Deslizamiento respecto volumen

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Rafa7
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Deslizamiento respecto volumen

Mensaje por Rafa7 » 11 Oct 2019 11:24

Sres. foristas,



En una orden por stop (de entrada o de salida), cuanto máyor sean el número de títulos respecto al volumen de contratación, mayor será el deslizamiento.

De hecho dicen, en el caso de operaciones extradiarias, que si los títulos de una orden son el 10% del promedio de contracación diaria, estaremos influyendo significativamente en el precio.

Pero, ¿hay alguna fórmula que nos permita calcular el deslizamiento si queremos operar muchos títulos?

Tal vez sea alguna fórmula del tipo: Deslizamiento = D * ATR * (n / m)^0,5, donde D es un coeficiente, n el número del ítulos de nuestra orden y m el promedio de titulos diario.

¿Conocéis alguna fórmula útil al respecto?

(Es muy probable que las manos duras empleen alguna fórmula para calcular cuantos títulos incluir en cada orden para que el precio no les castgue demasiado).



Gracias.


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Rango Starr
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Re: Deslizamiento respecto volumen

Mensaje por Rango Starr » 11 Oct 2019 11:55

Rafa7 escribió:
11 Oct 2019 11:24
Sres. foristas,



En una orden por stop (de entrada o de salida), cuanto máyor sean el número de títulos respecto al volumen de contratación, mayor será el deslizamiento.

De hecho dicen, en el caso de operaciones extradiarias, que si los títulos de una orden son el 10% del promedio de contracación diaria, estaremos influyendo significativamente en los deslizamientos.

Pero, ¿hay alguna fórmula que nos permita calcular el deslizamiento si queremos operar muchos títulos?

Tal vez sea alguna fórmula del tipo: Deslizamiento = D * ATR * (n / m)^0,5, donde D es un coeficiente, n el número del ítulos de nuestra orden y m el promedio de titulos diario.

¿Conocéis alguna fórmula útil al respecto?

(Es muy probable que las manos duras empleen alguna fórmula para calcular cuantos títulos incluir en cada orden para que el precio no les castgue demasiado).



Gracias.
utiliza la profundidad de mercado. ahi tenes en cada nivel los contratos que existen en el bid y el ask si no quieres mover el precio debes calcular tu entrada en funcion de la liquidez de mercado en dicho momento. si metes una orden de 1000 compra y en los niveles hay 200 300 y 7000, entonces moveras el precio 3 ticks... pero si compra 1000 y en el primer nivel hay 7000 entonces te iras al primer tick.. eso suponiendo que los precios se mantengan constantes en el tiempo , que no suelen serlo. si entras con limit tendras que hacer lo mismo adaptar la salida a la liquidez del momento.

saludos!



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