Probot EA

[Nightmare]

Hace un tiempo, descargue el ea probot, creo recordar que ocupo un buen lugar en algun concurso, que su autor dijo que el mercado le fue favorable por esas semanas y que por eso gano.
El EA trabaja en M15 y use el modelo de puntos de control

Le hice una optimizacion y un bT que comparto,
¿Que opinan de la estrategia?
¿Lo pondrian en real?
¿que consideraciones adicionales tomarian en cuenta?

Gracias

PD:
adjunto codigo fuente, BT los parametros se observan en el BT.

[atgr90]

Hace un tiempo, descargue el ea probot, creo recordar que ocupo un buen lugar en algun concurso, que su autor dijo que el mercado le fue favorable por esas semanas y que por eso gano.
El EA trabaja en M15 y use el modelo de puntos de control

Le hice una optimizacion y un bT que comparto,
¿Que opinan de la estrategia?
¿Lo pondrian en real?
¿que consideraciones adicionales tomarian en cuenta?

Gracias

PD:
adjunto codigo fuente, BT los parametros se observan en el BT.

Gracias por compartir.

Acerca de tus preguntas:

¿Que opinan de la estrategia? --> La doy por buena

¿Lo pondrian en real? --> Si, pero con cuidado

¿que consideraciones adicionales tomarian en cuenta? --> Dentro de las optimizaciones buenas intentaria buscar una que de un Expectancy lo mayor posible. Quiero decir, la estrategia me parece que esta bien, puede ser aceptable y seguro que hay muchas optimizaciones con buenos resultados, pero elegiria una con un Expected Payoff lo mayor posible para que "resista" un mayor slippage e imprevistos

[Nightmare]

en el adjunto muestro estadisticas en pips.

Expectancy 13.8 pips (ya es alta respecto a cuentas que se ven en myfxbook)
Media de ganancias= 68.67 pips
Media de perdidas = 26.02 pips

B/R = 68.67 / 26.02 = 2.64
con % aciertos del 42%.

Me preocupa aun no entender bien como funciona la estrategia en si, y tambien que falta el ajuste segun la cantidad de pips arriesgados, ya que toma algun tipo de media de pips de varias velas tanto para calcular el tp y el sl, asi que el EA deberia entrar con diferentes tamaños de posicion para mantener el riesgo al mismo nivel en cada trade.

En otras palabras no es el mismo riesgo meter 0.01 lotes con SL de 100, que meter 0.01 lotes con SL de 50.

Creo que mas que en una optimizacion mas que mantener el lote fijo debe mantenerse el riesgo-lote fijo. En el ejemplo anterior seria para hacer la opti cuando el sl es 100 meter lotes de 0.01, mientras que con sl de 50 meter lotes de 0.02, para todo el periodo de optimizacion.

Espero comentarios.
Gracias

[Nightmare]

Al ser una estrategia tipo Break Out, la mayoria de veces fallara, aunque al mantener ratios de mas de 2:1 recompensa, pero debemos soportar periodos de perdida, tal como se puede observar en sus rendimientos mensuales.
Nota: la optimizacion y BT se hicieron a lote fijo de 0.01 con un capital de 1000, cuando en realidad pienso que debio hacerse con lote-riesgo fijo, como mencione en el post anterior.

[atgr90]

Bueno, para calcular el SL y TP calcula la diferencia en PIPS entre el maximo y el minimo en las ultimas 48 barras (en su configuracion por defecto SLTP=48) y luego para poner el SL multiplica ese valor por SL=0.19 y para poner el TP lo multiplica por TP=0.45

double Rg = High[iHighest(symb, 0, MODE_HIGH, SLTP, 1)] - Low[iLowest(symb, 0, MODE_LOW, SLTP, 1)];
if (OrderType() == OP_BUY) OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), ND(Ask - Rg * SL), ND(Ask + Rg * TP), 0, Blue);
else OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), ND(Bid + Rg * SL), ND(Bid - Rg * TP), 0, Red);

Bueno, puede ser.

Acerca de lo que comentas de riesgo fijo, bueno en los resultados habras obtenido cual es la mayor operacion de perdidas del backtest y tendras la curva de equity. Quiero decir que de algun modo ya sabes por donde va en base al historico. La verdad, eso no me preocupa mucho si los resultados que tienes en backtest son buenos.

[dahon]

Si te fijas en rendimientos mensuales, lleva una mala racha, el ultimo que consiguió algo de rentabilidad fue en noviembre del año pasado.
Yo no lo tendria en real. Lo hubiese tenido, pero lo habria desactivado hace unos meses

[atgr90]

Si te fijas en rendimientos mensuales, lleva una mala racha, el ultimo que consiguió algo de rentabilidad fue en noviembre del año pasado.
Yo no lo tendria en real. Lo hubiese tenido, pero lo habria desactivado hace unos meses

¿Te refieres con la configuracion que trae por defecto? ¿con que set de valores?

[dahon]

Al ser una estrategia tipo Break Out, la mayoria de veces fallara, aunque al mantener ratios de mas de 2:1 recompensa, pero debemos soportar periodos de perdida, tal como se puede observar en sus rendimientos mensuales.
Nota: la optimizacion y BT se hicieron a lote fijo de 0.01 con un capital de 1000, cuando en realidad pienso que debio hacerse con lote-riesgo fijo, como mencione en el post anterior.

No conozco esta estrategia, simplemente veo los rendimientos que publica Nigtmare (mira el cuadro en su mensaje 24 Sep 2019 03:01). Yo una estrategia con esa rentabilidad los últimos meses, no la tendría en real. Si con otra configuración va mejor, entonces tendría que ver el nuevo cuadro de rentabilidad

[Nightmare]

Acerca de lo que comentas de riesgo fijo, bueno en los resultados habras obtenido cual es la mayor operacion de perdidas del backtest y tendras la curva de equity. Quiero decir que de algun modo ya sabes por donde va en base al historico. La verdad, eso no me preocupa mucho si los resultados que tienes en backtest son buenos.

[Rango Starr]

.

[atgr90]

.. Hola, ese robot lleva un año muerto. Solo ha ganado 1 mes de los ultimos 12. Aun reoptimizando no creo que dure mucho mas. Tenia una normalidad que se ha roto, pero si quieres continuar con el, animo! suerte

Saludos!

Gracias por desearme suerte

Solo lo he tocado un poquito, adjunto graficos; me queda bastante trabajo por hacer.

Por otra parte, operar en los breakouts es bueno pero esto es otra historia.

[atgr90]

Regalo.

Nightmare, deja de usar el EA de los rusitos y usa este.

No opera los lunes y el SL y TP estan directamente en puntos; si SL = 20, el SL son 20 puntos en la orden.

Es decir, el SL y TP son fijos, puestos por configuracion y optimizables. Aqui podriamos iniciar un debate casi infinito acerca de si es mejor usar SL y TP fijos o que sean adaptados a alguna condicion del mercado en el momento de abrir la orden. Nightmare, hazme caso a mi, SL y TP fijos

[Nightmare]

no parece mejorar la optimizacion que publique al inicio.

[Nightmare]

independientemente de los resultados y analizando solo la estrategia.
¿creen que es una estrategia que tiene sentido y promete?

gracias

[Koibat_Trader_2]

Nightmare, los valores de rendimientos mensual son buenos, excepto en 2019 que cae un poco abajo. Ahora habría que comprobar si este mismo EA funciona en Demo y a partir de ahí, yo lo metería en real con poco cuidado. Yo siempre sigo este proceso, se que algunos no hacen nada en Demo, pero para mi es esencial ver en tiempo real como funciona.

Un saludo