica del sitema que han adaptado el sistema sobreoptimizándolo.
Lo que está claro es que en un sistema con Z-Score positivo o negativo, es muy probable que no esté sobreoptimizado. Por esta lógica me acerco más a la tuya ...

Pero para ver si está sobreoptimizado podemos ver el SQN u otros indicadores parecidos.

Rafa7,
z-score .png
esto es un sistema de un builder sobre cfd petroleo de dukascopy, para metatrader...

z-score =0

abajo tienes su codigo es para 15m tiene su spread medio colocado, su montecarlo..etc.. a falta de mas test, por supuesto..pero basicamente te podria funcionar, muy justo (es un ejemplo de nuevo.. nada es para operar que no se trata de eso....) sqn 1,52 bajo.

Código: Seleccionar todo

//--------------------------------------------------------------------
// Pseudo Source Code of Strategy 4.4.138
//
//   Generated by StrategyQuant X Build 124 for MetaTrader
//   at 09/20/2019 13:21
//--------------------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------------------
//  Strategy Parameters
//--------------------------------------------------------------------
int MagicNumber = 11111;

Main chart = Current Symbol / Current TF;

//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Trading signals (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------                   
LongEntrySignal = BollingerBands(Main chart,10, 2.1, PRICE_CLOSE) Upper band is falling;

ShortEntrySignal = BollingerBands(Main chart,10, 2.1, PRICE_CLOSE) Lower band is rising;

LongExitSignal = false;

ShortExitSignal = false;



//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Long entry (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------                   
if LongEntrySignal
{
    // Action #1
    Open Long order at (LWMA(Main chart,20, PRICE_CLOSE)[2] + (1.80 * BB Range(Main chart,20, 2, PRICE_CLOSE)[2])) Stop;
        Order valid for 165 bars;
        Duplicate trades: disabled; 
        Replacing pending orders: allowed; 
        
        Stop Loss = 140pips;
        Profit target = 150pips;

        Trailing Stop = 40pips;

        Exit After 41 bars;

}


//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Short entry (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------                   
if (ShortEntrySignal
   and Not LongEntrySignal)
{
    // Action #1
    Open Short order at (LWMA(Main chart,20, PRICE_CLOSE)[2] - (1.8 * BB Range(Main chart,20, 2, PRICE_CLOSE)[2])) Stop;
        Order valid for 165 bars;
        Duplicate trades: disabled; 
        Replacing pending orders: allowed; 
        
        Stop Loss = 140pips;
        Profit target = 150pips;

        Trailing Stop = 40pips;

        Exit After 41 bars;

}


//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Long exit (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------                   
if ((LongExitSignal
   and Not LongEntrySignal)
   and (MarketPosition("Any", MagicNumber, "") is Long))
{
    // Action #1
    Close Full position for Symbol = Any and Magic Number = MagicNumber;

}


//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Short exit (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------                   
if ((ShortExitSignal
   and Not ShortEntrySignal)
   and (MarketPosition("Any", MagicNumber, "") is Short))
{
    // Action #1
    Close Full position for Symbol = Any and Magic Number = MagicNumber;

}




suponiendo que el PF y el sQN fueran correctos, tendrias que mirar la logica para aceptar o descartar... planteate el sistema y ya lo comentas... si quieres..

saludos!
Última edición por Rango Starr el 20 Sep 2019 16:13, editado 1 vez en total.



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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 15:40

Rango, estas estadísticas ¿están basadas en operaciones reales o estan basadas en operaciones imaginarias?


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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 15:43

Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 15:40
Rango, estas estadísticas ¿están basadas en operaciones reales o estan basadas en operaciones imaginarias?
Rafa es un btest de un sistema confeccionado con un builder.. como cualquier sistema que crearias para ver si aun futuro vista te funciona, pero hecho en modo masivo con algoritmos geneticos.

si necesitas mas pantallazos te los cuelgo.



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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 15:45

Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 15:33
z-score =0

abajo tienes su codigo es para 15m tiene su spread medio colocado, su montecarlo..etc.. a falta de mas test, por supuesto..pero basicamente te podria funcionar, muy justo (es un ejemplo de nuevo.. nada es para operar que no se trata de eso....) sqn 1,52 bajo.
Lo importante es SQN bajo. Lo del Z-Score = 0 es 2ário.
1º hay que mirar el SQN, después mirar el Z-Score para ver si es conveniente aplicar el algoritmo que Mike menciona en su artículo. Pero si el SQN es bajo no vale la pena ni mirar el Z-Score.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 15:50

rafa imagina por un momento que tienes sqn 1,6... que segun van torpe se puede operar ya el sistema.....pon la imaginacion a trabajar.. que sacar sistemas con z-score = 0 es muy dificil casi tanto como conseguir sistemas que funcionen.. :lol: :lol:



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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 15:55

Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 15:43
Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 15:40
Rango, estas estadísticas ¿están basadas en operaciones reales o estan basadas en operaciones imaginarias?
Rafa es un btest de un sistema confeccionado con un builder.. como cualquier sistema que crearias para ver si aun futuro vista te funciona, pero hecho en modo masivo con algoritmos geneticos.

si necesitas mas pantallazos te los cuelgo.
Gracias Rango,



No hace falta mas pantallazos.

