Opinión sistema con un Profit Factor de 1.85

[corman]

Hola a todos, me estoy iniciando de nuevo en los sistemas de trading y quisiera vuestra opinión del sistema que adjunto, también he puesto un excel con los trades. Tiene un profit factor de 1.85 y da los mismos resultados en las compras que en las ventas. La prueba es en GBPUSD, pero en el EUROUSD similares datos.

Agradezco de antemano vuestra opinión.

Saludos,

[Guille]

Buenas tardes,
Pues mi opinión es que si le pones los gastos en comisiones... posiblemente se acercará más a la realidad y verás que el sistema pierde más de 30000 euros en ese período de seis meses que has puesto.
No has puesto comisiones, tiene solo un 53% de trades ganadores, la esperanza matemática es negativa
En resumen, la estadística de este sistema es mala...no... lo siguiente
Saludos

[corman]

Hola Guille, gracias por tu opinión, intentaré ajustar todo los que me dices, lo he buscado en la plataforma y no me aclaro, en español no hay mucho internet sobre el tema.

Gracias de nuevo.

[Guille]

y ahora que me fijo un poco más... veo que es un sistema contínuo...está siempre en el mercado y no te lo aconsejo porque los sistemas contínuos normalmente te van a ocasionar grandes drawdowns porque tienen más riesgo.
No se en que se basa tu sistema pero te recomendaría que pongas stoploss y takeprofit definidos por algún criterio lógico mejor que por cantidad.
Las operaciones de tu sistema solo tienes unos pocos pips de recorrido y así es casi imposible que un sistema sea rentable.
Saludos

[Guille]

Y ahora que me fijo un poco más... llevas registrado desde 2006 y buscando...veo este hilo de hace 14 años donde cometías el mismo error de las comisiones

viewtopic.php?t=3443

o sea, que no has aprendido ccasi nada en 14 años...
No quiero ser desagradable ni nada parecido pero quizás debería plantearte dejar esto
Saludos

[corman]

Duro comentario pero lo tomo como critica constructiva y te lo agradezco.

Me registre hace 14 años, pero mi afición por la inversión es de antes, los mas mayores recordaran una web que se llamaba bescos.com, luego creo que paso a ser bolsamania o una de estas.

Mis post los veras muy intercalados en el tiempo, por lo que en 14 años no he seguido en tema de inversión por trabajo, formación, hijos, padres, . . . ahora que ya tengo mas de 50 ya no me preocupan estas cosas y puedo dedicarme a lo que me gusta (sin dejar mi trabajo).

Al comentario de "no has aprendido nada en 14 años", te diría que aprendí lo suficiente como para saber que esto es muy peligroso y si no sabes no te metas, por eso decidí paralizarlo hasta que pudiera dedicarle tiempo.

Y al de "deberías plantearte dejar esto", hace que me lo tome mas enserio para aprender y no dejarlo.

Gracias de nuevo, a ver si me aclaro con la plataforma y puedo crear algo mas consistente sin tardar 14 años

[Rafa7]

Duro comentario pero lo tomo como critica constructiva y te lo agradezco.

Hola, corman.



Te felicito por tu actitud. Porque aplicas "piensa bien y acertarás" (lema que intento seguir), porque intentas ver el lado positivo aún de las cosas desagradables, por tu humildad y porque eres agradecido.
Ojalá llegues a ser tan buen trader como lo eres como persona.

¡Qué te vaya muy bien en el trading!



Saludos.

[cls]

Hola corman,
antes de desechar el sistema testéalo en el 6B y configura unas comisiones reales. Y en vez de un backtest hazle un WFO si estás optimizando algún parámetro.
Esos ratios se merecen un segundo vistazo (si las comisiones te comen el profit, trabaja con el target en el WFO). Veo que usas parameters para el TP y SL, supongo que los utilizarás para las funciones SetStopLoss y SetProfitTarget. Si es así, comprueba que en el código no llames a métodos Exit para cerrar trades.
Ejecuta el backtesting con la ventana Output abierta y comprueba que no haya errores, órdenes rechazadas, etc.
S2

[Rango Starr]

.

[cls]

Vaya, no había visto el excel.

Cum.net Profit = 2,9209 puntos
Voy a suponer que también obtendrías estos puntos en el contrato del futuro (si no se cumple esta premisa, de nada sirve lo que voy a contar):
2,9209 * 62500 = 182.556,25 $

En el excel veo que tradeas décimas, así que lo emparejo al contrato micro del 6B que es la décima parte del 6B. Así el Cum.net Profit = 18.255,6 $

Y si no estoy equivocado,
17833 operaciones, con unas comisiones en el micro-6B en ninja de 0,42 = -7.489,86 $. Neto final > 10.000 $

Por eso te decía que mejor testéalo en el 6B o M6B y configura unas comisiones reales. Y sales de dudas sobre el impacto de las comisiones. Luego, comprueba también que el código del sistema funciona correctamente (el tema de entradas y salidas en la misma barra es problemático), y cuanto menor sea el time frame más problemas en volatilidad. Hay barras que en el backtest se procesarán como "reales" pero en volatilidad puede que estén "huecas" (en barras atemporales, rango, renko, etc sucede) y no serían tradeables pero el backtest te las procesará.

S2

[Feroz]

Buenas.

Las estrategias del tipo scalping o scalping lanzado son bastante peligrosas.
De hecho ya te lo comentan los foreros, que descontando lo deslizamientos y las comisiones, la sorpresa que viene a continuación es mayúscula... vamos que una estrategia que parece buena, se convierte en un infierno perdedor.

Te subo captura de la diferencia entre un backtest de 180 dias del FDAX sin deslizamientos y aplicandole 4 ticks ( 2 puntos ) de deslizamiento por entrada y lo mismo por salida, se lleva un montón de pasta por delante... y no están contadas las comisiones !!.

[corman]

Gracias a todos por los comentarios.

Voy a intentar dedicarle mes tiempo para poner esto en marcha, os iré comentando.

Gracias de nuevo.

[Rango Starr]

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[Nightmare]

.. Tiene un profit factor de 1.85 y da los mismos resultados en las compras que en las ventas. La prueba es en GBPUSD, pero en el EUROUSD similares datos. ...

Solo una observacion, veo que el sistema es nombrado como tipo grid (no me di el trabajo de comprobarlo) y como tal sus profit factor es mas alto, hasta que llegue el "caso malo".

PD: xtrader, en este hilo, desde ayer, no me aparece la ventana para comentar, lo que hice fue "responder citando a un comentario" para recien ahi llevarme al editor de msjes. Ah y solo me ocurre en este hilo

[landorra]

Y ahora que me fijo un poco más... llevas registrado desde 2006 y buscando...veo este hilo de hace 14 años donde cometías el mismo error de las comisiones

viewtopic.php?t=3443

o sea, que no has aprendido ccasi nada en 14 años...
No quiero ser desagradable ni nada parecido pero quizás debería plantearte dejar esto
Saludos

Sólo por curiosidad, ¿te vas a buscar el pasado de todos los foreros a los que respondes? Lo digo por si debo borrar algún que otro post antes de preguntar, ja, ja.