Como dice Andrés García: el algoritmo de Money Management ha de basarse en operaciones reales, nunca imaginarias.

Proceso para aceptar o rechazar un sistema de trading:
1.- Ver estadisticas del sistema basado en operaciones imaginarias.
2.- Si te no convencen las estadísticas, rechazar el sistema.
3.- Si te convencen las estadísticas:
3.1.- Operar el sistema con un solo lote, o contrato, en real.
3.2.- Volver ha hacer estadísticas del sistema pero solo con operaciones reales.
3.3.- Si te convencen las estadísticas explotar el sistema con un Money Management, de lo contrario desecharlo.



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 15:58

Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 15:55
Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 15:43
Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 15:40
Rango, estas estadísticas ¿están basadas en operaciones reales o estan basadas en operaciones imaginarias?
Rafa es un btest de un sistema confeccionado con un builder.. como cualquier sistema que crearias para ver si aun futuro vista te funciona, pero hecho en modo masivo con algoritmos geneticos.

si necesitas mas pantallazos te los cuelgo.
Gracias Rango,



No hace falta mas pantallazos.

Como dice Andrés García: el algoritmo de Money Management ha de basarse en operaciones reales, nunca imaginarias.

Proceso para aceptar o rechazar un sistema de trading:
1.- Ver estadisticas del sistema basado en operaciones imaginarias.
2.- Si te no convencen las estadísticas, rechazar el sistema.
3.- Si te convencen las estadísticas:
3.1.- Operar el sistema con un solo lote en real.
3.2.- Volver ha hacer estadísticas del sistema pero solo con operaciones reales.
3.3.- Si te convencen las stadísticas explotar el sistema con un Money Management, de lo contrario desecharlo.



Saludos.
pero no estamos hablando de money management.. estamos hablando de z-score como metodo de tirar a la papelera sistemas...y no me vengas con sqn bajo y bla, bla.. dime en base a la logica....que es lo unico que deberias o podrias mirar



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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 16:26

Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 15:50
sacar sistemas con z-score = 0 es muy dificil casi tanto como conseguir sistemas que funcionen..
Bueno, tampoco hay que rizar el rizo. Si el sistema ya tiene dependencia nula (Z-Score entre -1,96 y 1,96), es suficiente.

Y, si no es así, aplicar el algoritmo de Mike, para que el Z-Score caiga dentro de [-1,96; 1,96].


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 16:32

Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 15:58
z-score como metodo de tirar a la papelera sistemas
No lo veo como método apropiado. Nada que ver.

Me remito al juego de lanzamiento de moneda. Si yo encontrara un sistemna de trading que basado en operaciones reales, realizadas por mí mismo, me diera las estadísticas del juego de la moneda que he propuesto, aunque tuviese Z-Score cero, de cabeza lo explotaría. ¿Tú no?

Si las estadísticas estuvieran basadas en operaciones reales de otra persona, no me lanzaría en plancha hasta que lo pruebe, en real, con 1 solo lote o contrato.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 17:18

X-Trader escribió:
19 Sep 2019 19:03
Considero que si el Z-Score de una estrategia está dentro del intervalo [-1.96, +1.96] podría ser un resultado obtenido por casualidad (sus rendimientos son aleatorios),
No lo entiendo, X-Trader.
Si un sistema operado en real tiene estadísticas excelentes, me da igual que no haya ley de dependencia.
No logro ver lo que dices.

¿Estás de acuerdo con el algoritmo de Mike, para aprovechar leyes de dependencia, como recomendable?
Si lo estás, conviertes un sistema de trading con dependencia en otro sin dependencia. ¿Eso significa que está mal aplicar el algoritmo de Mike porque el resultado final es un sistema sin dependencia?

Una pequeña reflexión. Supongamos que llegamos al punto en que tradear en bolsa no puede superar el comprar y mantener porque el precio es totalmente aleatorio (total eficiencia). ¿Eso significa que no vale la pena invertir en bolsa? No, porque se podría ganar en bolsa con el sistema comprar y mantener. ¿Ok?

Y esta reflexión me lleva a otra. Y si un sistema de trading tiene rachas con patrón aleatorio (ley de dependencia nula), ¿significa que el sistema no es rentable? Si volvemos a leer el párrafo anterior, podemos llegar a la conclusión de que un sistema de trading puede ser bueno y sin dependencia. Si no hay dependencia no significa que el sistema sea malo, significa que es inútil filtrar operaciones en función de lo que sucedió en las anteriores operaciones con la esperanza de mejorar el porcentaje de aciertos.

Espero que veas la lógica de los 2 últimos párrafos, la cual es una misma lógica.



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 21 Sep 2019 11:44

Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 10:30
Sres. foristas,



Supongamos que tenemos dos sistemas con misma fiabilidad y mismo ratioW/L y que tienene SQN > 1 (son ganadores).
Y supongamos que uno de ellos no tiene ley de dependencia (Z-Score entre -1,96 y 1,96) y el otro tiene ley de dependencia positiva (Z-Score < -1,96).

Si operamos con un solo lote, ¿cuál de ambos sistemas preferís, y por qué?



Saludos.
Sres. foristas,


Voy a responder a mi propia pregunta.

Para operar con un solo lote o contrato, en uno de los dos sistemas prefiero en el que no tiene ley de dependencia. El motivo es que el que tiene ley de dependencia positiva tendrá rachas más largas, y, por lo tanto, probablemente, Draw Downs más profundos.

Pero, sería mucho mejor, una tercera alternativa: operar con el sistema con ley de dependencia positiva pero aplicando el algoritmo de Mike, probablemente conseguiríamos un nuevo sistema con mayor porcentaje de aciertos, y, si aplicando el nuevo sistema no tiene ley de dependencia, probablemente los Draw Downs serán menos profundos.



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 23 Sep 2019 10:00

Sres. foristas.



¿Sirve el Z-Score para aceptar o rechazar sistemas de trading?
En mi falible opinión, no sirve, y por muchos motivos, por ejemplo: que un sistema de trading tenga un Z-Score histórico fuera del rango [-1,96; 1,96] es casi imposible (digo "casi" porque se puede dar en rarísimos casos). Esto se desprende tanto del artículo de Andrés García como el de Michael R. Bryant (al que estado llamando Mike).

Practicamente, la única posibilidad de obtener Z-Score fuera del rango [-1,96; 1,96] es en una ventana de las últimas n operaciones. (Eso afirman tanto Andrés como Mike).
Las estadísticas de los 3 sistemas que nos aportó Nightmare, con Z-Scores < -1,96, no creo que se traten de estadísticas sobre todo el histórico sino más bien estadísticas de los últimas n sesiones.

Pero hay un grave problema que nos señala Andrés García en su artículo: que si reducimos el estudio a la ventana de las últimas operaciones, vamos a reducir drásticamente el número de operaciones. Y, opino yo, esto puede llegar a ser un gran problema porque el SQN va a ser muy afectado negativamente, y eso sería síntoma que el nuevo sistema (o sea, aplicando el algoritmo de Mike) será menos robusto y más cuestionable sus estupendas estadísticas.

Aparte de esto, tenemos un prejuicio: pensamos que un sistema que cuyos resultados se comporte como variable aleatoria, es malo . Y eso no es así. Un sistema de trading con buenas estadísticas (SQN muy superior a 1) no deja de ser bueno si su Z-Score es nulo (dentro del rango [-1,96; 1,96]).



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 23 Sep 2019 11:42

Sres foristas,



Lo que sí es cierto es que Z-Score es un ratio nos permite ver las rachas de aquellas operaciones que se consideran ganadoras o perdedoras y que son generadas de lo que se considera un patrón al azar o no.

Lo que no es cierto es que Z-Score es un ratio que nos permita ver si los resultados de un sistema de trading sean casualidad. No mezclemos naranjas con manzanas. El Z-Score nos dice que los resultados de un sistema de trading se asemejan a una función aleatoria o no se asemejan. Pero en ambos casos no nos dicen si los resultados son casualidad o no (para ello se puede usar el SQN). Lo que nos dicen si es casualidad, o no, que haya más probabilidad, o menos, en el porcentaje de aciertos si la anterior operación fue ganadora o perdedora. No sé si me estoy explicando.

Brevemente: que los resultados de un sistema de trading se asemejen a una variable aleatoria no implica que los resultados del sistema de trading sean, o no, casualidad.



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 23 Sep 2019 13:09

Sres. foristas,



Un variable aleatoria nos indica que no podemos determinar el resultado. Pero es posible que una variable aleatoria tenga unos resultados más probables cuanto estén más cerca del promedio y menos probables cuanta más lejos estén del promedio.

En la naturaleza podemos encontrar fenómenos que hacen que determinasas partículas nos resulte imposible saber su ubicación exacta ya que su ubicación está determinada por una función aleatoria, pero seguramente hay fenómenos que nos permitan deducir una zona donde haya más probabilidad de que la partícula esté ubicada.

Lo que quiero decir con esto, que la ubicación de una partícula sea función aleatoria, no implica que no haya causa. Una causa puede producir una variable aleatoria.

Aletoriedad y causa, no son conceptos incompatibles.

Luego, siguiendo esta lógica: que los resultados de un sistema de trading sean aleatorios no demuestran que no haya causa para dichos resultados.



Saludos.


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